Советник Wall Street RоВоt

[Ziby]

По крайней мере, вы начнёте сами понимать истинное положение вещей к такого рода советникам, которые, кроме как показывать прибыль на короткосрочной дистанции, и профитно оптимизироваться на истории рынка, при котором сама оптимизация ничего не даёт, потому, что это просто история, ничего больше не умеют делать.

История повторяется. Это один из постулатов технического анализа. Ключ к пониманию будущего кроется в изучении прошлого.

Исследование динамики движения цен очень сильно связаны с изучением психологии человека. Т.к. все графические модели, образуемые рынком, основаны на поведении толпы трейдеров, а психология человека с веками не меняется (человеком движут жадность, азарт и страх). Все модели, которые работали вчера, будут работать и завтра, пока на рынке торгует человек.

Это по поводу истории.

А по поводу доливочных ордеров в этой модификации. Постарайтесь вникнуть в заложенную идею. Я выше уже цитирировал.

Никто не мешает оставить настройки по умолчанию от официальной версии Валлстрита, поставить минимальный стартовый лот и использовать возможность доливки единичным ордером, если появляется повторный сигнал. Тем самым увеличивая вероятность профита или снижения убытка, если первый сигнал оказался не точным (ведь мы входим минимальным лотом).

А кто рассчитывает на 100% в месяц тому любая версия противопоказана...

 

[darfs]

он модифит изначально в 0 первый ордер.. а так же тейки остальных в это значение , если они менее профитны...

Что делает новый флаг ModifTake ?

И при его установке TRUE, происходит модификация в 0 тейков доп ордеров, несмотря на задание Commis?
И при его установке FALSE, происходит модификация в 0 тейка доп ордера, несмотря на задание Commis?

Или я неверно понял?

 

[Andro]

Спорить не буду. на тестах лучше всех по надежности у меня показал себя оригинал 3.9 (не дефолтные настройки -Auno MM =50-агрессивные) продержался на евре 5 месяцев. Версия Пирата только 3 . 2dm тоже .В целом на евре все торгуют в плюс .Но задача была избежать лосей в 30-50 % процентов от депо.
Плюс 2dm в том ,что он торгует в 2-3 раза чаще и в итоге профит более чем в 2 раза больше. Только одна основная сделка .Никаких доливок.
Днем торговать надо под присмотром .Ночь надежнее. Только брокера надо выбрать такого ,у которого не выскакивают котиры ,переворачивающие сигнаналы индюков наоборот. В середине тренда и много позже новостей.
Почему вдруг на CAST или Insta ... срабатывает на открытие SELL без всяких признаков , хотя у других ,где сделки в 2 раза чаще -молчок ,как и должно быть .Так что желаю удачи в выборе брокера ,а уж тогда дурацких лосей не будет.
Иногда смотришь на индюк ,а он какой-то странный .Перезакинешь его на график -все нормально . Вот делайте выводы.

 

[Fierce]

История повторяется. Это один из постулатов технического анализа. Ключ к пониманию будущего кроется в изучении прошлого.

Исследование динамики движения цен очень сильно связаны с изучением психологии человека. Т.к. все графические модели, образуемые рынком, основаны на поведении толпы трейдеров, а психология человека с веками не меняется (человеком движут жадность, азарт и страх). Все модели, которые работали вчера, будут работать и завтра, пока на рынке торгует человек.

Это по поводу истории.

Я вам скажу одно, что история графика по которому торгует человек, определяя его истинное направление по тех.анализу, используется этим человеком только в ручном режиме торговли, при полном контроле, поэтому такие трейдеры, которые используют тех.анализ вместе с фундаментальным анализом (новости), и получают самые большие прибыли.
Принципы такой истории используется только в ручной торговле.

К советникам (автоматам), такой принцип исторических данных нивкоем случае не относится, потому, что сам советник никогда не сможет определить истинное положение той, или иной положительной или отрицательной новости, которая может координальным образом изменить положение вещей и направление той или иной пары.
Именно поэтому, любой советник оптимизируемый на исторических данных, которые в большинстве своих случаев зависят только от мировых новостей, никогда не сможет работать прибыльно на оптимизированной истории, никогда.
Поэтому, при оптимизации советника на истории, вы получите ни что иное как "Историческую обманку", которая сальёт ваш депозит моментально.

Это про историю котировок, с помощью которых многие трейдеры создают себе "Оптимизированные обманки".

1. А по поводу доливочных ордеров в этой модификации. Постарайтесь вникнуть в заложенную идею. Я выше уже цитирировал.

2. Никто не мешает оставить настройки по умолчанию от официальной версии Валлстрита, поставить минимальный стартовый лот и использовать возможность доливки единичным ордером, если появляется повторный сигнал. Тем самым увеличивая вероятность профита или снижения убытка, если первый сигнал оказался не точным (ведь мы входим минимальным лотом).

1. Доливаться к убыточной позиции, это и есть принцип Мартингейла (постоянный лот, или увеличивающийся, не имеет значения), и это ведёт к 100%-ному сливу депозита в долгосрочной переспективе, если депозит трейдера не соответствует приведённому параметру:

100.000$ на лот=0.01
1.000.000$ на лот=0.1

Даже и не думайте работать с мартингейлом меньшими суммами.

2. Вы я смотрю не очень то и знакомы с работой официальной версией Валлстрита.
Советник никогда не доливается к убыточной позиции, никогда, там мартингейлом воообще и не пахнет. При просадке, через определённое количество пунктов, он открывает противоположный ордер, а не доливочный ордер, отрабатывает его, и потом отрабатывается первый ордер, который вошёл в просадку, или с убытком (120 пунктов), или по нулям, или с профитом.
Не путайте себя, и людей, если доконца не поняли и не видели истинную работу официальной версией Валлстрита, и как он открывает и закрывает ордера.

 

[Ziby]

Fierce, а как по Вашему торгует Валлстрит? Откуда он берёт настройки?

Как эти настройки выбирались? Как усреднялись авторами? Почему именно эти? Почему авторы в новых версиях меняют эти настройки. Ммм? Поразмышляйте...

Я с Вами согласен, но любой робот торгует, используя исторические данные (путём заложенных в него настроек, которые просчитывались на истории). От этого никуда не деться. Искусственный интеллект пока не придумали.

 

[Ziby]

Что делает новый флаг ModifTake ?

Тоже интересно... Слава, подскажи.

 

[Ziby]

Fierce, прошу — разберитесь, как работает модификация. Иначе разговор беспредметный.

При просадке, через определённое количество пунктов, он открывает противоположный ордер, а не доливочный ордер, отрабатывает его, и потом отрабатывается первый ордер, который вошёл в просадку, или с убытком, или по нулям, или с профитом

Уверены?

Видно, всё же Вам стоит повнимательнее понаблюдать и разобраться как работает и официальный робот.

Про мартин в официальной версии я и не говорил, я говорил про заложенные настройки авторами.

 

[darfs]

Что делает новый флаг ModifTake ?

И при его установке TRUE, происходит модификация в 0 тейков доп ордеров, несмотря на задание Commis?
И при его установке FALSE, происходит модификация в 0 тейка доп ордера, несмотря на задание Commis?

Или я неверно понял?

Посмотрел внимательнее. Переформулирую вопрос:
И при его установке TRUE, происходит модификация в цену открытия основного тейков доп ордеров, несмотря на задание Commis?
И при его установке FALSE, происходит модификация в цену открытия основного тейков доп ордеров, несмотря на задание Commis?

OrderOpenPrice()<p-(Ask-Bid) для доп ордера buy выполняется
частенько, иначе бы доп ордер не открылся?
А происходит ли тогда сохранение TP доп ордеров, а не модификация TP в цену открытия основного ?

При каких флагах данная версия совместима с прежними?
Почему по умолчанию при стартовых 10 и 100 USD теперь не работает - пишет "Для открытия ордера недостаточно свободной маржи"

 

[Fierce]

Fierce, прошу — разберитесь, как работает модификация. Иначе разговор беспредметный.


Уверены?

Видно, всё же Вам стоит повнимательнее понаблюдать и разобраться как работает и официальный робот.

Уверен (про официальную версию Валлстрита ).

Советник никогда не открывает доливочные ордера.
Он может открыть повторно ордер в ту же сторону, на той же цене, но только после закрытия первого ранее открытого ордера в ту же сторону.

Или, советник после открытия ордера, который зашёл в просадку, откроет противоположный ордер с таким же лотом, и после его отработки, обязательно отработает "Первый просадочный ордер" (или с убытком, или с профитом, или по нулям).

Третьего в этом советнике не дано, если вы конечно сами не будете, извините "Капаться в нём" со своими оптимизациями и исправлениями, придумывая профиты по 500% в месяц, усугубляя его алгоритм работы.
А уже "Лепить" на него принцип Мартингейла, который там воообще "Ни к селу ни к городу", и потом проводить постоянную и никому не нужную переоптимизацию, обманывая себя же, это уже совсем никуда не годиться.
Пустая трата времени, не более.

 

[Ziby]

Советник никогда не открывает доливочные ордера.

Это известно.

Он может открыть повторно ордер в ту же сторону, на той же цене, но только после закрытия первого ранее открытого ордера в ту же сторону.

Или, советник после открытия ордера, который зашёл в просадку, откроет противоположный ордер с таким же лотом, и после его отработки, обязательно отработает "Первый просадочный ордер" (или с убытком, или с профитом, или по нулям).

Интересно. Не подскажите период времени, на котором он так себя ведёт? Хочу посмотреть.

Сколько смотрел и тестировал, никогда подобного не замечал.

 

[SLAWA3]

Тоже интересно... Слава, подскажи.

в обоих случаях модифится тейк только дополнительного ордера в цену открытия основного...
при труе модифится в любом случае а при фальсе модифится ток если его т.п. менее прибылен чем цена открытия основного...судя по тестам особо то это не играет роли...вкл. или выкл.. разница небольшая на результе

 

[darfs]

в обоих случаях модифится тейк только дополнительного ордера в цену открытия основного...
при труе модифится в любом случае а при фальсе модифится ток если его т.п. менее прибылен чем цена открытия основного...судя по тестам особо то это не играет роли...вкл. или выкл.. разница небольшая на результе

Это новое? Если нет, то какое значение флага дает то, что было в предыдущей версии?

 

[darfs]

...

Почему по умолчанию при стартовых 10 и 100 USD теперь не работает - пишет "Для открытия ордера недостаточно свободной маржи"

 

[Andro]

Fierce, а как по Вашему торгует Валлстрит? Откуда он берёт настройки?

Как эти настройки выбирались? Как усреднялись авторами? Почему именно эти? Почему авторы в новых версиях меняют эти настройки. Ммм? Поразмышляйте...

Я с Вами согласен, но любой робот торгует, используя исторические данные (путём заложенных в него настроек, которые просчитывались на истории). От этого никуда не деться. Искусственный интеллект пока не придумали.

[FONT=&quot]По поводу оптимизации. Используемые советники уже заоптимизированы до некуда. Я поступаю иначе. .Проблема в лосях . Автор системы годами создавал ее и работает она в идеале точно. Но на практике есть отклонения .Я просто делю их на 3 части : 1-лось от брокера. Долой брокера. 2-лось новостной ,лучше обрубить ,но скорее всего валютная пара непредсказуемая. 3- лось систематически повторяющийся.Его-то и надо оптить, либо свести к минимуму.
Что пока удалось сделать. Это подгонка под наиболее вероятную природу поведения конкретной валютной пары . Как ни странно ,она срабатывает ,если система работает на основе анализа валютной пары , а не на контртренде и зарабатывает , не как мартин.Сейчас на рынке столько ликвидности , что инвесторы как сумашедшие задвигают курс безоткатно на сотни пунктов в один миг. Все знают , что мартин тогда успешен , когда он угадывает тренд и вовремя закрывает сделку-до разворота. А это уже не мартин. Да ,можно зайти малым лотом без риска по тренду при 100к с большим шагом с оптимизацией .Но это больше похоже на среднесрочник.И зарабатывать 3-5 % в месяц.

[/FONT]

 

[SLAWA3]

Initial deposit 50000
Finish deposit 93945,66
Turnover in USD 179414415,64
Comission in USD 3229.46

Резы на дуке за неделю с мм10% но без ограничения на кол. ордеров ( т.е. те же доливки при наличии сигнала ) и с использыванием закрытия только в профите..

Спойлер

Label Amount Direction Open price Close price Profit/Loss Profit/Loss in pips Open date Close date Comment
XXXEURUSD1310959801107 3.551539 SELL 1.40784 1.40756 994.43 2.8 2011-07-18 03:30:01 2011-07-18 04:06:43
XXXEURUSD1310982303281 3.612393 SELL 1.40667 1.40526 5093.47 14.1 2011-07-18 09:45:03 2011-07-18 09:50:31
XXXEURUSD1310982306167 0.001201 SELL 1.4066 1.40514 1.75 14.6 2011-07-18 09:45:06 2011-07-18 09:50:48
XXXEURUSD1311072300546 3.931813 BUY 1.41733 1.41761 1100.91 2.8 2011-07-19 10:45:00 2011-07-19 11:01:07
XXXEURUSD1311072805374 0.001244 BUY 1.41745 1.41775 0.37 3.0 2011-07-19 10:53:25 2011-07-19 11:06:57
XXXEURUSD1311072816458 0.002765 BUY 1.41744 1.41774 0.83 3.0 2011-07-19 10:53:36 2011-07-19 11:26:19
XXXEURUSD1311218100016 3.976073 BUY 1.42422 1.42563 5606.26 14.1 2011-07-21 03:15:00 2011-07-21 03:15:36
XXXEURUSD1311276600634 4.315364 BUY 1.43743 1.43883 6041.51 14.0 2011-07-21 19:30:00 2011-07-21 20:05:06
XXXEURUSD1311290100176 4.710061 BUY 1.4405 1.4408 1413.02 3.0 2011-07-21 23:15:00 2011-07-21 23:59:46
XXXEURUSD1311297300308 4.796956 BUY 1.43877 1.439 1103.3 2.3 2011-07-22 01:15:00 2011-07-22 01:55:49
XXXEURUSD1311300000730 4.856335 BUY 1.43878 1.43919 1991.1 4.1 2011-07-22 02:00:00 2011-07-22 02:45:02
XXXEURUSD1311306300462 4.978864 BUY 1.43831 1.43861 1493.66 3.0 2011-07-22 03:45:00 2011-07-22 04:06:17
XXXEURUSD1311309002020 5.064928 BUY 1.43827 1.4394 5723.37 11.3 2011-07-22 04:30:02 2011-07-22 05:00:01
XXXEURUSD1311321608013 5.443637 BUY 1.43853 1.43999 7947.71 14.6 2011-07-22 08:00:08 2011-07-22 08:00:41
XXXEURUSD1311321610255 0.01 BUY 1.43875 1.44107 23.2 23.2 2011-07-22 08:00:10 2011-07-22 08:05:00
XXXEURUSD1311321611215 0.01 BUY 1.43891 1.44107 21.6 21.6 2011-07-22 08:00:11 2011-07-22 08:05:00
XXXEURUSD1311321614361 0.114032 BUY 1.43902 1.44107 233.77 20.5 2011-07-22 08:00:14 2011-07-22 08:05:01
XXXEURUSD1311321621121 0.01 BUY 1.43906 1.44108 20.2 20.2 2011-07-22 08:00:21 2011-07-22 08:05:01
XXXEURUSD1311321621240 0.01 BUY 1.43908 1.44109 20.1 20.1 2011-07-22 08:00:21 2011-07-22 08:05:02
XXXEURUSD1311321621472 0.01 BUY 1.43912 1.44109 19.7 19.7 2011-07-22 08:00:21 2011-07-22 08:05:02
XXXEURUSD1311321622033 0.01 BUY 1.43919 1.4411 19.1 19.1 2011-07-22 08:00:22 2011-07-22 08:05:02
XXXEURUSD1311321622152 0.01 BUY 1.43917 1.4411 19.3 19.3 2011-07-22 08:00:22 2011-07-22 08:05:03
XXXEURUSD1311321622273 0.01 BUY 1.43921 1.44108 18.7 18.7 2011-07-22 08:00:22 2011-07-22 08:05:03
XXXEURUSD1311321622871 0.01 BUY 1.43926 1.44108 18.2 18.2 2011-07-22 08:00:22 2011-07-22 08:05:04
XXXEURUSD1311321623011 0.01 BUY 1.43927 1.44108 18.1 18.1 2011-07-22 08:00:23 2011-07-22 08:05:04
XXXEURUSD1311321623353 0.01 BUY 1.43925 1.44107 18.2 18.2 2011-07-22 08:00:23 2011-07-22 08:05:04
XXXEURUSD1311321623582 0.01 BUY 1.43928 1.44106 17.8 17.8 2011-07-22 08:00:23 2011-07-22 08:05:05
XXXEURUSD1311321623923 0.01 BUY 1.43931 1.44107 17.6 17.6 2011-07-22 08:00:23 2011-07-22 08:05:06
XXXEURUSD1311321624272 0.01 BUY 1.43939 1.44106 16.7 16.7 2011-07-22 08:00:24 2011-07-22 08:05:06
XXXEURUSD1311321624390 0.01 BUY 1.4394 1.44108 16.8 16.8 2011-07-22 08:00:24 2011-07-22 08:05:07
XXXEURUSD1311321624511 0.01 BUY 1.43942 1.44109 16.7 16.7 2011-07-22 08:00:24 2011-07-22 08:05:10
XXXEURUSD1311321624631 0.01 BUY 1.43939 1.44109 17.0 17.0 2011-07-22 08:00:24 2011-07-22 08:05:10
XXXEURUSD1311321631286 0.01 BUY 1.43942 1.44106 16.4 16.4 2011-07-22 08:00:31 2011-07-22 08:05:10
XXXEURUSD1311321631408 0.01 BUY 1.43944 1.44106 16.2 16.2 2011-07-22 08:00:31 2011-07-22 08:05:11
XXXEURUSD1311321631941 0.01 BUY 1.43948 1.44106 15.8 15.8 2011-07-22 08:00:31 2011-07-22 08:05:11
XXXEURUSD1311321632061 0.01 BUY 1.4395 1.44106 15.6 15.6 2011-07-22 08:00:32 2011-07-22 08:05:11
XXXEURUSD1311321632181 0.01 BUY 1.43952 1.44104 15.2 15.2 2011-07-22 08:00:32 2011-07-22 08:05:13
XXXEURUSD1311321638183 0.009798 BUY 1.43954 1.44105 14.79 15.1 2011-07-22 08:00:38 2011-07-22 08:05:13
XXXEURUSD1311321655323 5.633618 BUY 1.43949 1.44106 8844.78 15.7 2011-07-22 08:00:55 2011-07-22 08:05:13
XXXEURUSD1311335100212 6.611794 BUY 1.439188 1.43926 476.05 0.7 2011-07-22 11:45:00 2011-07-24 21:14:01

 

[SLAWA3]

[FONT=&quot]По поводу оптимизации. Используемые советники уже заоптимизированы до некуда. Я поступаю иначе. .Проблема в лосях . Автор системы годами создавал ее и работает она в идеале точно. Но на практике есть отклонения .Я просто делю их на 3 части : 1-лось от брокера. Долой брокера. 2-лось новостной ,лучше обрубить ,но скорее всего валютная пара непредсказуемая. 3- лось систематически повторяющийся.Его-то и надо оптить, либо свести к минимуму.
Что пока удалось сделать. Это подгонка под наиболее вероятную природу поведения конкретной валютной пары . Как ни странно ,она срабатывает ,если система работает на основе анализа валютной пары , а не на контртренде и зарабатывает , не как мартин.Сейчас на рынке столько ликвидности , что инвесторы как сумашедшие задвигают курс безоткатно на сотни пунктов в один миг. Все знают , что мартин тогда успешен , когда он угадывает тренд и вовремя закрывает сделку-до разворота. А это уже не мартин. Да ,можно зайти малым лотом без риска по тренду при 100к с большим шагом с оптимизацией .Но это больше похоже на среднесрочник.И зарабатывать 3-5 % в месяц.

[/FONT]

о каком мартине идёт речь ?! доп. позы открываются при наличии того же сигнала что и основные ! так элементарная же логика : почему позу не разбить на части возрастающие по установленной сетке от просадки и по очереди открывать !??? чем сразу открыться и пересиживать просадку по полной величине всей позы...

 

[Andro]

Возможно это так , и мне тест с вашим D2M(G) понравился , но он держится у меня в тесте только около 3 месяцев. До этого есть провалы. Я поднастроил его без допов и он смог подняться в тесте намного круче. А те лоси ,с которыми вы боретесь ,мне кажется вызваны либо брокером ,либо неподходящей парой.
Об этом я и говорил. С ними бороться ,что с ветряными мельницами .А про мартин -просто мысли ,не связанные с D2.

 

[Andro]

Хочу добавить. Слава ,вы пытаетесь создать универсального боевого робота ,который и в огне не горит , и в воде не тонет. Наверно вы правы и за такими программами будущее. Пусть лучше он дает на базе успешного алгоритма стабильную норму . Эта система будет применима и к разным другим экспертам ,снижая просадку по лосям.

 

[SLAWA3]

Хочу добавить. Слава ,вы пытаетесь создать универсального боевого робота ,который и в огне не горит , и в воде не тонет. Наверно вы правы и за такими программами будущее. Пусть лучше он дает на базе успешного алгоритма стабильную норму . Эта система будет применима и к разным другим экспертам ,снижая просадку по лосям.

я это говорил уже на более ранних страницах...(о том что функции дополнительных ордеров с этого кода мона вполне дописать в абсолютно любой эксперт с пересиживанием... )

 

[darfs]

Почему по умолчанию при стартовых 10 и 100 USD теперь не работает - пишет "Для открытия ордера недостаточно свободной маржи"

Может это связано с тем, что я использовал программу регулировки спреда, забил левый номер счета для отсоединения от Инет, и она восприняла этот счет как классик? А как на микро задать спред?