В общем-то суть в том, что манипулируя временем можно найти вариант поступления котировок, который будет, так скажем, "совпадать" с "граальным" тестерным. И очень тщательно его отфильтровать. Количество сделок упадет в разы, но эффективность должна будет сохраниться. и, конечно, ДЦшечки такую штуку будут реквотить почти постоянно. Поэтому как вариант можно поиграться с временем истечения ордера. Но для этого нужно чтобы эксперт сам рассчитывал синтетическую точку входа. Такой вариант будет наповал убит волатильным рынком. Так что не знаю что лучше. Нужно думать