Торговая стратегия "Мартингейл 2" (разрабатываем систему вместе)

[supervisor]

Движение будет именно туда я давал свою версию по условиям входа принцип простой, но вопрос в том, что сложность заключается в прописании этого условия в код, так как весь алгоритм нужно пересчитывать начиная с пипстепа и кончая всего остального что связано с коленами, там не просто ставится условие как на запрет открытия колена там все переворачивать надо практически весь код.

а если после переворота произойдеи двидение в в сторону противоположную перевороту? приложеный советник страдал как раз этим недостатком - ордера переворачивались до тех пор - пока не хватало маржи - это ведь типовые качели получались.
не то это направление, я ж говорю, над отбивкой спреда подумайте лучше, остальное зарешано уже.

 

[supervisor]

Не совсем понял на счет спреда мы же не Евронис делать собираемся который зависим от спреда там полеты проскальзывания и то больше будут оттягивая профит на несколько пунктов, да еще условие ставить надо обязательно для колен иначе получится опять без системный мартингейл.

ну для прмиера - стоит цепочка 3 мартиновских ордера в одну сторону, шаг между ордерами для простоты 10 пунктов, лот в 2 раза больше предыдущего, спред 3 пункта.

итого чтобы отыграть серию, последнему ордеру в цепи нужно пройти 5 пунктов + совокупный спред всех ордеров, около 4-5 пунктов лишних, и на эту величину спредов у нас будет расти просадка при каждой неудаче - сколько неудач, на столько и увеличится просадка - 2 раза неудача - значит просадка на 8 пипс увеличится.
юболее понятный пример с тремя ордерами - при закрытии трех ордеров каждый раз - мы отыгрываем каждый раз спреды, а в тактике симбиоза - каждое такое закрытие ведет к увеличению шага между ордерами на величину спредов, имеется в виду закрытие при неудачном стечении обстоятельств, а при удачном - берется профит с учетом вычета спредов.

поэтому над спредом надо поработать, создать отдельный алгоритм.

 

[Yudjin]

Движение будет именно туда я давал свою версию по условиям входа принцип простой, но вопрос в том, что сложность заключается в прописании этого условия в код, так как весь алгоритм нужно пересчитывать начиная с пипстепа и кончая всего остального что связано с коленами, там не просто ставится условие как на запрет открытия колена там все переворачивать надо практически весь код.

Если я правильно понял то ты предлагаешь переворачивать направление торговли каждый раз, когда цена пошла против нас с применением мартингейла, если так то я выше оставлял ссылку, на подобный советник, там уже штук 20 версий , может для твоего кода, что сгодится. http://forum.alpari-idc.ru/thread42142.html

 

[Yudjin]

Спред влияет только тогда, когда он больше 10% от размера СЛ и ТП. Поэтому если СЛ и ТП соответствующего уровня влияние спреда резко снижается.

 

[supervisor]

Если я правильно понял то ты предлагаешь переворачивать направление торговли каждый раз, когда цена пошла против нас с применением мартингейла, если так то я выше оставлял ссылку, на подобный советник, там уже штук 20 версий , может для твоего кода, что сгодится. http://forum.alpari-idc.ru/thread42142.html

он пока не понял, что переворот приведет к сливу. да - индикаторы уменьшат вероятность переворота на развороте, но не зарешают полностью эту проблемму.
а когда намотается больше 5 ордеров - из болтанки можно будет выйти только на сильном движении, если такое случится, а если нет, опять будут продолжать наматываться переворотные ордера - это тупиковое направление, и потому на альпари никто так и не смог ничего надежного сделать по этому методу.
потому я и не берусь переделывать советника, знаю что ненадежно будет

 

[supervisor]

Спред влияет только тогда, когда он больше 10% от размера СЛ и ТП. Поэтому если СЛ и ТП соответствующего уровня влияние спреда резко снижается.

в моей стратегии - спред как раз влияет очень сильно, не в одной отдельной сделке, а совокупно со всех совершеных сделок накапливается приличная просадка.

 

[supervisor]

Ну что решили? Переворачиваем колена? Или будем думать об однонаправленном коленном мартингейле, но это утопие да и Вы сами это знаете .
Я лично за системный мартингейл локовый кто возьмется прописать в код условие, уйдем в закрытую часть форума опишу там алгоритм.

однозначно двухсторонний надо рассматривать
а чем гарантируется надежного переворотного алгоритма, предлагаемого вами?
вы основываетесь на том, что после переворота - цена обязательно двинется в сторону разворота только потому что туда указали индикаторы? ну допустим - 30% так и случится, а остальные 70% будут ложными перевротами - и что тогда?
есть ли решение в вашем алгортме этой ситуации? меня как раз этот момент интересует, и если этот момент зарешан - тогда можно приступать к кодированию.

 

[Yudjin]

в моей стратегии - спред как раз влияет очень сильно, не в одной отдельной сделке, а совокупно со всех совершеных сделок накапливается приличная просадка.

Чтобы что то советовать о какой стратегии речь если не секрет.

 

[supervisor]

Есть идея как я торговал вручную. При Мартине цель - стоп недопустим потому что сразу имеем убытки.Так постоянно будет и удваиваем убытки. А локи вот как предлагаю : локи 1уровня, 2 уровня со снятием тех ордеров что были поставлены раньше и получается маленькая прибыль по локу есть - сняли тягучий ордер в размере прибыли лока уже 0 - хорошо можно и маленькую прибыль оставить, лок 2 уровня сработал сняли ещё ордерок, но те ордера держим в профите.Должен как-то автомат просчитать какой ордер снять и величину депо тоже. Вообщем если понятно надо как-то идею формализовать. и плюс к этому депо не растягивается для слива и для выставления ордеров его хватает. Идея рабочая торговал так ручками, но как автомат это сделает на знаю Прошу претензии или предложения

вот это и есть симбиоз о котором я тут говорю, но никто не слышит меня - раскрыли таки мой секретный прием )
а с предами то как быть? при перкрытии следующий шаг отодвинется на велчиину спредов ведь

поподробнее опишите ваш подход

 

[supervisor]

Нет там стоит фиксация для лока я же писал выше что он закрывает лок по лимиту поставите 10 закроет при профите 10 поставите 100 закроет при 100 о этим и вылазиет с лока при однонаправленом он висит на флете оно не будет зарабатывать просто будут локи висеть до движения в опрделенную сторону.

мартингейл - далее в приват

 

[Martingeil]

Проверил теорию потерпел фиаско, думаю Вы были правы, но нет результата - тоже результат))), значит будем искать в лотах.))))

 

[supervisor]

для нормальной работы системы понадобится алгоритм торговли по тренду доливками, при этом в случае разворота в самом начале, алгоритм должен справиться с образовавшимся минусом или хотя бы частично уменьшить минус, а так же позволяющий максимизировать прибыль на тренде без возникновения сильных рисков.

так же будут необходимы индикаторы: трендовый, волатильность, быстрый осцилятор.
предлагаем лучшие варианты индикатров.

 

[Lemon]

однозначно двухсторонний надо рассматривать
а чем гарантируется надежного переворотного алгоритма, предлагаемого вами?
вы основываетесь на том, что после переворота - цена обязательно двинется в сторону разворота только потому что туда указали индикаторы? ну допустим - 30% так и случится, а остальные 70% будут ложными перевротами - и что тогда?
есть ли решение в вашем алгортме этой ситуации? меня как раз этот момент интересует, и если этот момент зарешан - тогда можно приступать к кодированию.

Двухсторонний Мартин не спасет, может лишь оттянуть момент слива и все, и потом заметил, что второе направление увеличивает вероятность попадалова против сильного движения. Итого получается результирующий эффект нулевой. Проверено лично на двуруком мартине, если попали c buy, то на третьем колене включается направление sell двойным лотом. МО возрастает, но вероятность слиться на каком либо сильном движении также растет. Думаю только лок-разворотная стратегия может помочь. К примеру, локируемся на 4-ом колене, а дальше на оставшуюсю маржу начинаем играть внутри или с наружи лока удвоенными лотами пока не компенсируем убытки по локу, или раскрываем лок на обратном движении руками.

 

[blewherself]

вот это и есть симбиоз о котором я тут говорю, но никто не слышит меня - раскрыли таки мой секретный прием )
а с предами то как быть? при перкрытии следующий шаг отодвинется на велчиину спредов ведь

А если попробовать в этот симбиоз вместо определения трендов поставить пересечение MA и вход\выход поставить по верхней\нижней границах боллинджера? Только вход на покупку от нижней границы и выход от верхней и наоборот для продажи.

Т.е. идея проста: открываемся от нижней границы на покупку, если цена прошла дальше вниз, открываемся снова большим объемом. Вместо стопов - локи, можно даже не мудрить с уровнями. Рано или поздно все равно должны достичь суммарных профитов или на крайняк минимальных убытков. В идеале добавить определение тренда на бОльших масштабах и поставить условия открытия только по тренду: от верхней границы на продажу, если тренд нисходящий и от нижней на покупку, если тренд восходящий.

Как думаете, есть перспективы в таком подходе? Оченно бы хотелось затестить это в виде советника на истории и по парам.

 

[supervisor]

Двухсторонний Мартин не спасет, может лишь оттянуть момент слива и все, и потом заметил, что второе направление увеличивает вероятность попадалова против сильного движения. Итого получается результирующий эффект нулевой. Проверено лично на двуруком мартине, если попали c buy, то на третьем колене включается направление sell двойным лотом. МО возрастает, но вероятность слиться на каком либо сильном движении также растет. Думаю только лок-разворотная стратегия может помочь. К примеру, локируемся на 4-ом колене, а дальше на оставшуюсю маржу начинаем играть внутри или с наружи лока удвоенными лотами пока не компенсируем убытки по локу, или раскрываем лок на обратном движении руками.

разумеется, что речь идет не о стандартном двухстороннем мартини, а защищеном варианте от слива.
у вас есть четкий алгоритм выруливания из лока?

 

[supervisor]

А если попробовать в этот симбиоз вместо определения трендов поставить пересечение MA и вход\выход поставить по верхней\нижней границах боллинджера? Только вход на покупку от нижней границы и выход от верхней и наоборот для продажи.

Т.е. идея проста: открываемся от нижней границы на покупку, если цена прошла дальше вниз, открываемся снова большим объемом. Вместо стопов - локи, можно даже не мудрить с уровнями. Рано или поздно все равно должны достичь суммарных профитов или на крайняк минимальных убытков. В идеале добавить определение тренда на бОльших масштабах и поставить условия открытия только по тренду: от верхней границы на продажу, если тренд нисходящий и от нижней на покупку, если тренд восходящий.

Как думаете, есть перспективы в таком подходе? Оченно бы хотелось затестить это в виде советника на истории и по парам.

а если сразу после открытия большого лота цена развернется?
что если тренда против не будет?
и еще много таких ситуаций - которые нужно учитывать.

с индикаторами на вход я уже разобрался. нужен алгоритм защиты, работающий как на противоптренде так и при малом движении против цепи с дальнейшим возвратом в сторону цепи.
на данный момент алгоритм при равных условиях с двухсторонним иланом приносит прибыли в 3 раза больше на удачных участках при иторговле в одну сторону. и это без алгоритма добора прибыли.
нужен алгоритм защиты - пока четкого алгоритма защиты минусовой цепи придумать не удалось.

 

[Lemon]

А если попробовать в этот симбиоз вместо определения трендов поставить пересечение MA и вход\выход поставить по верхней\нижней границах боллинджера? Только вход на покупку от нижней границы и выход от верхней и наоборот для продажи...

Болинджер никаких особых преимуществ по сравнению с другими индикаторами не дает, так чта...
supervisor: c локом я погорячился... , зато есть такая идея:
Исходим из того что наращивать убыточную серию далее 3-го колена в пирамиде довольно рисковано, потому вместо третьего колена сразу открываемся удвоенным суммарным лотом в обратном направлении, профит по встречке такой чтобы покрыть убыток + TP. Дальше рассмотрим только худшие варианты:
В момент установки встречного ордера цена развернулась...закрываем профитом ранее убыточную серию, имеем в минусе встречный ордер.Далее направление не изменилось -ставим второе колено, и вместо третьего разворотный ордер, и тд. Пример: 0.2,0.2->0.8,0.8->3.2,3.2...слив. Как видно разворот дело накладное, но зато чтобы отобрать у нас депо цена должна нарисовать хитрую фигуру в виде расширяющегося треугольника - так для колена в 50 пп размер треугольника будет примерно 50+50->80+80->130+130+...остатки депо. На днях хочу проверить эту идейку, если есть замечания то давайте.

 

[supervisor]

Болинджер никаких особых преимуществ по сравнению с другими индикаторами не дает, так чта...
supervisor: c локом я погорячился... , зато есть такая идея:
Исходим из того что наращивать убыточную серию далее 3-го колена в пирамиде довольно рисковано, потому вместо третьего колена сразу открываемся удвоенным суммарным лотом в обратном направлении, профит по встречке такой чтобы покрыть убыток + TP. Дальше рассмотрим только худшие варианты:
В момент установки встречного ордера цена развернулась...закрываем профитом ранее убыточную серию, имеем в минусе встречный ордер.Далее направление не изменилось -ставим второе колено, и вместо третьего разворотный ордер, и тд. Пример: 0.2,0.2->0.8,0.8->3.2,3.2...слив. Как видно разворот дело накладное, но зато чтобы отобрать у нас депо цена должна нарисовать хитрую фигуру в виде расширяющегося треугольника - так для колена в 50 пп размер треугольника будет примерно 50+50->80+80->130+130+...остатки депо. На днях хочу проверить эту идейку, если есть замечания то давайте.

это принцип качелей, в одиночку этот принцип сольет
нужно придумать симбиоз а не взаимоисключение двух рядов
ряд, идущий по движению - должен гасить убытки помаленьку от минусового ряда - таким образом маржи хватит гораздо надольше или вообще она будет задана конретным числом

ну и если это все попало в флэт - то гасить надо с помощью профитов убыточную сторону для того чтоб не наращивать маржу

вовремя сделаное перекрытие - залог долголетия депозита
по логике - зачем нам держать минусовые позы против тренда? снимаем их по частям с помощью профитов ряда идущего по тренду.

собственно бъюсь над этим рядом - идея смешная - надо придумать тактику торговли по тренду! но такую, чтоб вначале в случае отката этого ряда - мы не вошли в еще больший минус, ну а со временем этот ряд накопит профит которым и сможет покрыться в случае отката.

мартин не эффективным становится с 4-5 колена, поэтому начитнать думать надо с момента 4 колена
по статистике наиболее часто закрываются 2 и 3 колена, 4 колено очень редко ну и остальные еще реже.

 

[supervisor]

полезное исследование по поводу длинны безоткатного тренда тут http://fxnow.ru/poll.php?user=FXWizard&poll_id=80

по результатам опроса - самый длинный тренд без откатов равен 2 000 пунктов, следовательно необходимо вести рассчет мтс на выдержку этих самых 2 000 пунктов


далее - свойства грааля, к которым необходимо стремиться при создании граалей:
1. грааль не может слить, в какую бы сторону не двинулась цена
2. количество одновременной маржи в рынке задается конкретным объемом, максимально необходимым для выхода из самой неудачной ситуации.
3. всегда есть положительный и отрицательный исход для открытого ордера. в случае отрицательного исхода - грааль перестраивает ордера таким образом, что создается комбинация ордеров, эквивалентная исходной (собственно это свойство и делает грааль непотопляемым)

 

[KhramtsovRV]

По поводу безоткатного тренда. Скорей всего народ вспоминает декабрь 2008 года пара евро/бакс. Но там откаты были до 170 пунктов.По локам, Слишком тяжело будет депо разруливать. Также по мартину. Заданные параметры по экспоненте, профиту и пипстепу слишком тяжелы для подбора. Лутьше уж хорошая система с 70% результатом. А в случае неправильного входа. Открывать повышенный лот, на следующий сигнал входа. И еще вопрос. Какова должна быть прибыльность системы в % от депо.