yc00534
Активный участник
Я как-то сравнивал несколько значений прогнозируемых данных на нескольких сайтах, они были одинаковыми. И у меня сложилось впечатление, что это усредненные значения аналитиков, опубликованные в разных местах.
По поводу отсутствия реакции рынка на выход официальных данных, так мое мнение что мы без учета действия других факторов не можем объяснить этот феномен. График зависимости цены находится какбы в многомерном пространстве и человеку трудно без компьютерного расчета проследить "координаты" всех измерений. Возможо что рынок уже отреагировал своей ценой на прогноз а не на официальные данные. Кроме того ведь цена не может поддаваться строго определенной зависимости от факторов, она является случайной величиной подчиняющейся, скорее всего, закону нормального распределения ну или близкому к нему. Поэтому я и пытаюсь высчитать формулу цены или ее изменения дающую на выходе мат.ожидание цены. Естественно, реальная цена должна иметь определенную дисперсию по отношению к прогнозу и чем меньше будет эта дисперсия, тем точнее будет модель рынка и тем точнее можно будет предсказать какой будет цена в будущем.
а, ну если ты уже учитываешь возможную реакцию то у тебя более серъёзней подход чем мой. Я не смог этого сделать. Ума не хватило =)
ты правильно обьяснил то что я хотел сказать, моя цель была найти фактор силы каждой новости. То есть её влияние как переменная на цену. Зная факторы каждой переменной, можно было бы написать советник для авто-торгов. Сделать Бэктест.. но забросил я это дело. Не силён я в математике. ((