Торговая стратегия "Мартингейл 2" (разрабатываем систему вместе)

[KhramtsovRV]

Перебить про садку, встречными позициями, увеличенными лотами? Наврятли ((. Снизить маржу за счет локирования, снизим. Можно посчитать, но очень сомневаюсь. Тольк депо дополнительно в рынок вгоним. На счет входа с90% профитом. Что тольк к мартину не прикручивали )), но (((. Сейчас народ пошел другим путем. Делает из мартина мультивалютники.

 

[beelan]

Перебить про садку, встречными позициями, увеличенными лотами? Наврятли ((. Снизить маржу за счет локирования, снизим. Можно посчитать, но очень сомневаюсь. Тольк депо дополнительно в рынок вгоним. На счет входа с90% профитом. Что тольк к мартину не прикручивали )), но (((. Сейчас народ пошел другим путем. Делает из мартина мультивалютники.

Да в ранних версиях Dealers Trade такое было, но в более новых и от мультивалютники отказались. Наверное это тоже не выход.

 

[FXWizard]

какой алгоритм защиты? вроде пока ничего не сформулировано?

так ничего и непоняли
защита - это комбинированый алгоритм из двух мартингейлов, взаимотрансформирующихся друг в друга и взаимодополняющих.
никаких локов! но и никаких несвязаных мартинов - оба мартина связаны, один вытаскивает другой

два мартина - стандартный пирамидой и второй новый трендовый, который необходимо разработать, да в принципе я почти все рассказал про него, осталось только провести рассчет

 

[beelan]

так ничего и непоняли
защита - это комбинированый алгоритм из двух мартингейлов, взаимотрансформирующихся друг в друга и взаимодополняющих.
никаких локов! но и никаких несвязаных мартинов - оба мартина связаны, один вытаскивает другой

два мартина - стандартный пирамидой и второй новый трендовый, который необходимо разработать, да в принципе я почти все рассказал про него, осталось только провести рассчет

Это я понял Я просто думал может уже все написано.
а так я еще пару постов назад писал, что давайте сосредоточим усилия по просчету этого алгоритма, а не поиску более точного входа.

 

[FXWizard]

не забывайте - нужен трендовый мартингейл, такого нет в интернете - это новая идея, новая разработка.
в целом для работы системы нужно 2 индикатора - тенденции и волатильности.
хотя на мт5 работать не будет.

 

[beelan]

не забывайте - нужен трендовый мартингейл, такого нет в интернете - это новая идея, новая разработка.
в целом для работы системы нужно 2 индикатора - тенденции и волатильности.
хотя на мт5 работать не будет.

Не забываю надо успеть просчитать алгоритм до выхода мт5
в общем давай подытожим:
-нужно подобрать тредновый индюк
-подобрать (сформулировать) условия динамичности выставление колен
-просчитать условия открытия защиты
это основное, я ничего не забыл?

 

[FXWizard]

не суть важно какие индикаторы будут взяты, потом можно будет заменить на более верный - тенденцию и волатильность.

1) надо просчитать первую серию ордеров (лот и шаг) чтобы удовлетворили нужным нам свойствам - тоесть накопили профит, но втоже время не принесли большого минуса в случае разворота цены в момент работы этой части алгоритма

2) рассчет второй части алгоритма - тут уже лот начинает наращивать объем, шаг надо подбирать так, чтобы последний открытый ордер своими минусом не перекрыл накопленый плюс в первой части - тут надо включать допустимый откат, не переборщить - не слишком малый и не слишком большой.

далее каждый очередной ордер объем и шаг рассчитывать исходя из того, какой будет суммарный профит всех предыдущих ордеров при откате.

думаю что на 1 этапе работы алгоритма лот менять не надо, на 2 участке алгоритма коэффициент наращения сделать равным 1,33 наиболее эффективный при наращивании по тренду, хотя по ходу можно его менять

 

[AlexVGol]

Здравствуйте, коллеги!
На вашем сайте я новичок, хотя торгую более трех лет.
С интересом прочитал ваши собщения, и в целом - правильный подход к созданию советника, со многим согласен. Кое с чем - нет...

Предложу свой взгляд, а далее и сформулирую предложение.
У меня есть желание получить советника, который будет работать с высокой стабильностью - низкими просадками, не более 10..20% депозита, и с высокой прибыльностью - средней прибылью более 100% в день... Значительно более 100%. Тот самый грааль, о котором писал админ. Не подверженный сливу-маржин-коллу, своеобразный денежный станок.Надеюсь, таким желанием я никого не удивил, и оно совпадает с желанием большинства трейдеров, не только посетителей этого сайта.
Имею не только желание, но и проверенную вручную и в полуавтоматическом режиме на демо-счете, на реальном счете и на тестере систему торговли с применением элементов мартингейла (точнее, антимартингейла) на основе некоторых, в том числе и трендовых, индикаторов.
Система предусматривает закрытие убыточных позиций по лоссу либо-если ранее последует сигнал на встречную сделку, или по ТП (а также досрочно по сигналу на открытие встречной сделки).
В случае появления сигнала на открытие встречной сделки в зоне убытка с закрытием убытка высталяется рыночный ордер кратного объема для компенсации убытка при достижении им уровня ТП 1-й (2-й) цели. Размер кратности лота определяется величиной закрытого убытка и планируемым профитом, из условия вывода убытка в ноль.
Одновременно открываются сонаправленные ордера для получения прибыли, в начальном объме. Один - по рыночной цене в момент появления сигнала, и второй - по планируемой цене отката от текущего уровня, лиитный. Все ордера устанавливаются с однозначными начальными значениями SL и TP.
Закрытие их происходит по той же схеме что описано выше...
При движении цены в направлении открытых ордеров на основе трендовых индикаторов происходит добавление к открытым позициям по определенному алгоритму с модификацией (тралом) TP и SL для всех ордеров, если выполняются некоторые условие по группе трендовых индикаторов на более старшем тайм-фейме и на тайм-фрейме уровнем ниже.

Такая система не страдает недостатками типичного мартингейла:
- избавляет от необходимости УДЕРЖИВАТЬ И НАРАЩИВАТЬ в многократных размерах убыточную позицию, в надежде, что когда-нибудь крайнее колено будет открыто на случайно подходящем уровне и погасит всю астрономическую сумму убытка... естественно, если на депозите останется достаточная для ее открытия сумма.
- вместо таких сделок производится наращивание не "колен" убытка, а объема профитной позиции.
В моем случае убыток закрывается полностью и сразу. На лоте начального объема, то есть минимальными. И применяется метод антимартигейла с плавающей величиной кратности - для погашения убытка. С конкретными сжатыми, минимизированными по объему и размаху границами действия... С жестким стоп-лоссом и ТП. С возможностью досрочно закрыть и эту сделку в случае поступления такого сигнала от системы ндикаторов... Для контроля и сопровождения такой вышедшей в режим наращивания объема применяется особый, распределенный и гибкий алгоритм. С переводом сопровождения на сигналы системы от более старшего тайм-фрейма.
Убыточная сделка может при этом нарастать - но убыток накапливается не на все ранее открытые и не закрытые ордера, а только на ордер последнего колена. И сам такой ордер системой "расщепляется" на части...

Это - борьба с убытком. Которая ведется одновременно с продолжением торговли начальным лотом, с доливками к профитной позиции по исходной системе.
Но так у меня получается не долго, убыток гасится практически скоротечно и не заметно. Основной эффект дают доливки к профитной позиции. В программе вообще желательно предусмотреть возможность отключения блока возмещения убытка с умножением объема, он не настолько и важен-то, как показал опыт торговли ...
Советник не должен содержать в своем алгоритме блоки, которые отражают жадность и страх перед отрицательной сделкой, в итоге приводящий к полному разорению депозита... Он не должен бороться с рыночным движением, а ловить его и плыть по его течению. Да "на отлов" движения возможно, придется кое-какие средства вложить. Но - ограниченные алгоритмом...

Я хочу автоматизировать полностью свою систему торговли, но не знаю языка программирования MQL. С программированием знаком ... в 80-х годах учился в вузе, проходили )) Алгоритм сформулировать смогу. И блок-схему, думаю, также... но здесь не так твердо- не знаю всех возможностей применяемого языка и в практике не пользовался.

Что еще... Жаба меня душит. )) Не думаю, что такую программу - с автоматической подстройкой под рыночные условия торговли , тайм-фреймы и торгуемые инструменты (а она такой в итоге и должга быть) можно выдавать за здорово живешь в бесплатное пользование и на всеобщее обозрение... Я и о системе индикаторов, которые применяю, написал-то в общих чертах, многого не сказал.
В общем, помимо программы - хочу, чтобы после (и в процессе) ее написания не только пользоваться ей самостоятельно, но и в долевых условиях с написавшим е программистом создать сайт, где будет коммерческий доступ для желающих и организовано удаленное сопровождение сделок на терминалах клиентов. В случае, если они откроют свои депозиты для этого у конкретных брокеров. Получать абонентскую плату, комиссию от клиентов и часть спредов от брокеров.... Вот такие задумки ))

Что думаете, господа-товарищи программисты? в долю не хотите ли? Пишите в личку, помозгуем )) Глядишь чего-то путного и получится... Я уверен в этой системе. Невозможного нет.

Не стану убеждать кого-либо - возможно или не возможно такое. Будет глупый спор. Достаточно посмотреть на графики в истории, и любой может сегодня сказать, при каких сделках в прошлом он мог получить такую прибыль и низкие просадки... Если бы вчера он продал валюту в районе минимума, закрыл сделку в районе 1-го максимума, открыл покупку на коррекцию, закрыл ее при достижении цели, и вновь купил...а сегодня уже снял профит покупки на уровне очередной цели, совпадающей с сегодняшним максимумом. Соответственно при этом - открыл бы очередную продажу... которую закроет при достижении ценой цели.. Но будущее - не известно. Дорого вести торговлю против ветра, как сс-ть против ветра.
Что мешает открыть нормальную позу по тренду и наращивать ее, вместо того, чтобы стоять против рынка? Жадность потерять 5 копеек? И в итоге рисковать всем депозитом? Надежда на один-единствненный мартингейл хороша, если быть уверенным - что хватит денег... А у кого такая уверенность есть? Насколько она обоснована?

 

[killer_whale]

А смысл лока (замка) только откосить от Коли Маржина или есть другие преимущества перед стоплосем? Какие виды локов мы можем использовать, не сильно подрывая депозит наподобие Серёгина 5 (тестировал на 5-мин на иене)?

 

[iraefremova]

А смысл лока (замка) только откосить от Коли Маржина или есть другие преимущества перед стоплосем? Какие виды локов мы можем использовать, не сильно подрывая депозит наподобие Серёгина 5 (тестировал на 5-мин на иене)?

Ну Вы интересный народец, любители изобретать велосипед. Давно уже известны ТС по мартину с доходом до 100% в год

 

[zelek]

Привет всем
предлагаю совместить две стратегии в одном советнике
первая для тренда, вторая для флета:
Лавина - беспроигрышная торговая система, позволяющая входить в рынок в любое время на любом инструменте. Описание:
На одинаковом расстоянии от текущей цены выставляются два ордера - BuyStop и SellStop одинакового объема. После срабатывания одного из них другой убирается и на его место ставится такой же ордер, но объем равен удвоенной (можно утроенной, учетверенной и т. д.) начальной ставке.
При развороте цены и срабатывании второго ордера на цену первого добавляется третий. Его объем в сумме с объемом первого ордера должен быть в два раза больше второго (минусового) ордера. При очередном развороте ко второму ордеру добавляется четвертый ордер. Объем его в сумме с объемом второго также должен быть в два раза больше суммы минусовых первого и третьего ордера. И так далее. Например, для начального объема 0.01:

Первый разворот - 0.01 / 0.02
Второй разворот - (0.01+0.03) / 0.02
Третий разворот - (0.01+0.03) / (0.02+0.06)
Четвертый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06)
Пятый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06+0.24)

Если цена изначально идет в одном направлении - просто фиксируете прибыль когда захотите. Если цена цепляет оба (три, четыре и т. д.) ордера - вам остается подождать, пока она пройдет такое же расстояние, как между начальными ордерами - с этого момента общий баланс идет в плюс. При утроении (учетверении и т. д.) цене нужно пройти гораздо меньшее расстояние для начала получения прибыли. Это можно использовать для более быстрого выхода из "Лавины".
Так как цена не может постоянно находиться в пределах вашего узкого коридора, она пробивает его и уходит в каком-либо направлении и вы ВСЕГДА получаете прибыль. Ничего не анализируя, не пользуясь ни одним индикатором, на голом графике!
Вам только нужно не ошибиться с расчетом начальной ставки - вам должно хватить депозита на залоги и гуляние цены между уровнями - нужно рассчитывать на несколько возможных разворотов и правильно прикинуть расстояние между уровнями - слишком близкое будет лавинообразно наращивать ставки простым флетом, а слишком далекое придется долго ждать.

Вторая стратегия для флета, предложил борис http://forexsystemsru.com/rekomenduemye-ruchnye-torgovye-sistemy/54063-kreativnyi-podhod-2.html

Беспроигрышная торговля: итак ставим индикатор Setka_Final,тайм фрейм м1 шаг 200 (у меня такой)
запоминаем или записываем балланс счета в МТ4
Как только цена коснётся линии открываем два рдера BUY и SELL
Если цена двинулась к примеру "вверх" к соседней линии и каснулась ей,тогда мы закрываем ордер на BUY (прибыльный) и открываем снова два ордера.(на каждой линии открываем два ордера противоположных,прибыльные закрываем)
при откате на 200 пунктов средства на счете МТ4 (не балланс!) превысят балланс который был до начала открытия серии сделок




Скачать индикатор _http://zalil.ru/30012980

 

[gkaizer]

Попадался мне где-то парень с идеей, что граалем станет советник, имеющий сложную логическую структуру из отдельных блоков. В итоге был сделан вывод, что надо делать искусственный интеллект. При этом, сложные торговые системы, работающие по принципу самообучения уже есть. Мне кажется, то что Вам сейчас нужно - это разбиение принципа работы советника на несколько блоков, так ещё и писать будет легче.
Вероятнее всего, через какое-то время после начала разработки (если до неё вообще дойдёт дело), снова встанет вопрос об искусственном интеллекте. Так дело не пойдёт, форекс проще, чем Вы думаете! Должен быть более простой и эффективный выход.

 

[MVikont]

Если интересно статья с мат. формулами _http://dyatling.ru/2012/01/20/martingejl/
Мартингейлом торговать можно, даже выгоднее чем в казино,

 

[JаnPROFF]

надеюсь все тестили титтер-тоттер и знают его принцип?
там ведь ордера после лося открываются в противоположную сторону.
по тренду идет просто сказка) но на флете льёт
а что если открытие ордеров сделать по индикатору?

если баян то прошу прощения

п с прогнал тут в тестере с настройками
с 1.08.11

 

[solaris264]

титтер-тоттер

надеюсь все тестили титтер-тоттер и знают его принцип?
там ведь ордера после лося открываются в противоположную сторону.
по тренду идет просто сказка) но на флете льёт
а что если открытие ордеров сделать по индикатору?

если баян то прошу прощения

п с прогнал тут в тестере с настройками
с 1.08.11
Посмотреть вложение 62747

Izvinite sto ata takoie ..титтер-тоттер''

 

[JаnPROFF]

тот самый мартин

вот тут выкладывали