Хочу тож поучаствовать, а посему здрасьте всем.
Тема IB, и РА в целом, близка и вот несколько мыслей (не моих!!!) на сей счет. Чем притягателен РА (Price Action)... тем, что он считается не запаздывающим, в отличие от почти всех идикаторов. Значит сигнал дает вовремя. Но есть куча всяких НО.
К примеру IB. Воспользуюсь скрином выложенным в посте #75. Белой чертой подчеркнул внутренние бары, подпадающие под определение сигнала на открытие сделки, но, почему-то, игнорируемые. Можно, конечно, попытаться объяснить это наличием других паттернов, но тогда, видимо, надо ввести шкалу приоритета этих самых паттернов. И сделать это нужно для исключения всякого рода двоякого толкования сигналов, а тем более подхода "Догадайся мол сама...", скрываемого под необходимостью анализирования рынка в целом или более старшего таймфрейма... Не очень витеевато получается?
Ну так я об IB. Дело в том, что у меня в терминале, например, совсем другие IB (или их вовсе нет) в то же самое время, что на скрине. И это понятно по причине разных ДЦ. И здесь в пору вспомнить "физический смысл" IB - зона флета/консолидации для будущего рывка/разворота цены. И, видимо, чем ТФ меньше, тем точнее эта ЗОНА. Тогда, по-хорошему говоря, мы принимаем за IB эту самую зону, либо ее часть, либо вообще не понятно что, а зона совсем другая. Значит паттерна такого в чистом виде не существует!!! Но глядя на график, мы видим порой как прекрасно вписывается сея небылица в рывки и развороты, а порой нет. Но мы настоятельно приписываем ему то, что хотим видеть! Ну и не будем страдать по поводу неидеальности нашего мироощущения, а наградим этот IB вероятностью. И какова она, лишь маркетмейкер знает... Идем далее: и вот мы хотим эту самую неведомую вероятность "отфильтровать" еще большей вероятностью - стохастиком... Тот, кто изучал теорвер, знает, что вероятность на вероятность дает еще меньшую вероятность... Т.е. показания нашего паттерна с применением стохаса ухудшаются! Вона как!!! Сам порой не верю! Хочется себя обмануть тем, что, мол, эти IB и стохастик разные процессы и их нельзя так... один на другой... что они никак не связаны... и вот же график, где все четко... а посему картинка с яхтой и всеми пирогами скоро обретет реальные очертания... Но как-то пока все больше картинка! Наука!
Я это к тому, что много копий было поломано в попытках прикрутить внутренний бар к процессу роста депозита и много ломается ныне. Neverending Story. Кому-то удалось, кому-то нет. Кто-то принаровился, и это дело сугубо индивидуальное в той мере, насколько он правильно, близко к рынку, себя обманывает. Можете сами поиграться - выкладываю свой индюк внутреннего бара (он рисует канал по High/Low всех!!! IB) и советник по нему согласно системе. Может совместно чего-нить выжмем. Кто будет ковыряться в коде не обессудте - это балванка для исследования разного рода подобных вещей, поэтому много мусора, да и дело давнее.
Другие паттерны системы уже давно стали классическими, многократно описаны, применены и имеют свое рациональное зерно, ИМХО большее, чем IB. Трудно поддаются формализации, поэтому нет достойной автоматизации. Но тем не менее штуки мощные, прекрасно вписываются и в волновые всякие дела, и в новомодные фрактальные тоерии, и могут быть самодостаточными (Сперандео и прочие).
P.S. Я не хочу ничего кастрировать (имеется в виду систему), цель - разобраться и научиться применять во благо. ИМХО.
