Торговая стратегия "Мартингейл 2" (разрабатываем систему вместе)

[supervisor]

В этой ветке предлагаю собирать идеи для создания алгоритма на основе мартингейла, более устойчивого к сливу на длинных трендах.

За основу возьмем мартигейл прамидкой - удвоение лота через заданый шаг.

Алгоритм будем составлять в рассчете на выдержку длинного тренда без серьезных откатов (не позволяющих полностью перекрыться).
Длинна тренда будет составлять фиксированую величину, допустим возьмем из статистики длину, больше которой редко бывают движения.
Минимум тренд = 300 пипсов (примерно 1 раз в неделю), средний тренд = 700 пипсов (примерно 1 раз в полгода) и от 1500 пунктов (примерно 1 раз в год).

Для того чтобы алгоритм зарабатывал больше чем сливал - будем его настраивать до прибыльности в 100% в день. Прибыль за день будет сниматься в резервный фонд. В случае слива депозита - пополняем средства из резервного фонда.

Далее будем думать как довести прибыль до 100% в сутки за счет мартингейла.
Известно, что при маленьком шаге между ордерами - прибыльность будет выше , но длина тренда которую выдержит алгоритм - будет ниже. И наоборот - чем больше шаг между ордерами - тем меньше доходность и больший размер движения способен выдержать алгоритм.

Выкладываем у кого какие идеи по теме.

 

[supervisor]

идея в копилку стратегии:

обычно в стратегиях мартингейла добавочные ордера выставляются с заданым шагом. во флэте это оправдано, но при тренде это неудобно.
система будет боле стабильной, если не открывать добавочные ордера при явном сильном движении, а дождаться разворотного сигнала и открыть добавочный ордер.

 

[KhramtsovRV]

идея в копилку стратегии:

обычно в стратегиях мартингейла добавочные ордера выставляются с заданым шагом. во флэте это оправдано, но при тренде это неудобно.
система будет боле стабильной, если не открывать добавочные ордера при явном сильном движении, а дождаться разворотного сигнала и открыть добавочный ордер.

В декабре по евро долго бы пришлось ждать разворота. Можно попробывать локирования после 4-5 колена.

 

[supervisor]

В декабре по евро долго бы пришлось ждать разворота. Можно попробывать локирования после 4-5 колена.

лок пока исключим, верного метода выхода из лока пока не придумано.

 

[KhramtsovRV]

лок пока исключим, верного метода выхода из лока пока не придумано.

Хорошо. Будем думать над локом. И алгоритмом выхода.

 

[supervisor]

Хорошо. Будем думать над локом. И алгоритмом выхода.

ну давай про лок думать.
варианты такие:

1) лок пытатся будем раскрыть третим ордером. Ставится он будет выше иил ниже лока по направлению движения цены. Если доливка пройдет размер лока - то все покроем с нулем. Вопрос остается открытым - если третий ордер пойдет против нас.

2) надо усложнить схему лока - сделать помесь с мартингейлом. При этом заложить в алгоритм использование заранее заданой маржи и не более. Таким образом мы запрограмируем максимальную просадку, и сможем просчитать минимальный необходимый депозит.
Важно - количество ордеров не должно увеличиваться больше чем заданая величина.

3) сетка ордеров с заданым шагом. Выше лока ставятся только одни баи по ходу цены а ниже лока только селлы.
при хорошем движении 2 дополнительных ордера покроют убыток, но если открылся один доливной и цена пошла внутрь лока - тут как вариант, при подходе к ордеру, который имет направаление против цены - закроем этот ордер с нулем и заново его откреом в сторону движения цены.
все бы хорошо если бы это был тренд. но опять мы развернули один ордер - а цена пошла против. дальше не знаю. в этом случае еслибы мы не переворачивали ордера - то закрылись бы с нулем.


Чтобы верно раскрыть лок - нужен такой алгоритм, кторый так расставляет ордера и их размеры, что по истечению заданой используемой маржи последний открываемый ордер должен сохранить зафиксированый минус лока на уровне самого первого лока с освобождением лишней маржи до состояния первого лока.
Только так, создав замкнутый цикл (в случае серийных неудач) можно успешно использовать лок.

 

[KhramtsovRV]

Поработав с мартини. И по экспрементировав. Стало понятно грузить мартини локами нельзя, тогда какой депо нужно будет. Если взяв за основу Илан5. Прикрутить индикатор(пока неважно какой) как советует Martingeil. Но есть один нюанс. Мы влазим в просадку иждем закрытия. А в это время тренд идет дальше. Вот тут нужен второй Илан. включать его и идти по тренду. Если кого заинтересует выложу идею подробней. смысл ее в том чтоб она работала без вмешательства человека. полный автомат. Оставалось бы только раз в месяц проводить оптимизацию и снимать прибыль. А может кто и дополнит систему.

 

[Intel8086]

Расскажу немного как я делал , я брал за основу откаты по текущей дневке от хая и лоу , пробил максимум , если откат то мы в плюсе , если нет то в минусе по стопу , и открывается новый двойной лот , и т.д.

 

[supervisor]

Поработав с мартини. И по экспрементировав. Стало понятно грузить мартини локами нельзя, тогда какой депо нужно будет. Если взяв за основу Илан5. Прикрутить индикатор(пока неважно какой) как советует Martingeil. Но есть один нюанс. Мы влазим в просадку иждем закрытия. А в это время тренд идет дальше. Вот тут нужен второй Илан. включать его и идти по тренду. Если кого заинтересует выложу идею подробней. смысл ее в том чтоб она работала без вмешательства человека. полный автомат. Оставалось бы только раз в месяц проводить оптимизацию и снимать прибыль. А может кто и дополнит систему.

тоесть если есть цепь ушедших в минус ордеров, то начнаем торговлю в противоположную сторону беря по 15 пипок?
а что делать с цепью ордеров ушедших в минус? минус этот намного перекроет профит от торговли в другую сторону ведь

 

[SHKAR]

Есть идея как я торговал вручную. При Мартине цель - стоп недопустим потому что сразу имеем убытки.Так постоянно будет и удваиваем убытки. А локи вот как предлагаю : локи 1уровня, 2 уровня со снятием тех ордеров что были поставлены раньше и получается маленькая прибыль по локу есть - сняли тягучий ордер в размере прибыли лока уже 0 - хорошо можно и маленькую прибыль оставить, лок 2 уровня сработал сняли ещё ордерок, но те ордера держим в профите.Должен как-то автомат просчитать какой ордер снять и величину депо тоже. Вообщем если понятно надо как-то идею формализовать. и плюс к этому депо не растягивается для слива и для выставления ордеров его хватает. Идея рабочая торговал так ручками, но как автомат это сделает на знаю Прошу претензии или предложения

 

[KhramtsovRV]

тоесть если есть цепь ушедших в минус ордеров, то начнаем торговлю в противоположную сторону беря по 15 пипок?
а что делать с цепью ордеров ушедших в минус? минус этот намного перекроет профит от торговли в другую сторону ведь

Нет. мы не ждем цепь ордеров. Противоположенный ордер открывается по сигналу системы. А цепь ордеров будет закрываться по мартину, можно будет и сделать безубыток. После того как система закроет серию ордеров(те что ушли в минус). Ордер работает только по тренду, т.е. тралит по 10-15 пипсов. Естественно депо и настройки нужно будет подбирать как под Илан (мартни). Но пока Илан выруливает просадку. Мы по тренду ничего не имеем.
Если использовать Илан. То это выглядит так. Сигнал, пересечение машек на бай. Открываем ордер на бай. И тралим по10-15 пипсов. Работаем на 1М. Цена развернулась. Но машки показывают продолжения тренда. Пееключаем Илана на 1Н. Чтобы при развороте цены колена открывались по 1Н. Тем самым сберегая депо от больших просадок и нагрузок. Через некоторое время цена опять пошла по тренду. 1-3 колена закрылись и мы дальше тралим. Далее, цена развернулась и машки пересеклись, показали сигнал на Селл. Открывается второй илан на селл, и тралит. А первый илан который стоял на бай переключается опять на 1Н. И выводит позицию по мартини в +. После того как колена закрылись. Илан что работал на бай отдыхает и ждет пересечения машек. Пробывал ручками. От компа не отойдеш. Постоянное присутствие нужно. Особенно если смена тренда намечается.

 

[supervisor]

непонял как выруливание по тренду работает
если есть серия селл ордеров с минусом и цена пошла трендом вверх, без откатов пунктов 2500 - то селл цепь будет наращивать убыток, а баевские ордера по тренду не покроют убыток
или как разрул идет по тренду?

 

[KhramtsovRV]

2500 пипсов эт конечно круто. в основном 300-600. редко за 1000 переваливает без откатов. вот для этого и нужно подогнать настройки под мартини. Народ что пробывал работать с Иланаподобными советниками и посливали депо. Называют его сливатором. Хотя скорей всего хотели хапнуть много и сразу. А мартин должен выруливать в прибыль иль хотяб в безубыток. Как говорится. Не до жиру,быть бы живу .Пока он это будет делать. Противоположенный ордер будет работать в +. советник конечно не будет приносить прибыль по 100-200% в месяц. Но 25-50% рально от него добиться. Побольше чем в банке .

 

[KhramtsovRV]

непонял как выруливание по тренду работает
если есть серия селл ордеров с минусом и цена пошла трендом вверх, без откатов пунктов 2500 - то селл цепь будет наращивать убыток, а баевские ордера по тренду не покроют убыток
или как разрул идет по тренду?

Они не должны покрывать убыток. ордера на бай и селл это 2 разные части советника должны быть. Если их задействовать в помощь друг другу то какое депо нужно будет?. Если любую сделку выводить так просто в плюс. То форекс и все банки мира исчезли бы. А сам мартини работает на психологии игроков. И если им правильно пользоваться то ..... .
при работе главное это отношение депо к лоту. Подбор лотэкспонента и пипстепа.

 

[supervisor]

надо просчитывать всегда с самой неудачной ситуации
пусть есть 5 орлдеров мартини в минусе которые идут против тренда
тренд 2500 пипс без приличных откатов

ну и что если мы открываемся по тренду базовым лотом? мартини цепь огромный минус даст по сравнению с профитом пипсовки по тренду

не пойдет так

 

[KhramtsovRV]

Да я говорю то что предлогаю не будет идеалом. Идеал это когда просадок нет а только профит. Но такого не бывает (((. Это только детям говорят что лоси в лесу. В гости к трейдеру где бы он нежил, бывает приходят. А за ними дядя Коля. Я пробывал выводить в прибыль позицию встречными ордерами. Тотже мартин получается только канальный. и сколько он депо заглотит, неизвесно. Фунт хоть и трендавая валюта, а в канале до10 одеров открыть может. Но в основном 2-4. Самый худший вариант может быть, не отрицаю. Если наделить советник, алгаритмом чтобы он сам определял когда ему применять мартин и какой. Работающий на откатах или по тренду. То цены бы ему небыло:?:.
В добавлении хотелось бы сказать, что если вычислить силу тренда с вероятностью 85-95%. хотябы на 30-40 пунктов по тренду. то задача облехчается в разы. Нужен индикатор или определитель паттернов. это чтобы открывать локирующий ордер по тренду.

 

[SHKAR]

KhramtsovRV это всё хорошо.. вопрос вот в чём : вдруг резкая свеча на 500 п ! А ? ЧТо делать ? Уже увидели свечку 12 марта 2009 на Франке. И это только начало ! С каждым годом таких всплесков будет куча.

 

[KhramtsovRV]

По этому я и предлагаю открывать дополнительные колена по пипстепу 1Н, а не по минутным графикам. При лоте 0.01 это всего -50$. Если открыты доп ордера по лотэкспоненте 0.02, 0.03 то это 450$. В среднем депо должно быть 1000-1300$. Как потом видим цена развернулась. То что я предлогаю. Прикрутить еще дополнительно определтель силы тренда. Тем самым у нас будет в распорежении 2 вида мартини. на откат и по тренду.

 

[SHKAR]

Хорошо итого ? Теперь надо формализовать всё и причесать

 

[KhramtsovRV]

Хорошо итого ? Теперь надо формализовать всё и причесать

А вот тут сложней. При использовании одного вида мартини, проще. Нам надо систему показывающию смену, направления рынка. и систему мартингейла. Ордера по тренду будут открываться по минуткам. А колена по часовому графику. В случае применения 2ух видов мартина. Нужены идндикаторы или паттерны на определения какой один из видов должен применить советник. Причем с наибольшей точностью. У кого что есть на примете, или кто что может посоветовать?