Торговая стратегия "Мартингейл 2" (разрабатываем систему вместе)

[supervisor]

под 2000 пунктов рассчет надо делать для незащищеного мартина, а защищеный не потребует такого рассчета.

прибыльность можно сделать высокой у грааля, но тогда за такую динамику счета дц может начать ставить палки или просто попросить сменить брокера.
лучший результат, который удалось добиться на мартине начиная 0,01 лотом 200+ баксов за 10 дней, но этоь тпа пипсовка, открываются кучи ордеров один вслед за закрытием другого.

поэтому думаю о необходимости введения ежедневной прибыли по плану - например 20 баксов в день и далее советник не торгует до конца дня.
так же в советнике должно быть 2 алгоритма: агрессивный и сигнальный.

агрессивный алгоритм придется включать, если за торговый день не выполнен план, либо долго разруливали минусовую ситуацию, и следовательно потеряли время и деньги.

а на счет систем с 70% выигрышей - ерунда все это, и быть такого не может, ну разве на короткий срок. рынок - это случайный механизм, уена в любой момент может пойти в любубю сторону, и даже с самыми желазными сигналами - сольется из за открытия прям на развороте.

как вариант, если истема не грааль, то она должна приность 100% в день от депо. день поработали - прибыль сняли. в случае сливного дня - снова закидываем на балланс денег из резервного фонда. но это при условии что сливных дней будет в 2 раза меньше чем профитных.

но как создать такую систему - представления не имею. тут либо торговля большим лотом - но тогда риск огромен, а если торговать без рисков небольшими лотами, даже при агрессивной торговле, когда сделка идет за сделкой - будет невозможно сделать 100% в день.

 

[Lemon]

... зато есть такая идея:
Исходим из того что наращивать убыточную серию далее 3-го колена в пирамиде довольно рисковано, ...

Идея оказалась не рабочей, на третьем перевороте быстро кончаются средства и приходит Коля... . Интересно, есть ли данные о том, что кто то такое уже реализовал (имею ввиду когда второе направление вытягивает первое) или мы тут вечный двигатель пытаемся сделать?

 

[supervisor]

это вполне реальный алгоритм взаимовытягивания, но нужно хорошо все продумать
такой подход пока никто не реализовал, в принципе никто и не задумывался

 

[KhramtsovRV]

это вполне реальный алгоритм взаимовытягивания, но нужно хорошо все продумать
такой подход пока никто не реализовал, в принципе никто и не задумывался

на одном из форумов трейдер описал такую ситуацию.Работая иланом после третьего колена, был выставлен встречный лок руками. Но цена не дошла до лока, а развернулась и закрыла 3 колена. Чтобы разрулить лок, а ордер был уже приличный на нем. на илане был выставлен мейджик 0. Илан этот ордер подхватил. И вывел ордер в +. Но депо в работе было задействовано приличное. Трейдер от такой работы с депо (локами) отказался.

 

[supervisor]

на одном из форумов трейдер описал такую ситуацию.Работая иланом после третьего колена, был выставлен встречный лок руками. Но цена не дошла до лока, а развернулась и закрыла 3 колена. Чтобы разрулить лок, а ордер был уже приличный на нем. на илане был выставлен мейджик 0. Илан этот ордер подхватил. И вывел ордер в +. Но депо в работе было задействовано приличное. Трейдер от такой работы с депо (локами) отказался.

так делать нельзя. в прмиере два ряда работают как два отдельных и ситуация раскрытия типовая, я ж говорю о нетиповом подходе.

 

[KhramtsovRV]

Но на самом деле. Мы просто с одного мартина перейдем на другой. Это все равно что скрестить сов.Илана с сов.Чебурашка.

 

[supervisor]

Но на самом деле. Мы просто с одного мартина перейдем на другой. Это все равно что скрестить сов.Илана с сов.Чебурашка.

не совсем так, разные алгоритмы включатся в зависимости от ситуации а не тупо через заданый шаг

 

[maximal]

Спрэд можно экономить выставлением отложенного ордера вместо ТП и закрывать сразу всё через "Закрыть перекрытые ордера", в этом случае спрэд снимут только с последнего ордера (локовый спрэдогрыз).
Тема заглохла, как я понял, а жаль, читать интересно, спасибо всем кто участвовал.

 

[T-G]

замкнутый круг, усреднять убыточные сделки, можем нарваться на тренд в 2000пп и слив, начнем локировать, можем нарваться на минуса не успев вытащить из просадки. вообще наверное не реально выдержать тренд 2000пп при депо например 10000 и начальном лоте 0.1.
а тема ударилась больше в защиту от слива, но при этом ни кто не учитывал что надо еще как то добиться профитность 100% в ден.. хотя бы в неделю. вообще такое возможно, зарабатывать мартином 100% в неделю?

 

[KhramtsovRV]

100% в день? Скажу сразу. Это будет только полуавтомат. Система может выдержать не более 2-3 колен. Дальше слив. Нужно будет иметь, торговую систему у которой более 70% выигрышных сделок. Обязательно нужно выбирать время для торговли.
Вот из опыта. Илан 5. Настройки стандартные ( по умолчанию). Лот 0.01. Пара: евро/бакс. Таймфейм 1Н. В среднем 2 колено это минус 3-6$, 3кол. в среднем 20-30$, 4 кол. 40-60$ а когда и более. В среднем Илан зарабатывает 10-20$. Если депо будет 50$ и заработать 50$. То нужно переходить на минутки или 5М. И то 50$ не всегда так как советник будет стоять не все время. А только по сигналу системы. Менять настройки? Попробуйте, можете отписать что получиться ). Тестер не панацея. Пробуйте на демо хотяб, или на центовом.

 

[supervisor]

замкнутый круг, усреднять убыточные сделки, можем нарваться на тренд в 2000пп и слив, начнем локировать, можем нарваться на минуса не успев вытащить из просадки. вообще наверное не реально выдержать тренд 2000пп при депо например 10000 и начальном лоте 0.1.
а тема ударилась больше в защиту от слива, но при этом ни кто не учитывал что надо еще как то добиться профитность 100% в ден.. хотя бы в неделю. вообще такое возможно, зарабатывать мартином 100% в неделю?

вы упустили главную идею защиты - сторона которая идет в профит - должна вытаскивать из минуса ту сторону которая с минусом

для реализации такой защиты нужен другой алгоритм "трендового мартингейла".
тоесть по индюкам видим, что идем против тренда - значит против тренда не усредняем лишних минусов, но в это время работает трендовый мартингейл.

трендовый мартингейл должен иметь следующие свойтсва:
- начинается с минимального стартового лота
- размер наращиваемого лота и шаг между ордерами динамический, в зависимости от условий
- наращивание лотов происходит так, чтобы в случае разворота в начале работы этого алгоритма, последний открытый лот своим минусом не перекрыл суммарный плюс от всех ордеров
- лот увеличивать по нормальному тогда, когда накоплен значительный профит, способный выдержать откат последнего ордера


получается мартингейл, но наоборот, такой с распределенными лотами, превернутый стандартный. если в стандартном мартине самый большой лот в самом конце находится, то в этом алгоритме самый большой лот должен стоять в самом начале работы алгоритма, а точнее - не 1 ордер, а куча мелких ордеров, формирующая необходимый мегалот.

в случае отката - этот алгоритм сам себя перекрывает с безубытком.

вот кто придумает и рассчитает этот алгоритм - то можно делать грааль

 

[treider]

Раз уж тут упомянули слово грааль позволю себе высказать свое скромное мнение . А почему собственно вы создаете весьма сложные дебри мартингейла , но сердцевину системы оставляете пустой ? То есть как была изначальная вероятность правильных сигналов 50% ( самое уязвимое место мартингейла ) вы так ее и оставляете , лишь добавляя весьма экзотические надстройки . Почему бы не сделать самое элементарное - взять за основу сигналы с вероятностью более 50% . ну допустим вы не верите в мою самую совершенную в мире систему у которой вероятность 90% - речь не обо мне - ну не верите и не верите себе . Но почему же вы не возьмете любые другие сигналы у которых вероятность была бы хотя бы 60% ? Ведь тогда итоговый результат возрастет многократно . Зачем делать так много и оставлять 50% ?

 

[FXWizard]

Почему бы не сделать самое элементарное - взять за основу сигналы с вероятностью более 50% .

идет разработка защитной системы, которая может вытянуть в плюс любую систему, даже с 100% ложными сигналами. тоесть сигналы можно брать любые, конечно у меня есть своя сигнальная система, но она сольет без такой защиты.

во вторых, такая защита позволит делать универсальные советники, которые невозможно забанить в дц из за сложности вычисления алгоритма их работы. это ведь тоже защита такая, о которой не надо забывать. это актуально станет когда торговать в прибыль начнете и тсабильно.

 

[beelan]

Но почему же вы не возьмете любые другие сигналы у которых вероятность была бы хотя бы 60% ? Ведь тогда итоговый результат возрастет многократно . Зачем делать так много и оставлять 50% ?

а тут еще нюанс возникает, если фильтровать сигналы до хорошего процента, советник будет открывать сделки например раз в день, при этом мы будем работать минимальным лотом, так как в случае ошибки нам нужен запас депо для усреднения, локирования и прочего. И сколько у такого советника будет прибыли за месяц?

 

[supervisor]

а тут еще нюанс возникает, если фильтровать сигналы до хорошего процента, советник будет открывать сделки например раз в день, при этом мы будем работать минимальным лотом, так как в случае ошибки нам нужен запас депо для усреднения, локирования и прочего. И сколько у такого советника будет прибыли за месяц?

неплохая прибыльность будет, примерно 400-1000 долларов в месяц в среднем при агрессивной непрерывной торговле (всегда в рынке).
прибыль тем больше - чем меньше раз сработает защита.

 

[beelan]

неплохая прибыльность будет, примерно 400-1000 долларов в месяц в среднем при агрессивной непрерывной торговле (всегда в рынке).
прибыль тем больше - чем меньше раз сработает защита.

400-1000 долларов в месяц - это с какого депозита, говорите лучше в %

я с вами согласен, только от части, я просто к тому говорю что советник для защиты будет иметь мартингейл, а значит запас депо нужен будет, что бы продержаться при открытии не туда, а значит работать будем маленьким лотом. а раз работает маленьким лотом и при этом хорошо фильтруется сигнал, то сделки будут редкие и малопрофитные.
я это все к тому, что предлагаю сейчас думать не столько по точности входа первой сделки, а все таки сосредоточится на алгоритме, при котором советник может продержаться при тренде в 2000пп.

 

[beelan]

для реализации такой защиты нужен другой алгоритм "трендового мартингейла".
тоесть по индюкам видим, что идем против тренда - значит против тренда не усредняем лишних минусов, но в это время работает трендовый мартингейл.

трендовый мартингейл должен иметь следующие свойтсва:
- начинается с минимального стартового лота
- размер наращиваемого лота и шаг между ордерами динамический, в зависимости от условий
- наращивание лотов происходит так, чтобы в случае разворота в начале работы этого алгоритма, последний открытый лот своим минусом не перекрыл суммарный плюс от всех ордеров
- лот увеличивать по нормальному тогда, когда накоплен значительный профит, способный выдержать откат последнего ордера


получается мартингейл, но наоборот, такой с распределенными лотами, превернутый стандартный. если в стандартном мартине самый большой лот в самом конце находится, то в этом алгоритме самый большой лот должен стоять в самом начале работы алгоритма, а точнее - не 1 ордер, а куча мелких ордеров, формирующая необходимый мегалот.

в случае отката - этот алгоритм сам себя перекрывает с безубытком.

вот кто придумает и рассчитает этот алгоритм - то можно делать грааль

Давайте вместе подумаем - как это сформулировать в виде ТехЗадания.
Подберем условия, индикаторы, посчитаем условия.
вот для примеры (как вариант) как можно сделать динамические колено, по машкам:

 

[FXWizard]

машки не совсем корректны, есть индюк vinin LRMA - он подходит

в самом примитивном виде надо сначала рассчитать просто пирамиду наращивания минимальным лотом 0,01. выбрать шаг между первыми ордерами.
логично шаг уменьшать при увеличивающейся волатильности на первых 3-4 шагах.
лот будет минимальным первые 3-4 шага, это этап накопления первичного запаса профита.

следующий ордер будет с шагом, учитывающим откат и лотом больше базового например 0,02. но 4 шагов может всетаки не хватить для накопления профита, который покроет убыток от пятого ордера. нужно все просчитывать в пунктах.

в случае если первые 3-4 ордера будут выставлены не в том направлении - просто их подключим к мартингейлу и все. но когда будет 5 и более ордеров - то тут должен выручать первично накопленый профит.

есть три варианта разворачивания событий:
1) нам повезло и трендовый алгоритм встал по тренду и цена прошла 100 п. тогда будет накоплен хороший профит, которым можно снять минусовые ордера в другую сторону.
2) были выставлены 3-4 первых ордера, и цена развернулась против - тогда просто подключаем их к мартину пирамидой.
3) было выставлено по движению 5 и более ордеров и цена пошла в откат. тогда профыитом от первых ордеров перекрываем минус от последнего ордера.

надо только лоты и шаги рассчитать, допустимые откаты последнего ордера

 

[FXWizard]

400-1000 долларов в месяц - это с какого депозита, говорите лучше в %

я с вами согласен, только от части, я просто к тому говорю что советник для защиты будет иметь мартингейл, а значит запас депо нужен будет, что бы продержаться при открытии не туда, а значит работать будем маленьким лотом. а раз работает маленьким лотом и при этом хорошо фильтруется сигнал, то сделки будут редкие и малопрофитные.
я это все к тому, что предлагаю сейчас думать не столько по точности входа первой сделки, а все таки сосредоточится на алгоритме, при котором советник может продержаться при тренде в 2000пп.

400-1000 долларов делается стартовым лотом 0,01 советником двусторонним мартином без защиты.
депозит тут неважен, точнее его можно будет рассчитать конечным числом, необходимым для работы алгоритма защиты, сразу после того как этот алгоритм будет составлен полностью.

собственно алгоритм защиты сможет выдержать бесконечное движение, там по барабану абсолютно. когда начнется тренд против мартина пирамидного - включится мартин трендовый и отобьется гораздо раньше чем цена пройдет эти 2000 пипс, к тому же против тренда нет смысла усредняться

 

[beelan]

собственно алгоритм защиты сможет выдержать бесконечное движение, там по барабану абсолютно. когда начнется тренд против мартина пирамидного - включится мартин трендовый и отобьется гораздо раньше чем цена пройдет эти 2000 пипс, к тому же против тренда нет смысла усредняться

какой алгоритм защиты? вроде пока ничего не сформулировано?