Ежедневная аналитика от Элит-Финанс

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 15.06.2016

Доходность 10-летних гособлигаций Германии впервые с 1989 года упала ниже нуля. Вчера на 14:09 мск она снизилась на 160%, до -0,017%.
Падение доходности облигаций вызвано беспокойством вокруг референдума в Великобритании. Инвесторы перед референдумом уходят в безопасные активы, которыми на текущий момент являются золото, японская иена и гособлигации. Из-за противоречивых опросов лихорадит все финансовые рынки.
Динамика фунта продолжает определяться ожиданиями относительно результатов референдума по вопросу того, останется ли Великобритания в ЕС или же создаст опасный прецедент выхода из него. В настоящий момент силу набирает партия сторонников «Брекзита», из чего можно сделать вывод о том, что их аргументы в пользу ограничения иммиграции находят больший отклик, нежели предупреждения об опасных экономических последствиях выхода, которые делают сторонники сохранения статуса-кво. Вчерашнее решение крупнейшей британской газеты Sun поддержать сторонников «Брекзита» является важным из-за ее авторитетности. Впрочем, большинство ее читателей и без того, скорее всего, собирались голосовать за выход из ЕС. В то же время соотношение ставок у букмекеров на «статус-кво» и «Брекзит» предполагает, примерно, 60-процентную и 40-процентную вероятность этих событий соответственно, что является минимальных спредом за всю кампанию. В ближайшие дни соотношение этих ставок может начать отражать указанные вероятности, как 50/50.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

11:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Средний уровень заработной платы с учетом премий апрель. Ожидается: 1,7%. Предыдущее значение: 2,0%.

11:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Изменение числа заявок на пособие по безработице май. Предыдущее значение: -2,4K

15:30 США Индекс цен производителей PPI м/м май. Ожидается: 0,3%. Предыдущее значение: 0,2%.

17:30 США Запасы сырой нефти. Предыдущее значение: -3,226M.

21:00 США Экономические прогнозы FOMC.

21:00 США Заявление FOMC.

21:00 США Решение по процентной ставке ФРС. Ожидается: 0,50%. Предыдущее значение: 0,50%.

21:30 США Выступление председателя ФРС Йеллен.

Новостное изобилие должно привести к повышению волатильности. В центре внимания будет выступление главы ФРС, которое и определит по всей видимости среднесрочные перспективы американской валюты. Британские новости по всей видимости снова останутся без внимания на фоне приближения референдума.

AUD/USD внутри дня​

В ходе вчерашних торгов пара протестировала уровень поддержки 0,7330 и в настоящее время формирует отскок от него. Ближайшее сопротивление расположено на 0,7445. Технически имеем все предпосылки для его теста. Внутридневные индикаторы находятся в зоне неопределенности. Что отражает настроение инвесторов перед блоком вечерних американских новостей. Наше мнение продавать пару при прорыве вниз уровня 0,7360 с целями 0,7330/7301. Приказы на ограничение убытков размещать выше максимума вторника 0,7405.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 16.06.2016
Федеральная резервная система США в среду по итогам двухдневного заседания оставила денежно-кредитную политику без изменений. Кроме того, руководители центрального банка понизили прогноз относительно перспектив повышений краткосрочных процентных ставок в ближайшие годы. Подобное решение свидетельствует о том, что устойчиво медленный экономический рост и низкая инфляция заставляют центральный банк страны вновь обдумывать вопрос о том, насколько быстро он может повышать процентные ставки.

Согласно обновленным прогнозам, ФРС планирует поднять ключевую процентную ставку до 0,875% к концу 2016 года. Именно таков срединный прогноз 17 руководителей центрального банка. Он подразумевает два повышения процентных ставок в текущем году и это соответствует прогнозу ФРС, озвученному в марте. Однако в настоящее время большее число руководителей центрального банка полагают, что более вероятно одно, чем два повышения. В марте только один представитель руководства ФРС ожидал, что в текущем году процентные ставки будут повышены только один раз, а семеро полагали, что их будет три или больше. Согласно заявлению ФРС, опубликованному в среду, одного повышения ставок ожидают шестеро руководителей ФРС, а трех и больше – всего один.
Пока что состояние экономики и финансовых рынков не согласуется с планами относительно дальнейшего ужесточения политики. Ранее в текущем году турбулентность рынка и медленный рост ВВП заставили руководство ФРС взять паузу. С тех пор темпы экономического роста, похоже, ускорились, а волнения на рынках улеглись, однако теперь источником беспокойства являются темпы найма и инфляционные ожидания. Ввиду столь противоречивой обстановки руководители ФРС не склонны к решительным действиям.
"Темпы восстановления рынка труда замедлились, между тем экономическая активность во всей видимости увеличилась", - говорится в заявлении ФРС. Потребительские расходы выросли, но капиталовложения компаний невелики. Кроме того, отмечено ухудшение инфляционных ожиданий, а ведь именно этот пункт ранее в июле председатель ФРС Джанет Йеллен назвала поводом для беспокойства.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

11:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Объём розничных продаж м/м май. Ожидается: 0,3%. Предыдущее значение: 1,3%.

12:00 ЕВРОЗОНА Индекс потребительских цен ИПЦ г/г май. Ожидается:-0,1%. Предыдущее значение: -0,1%.

14:00 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Решение по процентной ставке июнь. Ожидается: 0,50%. Предыдущее значение: 0,50%.

15:30 США Базовый индекс потребительских цен ИПЦ м/м май. Ожидается: 0,2%. Предыдущее значение: 0,2%.

15:30 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии июнь. Предыдущее значение: -1,8

Динамика движения валютных курсов будет определяться тоном заявления главы ФРС в среду, а риторика была не в пользу укрепления американской валюты.Остальные новости скоре всего будут проигнорированы инвесторами ввиду их ожидаемости для евро, и приближающегося референдума в Британии и неопределености с ним связанной.

AUD/USD внутри дня​

Попытка закончить вчерашний день выше дневного сопротивления 0,7446 не увенчалась успехом и теперь риски смещаются вниз к нижней границе динамического канала на 0,7202. Внутридневные индикаторы дают смешаные сигналы. Наше мнение покупать пару при тестировании внутридневной поддержки 0,7375 с целями 0,7447/7487. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимума среды 0,7333.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 17.06.2016

Напряжение на финансовых рынках перед британским референдумом 23 июня достигает апогея. Это событие вырастает в глобальное, затмевая собой, пожалуй, все остальные драйверы. Ещё месяц назад оно воспринималось как, в основном, внутриевропейская проблема. Но сейчас брезговать Brexit не могут ни США, ни Япония, ни сырьевые рынки. Именно опасения перед ним загнали на немыслимые высоты защитные активы. Золото торговалось выше 1300 дол. за унцию. Пара доллар/иена упала со 106 до 104, прорвав вниз сильнейшие уровни – минимумы с 2014 года, чем вызвала нешуточное беспокойство японских властей.
На этом фоне инвесторы рассматривают практически все данные экономической статистики через призму Brexit. Выходят сильные данные по британской экономике, как это было в четверг, они игнорируются, стерлинг под давлением – это потому что Brexit. Публикуются слабые данные по потребительской инфляции в США, которая не имеет никакого отношения к событиям в Европе, тоже говорят, что влияние Brexit скажется на американской экономике. Результат заседания ФРС по монетарной политике также не обошел тему Brexit.

Сегодня день не будет насыщен таким большим объемом экономической статистики, но данные интересные все же будут, хотя они, как нам представляется, опять будут рассматриваться через призму пресловутого Brexit. В еврозоне пройдет встреча министров финансов ЕС, будут опубликованы данные счета текущих операций, выйдут цифры по уровню заработной платы и стоимости рабочей силы, а также пакет данных по строительному сектору в США, цифры по потребительской инфляции в Канаде и выступление президента ЕЦБ М. Драги.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

15:30 США Число выданных разрешений на строительство май. Ожидается: 1,150M. Предыдущее значение: 1,130M.

Отсутствие новостного фона предполагает диапазонную торговлю на фоне снижения волатильности в конце недели.

AUD/USD внутри дня​

В ходе вчерашних торгов пара протестировав сопротивление на 0,7445 откатилась вниз сформировав новый локальный минимум ниже поддержки 0,7324, тем не мене закрылась выше нее. Мы считаем, что основные риски направлены вниз и ожидаем укрепления доллара в ходе сегодняшних торгов. Целью снижения может выступать поддержка дневного динамического канала на 0,7202. Наше мнение продавать пару при прорыве вниз уровня 0,7360 с целями 0,7284/7225. Приказы на ограничение убытков размщать выше максимума четверга 0,7440.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 20.06.2016

В фокусе наступающей недели будет Brexit Referendum, а так же прогнозы и заявления с ним связанные.Ожидания рынка в отношении вероятности выхода Великобритании из ЕС сейчас меняются каждый день.

Мы предполагаем, что на начавшейся неделе шумиха вокруг британского референдума достигнет почти оглушительного уровня. Если опросы не дадут железных доводов в пользу того или иного его исхода, инвесторы будут рассматривать вероятности того или иного исхода как равные. Суточная волатильность, которая подчеркивается резким ростом премий на фунтовые опционы, вероятно, останется повышенной. При этом мы ожидаем, что пятничное закрытие позиций продолжится до утра четверга 23 июня.

Высокая неопределенность результатов и последствий заставляет нас покинуть рынки на этой неделе и занять выжидательную позицию. Мы считаем, что это наиболее правильный подход в текущей реночной и околорыночной ситуации.

Следующий прогноз будет опубликован 27.06.2016.



Данный обзор представляется исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения торговых операций или каких-либо других действий на финансовых рынках.



**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 27.06.2016

По итогам народного волеизъявления в Великобритании, на котором решалась судьба членства страны в ЕС, сторонники «брекзита» набрали 51,9%. Первоначальной реакцией мировых финансовых площадок на это стали массовые распродажи, которые в первую очередь коснулись британской валюты. Пара GBPUSD на рынке Forex обновила 30-летние минимумы в районе 1.3225, от которых затем немного восстановилась. Теперь, когда угроза «брекзита» материализовалась, рынки готовятся к новой реальности. Британия четко дала понять, что не хочет быть частью ЕС на тех условиях, по которым вступала в него много лет назад. Теперь с Брюсселем будут вестись переговоры о необходимости ужесточения правил трудовой миграции и ослаблении условий внешней торговли. Правда, заниматься этим будет уже не премьер-министр Кэмерон, а его «наследник» – сам премьер сегодня подал в отставку.
Ну а рынки продолжают готовиться к еще большей неопределенности, чем до референдума. Пока неясно, сколько времени займет согласование всех процедур, необходимых для выполнения требований по выходу страны из ЕС. В таких условиях интерес к рискам будет минимальным, а «безопасные активы», такие как золото, швейцарский франк и японская иена, будут пользоваться активным спросом. Укрепится и доллар США.

В календаре отсутствуют важные экономические новости. Мы ожидаем торги с пониженной волатильностью в рамках коррекционных формаций. Вероятно некоторое ослабление американской валюты по итогам торгов.

AUD/USD внутри дня​

Ключевые поддержки находятся 0,7324; 0,7202. Сопротивления 0,7446; 0,7568. Индикаторы в негативной зоне. Предполагаем снижение пары к первой поддержке. Наше мнение продавать пару в диапазоне 0,7470/7513 с целями 0,7304/7175. ПРиказы на ограничение убытков размещать выше максимума пятницы 0,7643.

Спойлер

**********
elitfinans.ru