ТЕСТ СОВЕТНИКА, СТРАТЕГИИ

[loopsider]

тестирование советника на внешних котировках

ДЦ предоставляет архив минуток с 2008 г. в формате HST. Задача: бектест советника по этим котировкам.

Казалось бы, чего проще? F2 -> Импорт котировок. Убеждаемся, что котировки попали по назначению (клавиша Home показывает нам, что котировки с 2008 г на графике присутствуют). Перегружаем терминал и еще раз проверяем, что котировки на месте. Запускаем тестер по М1 за 2008 г ... и тестер котировок не видит. После десятикратного повторения процедуры с различными вариациями возникает подозрение, что что-то здесь не то.

Я так понимаю, МТ4 запихивает в HST файл маркер, показывающий сколько котировок ДЦ выдает по нажатию клавиши НОМЕ, и тестер игнорирует все за пределами этого маркера. Как можно с этим бороться?

Пишут, что тестеру можно скормить заранее насчитанный тиковый FXT файл (предварительно запатчив МТ4, чтобы он не пытался его переписать). Конвертеры разные тоже есть, но с минуток надо же еще тики наэмулировать, а то толку не будет.

Может кто чего посоветует?

 

[pavlus]

ДЦ предоставляет архив минуток с 2008 г. в формате HST. Задача: бектест советника по этим котировкам.

Казалось бы, чего проще? F2 -> Импорт котировок. Убеждаемся, что котировки попали по назначению (клавиша Home показывает нам, что котировки с 2008 г на графике присутствуют). Перегружаем терминал и еще раз проверяем, что котировки на месте. Запускаем тестер по М1 за 2008 г ... и тестер котировок не видит. После десятикратного повторения процедуры с различными вариациями возникает подозрение, что что-то здесь не то.

Я так понимаю, МТ4 запихивает в HST файл маркер, показывающий сколько котировок ДЦ выдает по нажатию клавиши НОМЕ, и тестер игнорирует все за пределами этого маркера. Как можно с этим бороться?

Пишут, что тестеру можно скормить заранее насчитанный тиковый FXT файл (предварительно запатчив МТ4, чтобы он не пытался его переписать). Конвертеры разные тоже есть, но с минуток надо же еще тики наэмулировать, а то толку не будет.

Может кто чего посоветует?

[lang=en]_http://tradelikeapro.ru/2011/03/12/kak-poluchit-kachestvo-modelirovaniya-99/[/lang]

 

[gush]

99% это лучше, чем 90%!
а есть "ЛИ" вообще возможность создать котировки и тест советника на все 100%? Может знает кто? Реально?

 

[loopsider]

[lang=en]_http://tradelikeapro.ru/2011/03/12/kak-poluchit-kachestvo-modelirovaniya-99/[/lang]

Спасибо, ссылку уже видел, ссылка полезная. Но вопрос был не о том. Результаты тестирования на котировках разных ДЦ могут (иногда) отличаться гораздо больше чем 90% и 99% моделирования на котировках одного ДЦ. Поэтому вопрос был как получить 90%, но на данных минутках.

 

[Ugar]

Спасибо, ссылку уже видел, ссылка полезная. Но вопрос был не о том. Результаты тестирования на котировках разных ДЦ могут (иногда) отличаться гораздо больше чем 90% и 99% моделирования на котировках одного ДЦ. Поэтому вопрос был как получить 90%, но на данных минутках.

Качество моделирования чаще всего зависит от расхождения данных в котировках разных периодов графика. Как правило расхождение не превышает пары пунктов. 90%, 99% и даже 100% какая разница? Дело не в качестве моделирования, а в самом моделировании. Реальное изменение цены внутри М1 бара не совпадает с тем как это изменение смоделировал тестер. То есть внутри М1 бара тестер двигает цену по определённым моделям. А в реальности цена болтается как хочет и плюёт на модели тестера. Расхождение моделирования тестера с реальность гораздо серьёзнее чем расхождение связанное с качеством моделирования 90%. Конечно если качество моделирования очень маленькое то это говорит о том что котировки слишком низкого качества что бы им верить.

 

[gush]

ясненько. Тест на 100% значит, это миф.

 

[реношник]

Спасибо, ссылку уже видел, ссылка полезная. Но вопрос был не о том. Результаты тестирования на котировках разных ДЦ могут (иногда) отличаться гораздо больше чем 90% и 99% моделирования на котировках одного ДЦ. Поэтому вопрос был как получить 90%, но на данных минутках.

Объясните мне смысл тестирования на минутках :question::question::question:

Если советник работает на минутках, это скорее всего пипсовщик с близкими стопами. Но история котировок НЕ хранит данных плавающего спреда и значений стоп левел.... Смысл повышать качество моделирования если система в принципе не работает так как задумывалось .

 

[loopsider]

Объясните мне смысл тестирования на минутках :question::question::question:

Если советник работает на минутках, это скорее всего пипсовщик с близкими стопами. Но история котировок НЕ хранит данных плавающего спреда и значений стоп левел.... Смысл повышать качество моделирования если система в принципе не работает так как задумывалось .

Если тестирование по ценам открытия М5 и М15 дает одинаковые результаты, то по минуткам тестировать смысла нет; в противном случае - есть. Спред и стопуровни можно (и нужно) контролировать в сове. Спред в тестере можно установить произвольный. Как на реале не получится, что ни делай, но информацию о поведении совы в разных условиях получить можно. А нужно ли? - это уже дело вкуса и стиля.

 

[реношник]

Если тестирование по ценам открытия М5 и М15 дает одинаковые результаты, то по минуткам тестировать смысла нет; в противном случае - есть. Спред и стопуровни можно (и нужно) контролировать в сове. Спред в тестере можно установить произвольный. Как на реале не получится, что ни делай, но информацию о поведении совы в разных условиях получить можно. А нужно ли? - это уже дело вкуса и стиля.

Интересно как вы это сделаете - "Спред в тестере можно установить произвольный." ???
И тоже очень интересно как вы "стоп левел" будете контролировать ???
:question::question::question:

 

[LUKA.]

Интересно как вы это сделаете - "Спред в тестере можно установить произвольный." ???
И тоже очень интересно как вы "стоп левел" будете контролировать ???
:question::question::question:

Спред, без проблем.

http://forexsystemsru.com/poleznye-...k-izmenit`-spred-dlya-testov-\-v-legkuyu.html

А остальное, врятли.

 

[реношник]

Спред, без проблем.

http://forexsystemsru.com/poleznye-...k-izmenit`-spred-dlya-testov-\-v-legkuyu.html

А остальное, врятли.

Эта прога в основном для мошенников, чтобы сбыть советник подороже втюхивая "крутые" стейты.
В нашем случае дело обстоит немного иначе. В некоторых ДЦ где есть плавающий спред - его значение нужно менять в некоторые моменты времени, а вот в какие моменты и на какой размер нам не известно. Таже ситуация и с "стоп левелом".
Поэтому я и говорю, что все тесты для пипсовщиков это самообман. Потому, что большинство тестовых сделок в реале никогда бы не открылись...

 

[LUKA.]

Эта прога в основном для мошенников, чтобы сбыть советник подороже втюхивая "крутые" стейты.
В нашем случае дело обстоит немного иначе. В некоторых ДЦ где есть плавающий спред - его значение нужно менять в некоторые моменты времени, а вот в какие моменты и на какой размер нам не известно. Таже ситуация и с "стоп левелом".
Поэтому я и говорю, что все тесты для пипсовщиков это самообман. Потому, что большинство тестовых сделок в реале никогда бы не открылись...

Спорить даже не собераюсь, с плавающем спредом проге не справится.
А в остальном поддерживаю, самообман однозначно!

Только реальные торги, на определенный период..

 

[реношник]

Спорить даже не собераюсь, с плавающем спредом проге не справится.
А в остальном поддерживаю, самообман однозначно!

Только реальные торги, на определенный период..

+100 :wow:

 

[Ugar]

Эта прога в основном для мошенников, чтобы сбыть советник подороже втюхивая "крутые" стейты.

Поклёп на полезную прогу. Если другого применения этой проги не видите ещё не значит что она для жуликов. Гораздо удобнее в этой проге кнопки давить чем в редакторе цифры править.

Достоверность тестера на скальперных совах не супер. Вполне можно поиметь приблизительное представление о сове. По крайней мере без тестера гораздо тоскливее.
Прежде чем на демо-счёт повесить стоит прогнать на тестере, и на разных участках, и на большом интервале, и при завышенном спреде...
Чаще всего, даже после тестера, становится ясно что сова отстой. И не надо тратить время гоняя на демо-счёте.

 

[loopsider]

Поклёп на полезную прогу. Если другого применения этой проги не видите ещё не значит что она для жуликов. Гораздо удобнее в этой проге кнопки давить чем в редакторе цифры править.

Достоверность тестера на скальперных совах не супер. Вполне можно поиметь приблизительное представление о сове. По крайней мере без тестера гораздо тоскливее.
Прежде чем на демо-счёт повесить стоит прогнать на тестере, и на разных участках, и на большом интервале, и при завышенном спреде...
Чаще всего, даже после тестера, становится ясно что сова отстой. И не надо тратить время гоняя на демо-счёте.

Присоединяюсь

 

[anonimmmmm]

Всем привет. Подскажите пжл, у меня при оптимизации в нижнем левом углу всего комбинаций 1280, а в скобках 323, доходит до 323 и заканчивает оптимизацию, т.е. прогоняет в тестере только 323 из 1280 комбинаций. Что нужно сделать, чтобы метатрейдер прогонял все комбинации?

 

[Ugar]

Всем привет. Подскажите пжл, у меня при оптимизации в нижнем левом углу всего комбинаций 1280, а в скобках 323, доходит до 323 и заканчивает оптимизацию, т.е. прогоняет в тестере только 323 из 1280 комбинаций. Что нужно сделать, чтобы метатрейдер прогонял все комбинации?

Убрать галку "генетический алгоритм". Кнопка "Свойства эксперта", вкладка "Тестирование".

 

[yurchelino]

Всем привет.Не знаю здесь я пишу,но поскольку ветка посвящена теме советников,то решил написать здесь.У меня вопрос,как тестировать и оптимизировать советики?Я в этом деле новичок,и если кто то знающий подскажет как это делать,буду весьма признателен.И на какие параметры нужно смотреть после тестирования,чтобы понять стоящая это вещь или нет?
Заранее всем спасибо.

Просмотри этот видео урок _http://trading-sys.com/auto-course/

Forex Trading | Эксперты | Советники[/URL]

 

[Андрей1979]

Привет всем.
Вопрос по котировкам.
"Импортирую" котиры с МТ5 (форекс4ю) для МТ4(4ю), прогоняю по всем тикам "ошибки рассогласования графиков".
Чё ни так делаю?
Спасибо.

 

[Ugar]

Привет всем.
Вопрос по котировкам.
"Импортирую" котиры с МТ5 (форекс4ю) для МТ4(4ю), прогоняю по всем тикам "ошибки рассогласования графиков".
Чё ни так делаю?
Спасибо.

Что бы не было ошибок рассогласования надо что бы цены на разных периодах графика совпадали.
Даже без импорта это почти не реально из за мухлежа ДЦ.
Выход один, загрузить котировки только M1, а уже из них пересчитать все остальные периоды.