реношник
Почетный гражданин
А если терминал запустить под Линуксом, может прибавится скорость ???
ТЕСТ СОВЕТНИКА, СТРАТЕГИИ
- Автор темы Sam
- Дата начала
А если терминал запустить под Линуксом, может прибавится скорость ???
Ugar
Гуру форума
Не знаю. Я не линуксоид. Вполне возможно станет быстрее, но не на много.
Гораздо больший прирост скорости оптимизации даст специально предусмотренный в коде режим тестирования и\или оптимально написанный код.
Например, в работе, нормально написанный советник должен проверять занятость торгового потока и наличие связи. Если предусмотреть режим для тестера в котором хотя бы эти действия не выполняются то скорость тестирования может возрасти в несколько раз.
Любое обращение к серверу ДЦ в режиме тестирования можно не выполнять.
Да и сам код может быть написан не оптимально, в смысле производительности. Например программисты иногда ленятся, пишут по пути наименьшего сопротивления и не заботятся об оптимальности кода. Лишь бы проще писалось. Накидать готовых функций проще чем писать оптимальный код.
ZuriusLev
Местный житель
Для системы Linux "родного" MetaTrader не написано.
Терминал запускается в Linux с помощью альтернативного Windows API - WINE.
И 100% скорости это не добавит. Добавит только глюков и ошибок ...
Pro_trader
Official representative
Ugar
Гуру форума
Изучить язык программирования. Дальше всё просто.
era
Почетный гражданин
кто подскажет где взять или скачать более правильные котировки для 4 знаков?
или возможно ли такое извращение как к примеру
скачал историю у альпари(слышал что там более менее нормальные коты)-
всю эту историю закинул уже к своему брокеру(брокер 4-х значный) в соответствующую папку-где и будет проводиться тест
или так не правильно?
сенкью вери мач-за наставление
или возможно ли такое извращение как к примеру
скачал историю у альпари(слышал что там более менее нормальные коты)-
всю эту историю закинул уже к своему брокеру(брокер 4-х значный) в соответствующую папку-где и будет проводиться тест
или так не правильно?
сенкью вери мач-за наставление
Загрузка истории, как бы вы ее ни качали, все равно происходит из архива Метаквотов.
Последнее редактирование:
SKY_DRIFT
Новичок форума
ПОдскажите пожалуйста утилиту, которая позволяет тестировать сразу несколько советников, или одного и того же советника, но с разными сетами на истории, то есть мультитестер? наверняка ведь должен быть такой. Допустим, у меня на реале стоят 3 советника,каждый со своим манименеджментом, вобщем, объяснять не буду, надеюсь поняли. Надо вывести общую картину в тестере
Последнее редактирование:
Nikita
Активный участник
Подскажите пожалуйста...
(только недавно начал для себя открывать оптимизацию систем, прочитал уже достаточно много общедоступной информации, чтобы назрели вопросы к профи).
Свои пояснения я изложил чёрным цветом а вопросы красным для удобства.
Существует множество способов/схем тестирования/оптимизации советников...
Какие из них наиболее перспективны и дают более адекватный результат на последующем Demo и Real тесте?
К примеру, есть такие методы оптимизации как:
1)оптимизация истории отрезками и последующим форвард тестом в соотношении 4:1 с выбором наиболее оптимальных и устойчивых настроек, незначительное изменение которых не повлечет сильное изменение показателей системы.
2)оптимизация путём прогона советника по принципу повторной выборки из уже отобранных значений внутри оптимизационного периода:
Пример 9+1+1+1=3
(т.е. начальный оптимизационный период +дооптимизация+дооптимизация+дооптимизация = ¼ период форвард теста)
Таким образом, начальный набор оптимальных значений находим на отрезке оптимизации за 9 недель, далее начинаем отсеивать неподходящие нам по устойчивости значения и так ещё на протяжении 3 недель, а затем по лучшим значения проводим форвард тесты.
3)Подгонка системы на интервале под определённые параметры 80% выигрышных позиций / 20% убыточных за 100 и более сделок на временном интервале, опять же соблюдая правило с выбором наиболее оптимальных и устойчивых настроек, незначительное изменение которых не повлечет сильное изменение показателей системы.
4)простая оптимизация за период 1:1 с поиском наиболее хорошего соотношения показателей фактора восстановления, просадки, мат. ожидание прибыли, соотношения позиций вверх/ вниз на уровне близком 1к1.
Вопросы:
1)Для каждого периода ТФ отрезки для оптимизации свои. Поэтому возник вопрос к профи – какие отрезки вы используете для ТФ м5 и м15 соответственно?
После чтения у меня создалось собственное мнение, что эти отрезки
-для М5 = 12 недель : 3 недели;
-для м15 = 24/36 недель : 6/9 недель.)
2)Есть ли смысл проводить простую оптимизацию 1:1
3)Есть ли смысл проводить перекрёстную оптимизацию значений по всем видам оптимизаций/тестирований для выявления наиболее устойчивых настроек?
4)Как часто нужно проводить оптимизацию системы заточенную под м5/м15 соответственно, неделя/месяц/квартал?
5)где можно найти наиболее точные котировки для альпари 5 знаков за период с 2000?
или же то, что я закачал по инструкции с помощью скриптов ZZ_All Quotings 0-0080.mq4 и Key_Home.mq4 на «чистом» терминале с реал сервера вполне мне подойдёт для получения точных результатов для будущих Demo и Real тестов?
6)Cтоит ли испозовать тиковые котировки от Dukascopy для достижения качества моделирования 99%, если я собираюсь тестить сову у которой обычно размер тейк профита больше 7-10 пунктов на micro Real Alpari?
7)Какие рекомендации ещё есть для получения наиболее устойчивых результатов, может быть какие то методы, которые я не привёл - коренным образом отличающиеся от выше описанных.
Буду рад Вашим ответам и советам (прошу сильно не пинать если что то написал криво и недоступно).
(только недавно начал для себя открывать оптимизацию систем, прочитал уже достаточно много общедоступной информации, чтобы назрели вопросы к профи).
Свои пояснения я изложил чёрным цветом а вопросы красным для удобства.
Существует множество способов/схем тестирования/оптимизации советников...
Какие из них наиболее перспективны и дают более адекватный результат на последующем Demo и Real тесте?
К примеру, есть такие методы оптимизации как:
1)оптимизация истории отрезками и последующим форвард тестом в соотношении 4:1 с выбором наиболее оптимальных и устойчивых настроек, незначительное изменение которых не повлечет сильное изменение показателей системы.
2)оптимизация путём прогона советника по принципу повторной выборки из уже отобранных значений внутри оптимизационного периода:
Пример 9+1+1+1=3
(т.е. начальный оптимизационный период +дооптимизация+дооптимизация+дооптимизация = ¼ период форвард теста)
Таким образом, начальный набор оптимальных значений находим на отрезке оптимизации за 9 недель, далее начинаем отсеивать неподходящие нам по устойчивости значения и так ещё на протяжении 3 недель, а затем по лучшим значения проводим форвард тесты.
3)Подгонка системы на интервале под определённые параметры 80% выигрышных позиций / 20% убыточных за 100 и более сделок на временном интервале, опять же соблюдая правило с выбором наиболее оптимальных и устойчивых настроек, незначительное изменение которых не повлечет сильное изменение показателей системы.
4)простая оптимизация за период 1:1 с поиском наиболее хорошего соотношения показателей фактора восстановления, просадки, мат. ожидание прибыли, соотношения позиций вверх/ вниз на уровне близком 1к1.
Вопросы:
1)Для каждого периода ТФ отрезки для оптимизации свои. Поэтому возник вопрос к профи – какие отрезки вы используете для ТФ м5 и м15 соответственно?
После чтения у меня создалось собственное мнение, что эти отрезки
-для М5 = 12 недель : 3 недели;
-для м15 = 24/36 недель : 6/9 недель.)
2)Есть ли смысл проводить простую оптимизацию 1:1
3)Есть ли смысл проводить перекрёстную оптимизацию значений по всем видам оптимизаций/тестирований для выявления наиболее устойчивых настроек?
4)Как часто нужно проводить оптимизацию системы заточенную под м5/м15 соответственно, неделя/месяц/квартал?
5)где можно найти наиболее точные котировки для альпари 5 знаков за период с 2000?
или же то, что я закачал по инструкции с помощью скриптов ZZ_All Quotings 0-0080.mq4 и Key_Home.mq4 на «чистом» терминале с реал сервера вполне мне подойдёт для получения точных результатов для будущих Demo и Real тестов?
6)Cтоит ли испозовать тиковые котировки от Dukascopy для достижения качества моделирования 99%, если я собираюсь тестить сову у которой обычно размер тейк профита больше 7-10 пунктов на micro Real Alpari?
7)Какие рекомендации ещё есть для получения наиболее устойчивых результатов, может быть какие то методы, которые я не привёл - коренным образом отличающиеся от выше описанных.
Буду рад Вашим ответам и советам (прошу сильно не пинать если что то написал криво и недоступно).
Народ подскажите простой тестер? Буду признателен!
Люди добрые подскажите плиз! Интересует тестер стратегий для форекс. Суть такова, чтобы на реальной котировке, EURUSD например, можно было тестить на ТФ 5M - 1D, различные стратегии с 2006 года например. Только чтобы истории видно не было, допустим я принял решение, нажал на кнопку и увидел результат, то есть бары отрисовались по команде.
Требования:
1) ЧТобы в арсенале графических инструментов проги были - Фибо Коррекцию, ФИбо Расширение, каналы, трендовые.
2) Русский интерфейс или русский мануал хотя бы )
Статистические возможности проги не так важны, на бумаге могу все написать, не ленивый ))
Люди добрые подскажите плиз! Интересует тестер стратегий для форекс. Суть такова, чтобы на реальной котировке, EURUSD например, можно было тестить на ТФ 5M - 1D, различные стратегии с 2006 года например. Только чтобы истории видно не было, допустим я принял решение, нажал на кнопку и увидел результат, то есть бары отрисовались по команде.
Требования:
1) ЧТобы в арсенале графических инструментов проги были - Фибо Коррекцию, ФИбо Расширение, каналы, трендовые.
2) Русский интерфейс или русский мануал хотя бы )
Статистические возможности проги не так важны, на бумаге могу все написать, не ленивый ))
Я попробовал его - это советник для MT4(Торговый тренжаер 2), тут нельзя переключаться между таймами во время работы советника, то есть это сущетсвенно для меня сужает понимание ситуации, так как я сначала смотрю D1, делаю разметку, а уж потом переключаюсь на младшие таймы. Важно проследить какая по счету коррекция, что на старших ТФ итд. Есть еще идеи?
spore
Элитный участник
если воспользоваться кнопкой F2 (импорт котировок) - тогда будет история с метаквоутов. по умолчанию котировки закачиваются с сервера брокера (кнопка home или скрипты эмулирующие ее нажатие, хотя я, например, зажимаю кнопку home чайной ложкой).
или может ты знаешь какую-то глобальную тайну?
про котировки?
rO0tkIT
Активный участник
Есть интересная серия статей по разработкам и оптимизации советников известного трейдера - программиста Николая Косицына, разработчика советников для чемпионатов и активного их участника с хорошими примерами и подробным пошаговым описанием всех процессов. Темы находятся на _http://mql4.com/ в разделе "Статьи". В стандартный поиск этого ресурса забейте название "Эксперты на основе популярных торговых систем и алхимия оптимизации торгового робота". Более подробного и качественного описания на тестирование и оптимизацию не встречал...
---
---