SuperMylt_2_MCAD.06

[sergey122]

Опишите по подробнее. Что должен выполнять бот при достижении резервной части депозита.:-(

Первоначально резервируется часть депозита и торговля ведётся только из расчёта оставшейся части. В BURNe это неплохо реализовано.

 

[cawwa]

Первоначально резервируется часть депозита и торговля ведётся только из расчёта оставшейся части. В BURNe это неплохо реализовано.

в Burn, при движениях как в мае, получалось при маленьком депо и установленном резерве от депо для торговли, возникала ситуация когда несколько ордеров уходили в просадку, которая превышала выделенный размер депо для торговли и он начинал пересиживать (новые ордера не открывались), торговля велась в одном направлении. Соответственно был вариант либо пересидеть (что привело к сливу), либо закрыть в минуса. Может будет интересно, но не факт - использование локирования серии ордеров - если открыто 5 колено (настраивается после какого колена откроется лок) из серии, сов должен выставить ордер в районе открытия 5го из серии ордера, но в противоположную сторону и т.д. при последующем открытии ордеров в серии (6, 7, 8 ордера и т.д), закрытие локирующих ордеров либо индивидуально, по профиту каждого, либо по общему профиту локирующих ордеров или всей серии включая локирующие ордера. Есть вероятность после выставления лока, что он сразу уйдет в минус, поэтому первый ордер лока должен будет закрываться по профиту серии ордеров + один ордер локирования.

 

[spezdetal]

В рамках программы "консервативная торговля" можно разбить основную серию ордеров на две микросерии с разными множителями лота. Прмерно так. Допустим основная серия у нас должна быть 10 ордеров. Делим её пополам. По 5 ордеров. Первые пять ордеров применяем установленный множитель. Пусть будет 1.5 С шестого ордера (при просадке свыше установленной нормы. пусть 10% от депо) начинаем его уменьшать на каждой позе - 1.4...1.3...1.2.... 1.1...

 

[Pyyx]

Первоначально резервируется часть депозита и торговля ведётся только из расчёта оставшейся части. В BURNe это неплохо реализовано.

В этом случаи вижу только один выход. Что при достижении просадки равной выделенной части депозита бот закрывает все заделки (считает что это слив депозита) и начинает работу заново.

Может будет интересно, но не факт - использование локирования серии ордеров - если открыто 5 колено (настраивается после какого колена откроется лок) из серии, сов должен выставить ордер в районе открытия 5го из серии ордера, но в противоположную сторону и т.д. при последующем открытии ордеров в серии (6, 7, 8 ордера и т.д), закрытие локирующих ордеров либо индивидуально, по профиту каждого, либо по общему профиту локирующих ордеров или всей серии включая локирующие ордера. Есть вероятность после выставления лока, что он сразу уйдет в минус, поэтому первый ордер лока должен будет закрываться по профиту серии ордеров + один ордер локирования.

Использование локов уже применялось в начальных разработках, но не привило к положительному результату. Но принцип был немного другой. Давайте разберемся размер ордера лакирующего ордера должен быть равен суме лотов просаженных ордеров (уточните). И подробно опишите действия в случаи если лок ушел в минус.
:fa::fa::fa:

 

[Pyyx]

В рамках программы "консервативная торговля" можно разбить основную серию ордеров на две микросерии с разными множителями лота. Прмерно так. Допустим основная серия у нас должна быть 10 ордеров. Делим её пополам. По 5 ордеров. Первые пять ордеров применяем установленный множитель. Пусть будет 1.5 С шестого ордера (при просадке свыше установленной нормы. пусть 10% от депо) начинаем его уменьшать на каждой позе - 1.4...1.3...1.2.... 1.1...

Данная стратегия приведет к значительному удалению TakeProfit от цены при больших просадках. В этом боте реализован алгоритм динамического лота, что позволяет держать TakeProfit на приемлемом для вас уровне. Поставите при тестировании Otkat в два раза больше чем Pipstep (при Dinamiklot=true)и увидите как двигается уровень TakeProfit при просадках.

 

[spezdetal]

Не приведёт, ибо мы применяем уменшенный множитель, не от первоначального размера позы, а от последнего... Я использую эту схему в ручной торговле. Нагрузка на депо снижается значительно. К тому же чем более длительное движение цены в одном направлении, тем больший откат будет. Идеально торговать на ТФ 1 мин. С минним. ТП. Практически любой мартин, даже самй тупой, торгует годами без слива. У меня уже 8 мес на реале торгует старый Бунни(чуть переделанный). ТП = 350% при макс. просадке 20%....

 

[Pyyx]

Не приведёт, ибо мы применяем уменшенный множитель, не от первоначального размера позы, а от последнего... Я использую эту схему в ручной торговле. Нагрузка на депо снижается значительно. К тому же чем более длительное движение цены в одном направлении, тем больший откат будет. Идеально торговать на ТФ 1 мин. С минним. ТП. Практически любой мартин, даже самй тупой, торгует годами без слива. У меня уже 8 мес на реале торгует старый Бунни(чуть переделанный). ТП = 350% при макс. просадке 20%....

То есть при просадке пяти ордеров с LotExponent=2 то шестой открывается лотом Lot*1.9(6) , а не по Lot*2(6) и так далее. Я правильно вас понял????
:fa::fa::fa:

 

[spezdetal]

Жаль, что нельзя поторговать Вашей совой на центовом реале. Это самое верное тестирование. Может введёте ограничение по времени работы и я его поставлю на центовик? С предоставлением отчетов раз в сутки. Тогда будет реальная картина.....

 

[fxfxfxfx]

Жаль, что нельзя поторговать Вашей совой на центовом реале. Это самое верное тестирование. Может введёте ограничение по времени работы и я его поставлю на центовик? С предоставлением отчетов раз в сутки. Тогда будет реальная картина.....

действительно-люди надрываются тестят-да еще своими деньгами предлагают рисковать-по моему надо тестерам доплачивать а не эксплуатировать ихний труд в темную
дай челу на реале пару недель тестануть-тебеже реклама будет шаровая

 

[Pyyx]

Жаль, что нельзя поторговать Вашей совой на центовом реале. Это самое верное тестирование. Может введёте ограничение по времени работы и я его поставлю на центовик? С предоставлением отчетов раз в сутки. Тогда будет реальная картина.....

Но вы так и не ответили на мой вопрос. Если я вас правильно понял то после выходных постараюсь реализовать вашу идею.

 

[spezdetal]

То есть при просадке пяти ордеров с LotExponent=2 то шестой открывается лотом Lot*1.9(6) , а не по Lot*2(6) и так далее. Я правильно вас понял????
:fa::fa::fa:

Правильно. Можно конечно усложнить и такую же функцию ввести для ПипСтепа. Только в обратном порядке. То есть позу уменьшать, а шаг по чуть чуть увеличивать. Хотя при торговле на ТФ 1 мин. это не обязательно. Так как выставление позы на открытии следующей свечи, когда есть приличная движуха цены, фактически увеличивает расстояние между позами автоматом....

 

[spezdetal]

Расстояние увеличивается за счет роста длинны тела свечи...

 

[Pyyx]

Расстояние увеличивается за счет роста длинны тела свечи...

Но тест показал что работать намного выгоднее на каждом тике так как у нас используется виртуальный тэйк. При работе на открытии есть пропуски закрытия серии когда тень свечи достигала нашего тэйка и уходила в обратную сторону.

 

[Pyyx]

В общем протестировал вашу идею spezdetal, получилась такая ситуация что при открытии последних колен больших чем (кол.колен*2) происходит сброс на первоначальный лот что затягивает еще в большую просадку. Как то не очень. На выходных подумаем может что и придумаем. Смотрите сами.

bool Exponents=false; // выключатель Exponents
int KolLol=5; // количество колен после которых идет уменьшение LotExponent
double Exponent=10; // приращение LotExponent

 

[sergey122]

В идеале каждый последующий лот должен быть не более, чем нужно для удержания тейк профита как можно ближе к цене (ТП в настройках) и динамический лот этому требованию как бы соответствует. А уменьшение лота при увеличении просадки даёт обратный эффект - только отдаляет ТП от цены.
И тайм фрейм, по моему мнению, должен использоваться не менее М5.

 

[sergey122]

Правильно. Можно конечно усложнить и такую же функцию ввести для ПипСтепа. Только в обратном порядке. То есть позу уменьшать, а шаг по чуть чуть увеличивать. Хотя при торговле на ТФ 1 мин. это не обязательно. Так как выставление позы на открытии следующей свечи, когда есть приличная движуха цены, фактически увеличивает расстояние между позами автоматом....

Зато когда приличной движухи нет сов будет ставить позы на очень маленьком расстоянии друг от друга , а если ещё учесть спред( а кое где он плавающий) следующая поза может оказаться вообще в минусе и наращивая общий лот мы будем уходить в бОльшую просадку без переноса тейка. Можно ввести в сов ограничение на минимальное расстояние между ордерами при котором идёт запрет на открытие последующей позиции, если цена от выставленного ранее ордера находится на расстоянии меньше этого значения.

 

[Pyyx]

Зато когда приличной движухи нет сов будет ставить позы на очень маленьком расстоянии друг от друга , а если ещё учесть спред( а кое где он плавающий) следующая поза может оказаться вообще в минусе и наращивая общий лот мы будем уходить в бОльшую просадку без переноса тейка. Можно ввести в сов ограничение на минимальное расстояние между ордерами при котором идёт запрет на открытие последующей позиции, если цена от выставленного ранее ордера находится на расстоянии меньше этого значения.

Согласен. Потому и ввел ограничение в боте что Pipstep дожжен быть немножко больше спреда.

 

[Pyyx]

Модераторы поменяйте пожалуйста эксперта на первой странице на этого.

 

[Pyyx]

действительно-люди надрываются тестят-да еще своими деньгами предлагают рисковать-по моему надо тестерам доплачивать а не эксплуатировать ихний труд в темную
дай челу на реале пару недель тестануть-тебеже реклама будет шаровая

Да я не против чтобы люди ставили его на реал. Некоторые уже заработали разблокированную версию.
Spezdetal
sergey122
свяжитесь со мной.

Guru как он отроботал? Выложи скин пожалуйста.

 

[sergey122]

Да я не против чтобы люди ставили его на реал. Некоторые уже заработали разблокированную версию.
Spezdetal
sergey122
свяжитесь со мной.

По какому поводу?

Если что-пиши в личку.