Торговая стратегия для форекс по LWA и MACD - 20 пунктов на паре мало? + Советник

[nY3o]

Юрий, есть некоторая идея. Будет ли она противоречить концепции плавающего стопа-тейка не знаю. Детская болезнь этой системы - срабатывание стопа, когда в этом нет необходимости. Я задавался вопросом, почему по этой системе руками получаются результаты лучше, ведь по советнику точка входа чётче. Поэтому предлагаю попробовать реализовать метод частичного лока. Сам я не сторонник локов. Но что, если попробовать открыть встречную позицию с тейком в безубытке ну или плюс-минус пару пунктов на покрытие спредов.
Остаётся вопрос что делать, если цена не хочет выходить из лока и ушла далеко. Пока не придумал, но возможно просто закрыть обе позиции, понеся небольшой убыток(в этом месте идею ещё можно развивать и усложнять), если цена ушла от уровня открытия ордеров на определённое число пунктов(выявить оптимизатором или на своё усмотрение) или прошло определённое число дней или определить диапазон цены на дневках(есть ли вероятность вернутся цене и разрулить лок)... в общем много вариантов.

 

[Юрий FT]

Юрий, есть некоторая идея. Будет ли она противоречить концепции плавающего стопа-тейка не знаю. Детская болезнь этой системы - срабатывание стопа, когда в этом нет необходимости. Я задавался вопросом, почему по этой системе руками получаются результаты лучше, ведь по советнику точка входа чётче. Поэтому предлагаю попробовать реализовать метод частичного лока. Сам я не сторонник локов. Но что, если попробовать открыть встречную позицию с тейком в безубытке ну или плюс-минус пару пунктов на покрытие спредов.
Остаётся вопрос что делать, если цена не хочет выходить из лока и ушла далеко. Пока не придумал, но возможно просто закрыть обе позиции, понеся небольшой убыток(в этом месте идею ещё можно развивать и усложнять), если цена ушла от уровня открытия ордеров на определённое число пунктов(выявить оптимизатором или на своё усмотрение) или прошло определённое число дней или определить диапазон цены на дневках(есть ли вероятность вернутся цене и разрулить лок)... в общем много вариантов.

Описывайте варианты более четко с графическими примерами, будем пробовать реализовывать. Самому додумывать алгоритм стратегии времени к сожалению нет, так что это за Вами =)

 

[vladtch]

Не могу скачать ничего из ветки
Вернее атач с картинками скачивается, но после запуска приводит на страничку с предложением ввести логин\пароль и далее выскакивает "ИЕ не может отобразить эту вэб страницу".
У меня глюк?

 

[ZooBeeN]

ДА!

 

[ZooBeeN]

Может быть прокси, или файрвол?!

 

[ZooBeeN]

А может менеджер закачек выделывается, это может зависить от механизма раздачи на сервере (видимо).

 

[nY3o]

Описывайте варианты более четко с графическими примерами, будем пробовать реализовывать. Самому додумывать алгоритм стратегии времени к сожалению нет, так что это за Вами =)


Ок, в ближайшие пару дней разживусь на фри тайм и напишу-просто не хочется тратить чужое время на бред, если можно подойти более обстоятельно. Нарисую скрины. Если что можно писаться через личку. Мой мейл в верхнем посте. Вашего в профиле не нашёл.

 

[vladtch]

А может менеджер закачек выделывается, это может зависить от механизма раздачи на сервере (видимо).

ИЕ выделывался]:->
Спасибо, загрузил Оперой

 

[nY3o]

есть сносная концепция. Буду смотреть до конца недели как работает, чтобы соптимизировать нормальный ММ. Кину если что в пятницу.

 

[nY3o]

Вот пример, как избавиться от некоторого кол-ва лосей. Правда получилось сложно, нарисую ещё попозже. Если что, пишите на мыло, а то на работе файервол, а писать с телефона -ой как нелегко. Молюсь вайфаю.

Суть в том, что при пересечении машек следующая свечка на меньшем фрейме частенько бывает противоположного "нам" цвета, отсюда и лось. Хотя бывает по-всякому. Я предлагаю при достижении стоплосса выставить ордер в противоположную сторону. Если цена пойдёт в сторону открытия позиции, то на уровне безубытка(с учётом спреда) встречный ордер закрывается, а первый ордер ставится на трейлинг.
В случае, если цена развернулась, держим лок, который обычно раскрывается в ближайшие пять торговых дней (для пар с большими свопами для стороны отрицательных свопов - трёх дней). Естественно, что раскрытие возможно и значительно позже, но это уж как позволяет депозит и свободная маржа, да и дело это лотерейное.(*) Если не раскрылся-закрываем ордер с лосём.
Тайм для евры-30 мин. Так как стратегия полупипсовочная, то использование значений индикаторов с больших таймфреймов с одной стороны оправданное, а с другой-на М30 мы можем находиться как раз в зоне разворота или коррекции. Опять же*.
to Юрий. Давайте пока так, а потом по результатам теста попробую места просадки подчистить. Опять же не знаю как это будет сочетаться с алгоритмом плавающей волатильности.

С ув. Илья

*если у кого возникнут мысли по этому поводу, пишите

P.S. Извиняюсь за дебильный пример, рисую плохо. Это не последний мой пост в этой теме. Если что, задавайте вопросы.

 

[nY3o]

Вот ещё один пост вдогонку. Чисто технический аспект со схематическим рисунком. Теоретически ещё возможен вариант технической болтанки в пределах расстояния тейк+стоп, тогда возможно касание стопа не один раз, а скажем два. Однако вышеуказанная схема с частичным локом показывает, что при этой расстановке ордеров(с учётом спреда) исключаются негативные исходы событий. Возможные варианты событий показаны на рисунке. Это не значит, что лосей не будет. Возможен отход от сектора ордеров на большое расстояние(цена не вернётся в указанное число дней) или трейлинг сработает раньше необходимого(судя по ручным тестам бывает редко и только, если сигнал был слабым, поэтому закрытие в безубытке(с учётом спреда) или с малым тейком будет неплохим исходом). Однако без советника исследование дальнейших вариантов событий невозможно. Будем ждать результатов работы Юрия и дальше планировать деятельность. Хочется выжать из системы всё возможное.

Если у кого есть конструктивные идеи-всегды пожалуйста.

 

[nY3o]

А вот и картинка

 

[nY3o]

Пока не решил что делать, если появляется противоположный сигнал. Скорее всего держим лок, вдруг цена вернётся. Ведь если имеем лось по первому ордеру, есть шанс, что вернувшись, цена достигнет тейка, однако опять же тесты покажут лучший результат.

 

[archi]

а может при получении обратного сигнала закрывать старую позицию по текущей цене? и добавить трал

 

[nY3o]

Не уверен, что закрытие по текущей цене лучший выход. Ситуации, уазанные на рисунке не редки. Природа двойных сигналов не выявлена однозначно, однако наиболее часто подобные сигналы появляются при откатах на сильных трендах и на размашистом флете. В первом случае закытие по текучке с трейлом будет лучшим выходом, но такие стуации значительно редки, во втором легче дождаться разворота

 

[nY3o]

Картинка вдогонку

 

[Юрий FT]

:question:

Вот пример, как избавиться от некоторого кол-ва лосей. Правда получилось сложно, нарисую ещё попозже. Если что, пишите на мыло, а то на работе файервол, а писать с телефона -ой как нелегко. Молюсь вайфаю.

Суть в том, что при пересечении машек следующая свечка на меньшем фрейме частенько бывает противоположного "нам" цвета, отсюда и лось. Хотя бывает по-всякому. Я предлагаю при достижении стоплосса выставить ордер в противоположную сторону. Если цена пойдёт в сторону открытия позиции, то на уровне безубытка(с учётом спреда) встречный ордер закрывается, а первый ордер ставится на трейлинг.
В случае, если цена развернулась, держим лок, который обычно раскрывается в ближайшие пять торговых дней (для пар с большими свопами для стороны отрицательных свопов - трёх дней). Естественно, что раскрытие возможно и значительно позже, но это уж как позволяет депозит и свободная маржа, да и дело это лотерейное.(*) Если не раскрылся-закрываем ордер с лосём.
Тайм для евры-30 мин. Так как стратегия полупипсовочная, то использование значений индикаторов с больших таймфреймов с одной стороны оправданное, а с другой-на М30 мы можем находиться как раз в зоне разворота или коррекции. Опять же*.
to Юрий. Давайте пока так, а потом по результатам теста попробую места просадки подчистить. Опять же не знаю как это будет сочетаться с алгоритмом плавающей волатильности.

С ув. Илья

*если у кого возникнут мысли по этому поводу, пишите

P.S. Извиняюсь за дебильный пример, рисую плохо. Это не последний мой пост в этой теме. Если что, задавайте вопросы.

Картинку бы побольше, на прикрепленной ничегое не видно...:question:

 

[nY3o]

Сегодня после двух буду дома, скину уже нарисованные.

 

[nY3o]

Блин, посмотрел свою картинку, такая маленькая. Вроде нормальную кидал. если что зааттачу архив

 

[nY3o]

Попытался максимально подробно описать. Основные детали (каcаемо удержания позиции в Посте #30). Если одной картинки будет мало, пишите, сделаю ещё.

*Ушёл решать дальнейшие технические аспекты*