Так ИКП это используемое кредитное плечо, это та загрузка которая используется в торговле, со стопами али без.Тут вопрос, используется это высокое плечо или нет. Можно с плечом 1 к 1000 торговать на той же $1000 по 0,01.\
Цена пункта одинаковая.
Не накой, но ты видел как чел слил 5к с запредельной загрузкой, таких как он очень много.Просто на кой мне 1 к 1000 если 1 к 50 хватает даже с лихвой.
Ахаххахх я то старый пень повелся думал с человеком по сути пишем, а это просто ради писанины.Зачем, это же легко нагуглить. Мне лениво исполнять роль поисковика.)
Посмотрите первых пару моих постов в этой ветке , там мое отношение к сабжу.
не ну это понятно. чем больше плечо тем больше свободной маржи, тем больше сделок и их объемы, тем резче скачет кривая то вверх/то вниз.Так ИКП это используемое кредитное плечо, это та загрузка которая используется в торговле, со стопами али без.
Так об этом и речь Риск просрать 100 при любом плече одинаков. Но человек уверен, что нет. Но и доказывать не собирается просто нет и все.))))Тут вопрос, используется это высокое плечо или нет. Можно с плечом 1 к 1000 торговать на той же $1000 по 0,01.\
Цена пункта одинаковая.
да да, это понятно. там башки совсем нет. грузить 1 к 1000 это 10 пунктов и нет депо. что думаю и произошло.Не накой, но ты видел как чел слил 5к с запредельной загрузкой, таких как он очень много.
вы просто каждый о своем. понятно что пункт одинаково стоит. ты об этом а он о загрузке на все плечо.Так об этом и речь
Погодь речь шла о рисках. А риски одинаковые при любых плечах. Как это каждый о своём? Я о независимости риска от плеча, а он как раз про обратное пишет риск от плеча зависит, ну так пусть и докажет математически. Если смогет))))вы просто каждый о своем. понятно что пункт одинаково стоит. ты об этом а он о загрузке на все плечо.
Меня иногда удивляет когда в паммах стоит плечо 1 к 500, а чел торгует консерву.
Вот типо формула ИКПне ну это понятно. чем больше плечо тем больше свободной маржи, тем больше сделок и их объемы, тем резче скачет кривая то вверх/то вниз.
Я даже знаю секрет , тока никому ! - плечи ваще ни на што не влияють !!!А риски одинаковые при любых плечах.
У Дарвинекса я впервые такие сложные расчеты увидел. Они это все ввели для своей безопасности. Выучили и натренировали пользователей, что бы их бабки с дури не лилиВот типо формула ИКП
ИКП — это отношение номинального объема открытых ордеров к величине средств на счете. То есть, если у вас открыт ордер EURUSD размером 1 лот, при курсе, скажем, 1,0800, а средств на счете 6 000 USD, то ИКП = 108000 / 6000 = 18
Сам по себе этот параметр прост оговорит о том с какой загрузкой идет торговля , а так его надо смотреть вместе с динамикой счета.
Нельзя сказать что при ИКП 18 и ИКП 36 счет с ИКП 36 торгует с более высоким риском.
Но если падает прибыль а икп растет, значит используется усреднение, если один счет сторгует с ИКП 18 а другой с ИКП 1600, то вероятно второй сольет в разы быстрее чем первый.
Опустим детали что вторым счетом управляет гений торгующий всегда в плюс без стопов.
Это Альпари, ИКП у них и мы же пример брали того челика с паммом с Альп.)У Дарвинекса я впервые такие сложные расчеты увидел. Они это все ввели для своей безопасности. Выучили и натренировали пользователей, что бы их бабки с дури не лили
Нормальный думаю подход. Все таки бабки свои крутят.Это Альпари, ИКП у них и мы же пример брали того челика с паммом с Альп.)
У Дарвинекс там да там кроме плеча еще куча параметров.
Я с ними солидарен чуть более чем полностью.
Единственно у них вся экосистема рассчитана 1 счет 1 система со стопами в каждой сделке, это довольно не гибко, но что поделать.)
Конечно, если давать бабло всяким лудоманам то при той статистике что они декларируют, у них бабок не останется за год наверное.Нормальный думаю подход. Все таки бабки свои крутят.
Стоп ставлю чтоб цена сильно в минус не ушла, а так чтоб ограничить свою жадность и обеспечить себе прибыль часто было что рейс не ставил и в итоге в минусе оказывалсяИнтересный вопрос на неделе прилетел к нам в редакцию. Суть его примерно такая: Зачем ставить стоп-лосс или тейк-профит к сделке, если котировки все время откатываются. Ну вроде как он когда ставит стоп, он всегда срабатывает, а когда нет, то дожидается и закрывает с прибылью. Как бы, с одной стороны, так вполне может быть, другой вопрос: Сколько ждать? и Выдержит ли депозит такую нагрузку? Но с другой, хватит ли у вас смелости закрыть минус, если он уже вышел за грань допустимого и никакого разворота не будет?
В итоге, посоветовала ставить стоп-лосс там, где бы он точно закрыл минус и больше не стал ждать.
А как вы относитесь к стопам и тейкам? Как к защите или ограничению потенциала сделки?
Ты же сказал что вход должен быть на месте стопа. Как я понял это и есть формулаФормулу то дождёмся народ или так и будете друг с другом бодаться.
Да забей, скучно товарищу просто.)Ты же сказал что вход должен быть на месте стопа. Как я понял это и есть формула
по мне так важно не плечо, а % от депо который я готов потерять в сделке.Да забей, скучно товарищу просто.)
Он же сам написал что не учитывает плечо в торговле.
Это его право, однако это не является аксиомой. Так как плечо есть у компаний где торгуют пользователи форума.