Анализ базы новостей лишь за 2 года ничего толкового дать и не может, поскольку для более-менее достоверного результата нужна достаточно большая выборка данных. Только тогда можно проследить статистическое влияние того или иного фактора на торгуемый инструмент. Фундаментальным анализом я стал заниматься где-то пол года назад от сожаления впустую потраченных нескольких лет на ТА.
Сейчас в связи с отсутствием достаточно полной базы данных для анализа, мне удалось получить грубый результат построения мат. модели рынка (точнее пока лишь пары евро/доллар) на базе данных с 2007 г. через построение уравнения регрессии. Расчет велся по 75 показателям америки и европы. Как результат на выходе получаю прогноз величины изменения котировки в зависимости от поступающих новостей. При построении модели я сделал несколько допущений, например такое что значения последних уже опубликованных данных не изменяются и действуют на инструмент одновременно с новыми выходящими в свет новостями. При проверке в Excel эффективности простой торговли объемом 0.5 лота при депозите в 10 000 и плече 100:1 по принципу купил при прогнозе к росту/закрыл и открылся на продажу при прогнозе к падению пока что получил не очень хороший результат - среднегодовая прибыль около 10% (т.е. свопы и спреды всю прибыль сожрут), просадку и др. показатели торговли не считал (не имеет смысла). В общем, надо еще работать и работать. А времени до осени наверное и не будет, надо на жизнь зарабатывать.
В отношении того, что "ожидание совершенно нечего общего с прогнозом не имеет" не понял я что то твою мысль, т.к. прогнозируемое значение это и есть ожидание рынка, точнее, как я себе представляю, усредненное значение расчитанных разными аналитиками параметров.
Я, вообще-то, собираюсь попробовать загнать в модель как фактор и значения прогноза для каждого фундаментального данного. Что из этого получится, посмотрим. Логично, предположить, что точность прогнозирования, должна повыситься.
Привет, я тот Viktor Miller на чьё сообщение(11.05.2011, 14:20 ) ты ответил. Раньше заходил по OpenID, а сейчас эту возможность убрали, пришлось зарегистририватся нормально =)
Так вот, про "отношение прогноза и ожиданием рынка".
Прогнозируемые значения, что мы видим в календарях - чъи они? Эти прогнозы сделанные самими источниками новостей. То есть пример, на этой недели будет:
19 Мая "USD" Заявки на пособие по безработице
Важность: Высокая
Источник: Department of Labor
Адрес URL: http://www.dol.gov/opa/media/press/eta/ui/current.htm
Предыдущее значение 434К и прогноз:420К
Так вот, мы, участники рынка знаем что 12 Мая такой же прогноз не совпал с (на тот момент) актуальными данными и был хуже, но на рынок это не произвело большого "впечатления", так как рынок и его участники знали о текущем положении в Стране и то что ухудшенный прогноз был вполне объясним. Результаты которые выйдут 19 Мая, скорее всего окажутся такими же негативными или возможно совпадут, и я подозреваю что они также не повлияют на рынок. И только если они превзойдут ожидание - на рынке будет движение.
Рынок сам делает себе "свой прогноз", как я уже писал в прошлой статье на примере поднятия ставок в ЕС. Этот "прогноз рынка" естественно не афишируется, а принимается из субъективных ожиданий. Многие финансовые институты, банки и остальные крупные игроки внимательно следят за развитием курса и за его потенциальным ростом в ту или иную сторону. Зная что в ЕС на данный момент инфляция выросла - следовательно следующей шаг, это поднятие ставок. Следовательно это укрепит валюту и её рост делает её "интересной".
Но этого не произошло, курс после этой новости изменил своё направление. Хотя изменение ставок не было в прогнозе.
=)))
Прочитал несколько раз и понял что понять можно, но сложно =) надеюсь смог правильно изложить мысли. (больше половины своей жизни я в Германии.. совсем разучился уже говорить):loss:
