Торговое плечо и выбор брокера

[Тан]

Это вы так решили?
На мой взгляд, еще как влияет.
Мое мнение, что при нежахальной торговле плечо 1:100 с головой хватает. И более того, я вижу как торгуют мои клиенты, они 1:20 фактическое редко используют. И подавляющее большинство трейдеров хочет больше плечо, а оно им на само деле не нужно, но они этого не понимают.
Вот и от вас я никакой конкретики не могу добиться.

Пока только понял, что вам важно, чтобы вы смогли пересидеть просадку на несколько пунктов больше. Но я с самого начала говорил, если вы пересидчик, то вопросов нет, вам нужно большое плечо.

Так ваше мнение это ваше мнение. Работают там у вас и пусть работают на здоровье.
Вижу вам так важно приписать меня куда то к вашим любимым экстремалом, но ничего не получится.
Мне в принципе без разницы как у вас торгуют и зачем и чем, но вы сами поднимаете вопросы и просите ответа.
Просите конкретики, а почему я должен сдавать вам экзамены?
Вы сами то в курсе как расчитать требуемый трейдеру депозит?
Может посвятите немного в азбуку вашего трейдинга?
мне вот непонятно откуда чего вами берётся. Огромные лоты, высокий риск.К чему, для чего. Рабочих то примеров от вас увы нет.

 

[XSON]

Что именно в ваших расчетах означают эти цифры?

Общий риск 400*200=80000

Общий риск 400*50=20000

Риск на Депо - 1,25%(1005,73/80000)

Риск на Депо - 5,11%(1022,91/20000)

Пример в движении с ценами, пожалуйста.

Дмитрий, причем тут движение с ценами? Я сделал расчет и показал вам наглядно, что при меньшем плече(1:50) трейдер будет рисковать большей суммой,вы же этого от ТАНА хотели, что вам еще нужно?

Общий риск - это общая сумма, на которую может открыть позицию трейдер в данном случае "400$ умножаем на плечо 200 - получаем сумму 80000$", тоже самое и для плеча 1:50.
Риск на Депо - общая сумма потраченная на открытие позиции, с учетом маржи/ на сумму депо - для плеча 1:200 "1005,73 делим на 80000$" тоже самое и для плеча 1:50.

 

[Тан]

Значит вам без разницы, какое плечо, 1:500 или 1:100.

Уже который раз отвечаю, что нет не безраницы чем выше тем мне лучше.
Пора бы уж запомнить.

Там опечатка, и 1:50 всю дорогу имею в виду.

О кей пусть опечатка. Что она меняет? Ведь 5 плечо меньше чем 200 и риск при 5 будет выше, о чем я и писал. Просто 5 более наглядное и более понятное чем разница плечей в 4 раза.
Перестановка не меняет ничего. Как был риск меньше у большого плеча так и остался.
Всетаки у меня так и утвердилось мнение, что вы будете спорить о чем угодно, только чтоб интерес держать к себе и тем чем занимаетесь.
К вам не поэтому не идут, а совсем по другим причинам.

 

[Anaid]

При меньшем плече стоп-аут наступает раньше, потому что формула его расчёта такова.
Мне как трейдеру, было бы удобнее, чтобы он (стоп-аут) рассчитывался от баланса. Скажем, 50%. Независимо от плеча. Но это утопическое желание.

 

[Тан]

Я сделал расчет и показал вам наглядно, что при меньшем плече(1:50) трейдер будет рисковать большей суммой,вы же этого от ТАНА хотели, что вам еще нужно?
.

Почему большей- то, если маржа больше берётся при малом плече значит средства на движение при одинаковых депо, но малых плечах уменьшатся?

При меньшем плече стоп-аут наступает раньше, потому что формула его расчёта такова.

Вот именно!

 

[XSON]

Почему меньшей, то, если маржа больше берётся при малом плече?

ТАН, вопрос не понял немного?

 

[Тан]

ТАН, вопрос не понял немного?

Возможно, если вы речь вели о том что при меньшем плече трейдеру понадобится больше денег на депо при тех же рисках, то я согласен с этим.
А если имеется в виду депо одинаковые как Ранн приводит, то под маржу будет взято больше и трейдер потеряет меньше, но риск будет выше. Вот что имел я в виду.

 

[CHET]

:facepalm:

Давайте в цифрах. Хочется посмотреть на вашу арифметику.

Почему брать в расчет одну сделку??
Если я не пересиживальщик , и не трахальщик ....
..просто имею тактику и стратегию , меньший и больший тайм в работе
...плюс пара десятков пар , которые в моменте одновременно (плюс минус) могут показать входы .
....которые исполняются по тейку 7 из 10_и ....
...где бабло брать , бежать в банк и заводить ?????
...только с плечей !!!
...вот и вся арифметика .)))))))

 

[Тан]

В посте 77 и к вам такой же вопрос. Можете опровергнуть мои расчеты?

А вы мои опровергнете?
Ваши зачем мне опровергать? Мне не известны ни цели ваших методик ни их практическое применение. Они для меня игра цифр, как игра картами у фокусника,
Никакого практического применения в них не нахожу, тогда что опровергать?
Вымыслы, фантазии, или доказательства каких то теорем? Каких? Для чего?

 

[Rann]

Конкретные цифры.
Пара фунт/доллар. Лот стандартный - 100 000. Цена пункта (по 4-х знаку) 1лот - 10 долл., 0,1 лот - 1 долл., 0,01 лот - 0,1 долл.
Депозит 400 долл. Плечо 1:100.
Риск 5% (не зависит ни от плеча, ни от лота! - 5% это сумма, которую я готов потерять на одной сделке). т.е. риск = 20 долл.
Понедельник. Сигнал на покупку. Стоп 20 пунктов.
т.е. я могу зайти 0,1 лот. При этом плече и нынешней цене залог составит 129 долл.
Вторник. Перевожу в безубыток.
Среда. Ещё один сигнал на покупку. Стоп 40 пунктов. Лот - 0,05 (надеюсь, понятно). Залог - 64,5 долл. Суммарно 193,5.
Вечером вторую перевожу в б/у.
Четверг. Третий сигнал на покупку. Стоп 20 пунктов. 0,1 лот, залог. 129. Суммарно -
322 долл.
И при этом, мой риск не превышает 20 долл.
Так вот, при плече 1:50. Размер требуемого залога увеличится в 2 раза и третий вход я осуществить не смогу, не смотря на то, что мои возможные потери не превысят изначальных 20 долл.

Отвечаю.
Безубыток это понятие абстрактное. Движнячок и проскальзыванием может снести треть депо.
Далее, 10 убыточных сделок подряд и полдепо нет.
В моем понимании это жахать.

Вот пример Тана мне ближе по духу, 0.01 на депо в 400. Вот это я считаю нормальной торговлей, и там уже плечо даже 1:50 лишнее.

Ваш пример еще может прокатить на маленьких деньгах, когда за пару дней на десятке сделок можно потерять полдепо. Но дорасти до ПАММа, например, хотябы с 20к, всем будет выглядеть совсем иначе. В общем, это точно не та торговля, о которой я говорю, это ближе к жахальщикам, только не к таким, которые сливают одной сделкой в один день, а к таким, которые сливаю 20-ю сделками за неделю, ну месяц.

 

[Rann]

Так ваше мнение это ваше мнение. Работают там у вас и пусть работают на здоровье.
Вижу вам так важно приписать меня куда то к вашим любимым экстремалом, но ничего не получится.
Мне в принципе без разницы как у вас торгуют и зачем и чем, но вы сами поднимаете вопросы и просите ответа.
Просите конкретики, а почему я должен сдавать вам экзамены?
Вы сами то в курсе как расчитать требуемый трейдеру депозит?
Может посвятите немного в азбуку вашего трейдинга?
мне вот непонятно откуда чего вами берётся. Огромные лоты, высокий риск.К чему, для чего. Рабочих то примеров от вас увы нет.

В общем, мои цифры вы опровергать не стали.
Вас я к экстремалам не причисляют, как раз наоборот.
Но именно в вашем случае плечо не имеет никакого значения, в чем у меня нет ни тени сомнений, и вы разубедить меня даже не попытались.
Все аргументы ваши свелись к каким-то общим словам, не подкрепленным ни расчетами, ни чем-то другим.

 

[Rann]

Дмитрий, причем тут движение с ценами? Я сделал расчет и показал вам наглядно, что при меньшем плече(1:50) трейдер будет рисковать большей суммой,вы же этого от ТАНА хотели, что вам еще нужно?

Общий риск - это общая сумма, на которую может открыть позицию трейдер в данном случае "400$ умножаем на плечо 200 - получаем сумму 80000$", тоже самое и для плеча 1:50.
Риск на Депо - общая сумма потраченная на открытие позиции, с учетом маржи/ на сумму депо - для плеча 1:200 "1005,73 делим на 80000$" тоже самое и для плеча 1:50.

Сдается мне, что вы сами не понимаете, что пишете.
"Общий риск - это общая сумма, на которую может открыть позицию трейдер"
Что это вообще? Откуда вы это взяли?

Да, при большом плече трейдер может открыть бОльшую позицию, это очевидно, но это же, как раз, наоборот, увеличивает риск в разы.
Чем выше объем, тем больше риск.

У вас же как получилось наоборот, чем больше объем, тем меньше риск.

 

[Rann]

Уже который раз отвечаю, что нет не безраницы чем выше тем мне лучше.
Пора бы уж запомнить.

Я понял, просто вам больше нравится, когда ничего не значащая циферка в терминале показыает меньше.

 

[Rann]

При меньшем плече стоп-аут наступает раньше, потому что формула его расчёта такова.
Мне как трейдеру, было бы удобнее, чтобы он (стоп-аут) рассчитывался от баланса. Скажем, 50%. Независимо от плеча. Но это утопическое желание.

Про наступление стоп аута я написал в самом начале. Да, если вы пересидчик, и собираетесь сидеть до стоп аута, то большое плечо вам даст несколько дополнительных пунктов пересидеть, но оставит меньше денег после того, как пересидеть не удастся.

50% от депозита, это не стоп аут, это называется лимит потерь. Принудительный он нужен только недисциплинированным трейдерам.

 

[Rann]

Вот именно!

Я ж с самого начала с этим не спорил. Я говорил о нормальной торговле, а не пересидке на грани стоп аута, где несколько дополнительных пункт позволят надышаться перед смертью.

 

[XSON]

Сдается мне, что вы сами не понимаете, что пишете.
"Общий риск - это общая сумма, на которую может открыть позицию трейдер"
Что это вообще? Откуда вы это взяли?

Да, при большом плече трейдер может открыть бОльшую позицию, это очевидно, но это же, как раз, наоборот, увеличивает риск в разы.
Чем выше объем, тем больше риск.

У вас же как получилось наоборот, чем больше объем, тем меньше риск.

Дмитрий, вы хоть салат то не делайте. Ежу понятно, что больший объем несет и больший риск. Но мы говорим об одинаковом лоте, в частности об 0,01 и в этом случае риск при плече 1:200 будет меньше, чем риск при плече 1:50, о чем ТАН вам и говорит все это время.

 

[Rann]

Почему брать в расчет одну сделку??
Если я не пересиживальщик , и не трахальщик ....
..просто имею тактику и стратегию , меньший и больший тайм в работе

Если 20 убыточных сделок подряд снесут вам полдепо, то я не могу согласиться, что это не жахальщик. Я исхожу из данных, которые привел Тан, они мне ближе. 400 депо и 0.01 лот. Там плечо без разницы.

...плюс пара десятков пар , которые в моменте одновременно (плюс минус) могут показать входы .

Если вы читаете все, что я пишу, не через пост, то об этом я тоже писал с самого начала, что большое плечо может понадобиться под мультивалютные стратегии.

Цитирую:

Исключение (из самоубийц) лишь мультивалютные стратегии и стратегии с очень коротким стоп лоссом.

Все примеры, которые вы привели, относятся к этим двум пунктам. Мультивалютная и стратегия с короткими стопами. Я еще в самом начале это написал, потому что ничего больше под необходимость большого плеча подогнать нельзя. И все-равно все именно к этому свелось.

 

[Rann]

А вы мои опровергнете?
Ваши зачем мне опровергать? Мне не известны ни цели ваших методик ни их практическое применение. Они для меня игра цифр, как игра картами у фокусника,
Никакого практического применения в них не нахожу, тогда что опровергать?
Вымыслы, фантазии, или доказательства каких то теорем? Каких? Для чего?

:laugh:

У меня больше нет к вам вопросов.

 

[Rann]

Дмитрий, вы хоть салат то не делайте. Ежу понятно, что больший объем несет и больший риск. Но мы говорим об одинаковом лоте, в частности об 0,01 и в этом случае риск при плече 1:200 будет меньше, чем риск при плече 1:50, о чем ТАН вам и говорит все это время.

Где он меньше-то?
В каком именно месте?
Тан говорит о каких-то играх, фокусниках и фантазиях, но не о цифрах. А в цифрах я так и не понял где риск меньше.
Я высчитал, что движение в 3900 пунктов в одну сторону одинаково удвоит депозит, а в другую одинаково снесет его, оставив 10 долларов от 400. Но никто не хочет эти цифры обсуждать.

А что там ежу понятно или непонятно, я не знаю.

 

[XSON]

.
Я высчитал, что движение в 3900 пунктов в одну сторону одинаково удвоит депозит, а в другую одинаково снесет его, оставив 10 долларов от 400. Но никто не хочет эти цифры обсуждать.

А что там ежу понятно или непонятно, я не знаю.

Да, а движение в 5000 наверняка уничтожит депозит и при плече 1:200 и при плече 1:50, и что с того??