Универсальный советник от iPlaton'а
- Автор темы ИванМН
- Дата начала
ИванМН
Местный знаток
Для последней версии советника сет приложен в 33-м посте. Можете взять его как базовый, начинать оптимизацию с него. В нём же - и примерные оптимизационные диапазоны настроек. Если по ним будут вопросы, - спрашивайте.
Пара советов по оптимизации: ведите её группами по 1-2 настройки, не по всем сразу, начиная с самых важных (первый блок - настройки Параболика). Не забудьте ввести реалистичный спред. Закончили прогон 1-й группы, записали наилучший по вашим критериям оценки результат. Взяли две другие (2-ю группу), следующие по важности, настройки, прогнали оптимизацию по ним. Если достигнут ещё лучший результат, то возвращаетесь к первой группе и делаете новый прогон по ней и так далее, пока последний наилучший результат уже не будет превзойдён. Затем переходите к третьей группе, четвёртой и так далее. Залог успеха - в этой возвратности. Я понимаю, что оптимизация - вещь для кого-то скучная и хочется побыстрее получить первый с виду приличный комплект и скорее броситься в бой, но надо иметь терпение. Да, и ещё: кому как, конечно, но я почти никогда не использую генетический алгоритм, при котором испытываемые значения настроек выхватываются рандомно (заявлено, что в процессе тестер типа "обучается", но у меня есть глубокие сомнения в качестве этого "обучения"). Мне надо видеть ВСЕ результаты. А чтобы не было астрономических цифр количества переборов, опять же - или уменьшаем количество единовременно испытываемых настроек, или уменьшаем разрешение, увеличивая значения изменения настроек от прогона к прогону.
Ну и, конечно, форвард- или бэктесты на интервалах, по длительности не меньших, чем интервал оптимизации.
Пара советов по оптимизации: ведите её группами по 1-2 настройки, не по всем сразу, начиная с самых важных (первый блок - настройки Параболика). Не забудьте ввести реалистичный спред. Закончили прогон 1-й группы, записали наилучший по вашим критериям оценки результат. Взяли две другие (2-ю группу), следующие по важности, настройки, прогнали оптимизацию по ним. Если достигнут ещё лучший результат, то возвращаетесь к первой группе и делаете новый прогон по ней и так далее, пока последний наилучший результат уже не будет превзойдён. Затем переходите к третьей группе, четвёртой и так далее. Залог успеха - в этой возвратности. Я понимаю, что оптимизация - вещь для кого-то скучная и хочется побыстрее получить первый с виду приличный комплект и скорее броситься в бой, но надо иметь терпение. Да, и ещё: кому как, конечно, но я почти никогда не использую генетический алгоритм, при котором испытываемые значения настроек выхватываются рандомно (заявлено, что в процессе тестер типа "обучается", но у меня есть глубокие сомнения в качестве этого "обучения"). Мне надо видеть ВСЕ результаты. А чтобы не было астрономических цифр количества переборов, опять же - или уменьшаем количество единовременно испытываемых настроек, или уменьшаем разрешение, увеличивая значения изменения настроек от прогона к прогону.
Ну и, конечно, форвард- или бэктесты на интервалах, по длительности не меньших, чем интервал оптимизации.
Последнее редактирование:
Veroniy
Местный житель
Забыл, однако.Но я всегда знаю, что Вероника меня подстрахует.
ИванМН
Местный знаток
Я был неправ, прошу прощения: такое расположение терминала допустимо.
Загрузите скачанный отсюда файл советника в МетаЭдитор и попробуйте скомпилировать. Компиляция проходит успешно, файл ex4 создаётся? Если нет, то приложите скриншот с ошибками.
Загрузите скачанный отсюда файл советника в МетаЭдитор и попробуйте скомпилировать. Компиляция проходит успешно, файл ex4 создаётся? Если нет, то приложите скриншот с ошибками.
ИванМН
Местный знаток
Мне не хотелось бы внедрять элементы мартингейла в этот советник.
пост-установочный файл
ИванМН
Местный знаток
Ну так я так и делаю. В ветке три советника: по дивергентурам, обычному Параболу и Параболу на МА. Ко всем трём свои файлы индикаторов и настроек, которые лучше не перемешивать с другими советниками. Советник на Параболе на МА имеет две версии: с обычным и расширяющимся трейлингом. В последнем случае я забыл сразу приложить советник, сделал это двумя постами ниже: ну простите уж, постараюсь более этого ужаса не допускать. Редактировать старые посты я не имею возможности.
Для других пар надо получать свои настройки: это и есть искусство оптимизации. Странно было бы думать, что один комплект настроек будет успешно отрабатывать на всех парах. Его можно брать только как стартовый набор. И я советовал бы брать в работу "драконистые" пары: USD/JPY, GBP/JPY, EUR/AUD какой-нибудь, а не тормоза типа EUR/USD. Рекомендую наиболее волатильные пары подбирать в "Калькуляторе волатильности" на Инвестингкоме.
FEEX
Местный житель
А не могли бы Вы скинуть сет файл для советника из первого поста? Я, вроде, "срисовал" настройки с картинки, но такая картинка как у Вас не получается) Может где-то не так срисовал...
ИванМН
Местный знаток
Пожалуйста. Комплект настроек, применённый в первом посте, в августе даёт сильную просадку, поэтому пришлось чуть подоптимизировать настройки OsMA и чуть понизить % для расчёта динамического лота. Актуализировал прогон по состоянию на сегодня. Прибыль существенно уменьшилась, но в среднем 700 в месяц. Можно было и не уменьшать % для расчёта лота, а просто увеличить депо, но я стараюсь всегда использовать самые маленькие стартовые депозиты.
Вложения
FEEX
Местный житель
Благодарю)
ИванМН
Местный знаток
Очередная версия советника.
С индикатором Хаос как-то не зашло. Он довольно громоздок, но при этом выдаёт "короткие" сигналы, при этом мне не понравилось то, что иногда наблюдаю, как цена себе идёт и идёт по тренду, а индикатор вдруг ни с дров ни с ... не дров уверенно, как будто зря в будущее, начинает рисовать построение в другую сторону. Это как-то напрягает. Поэтому после длительного кручения-верчения Хаоса от использования этого индикатора отказался.
Зато зашло с другим моим верным старым другом - индикатором RK-KCv8-wMTF-txt-Zo-trend_arrows. Всё как всегда - оптимизация с начала текущего года по текущий момент, бэктест с начала прошлого года по текущий же момент. Фильтрация сигналов по часовому и дневному ТФ, посему советник следует применять на ТФ не выше получасового. Прибыль за полный прогон могла бы быть намного больше, но, как мы уже знаем, на USD/JPY в начале прошлого года в январе-феврале была очень нервная торговля с большим количеством ложных сигналов, поэтому, чтобы влезть в приемлемые цифры просадки, % пропорционального лота пришлось крепко занизить до 0,5. Однако и так вышло неплохо - 24400 у.е. за 20 месяцев с 26%-47% просадки, а чисто за этот год - так вообще с 25%-28% (так что, в принципе, если закрыть глаза на начало прошлого года, то в этом году % можно было бы смело удвоить и срубить гораздо больше при просадке на уровне 50% с копейками - жить можно, но я не стал этого делать). При этом количество сигналов и, соответственно, открываемых по ним позиций на хорошем уровне - 609 за 20 месяцев, примерно по одной-две в день. Хотя этот показатель существенно хуже, чем у первого советника по дивергенциям. Зато у того ниже прибыль; правда, там нет расширяющегося трейлинга.
И как насчёт того, чтобы, превозмогая себя, сделать
С индикатором Хаос как-то не зашло. Он довольно громоздок, но при этом выдаёт "короткие" сигналы, при этом мне не понравилось то, что иногда наблюдаю, как цена себе идёт и идёт по тренду, а индикатор вдруг ни с дров ни с ... не дров уверенно, как будто зря в будущее, начинает рисовать построение в другую сторону. Это как-то напрягает. Поэтому после длительного кручения-верчения Хаоса от использования этого индикатора отказался.
Зато зашло с другим моим верным старым другом - индикатором RK-KCv8-wMTF-txt-Zo-trend_arrows. Всё как всегда - оптимизация с начала текущего года по текущий момент, бэктест с начала прошлого года по текущий же момент. Фильтрация сигналов по часовому и дневному ТФ, посему советник следует применять на ТФ не выше получасового. Прибыль за полный прогон могла бы быть намного больше, но, как мы уже знаем, на USD/JPY в начале прошлого года в январе-феврале была очень нервная торговля с большим количеством ложных сигналов, поэтому, чтобы влезть в приемлемые цифры просадки, % пропорционального лота пришлось крепко занизить до 0,5. Однако и так вышло неплохо - 24400 у.е. за 20 месяцев с 26%-47% просадки, а чисто за этот год - так вообще с 25%-28% (так что, в принципе, если закрыть глаза на начало прошлого года, то в этом году % можно было бы смело удвоить и срубить гораздо больше при просадке на уровне 50% с копейками - жить можно, но я не стал этого делать). При этом количество сигналов и, соответственно, открываемых по ним позиций на хорошем уровне - 609 за 20 месяцев, примерно по одной-две в день. Хотя этот показатель существенно хуже, чем у первого советника по дивергенциям. Зато у того ниже прибыль; правда, там нет расширяющегося трейлинга.
Вероника, Вы где там? Остро нужна польза!
А Вы, Генри? Неужто до сих пор смотрите?
И как насчёт того, чтобы, превозмогая себя, сделатьВложения
Последнее редактирование:
ZenFX
Почетный гражданин
Иван, а ты не можешь чтоли написать советник ??? НОРМАЛЬНЫЙ ))), почему там только какой то шаблон от там какого-то ДЕЯТЕЛЯ ??? ))), который вполне себе и не очень хороший, ну если там присмотреться, местами ). У тебя уже должен же быть СВОЙ ШАБЛОН )), нет не так ? )))
Последнее редактирование:
Genry_05
Отдыхает
Сов по тем диверам ваяли в 2014 год - аж 9 лет прошло.А Вы, Генри? Неужто до сих пор смотрите?
а августе прошлого года у меня скоропостижно йокнулся винт на программистском ноуте и с ним ушло мнооого разных сорцов
печалька ....
в 2024 муклы опять грозятся перестать поддерживать 4-ку ... так что упираться смысла не вижу
лень - двигатель прогресса
Последнее редактирование: