Торговля по правилам Price Action
- Автор темы rockmania
- Дата начала
вход там же, перевёл в безубыток пытаюсь взять 125,20
сработал стоп +2п
gukk
Местный знаток
По евройене попробуй ставить трал 10-15пп.(100-150 по 5-ти знаку).
Это пара очень ходкая, пару фигур туда-сюда для неё не проблема, соответственно шум в пределах этих 10-15 пунктов.
Я такие свечи/бары рассматриваю как разворотные, если они находятся на вершине (как у Вас на скрине) или внизу движения (для низа она должна быть перевернута - "могильный камень" или как-та ее..). НО! Я их торгую только на Н4 и выше. Вход на закрытии в направлении хвоста, кончик хвоста - первая цель и сразу позу в безубыток, можно также позу переполовинить (иногда второй половиной можно захватить хорошее движение). Стоп над/под коротким хвостиком. Торговать такое надо тренироваться, так как входить надо точно на закрытии - чтобы быть четко уверенным в том, формация таки образовалась. И сразу ставить стоп.
BruseVSN
£ € $ ¥
Профит-фактор (Profit Factor) - это фактор доходности торговой системы. Профит-фактор рассчитывается как отношение суммы всех прибыльных сделок, к сумме всех неудачных сделок (Gross Profit\Gross Loss) за какой-то определенный промежуток времени. Необходимо дополнить, что профит-фактор имеет место быть, только при положительном результате, то есть профит-фактор не может равняться отрицательному значению, например -2.
Например, за 1 неделю вы заработали $1000, а проиграли $300, ваш профит-фактор будет равен $1000/$300 = 3,33. Или же если брать в расчет начальный депозит, который например, был равен $500, то профит-фактор будет равен [((Gross Profit - Gross Loss)+Start deposit)/ Start deposit]*100% или же в нашем случае[(($1000-$300)+$500)/$500]*100%=240%.
То есть рост стартового депозита составил 240% в неделю, а профит-фактор нашей торговой системы равен 3,33 пунктам. Чаше всего профит-фактор рассчитывают на сроках от 1 месяца или года. На сроках равных 1 неделе, расчет профит-фактора не актуален.
--------------------------------------------------
Математическое ожидание выигрыша\проигрыша – один из показателей эффективности торговой стратегии на форекс, которая вычисляется как сумма произведений каждого возможного профита и лосса и вероятности получить этот выигрыш и проигрыш.
К примеру, если мы имеем возможность выиграть 40% сделок по 3 доллара, а проиграть 60% сделок по 1 доллару, то наше математическое ожидание будет рассчитываться следующим образом:
Математическое ожидание = (0,4 * 3) + (0,6 * (-1)) =1,2+(-0.6) =0,6.
Получаем, что наше ожидание выигрыша на каждую сделку составляет 60 центов. Другими словами, это эффективность работы трейдера, выраженное в деньгах. При отрицательном математическом ожидании речь идет уже не о выигрыше, а о проигрыше.
В итоге, математическое ожидание выигрыша является эффективным способом выявить прибыльность выбранной торговой системы.
Нашел через гугл.
ОК, буду несколько скринов делать или больше букв в сообщении делать. Вход на продажу GBP/USD изначально образовался на Н4, выполнен немного агрессивно, т.е. без подтверждения пробоя пина, с рынка. На Н4 это выглядело так:
На Н1 и М30 - пробой дневного пивота:
