Ugar
Гуру форума
С этим надо обратиться в больничку http://forexsystemsru.com/yazyk-programmirovaniya-mql4/65294-bol%60nichka-vol-2-a-83.html
ТЕСТ СОВЕТНИКА, СТРАТЕГИИ
- Автор темы Sam
- Дата начала
e-partner
Местный знаток
Вам в другую тему. В эту: http://forexsystemsru.com/yazyk-programmirovaniya-mql4/65294-bol`nichka-vol-2-a-84.html
Я за Вас там написал. Просто ждите ответа мне. Файл разместил ссылкой:
https://forexsystemsru.com/attachment.php?attachmentid=84264&d=1344786484
nfc
Новичок форума
такой вариант
zipinter
Protester
Тиковые котировки от Dukas
Вот, нашел базу тиковых котировок от DukasCopy, причем есть разбивка EURUSD по годам, начиная с апреля 2007 _http://depositfiles.com/folders/RW9WK8S3K
Прикрепляю скрипт, который переформатирует тиковые данные в файлы истории любого TF для МТ4.
Если кто не сможет разобраться как "сшивать" файлы CSV, то задавайте вопрос - помогу, чем смогу
Всем профитов!
Вот, нашел базу тиковых котировок от DukasCopy, причем есть разбивка EURUSD по годам, начиная с апреля 2007 _http://depositfiles.com/folders/RW9WK8S3K
Прикрепляю скрипт, который переформатирует тиковые данные в файлы истории любого TF для МТ4.
Если кто не сможет разобраться как "сшивать" файлы CSV, то задавайте вопрос - помогу, чем смогу
Всем профитов!
Ugar
Гуру форума
Сокращение времени оптимизации
Многие сталкивались с тем что при запуске оптимизации тестер показывает нереальное количество часов до окончания процесса.
Генетический алгоритм может значительно сократить время, но не для всех систем он подходит.
Понятно, что чем больше частота процессора тем быстрее будет оптимизация. А вот многоядерность процессора никак не влияет на скорость. Терминал не умеет использовать несколько ядер. Но винда, по крайней мере 7, не плохо умеет раскидывать задачи по ядрам. Этим я и воспользовался. У меня древнючий 4х ядерный проц. Поставил 4 терминала. Все параметры оптимизации одинаковые кроме одной переменной. Её проходы я разделил на 4 и задал в разных терминалах.
Например, одна из переменных в советнике имеет диапазон 0-23 с шагом1. Я задал в одном терминале 0-5, в другом 6-11, в третьем 12-17, в четвёртом 18-23. По окончании оптимизации на всех терминалах, выбираю лучший проход среди 4х терминалов.
В итоге, с одним терминалом тестер грозился оптимизировать 350 часов при минимальной нагрузке на процессор. С 4 терминалами, все 4 ядра загружены на 100%, а время оптимизации сократилось до 90 часов. Это уже приемлемо.
Многие сталкивались с тем что при запуске оптимизации тестер показывает нереальное количество часов до окончания процесса.
Генетический алгоритм может значительно сократить время, но не для всех систем он подходит.
Понятно, что чем больше частота процессора тем быстрее будет оптимизация. А вот многоядерность процессора никак не влияет на скорость. Терминал не умеет использовать несколько ядер. Но винда, по крайней мере 7, не плохо умеет раскидывать задачи по ядрам. Этим я и воспользовался. У меня древнючий 4х ядерный проц. Поставил 4 терминала. Все параметры оптимизации одинаковые кроме одной переменной. Её проходы я разделил на 4 и задал в разных терминалах.
Например, одна из переменных в советнике имеет диапазон 0-23 с шагом1. Я задал в одном терминале 0-5, в другом 6-11, в третьем 12-17, в четвёртом 18-23. По окончании оптимизации на всех терминалах, выбираю лучший проход среди 4х терминалов.
В итоге, с одним терминалом тестер грозился оптимизировать 350 часов при минимальной нагрузке на процессор. С 4 терминалами, все 4 ядра загружены на 100%, а время оптимизации сократилось до 90 часов. Это уже приемлемо.
zipinter
Protester
Объединение файлов CSV
Для того, чтобы объединить несколько файлов csv, необходимо в командной строке (cmd) перейти в папку, где расположены эти файлы. Например, если интересующие нас файлы находятся в директории диска С, то необходимая команда команда: "CD C:\".
Затем задать команду: "COPY *.CSV combinedfile.csv", где "combinedfile" - это произвольное имя конечного файла.
Всем профитов!
Для того, чтобы объединить несколько файлов csv, необходимо в командной строке (cmd) перейти в папку, где расположены эти файлы. Например, если интересующие нас файлы находятся в директории диска С, то необходимая команда команда: "CD C:\".
Затем задать команду: "COPY *.CSV combinedfile.csv", где "combinedfile" - это произвольное имя конечного файла.
Всем профитов!
sochinik
Местный житель
Я корпил над темой получения качественных котировок около полугода, в настоящее время добиваюсь стабильно качества тестирования не ниже 90%,
Можно получать 99% с дукоса, но они не настолько уж хороши- считаю более качественно тестировать на котировках с подкачкой с МТ5
Не знаю причину удаления темы, где я предложил помощь в тестировании советников?
Неужели администрациия форума заинтересована, чтобы трейдеры сливали свои депозиты при работе с советниками?
Можно получать 99% с дукоса, но они не настолько уж хороши- считаю более качественно тестировать на котировках с подкачкой с МТ5
Не знаю причину удаления темы, где я предложил помощь в тестировании советников?
Неужели администрациия форума заинтересована, чтобы трейдеры сливали свои депозиты при работе с советниками?
sochinik
Местный житель
При тестирование советника 2Sides_Stoch столкнулся с необычным явлением. если за 2011 год, советник даёт прибыль более 1000%, то за 2012 год, только увеличение в 2- 2.5 раза, самое интересное, что торговля получается в тестере нерегулярная,Сегодня собираюсь очистить все котировки и загрузить всё заново, или это связано с тем что в 2012 году очень часто происходила смена "билда " мт4, у меня былда такая проблемма , что на каком то билде советник не тестировался, пока я его не перезаписал заново( так как простая компиляция результатов не дала) Может кто то сталкивался с подобными проблемами?
ansol
Местный знаток
По итогам теста выдает очень большую просадку - 72%, а закрытий по стопауту не видно, что и вызывает подозрения нехорошие, будто бы он до нуля ждет.
Еще в журнале тестера есть такая ошибка:
2013.01.31 17:14:58 2013.01.25 16:20 EA-ZZ EURUSD,H1: error(4059): function is not allowed in testing mode Lots=-0.02 close EURUSD
Какая-то функция не работает в тестере, а какая?
У меня было подозрение на
OrderCommission()
OrderSwap()
но их удаление из кода не помогает. Ошибка все равно есть.
Вообщем, что-то не работает, судя по тексту ошибки, поэтому проверяю все подряд.
ansol
Местный знаток
Поскольку я сам пишу, то это нетрудно найти:
Т.е. задаются начальные параметры, которые не могут быть вычислены в тестере.
Дальше, все как обычно.
Стрчку выдает кажись вот это:
Т.е. встроенная функция ErrorDescription не работает.
В следующий раз буду в операторе print что-нибудь нецензурное писать, чтобы сразу догадаться, что это мой комментарий, а не сам тестер сочиняет
Но по стопауту явное не то. Не может быть такой просадки при заданном стопауте.
PHP:
if(IsTesting() || IsOptimization())
{
PairIndex=1;
iPairReal=1;
Pair[0]=Symbol();
}Дальше, все как обычно.
Стрчку выдает кажись вот это:
PHP:
Print("error(",err1,"): ",ErrorDescription(err1)," Lots=",dLot2," close ",sSymbol);В следующий раз буду в операторе print что-нибудь нецензурное писать, чтобы сразу догадаться, что это мой комментарий, а не сам тестер сочиняет
Но по стопауту явное не то. Не может быть такой просадки при заданном стопауте.
ansol
Местный знаток
Может кто сталкивался:
Вызывается из советника индикатор (например, ATR), который в реале виден в отдельном окне. Так вот, если тестер запустить в режиме визуализации, то по окончании теста появляются все индюки, использованные в тесте. (!)
Трабла в том, что индюки по стратегии вызываются с разными параметрами и в конце теста они появляются все скопом (!)
Т.е. при тесте за месяц может появиться 60 окон ATR или на основном графике 60 МАшек с разными периодами...
Короче, ни хрена в окне графика не видно, удалять индюки можно только по штучно, нет опции "выделить все".
Это как-то лечится? :-(
Вызывается из советника индикатор (например, ATR), который в реале виден в отдельном окне. Так вот, если тестер запустить в режиме визуализации, то по окончании теста появляются все индюки, использованные в тесте. (!)
Трабла в том, что индюки по стратегии вызываются с разными параметрами и в конце теста они появляются все скопом (!)
Т.е. при тесте за месяц может появиться 60 окон ATR или на основном графике 60 МАшек с разными периодами...
Короче, ни хрена в окне графика не видно, удалять индюки можно только по штучно, нет опции "выделить все".
Это как-то лечится? :-(
Ugar
Гуру форума
Перед строками вызовов индикаторов добавь строчку
HideTestIndicators(true);
ansol
Местный знаток
Ха! Спасибо! Счас проверим! Интересно, как это в хелпе искать было? Счас-то, конечно, сразу описание выпало, только неясно, сколько действует этот флаг? Тоже счас проверю. Просто у меня несколько таких строчек, перемежаемых "if", можно ли в пределах одной подпрограммы одной строчкой в начале обойтись? Или несколько раз все-таки флаг устанавливать через HideTestIndicators?
ansol
Местный знаток
Ну вот, проверил. Поставил HideTestIndicators(true) в самом начале подпрограммы сразу после объявления локальных переменных - все отлично сработало! Еще раз спасибо!
Так хоть посмотреть спокойно сделки на графике можно, т.к. сначала прогоняю на максимальной скорости, а потом спокойно разглядываю, что откуда и почему
Так хоть посмотреть спокойно сделки на графике можно, т.к. сначала прогоняю на максимальной скорости, а потом спокойно разглядываю, что откуда и почему