Ежедневный обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Неоднозначные протоколы ФРС

Неоднозначные протоколы ФРС

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 22.08.2013

Протоколы июльского заседания Федрезерва привнесли на рынок разве что новую порцию неопределенности. Несмотря на то, что высказывания членов FOMC мало изменились по сравнению с июнем, в их фразах звучало меньше уверенности в оживлении экономического роста в ближайшей перспективе. Руководители ФРС снова разделились во мнениях о том, когда следует начинать сворачивание программы QE3. По мнению аналитиков Romanov Capital, ситуация будет проясняться только в сентябре по мере публикации ряда экономических отчетов, прежде всего, ежемесячных данных с рынка труда США (6 сентября).

Сомнения управляющих Федрезерва добавили напряженности в ход биржевых торгов. Наиболее точно релиз протоколов охарактеризовал Тодд Шонбергер (цитата по CNBC): «В сухом остатке: трейдеры с Wall Street рассержены и поставлены в тупик». Несмотря на сильные ценовые колебания внутри сессии, американский акции завершили торги снижением: индекс Dow снизился на 0,7%, опустившись ниже психологической отметки 15 000 пунктов и продлив полосу потерь до 6 сессий. Стоимость нефти в Нью-Йорке опустились на 1,2% до $103,85 за баррель. Ближайшая зона поддержки – диапазон $102,30-$102,70, однако более важным уровнем является отметка $100, где проходит трендовая линия, берущая начало в середине апреля. Котировки золота (XAU/USD) незначительно снизились, консолидируясь в диапазоне $1355-$1377. На часовом графике образовалась ценовая модель «Треугольник», которая предоставляет хорошие торговые возможности.

На валютном рынке продолжилась краткосрочная тенденция на укрепление американского доллара. Наиболее отчетливо она проявилась в парах NZD/USD и AUD/USD, что соответствовало нашему предыдущему прогнозу. Давление в паре EUR/USD также нарастает: ближайшей вероятной целью для продавцов является трендовая поддержка, проходящая в районе 1.3270. Хочется особо отметить сильный восходящий импульс в паре USD/CAD. Сегодня в 16:30 мск будут опубликованы данные по розничным продажам в Канаде, которые, как ожидается, покажут существенное замедление темпов роста базового показателя. В этом случае, ралли в USD/CAD может ускориться.

Золото (спот), часовой график

 

[Romanov Capital]

Стоит обратить внимание на валюты третьих стран

Стоит обратить внимание на валюты третьих стран

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 23.08.2013

Торги на вчерашней сессия прошли с увеличением стоимости золота. Вызвано это было повышением спроса на этот драгметалл в связи с публикацией предварительных данных исследований аналитиков банка HSBC по индексу PMI Китая. Показатель китайской экономики по предварительным расчетам вырос до 50,1 пункта с 47,7 пункта в июле. Ранее опрошенные экономисты предполагали увеличение до 48,2 пункта. На этом фоне цена фьючерсов на золото увеличилась с 1356 долларов за тройскую унцию и сейчас торги идут по 1376 долларов за тройскую унцию, увеличившись более чем на 20 долларов благодаря возросшему физическому спросу в Китае, Индии и Гонконге.

Вчера также была опубликована статистика по PMI европейских стран. Французские показатели составили 49,7 пунктов, что оказалось меньше предполагавшейся аналитиками цифры 50,4 пункта. А вот аналогичные цифры по PMI Германии и всех стран Еврозоны показали увеличение и оказались выше прогнозных цифр. Германский показатель 52 пункта при прогнозе 51,1, а показатель по всей Еврозоне 52,4 пункта против 50,9.

Китайские данные и европейские показатели создали позитивный настрой среди участников торгов и российские, европейские и американские фондовые индексы закрылись в положительной зоне. Индекс российской биржи РТС вырос на 1,65%, индекс английской биржи FTSE 100 – на +0,88%. Не отстали от них и биржи США. Индекс DOW вырос на +0,44%, S&P 500 – на 0,86%, а высокотехнологичный индекс NASDAQ, не смотря на технический сбой, продлившийся 3 часа, поднялся на 1,08%.

Все инвесторы сейчас находятся в ожидании заседания FOMC, намеченного на 18 сентября, и предполагаемого старта сворачивания QE 3. В связи с этим аналитический департамент Romanov Capital рекомендует обратить внимание на валюты развивающихся стран. С начала мая такие валюты как бразильский реал и индийская рупия потеряли свыше 15% стоимости по отношению к американскому доллару, но по мнению аналитиков, это не предел и еще есть потенциал для роста валютной пары доллар США / южноафриканский ранд.

Валютная пара USD/ZAR, недельный график

 

[Romanov Capital]

Рынки готовятся к войне в Сирии

Рынки готовятся к войне в Сирии

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 26.08.2013

Стоимость золота на торговой сессии пятницы выросла после сообщения о резком снижении количества проданных новых домов в США в июле. Согласно рыночным прогнозам, число новых домов должно было составить порядка 487 тысяч, но неожиданно их число составило только 394 тысячи. На фоне этих данных инвесторы стали активно покупать контракты на золото, и в моменте их стоимость превысила $1400 долларов за тройскую унцию.

Фондовые площадки США завершили торги пятницы ростом. Индекс голубых фишек Dow прибавил 0,31%, закрывшись чуть выше 15 000 пунктов, в то время как технологический NASDAQ вырос на 0,52%. Акции компании Microsoft (MSFT) были в центре внимания на фоне заявления главы компании Стива Балмера о своей отставке в течение 12 месяцев. В ходе торговой сессии стоимость акций поднялась на +7,29%. Другим лидером роста была компания Facebook (FB), акции которой прибавили более 5% и закрылись выше $40 за бумагу.

Новости с ежегодной конференции в Джексон Хоул не добавили ясности относительно дальнейших действий Федрезерва. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард призвал своих коллег из FOMC не спешить с принятием решений о сокращении QE3. Главы ФРБ Атланты Локхарт и ФРБ Сан-Франциско Уильямс заявили, что действия ФРС будут зависеть от поступающей экономической статистике. По мнению аналитиков Romanov Capital, следующей вехой в этой истории станет публикация данных с рынка труда США 6 сентября.

Напряженность в Сирии продолжает накаляться. Новостные сообщения по ситуации вокруг этой страны попросту отодвинули на второй план симпозиум в Джексон Хоул и прочую макростатистику. Химическая атака близ Дамаска унесла более пяти сотен жизней. США и их союзники обвинили в ней сирийские власти и потребовали немедленного силового вмешательства в конфликт. Ожидается, что в ближайшее время свою оценку инцидента с применением химоружия представят эксперты ООН. Цены на нефть поднимаются на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, связанной с расследованием возможного применения химического оружия в Сирии. Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,18% - до 111,25 доллара за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,48% и составляли в моменте 107 долларов за баррель.

Фьючерс нефти WTI, 4-часовой график

 

[Romanov Capital]

Сегодня будут мощные ралли

Сегодня будут мощные ралли

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 27.08.2013

Вчерашний день не принес особенных новостей, и не произошло пробития важных уровней. Из значимой статистики, опубликованной вчера стоит отметить объём заказов на товары длительного пользования в США. Согласно июльским данным он составил -7,3%, хотя экономисты прогнозировали снижение только до -3%. Такой же показатель за исключением транспортной компоненты показал снижение на -0,6%, но прогнозировали рост на +0,6%. После публикации разочаровывающих данных инвесторы стали продавать доллар США.

Фондовые площадки в США, стартовавшие с ростом, после публикации негативных цифр по объемам заказов стали снижаться. В итоге индекс DOW снизился на -0,43%, а индекс широкого рынка S&P 500 - на -0,4%.

Валютная пара евро / доллар США вновь как и в ходе пятничной торговой сессии протестировала очень мощный уровень сопротивления 1,34, но не смогла его пробить. Сейчас пара консолидируется ниже этого уровня и имеет все шансы либо пробить его если опубликованные в ближайшие дни новости дадут инвесторам сигнал на покупку евро, либо будет откат от текущих уровней до поддержки на уровне 1,33.

Сегодня будет опубликована макроэкономическая статистика, которая сможет повлиять на настроения участников торгов. Данные по индексу настроений в деловых кругах Германии Ifo (12:00 мск) по прогнозам аналитиков августовское значение должно составить 107,1 пункта против значения 106,2 пункта. Индекс потребительского доверия в США от Conference Board (18:00 мск) по ожиданиям экспертов за август должен составить 79,6 пункта, хотя в прошлом месяце значение было 80,3 пункта.

Валютная пара EUR/USD, часовой график

 

[Romanov Capital]

«Ударный день» на рынке сырья

«Ударный день» на рынке сырья

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 28.08.2013

Угроза старта военной операции США и союзников в Сирии активно отыгрывалась на мировых площадках во вторник. Неудивительно, что главным фаворитом торгов стала нефть: фьючерсы на американскую смесь WTI в ходе сессии прибавили 2,9%, закрывшись на 18-месячном максимуме $109, в то время как стоимость североморской Brent подскочила на 3,2% и в рублевом выражении обновила абсолютный исторический максимум. На утренней сессии безудержное ралли продолжилось, в результате чего котировки WTI достигли $112. Совокупный двухдневный рост составляет 5,5%. Новостным импульсом к вчерашнему ралли стало заявление госсекретаря США Джон Керри о том, что у властей США нет сомнений в том, что ответственность за применение химического оружия лежит на сирийских властях. Сообщения американского медиа-гиганта NBC о деталях готовящейся операции подлили масла в огонь.

Резкий скачок котировок сырья провоцирует смелые прогнозы со стороны ряда крупных игроков: по мнению аналитиков французского банка Societe Generale, если военные действия в отношении Сирии спровоцируют более широкую региональную нестабильность и приведут к сбою поставок в ряде крупных экспортеров, например в Ираке, котировки нефти Brent могут взлететь до $150.

По мнению аналитиков Romanov Capital, выход цены за пределы краткосрочной ценовой модели «треугольник» – рост котировок выше $108.20 по фьючерсу WTI – дало технический сигнал на покупку контрактов. Важно то, что текущий price action может служить подтверждением пробоя гигантского 2,5-летнего треугольника (см. график ниже). Это обстоятельство придает дополнительные силы «петробыкам».

Эскалация напряженности вокруг Сирии, а также новые опасения по поводу госдолга США, появившиеся после заявления казначейства страны о том, что верхний предел заимствований будет достигнут в середине октября – раньше, чем многие ожидали – стимулировали рост драгметаллов. Со вчерашнего дня котировки золота прибавляют 1,6%, а серебро дорастает на 2,5%. С технической точки зрения, рост золота может восприниматься как коррекция к нисходящему тренду, стартовавшему в октябре прошлого года. В терминах волнового анализа, движение развивается в виде зигзага. Равенство волн A и C достигается на отметке $1440. Диапазон $1440-$1488 является целевой зоной для быков.

Нефть (WTI), дневной график

 

[Romanov Capital]

Война в Сирии откладывается. Но надолго ли?

Война в Сирии откладывается. Но надолго ли?

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 29.08.2013

Мощные ралли, начавшиеся на этой неделе по нефти из-за опасности начала полномасштабной войны в Сирии, приостановилось на фоне отсутствия новостей, которые могли бы стать мощным стимулом для продолжения роста. Котировки октябрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude поднимались до 117 долларов за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI – до 112 долларов за баррель, но позднее произошел откат цен и сейчас торги по WTI проходят по 109,34 долларов за баррель.

Вчера состоялось заседание СовБеза ООН с целью осуждения Сирийского правительства за химические атаки по предложенной Великобританией версии, включавшей и возможность применения военной силы. Но на это предложение было наложено вето Россией и Китаем, представители которых возмущенно покинули зал заседания после голосования. Вето позволило отложить начало военных действий, хотя анонимные источники в Белом Доме говорили о возможности их начала в ночь на пятницу.

На рост цен на нефть никак не повлияла негативная статистика по запасам сырья в США. Коммерческие запасы по данным Минэнерго США за прошедшую неделю увеличились на 3 миллиона баррелей до 362 миллионов баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост запасов на 0,5 миллиона баррелей.

Доллар США также получил импульс к укреплению, т.к. инвесторы ищут надежные активы. Валютная пара евро / доллар США на этом фоне снизилась до важного уровня поддержки 1,33. При пробитии этого уровня следующей мощной поддержкой выступает 1,32, а в случае отскока может достигнуть уровня 1,34. Золото вчера торговалось по 1430 долларов за тройскую унцию, что является 3-хмесячным максимумом, на фоне опасений из-за Сирии.

Сегодня аналитики Romanov Capital рекомендуют обратить внимание на вторые предварительные данные по ВВП США и цифры по числу поданных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю, публикуемые в 16:30 мск. Экономисты прогнозируют, что ВВП США вырастет на 2,2%, а число поданных заявок - на 330 тысяч.

Валютная пара EUR/USD, часовой график

 

[Romanov Capital]

Ситуация накаляется с каждым часом

Ситуация накаляется с каждым часом

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 30.08.2013

Мировые финансовые площадки внимательно следят за сообщениями, поступающими от участников блока НАТО, о возможности в ближайшее время применения силы для разрешения сирийского конфликта. Вчера состоялось голосование в парламенте Великобритании по вопросу участия вооруженных сил этой страны в конфликте. Парламентарии отказались дать согласие и премьер-министр Дэвид Кэмерон решил повременить с началом военной операции. Также уже 12 стран - членов блока НАТО отказались от участия в военной операции до момента ратификации ее Совбезом ООН. Но США не теряет решительного настроя начать военную операцию. Многие эксперты предполагают, что это может произойти сразу после того как эксперты ООН по изучению возможного применения химического оружия в Сирии покинут эту страну в субботу. Цена на нефть марки WTI снизилась до отметки 107,70 доллара за баррель из-за снижения опасений начала войны.

Вчера были опубликованы неожиданно позитивные данные по ВВП США и по количеству поданных заявок на пособие по безработице. Согласно второй предварительной отчетности ВВП США за 2 квартал 2013 года увеличился на 2,5%, а аналитики ранее прогнозировали рост на 2,2%. Число заявок на пособие по безработице составило 331 тысячу против ранее прогнозировавшихся 330 тысяч. На этом фоне и на опасениях из-за Сирии валютная пара евро / доллар США снижалась и сейчас торги по ней проходят на отметке 1,3240. На вчерашней торговой сессии был пробит важный уровень поддержки 1,33 и произошло снижение до уровня 1,3218, который стал минимумом вчерашнего дня.

Золото за вчерашний день снизилось до 1407 долларов за тройскую унцию после снижения опасений инвесторов по поводу начала войны в ближайшее время. Важным уровнем поддержки по этому драгметаллу выступает уровень 1400 долларов за тройскую унцию.

Сегодня аналитики Romanov Capital ждут публикации июньских цифр по ВВП Канады (16:30 мск). Экономисты прогнозируют, что ВВП снизятся на -0,4%.

Валютная пара XAU/USD, часовой график

 

[Romanov Capital]

Темпы роста “китайского дракона” замедлились?

Темпы роста “китайского дракона” замедлились?

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 02.09.2013

В пятницу были опубликованы данные по ВВП Канады, оказавшиеся хуже прогнозов аналитиков. Вышедшие цифры составили -0,5%, хотя прогнозировали снижение на -0,4%. В это же время были опубликованы данные по личным доходам и расходам потребителей в США. Аналитики ожидали, что оба показателя увеличатся на +0,3 %, но оба показателя увеличились на +0,1%. На этом фоне валютная пара доллар США / канадский доллар сразу после публикации снизилась почти на 20 пунктов до уровня 1,0580.

В воскресенье была опубликована макростатитстика по Индексу деловой активности в производственном секторе Китая за август. По официальным данным властей Китая этот показатель увеличился до 51 пункта, а экономисты предположили, что он составит 50,6 пунктов. Но опубликованный сегодня аналогичный показатель по расчетам банка HSBC не показал никаких изменений по сравнению с июльскими данными и составил 50,1 пункт, хотя прогнозировали его повышение до 50,2 пунктов. На этом фоне валютная пара евро / доллар США, достигнув важного уровня поддержки 1,32, стала незначительно подрастать и сейчас торгуется в районе 1,3216.

Золото и нефть на торгах прошлой недели, начиная четверга, начали снижаться на спаде опасений за скорое начало вмешательства США и их союзников по блоку НАТО в сирийский конфликт. Премьер – министр Великобритании не согласился начинать боевые действия, не заручившись поддержкой парламента. Барак Обама также, не смотря на заявления о “красной черте” перейденной президентом Сирии Асадом и необходимости скорейшего применения силы против него, решил предварительно проконсультироваться с Конгрессом. На этом фоне золото подешевело 1433 долларов за тройскую унцию до 1373 долларов за тройскую унцию. Нефть марки WTI также начала снижаться со своего пика в 112 долларов за баррель до 106,12 долларов за баррель, где торги проходят сейчас. Североморская нефтяная смесь Brent, также как и американская, снизилась со 117 долларов за баррель до 112 долларов за баррель.

Аналитический Департамент Romanov Capital рекомендует обратить внимание на данные по Индексам деловой активности в производственном секторе Испании (11:15), Италии (11:45) и Еврозоны (12:00). Завтра в 8:30 мск будет объявлено решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке.

Валютная пара XAU/USD, часовой график

 

[Romanov Capital]

Подготовка к “Большому четвергу”

Подготовка к “Большому четвергу”

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 04.09.2013

Данные по ISM Manufacturing в США по данным за август вырос до 55,7 пунктов. Ранее опрошенные эксперты предположили, что показатель составит 54,2 пункта. На этом фоне валютная пара евро / доллар США продолжила ранее начавшийся тренд на снижение. Торги вчера начались на уровне 1,3190 и минимумом вчерашнего дня стал уровень 1,3130. Но после публикации новости по ISM на валютной паре произошла коррекция и сейчас торги идут на отметке 1,3174.

Сегодня утром были опубликованы позитивные данные по ВВП Австралии. Рост экономики Австралии во втором квартале составил +0,6%, как и предполагали эксперты. Валютная пара австралийский доллар / доллар США увеличилась более чем на 70 пунктов до отметки 0,9117 и имеет шансы дойти до сопротивления 0,9185.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent в ходе вчерашней торговой сессии поднялась до 115,76 доллара за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI - выросла и составила 108,50 доллара за баррель. Повышение стоимости нефти связано с появившимися во вторник новостями о старте двух баллистических ракет, которые засекла российская система предупреждения о ракетном нападении. Запущенные ракеты оказались испытанием израильских ракет - мишеней для систем противоракетной обороны и проводились по согласованию с США. Эта новость создала панические настроения среди участников торгов по нефти и цены в моменте увеличивались.

Аналитический департамент Romanov Capital обращает внимание сегодня на заседание Банка Канады (18:00 мск). В ходе этого заседания будет приниматься решение относительно денежно-кредитной политики и процентной ставки. Также сегодня (16:30 мск) из США будет сообщена статистика по торговому балансу. Ожидают, что разница между экспортом и импортом составит -38,7 млрд долларов. Также не стоит забывать и том, что в четверг состоятся сразу три заседания центральных банков. С самого утра Банк Японии проведет свое заседание и примет решение по денежно-кредитной политике.

Валютная пара AUD/USD, часовой график

 

[Romanov Capital]

Настал тот день, который все так ждали

Настал тот день, который все так ждали

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 05.09.2013

Вчерашний день прошел на мировых площадках довольно таки спокойно. Опубликованная статистика по торговому балансу США почти совпала с прогнозами аналитиков. Публикуемые цифры составили -39,1 млрд долларов, что почти совпало с прогнозным значением -38,7 млрд долларов.

Также вчера вечером завершилось заседание Банка Канады. Участники заседания сохранили процентную ставку без изменений на уровне 1% и отметили успехи в восстановлении экономики страны, согласующиеся с их планом. Также участники заседания позитивно оценили восстановление европейской экономики и перспективы японской экономики назвали “многообещающими”. Инвесторы восприняли позитивно результаты заседания и в моменте начали покупать канадский доллар. На этом фоне валютная пара доллар США / канадский доллар снизилась более чем на 30 пунктов и достигла минимального значения за сессию 1,04746. На этой валютной паре может начать формироваться техническая фигура “флаг”.

Сегодня завершилось двухдневное заседание Банка Японии. Он сохранил монетарную политику без изменений и вливания в экономику на уровне 60 – 70 трлн йен. Члены заседания заявили, что "экономика восстанавливается умеренными темпами", в то время как в предыдущем заявлении ЦБ называл только "началом восстановления". Валютная пара доллар США / японская йена почти достигла уровня 100 йен за доллар, что является важным уровнем сопротивления.

Сегодня состоятся еще два главных события: заседания Банка Англии (15:00 мск) и ЕЦБ (15:45 мск). По результатам заседания будет принято решение относительно текущей процентной ставки, находящейся на уровне 0,5%, и объемов программы количественного смягчения, которые составляют 375 млрд фунтов стерлингов. Почти сразу после завершится заседание и ЕЦБ. Экономисты не предполагают, что процентная ставка, находящаяся на уровне 0,5% будет изменена. В 16:30 мск состоится очень важная пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги, на которой он расскажет о состоянии экономики Еврозоны.

Валютная пара USD/CAD, часовой график

 

[Romanov Capital]

Драги умеет преподнести сюрпризы

Драги умеет преподнести сюрпризы

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 06.09.2013

По результатам состоявшегося вчера заседание Банка Англии не было внесено никаких изменений в денежно-кредитную политику. Процентную ставку участники заседания оставили без изменений на уровне 0,5% и объем программы количественного смягчения QE не пересмотрели и он остался без изменений в объеме 375 млрд фунтов. Участники торгов восприняли сообщение об этом позитивно и стали покупать британский фунт. На этом фоне был достигнут максимум сессии 1,5664, но позднее произошло снижение на негативных новостях.

После Банка Англии был сообщен отчет о решении, принятом на заседании Европейского Центрального Банка. По результатам заседания было принято решение сохранить процентную ставку на уровне 0,5%. Но уже после заседания состоялась пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги, на которой он рассказал больше информации относительно решений принятых на заседании. Драги высказал мнение, что процентная ставка может еще понижена “в случае неоправданных событий на денежных рынках” и эта возможность уже обсуждалась на этом заседании. Также он отметил наличие рисков для перспектив экономического развития, которые “смещены в негативную сторону”. На фоне настораживающих слов президента ЕЦБ валютная пара евро / доллар США cтала снижаться с уровня 1,32 до 1,3120, где торги проходят и сейчас. Уровень 1,31 выступает мощным уровнем поддержки.

Сегодня (16:30 мск) будут опубликованы цифры, которые трейдеры с нетерпением ждут каждый месяц, - это статистика по числу рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора США, и уровню безработицы. Аналитики ожидают, что в августе было создано 177 тысяч рабочих мест, а уровень безработицы останется неизменным на уровне 7,4%. Эксперты из ADP предположили, что их число увеличится на 176 тысяч.

Валютная пара EUR/USD, четырехчасовой график

 

[Romanov Capital]

Мимолетное разочарование, и снова в рост!

Мимолетное разочарование, и снова в рост!

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 09.09.2013

Разочаровывающий отчет с рынка труда США и поляризация позиций ведущих держав в отношении сирийского вопроса не смогли испортить настроения инвесторам в понедельник: на утренней сессии основные фондовые индикаторы подрастают на фоне убедительной макростатистики из Китая. Японский Nikkei прибавляет 2,5%, фьючерс на индекс S&P500 увеличивается на 0,3%, а российский RTS открылся ростом в пределах 1%.

Согласно данным Бюро трудовой статистики США, уровень безработицы в стране в августе снизился на 0,1%, до 7,3%. При этом, прирост новых рабочих мест оказался меньше, чем ожидал рынок – 169 тыс. против ожидавшихся 175 тыс., а главное, июльские данные были пересмотрены в сторону понижения с +162 тыс. до +104 тыс. , что является самым слабым показателем более чем за год. Ряд ведущих экономистов охарактеризовали опубликованные цифры как ужасные, отмечая явное замедление темпов восстановления рынка. Стоит ли говорить, что доля рабочей силы опустилась 63,2% - минимума с 1978 года. Это обстоятельство заставило трейдеров продавать американский доллар в пользу валют-конкурентов, а также покупать золото: с минимума пятницы котировки металла подскочили на $30 до $1390.

Анализ графика золота (XAU/USD) демонстрирует развитие среднесрочного растущего тренда, стартовавшего в конце июня. Ключевая трендовая поддержка располагается сейчас в районе $1350. Не исключено, что на графике сформировался коррекционный зигзаг, а значит сигналом для продолжения роста может стать движение выше $1416. В этом случае, следующей целью для быков станет район $1460-$1480.

Нефтяные фьючерсы были лидерах роста на сессии пятницы, прибавив более $2 (WTI) и закрывшись на 28-месячном максимуме $110,53. Подобно золоту, на этом рынке продолжается растущий тренд, и покупатели ставят своей целью обновление максимума конца августа $112.24.

Золото (XAU/USD), дневной график

 

[Romanov Capital]

Готов ли Apple преподнести сюрпризы?

Готов ли Apple преподнести сюрпризы?

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 10.09.2013

Во время вчерашней торговой сессии не было опубликовано важной макроэкономической статистики. Но опубликованный позитивный прогноз Центрального Банка Франции относительно перспектив экономики в 3-ем квартале дал инвесторам повод для оптимизма. Французский регулятор предполагает увеличение экономики на +0,2%, хотя ранее экономисты этого ведомства предполагали , что рост составит +0,1%. Сразу после появления этих новостей валютная пара евро/доллар США продолжила ранее начавшийся тренд на укрепление единой европейской валюты и сейчас торги идут по 1,3253.

Опасения по поводу скорого начала войны в Сирии немного снизились в понедельник. МИД Российской Федерации разработал решение, которое было одобрено антиасадовской коалицией государств блока НАТО и позволило бы на некоторое время отложить начало боевых действий. Суть этого предложения состоит в передаче химического оружия, имеющегося у сирийского правительства, в руки международного сообщества. Нефтяные котировки стали снижаться в ходе торгов понедельника. Стоимость контрактов на нефть WTI упала до 108,41 доллара за баррель, хотя торги недели начались со 110 долларов за баррель. Сегодня состоится выступление Барака Обамы перед Конгрессом. В ходе своего выступления он постарается убедить конгрессменов в необходимости начала военного удара по Сирии, а уже в среду состоится голосование.

В опубликованных с утра протоколах Банка Японии участники рынка не встретили никаких важных заявлений. Было отмечено позитивное восстановление общемировой и японской экономик. Валютная пара доллар США / японская йена растет и сейчас торги идут по 99,91, увеличившись на 32,5 пункта, и имеет шансы преодолеть уровень 100.

Сегодня также не будет публиковаться значимых макростатистических отчетностей. Но хотелось бы обратить внимание на начинающуюся сегодня конференцию Apple Event 2013. На этой конференции может быть представлен новый телефон Iphone 5S. На ожиданиях от этой конференции котировки Apple растут и торги уже проходят по 506 долларов за акцию.

Акции Apple, четырехчасовой график

 

[Romanov Capital]

Белый флаг Обамы

Белый флаг Обамы

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 11.09.2013

Обращение президента США Обамы к американской нации обернулось для рынков приятным сюрпризом: несмотря на однозначное осуждение действий сирийских властей, Обама признал, что гражданская война не может быть разрешена путем одних лишь военных действий и попросил Конгресс отложить голосование по вопросу нанесения военного удара. Так американская администрация отреагировала на инициативу российского МИДа по передачи сирийского химоружия под международный контроль. Обама назвал этот вариант «воодушевляющим» и сообщил о намерении продолжить обсуждение вопроса с Владимиром Путиным.

Снижение вероятности скорых военных ударов поддерживает аппетит к риску. На утренней сессии азиатские фондовые индексы торгуются в «зеленой зоне». Японский Nikkei (+0,1%) обновил 7-недельный максимум, а австралийский ASX200 (+0,5%) подобрался к 4-месячному максимуму. Индекс ММВБ открылся незначительным ростом.

Фьючерсы на нефть марки WTI во вторник снизились на 1,9% до $107,40, контракты на Brent потеряли 2,2%, опустившись до $111,25. Сегодня участники рынка ожидают публикации данных по запасам нефти в США (18:30 мск). По предварительным оценкам, запасы могут снизиться на 2,2 млн баррелей, и это станет вторым подряд месяцем снижения. По данным Американского института нефти (API), опубликованным ночью, запасы нефти сократились на 2,9 млн баррелей, а коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей вырос до 92,1% с 91%. Котировки фьючерсов (WTI) сейчас колеблются в коридоре. Учитывая наличие дивергенций на осцилляторах, краткосрочное снижение может продолжится в район $106.

В ходе последних двух сессий котировки золота потеряли более 2% и протестировали ключевую трендовую поддержку $1355. На краткосрочном (4-часовом) графике мы отмечаем наличие бычьей дивергенции. Это возможность для входа в позицию на покупку с целью в районе $1390.

Золото (XAU/USD), дневной график

 

[Romanov Capital]

Тихоокеанские сюрпризы

Тихоокеанские сюрпризы

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 12.09.2013

Валютная пара евро / доллар США на вчерашней торговой сессии достигла важного уровня сопротивления 1,33 и сейчас торги проходят выше этого уровня на отметке 1,3317. Многие участники торгов связывают ослабление доллара США против других валют с предстоящим заседанием Федеральной Резервной Системы США и опасениями по поводу неизвестности объемов сворачивания программы количественного смягчения QE 3.

Сегодня рано утром завершилось заседание Резервного банка Новой Зеландии. Официальная процентная ставка была оставлена без изменений на уровне 2,5%. В заявлении после завершения заседания было отмечено отсутствие причин для повышения процентной ставки в текущем году, но была отмечена необходимость ее повышения в 2014 году. Трейдеры позитивно восприняли эту новость, и новозеландский доллар прибавил более 70 пунктов против доллара США. Сейчас торги проходят по 0,8128.

Также утром были опубликованы данные по безработице в Австралии. Уровень безработицы по данным за август совпал с прогнозами аналитиков и составил 5,8%. Но уровень занятости вместо прогнозировавшегося экспертами увеличения на 10,2 тысячи показал снижение, и реальные цифры снизились на -10,8 тысяч. Это вызвало сильное снижение, и пара австралийский доллар / доллар США уже теряет порядка 100 пунктов.

Котировки нефтяных фьючерсов в среду выросли. Цена контракта на нефть WTI поднялась до 107,60 долларов за баррель. Сегодня состоится встреча между главой российского МИДа Сергеем Лавровым и главой Госдепа США Джоном Керри. На встрече в Женеве они обсудят возможные пути по предотвращению “сирийского кризиса”. Основным вопросом, который они будут обсуждать, станет передача Сирией запасов химического оружия под контроль международного сообщества.

Сегодня в 15:40 мск состоится выступление Марио Драги в Риге. Трейдеры ожидают, что президент ЕЦБ выскажет свои комментарии относительно состояния европейской экономики, что вызовет изменения на валютных парах, связанных с евро.
В 16:30 мск произойдет публикация данных по числу заявок на пособие по безработице в США. Ожидают, что их число составит 332 тысячи.

Валютная пара AUD/USD, часовой график

 

[Romanov Capital]

Рынок золота и досадная ошибка американских статистиков

Рынок золота и досадная ошибка американских статистиков

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 13.09.2013

Убедительные данные с рынка труда США и снижение опасений по поводу сирийского вопроса стимулировали продажи золота в четверг. По итогам сессии котировки фьючерсов обвалились на 2,4% и продолжили снижение на утренних торгах, неуклонно приближаясь к отметке $1300. Согласно американской статистике, число заявок на пособие по безработице сократилось сразу на 31 тыс. и составило 292 тыс. Это минимум за последние 7 лет, и цифра существенно ниже прогнозировавшихся 332 тыс. Однако здесь не обошлось без ошибки: такое колоссальное снижение заявок было обусловлено, главным образом, неточностями в расчетах двух штатов, которые, как отмечается, перешли на усовершенствованную компьютерную систему.

С начала недели золото потеряло более 5,5%, что заставляет профессиональное сообщество говорить о продолжении долгосрочного понижательного тренда, стартовавшего в октябре прошлого года. Целью для продавцов является обновление июньского минимума $1180 (спот). В этом году стоимость золота снизилась на 21%, серебра – на 27%. Безусловно, важным фактором давления на драгметаллы является предстоящее сокращение объемов «дружественной» рынку программы количественного смягчения ФРС США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, по итогам двухдневного заседания 17-18 сентября будет объявлено о снижение объема выкупа казначейских облигаций на $10 млрд до $35 млрд. Соответственно, общий ежемесячный объем QE3 с учетом покупок ипотечных бумаг составит 75 млрд. Стоит отметить, что еще некоторое время назад объем сокращения программы оценивался в $20 млрд. Однако, учитывая все еще неровную динамику рынка труда, о которой свидетельствовали последние показатели прироста новых рабочих мест, Федрезерв, скорее всего, решится на небольшое снижение QE – то, что сейчас принято называть “taper light”.

Из статистики, оказывающей влияние на золото сегодня, можно отметить, данные из США. В 16:30 будет опубликован отчет по розничным продажам. Ожидается рост показателя до 0,5% по сравнению с июльскими +0,2%. Кроме того, рынок будет оценивать данные по индексу цен производителей. Как ожидается, индикатор увеличится на 0,2% против 0,0% в июле.

Золото (XAU/USD), дневной график

 

[Romanov Capital]

Настает событие, которого так долго ждали

Настает событие, которого так долго ждали

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 16.09.2013

Валютная пара евро/доллар США открыла торги с гэпом наверх на фоне решения одного из кандидатов на пост главы ФРС США Ларри Саммерса отказаться от своих притязаний, мотивировав это "тяжелой атмосферой, окружающей этот процесс". Отказ Ларри Саммерса, считавшегося сторонником ужесточения монетарной политики, создал позитивное настроение среди участников торгов, и они стали покупать рисковые активы. Сейчас торги по валютной паре евро/доллар США проходят по 1,3367, и имеет все шансы протестировать уровень 1,34 при сохранении восходящего тренда.

Стоимость нефти продолжает снижаться на фоне поиска дипломатического способа разрешения конфликта в Сирии. Нефть марки WTI торгуется по цене 107,39 доллара за баррель. В ходе трехсторонней встречи между главой МИДа Российской Федерации Сергеем Лавровым, главой Госдепа США Джоном Керри и посланником Генерального секретаря ООН. Они смогли договориться о необходимости передачи и уничтожения химического оружия международным сообществом.

Но все внимание инвесторов на этой неделе будет обращено на заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США. Участники заседания будут принимать решение относительно процентной ставки, но маловероятно, что она будет изменена с текущего уровня 0 – 0,25%. Самым острым вопросом, на который пока что нет единого мнения у экономистов, остается вопрос о сокращении программы количественного смягчения QE 3. Уже полгода среди инвесторов сохраняется неопределенность будет ли сокращаться в сентябре программа QE 3 и в каком объеме, или все останется без изменений. На фоне неопределенности относительно дальнейшей политики решения Ларри Саммерса об отставке инвесторы продавать контракты на золото и стоимость актива снизилась до 1324 долларов за тройскую унцию, хотя еще в начале прошлой недели торговались по цене 1390.

В пятницу были опубликованы данные по розничным продажам в США за август, которые показали увеличение на +0,2% по сравнению с июлем, при прогнозе +0,5%. Аналогичный показатель, рассчитанный без автомобилей увеличился на +0,1%, хотя прогнозировали увеличение на +0,3%.

Сегодня (17:15 мск) будут опубликованы данные по объему промышленного производства в США по данным за август. Аналитики ожидают, что объем увеличится на +0,5%.

Валютная пара EUR/USD, часовой график

 

[Romanov Capital]

Торговая неделя открылась «гэпом Саммерса»

Торговая неделя открылась «гэпом Саммерса»

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 17.09.2013

Неожиданный отказ Ларри Саммерса от борьбы за место председателя ФРС США, о котором стало известно в воскресенье, вызвал всплеск оптимизма на мировых площадках в понедельник: российский индекс RTS прибавил более 2%, немецкий DAX подрос на 1,2%, а котировки американского S&P500 повысились на 0,6%. Не менее острой была реакция на валютном рынке: «гэп Саммерса» на паре USDJPY превысил 75 пунктов (-0,78%), а на AUDUSD скачок котировок наверх составил 80 пунктов (+0,87%). Инвесторы продавали доллар, так как, согласно господствующему мнению, под управлением Саммерса сокращение программы покупок облигаций со стороны ФРС происходило бы более быстрыми темпами, чем в случае в другим ведущим кандидатом Джанет Йеллен.

Интересно отметить, что в течение торговой сессии энтузиазм по поводу Саммерса поутих, в результате чего фьючерс на индекс S&P500 обновил исторический максимум, в то время как сам индекс так и не подобрался к предыдущему пику 1709 пунктов. На утренней сессии фьючерсы торгуются в отрицательной зоне. В преддверии важнейшего заседания ФРС макростатистика отходит на второй план, однако сегодня мы обращаем внимание на данные по американской инфляции (16:30 мск). Согласно текущему прогнозу, индекс потребительских цен в годовом исчислении в августе повысится на 1,6%, что существенно ниже предыдущего показателя 2,0%. В то же время, базовый индекс, не берущий в расчет расходы на продукты питания и электроэнергию, составит 1,8%, увеличив темпы роста с июльского значения 1,7%. Вероятно эти данные наряду с индексом настроений в деловой среде Германии от ZEW (13:00 мск) и определят открытие американского рынка.

Что касается данных из Германии, на наш взгляд, они зададут внутридневную тенденцию в паре EURUSD. Согласно прогнозу, индекс ZEW составит 45,3 пункта, увеличившись по сравнению со значением предыдущего месяца 42 пункта. В случае позитивных данных, EURUSD может обновить вчерашний максимум 1.3384 и перешагнуть отметку 1.34.

Пара EUR/USD, 4-часовой график

 

[Romanov Capital]

Сегодня решающий день

Сегодня решающий день

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 18.09.2013

На валютной паре евро/доллар США торги вчерашнего дня прошли без сильной волатильности и продолжаются у отметки 1,3360 в канале мощных уровней 1,33 и 1,34. Даже вчерашняя статистика по индексу настроений в деловых кругах Германии и Еврозоны, по расчетам института ZEW, которая оказалась существенно лучше прогнозируемых экономистами значений, не дала мощного импульса для движений на валютных парах.

Сегодня (12:30 мск) будут опубликованы протоколы сентябрьского заседания Банка Англии. Из них станет ясно сколько участников встречи из девяти присутствовавших проголосовало за сохранение процентной ставки на текущем уровне 0,5% и объемов программы количественного смягчения на уровне 375 млрд фунтов. Аналитики ожидают, что все участники встречи голосовали за сохранение текущей монетарной политики без изменений.

Также сегодня (18:30 мск) Министерство энергетики США опубликует отчет об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю. Аналитики предполагают, что они снизятся на -1,2 млн баррелей. А согласно отчету института API запасы нефти снизятся на -0,25 млн баррелей. Нефть марки WTI, начиная с этой недели, снижается на фоне спада опасений начала полномасштабной войны в Сирии. Сейчас торги проходят на уровне 105,70.

Но самым главным событием, на которое уже давно рекомендуют обратить внимание аналитики компании Romanov Сapital, является завершающееся сегодня двухдневное заседание FOMC. Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США и решение по процентной ставке будут опубликованы сразу после завершения (22:00 мск). Из них станет ясно: изменилась ли процентная ставка с текущего минимального уровня 0 – 0,25%. Но больше всего инвесторов будет интересовать вопрос об изменении объемов программы количественного смягчения QE3, действующей в США. Текущий объем программы составляет 85 млрд долларов, и включает в себя программу выкупа государственных бондов и выкупа ипотечных ценных бумаг. Аналитики прогнозируют, что QE3 будет снижена на 10 – 15 млрд долларов. После протоколов состоится выступление Бена Бернанке на пресс-конференции (22:30 мск). Все внимание будет приковано к словам уходящего в январе 2014 года председателя ФРС США. Золото на опасениях из-за результатов заседания продолжает тренд на снижение, начатый в начале сентября.

Валютная пара XAU/USD, четырехчасовой график

 

[Romanov Capital]

В стиле Бена

В стиле Бена

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 19.09.2013

Глава Федеральной Резервной системы Бен Бернанке всегда был известен своим «экспансивным» характером. Именно поэтому его пребывание на посту председателя самого влиятельного финансового института планеты, вероятно, надолго запомниться биржевым быкам. Несмотря на практически тотальную уверенность экспертного сообщества в том, что о сворачивании программы QE будет объявлено 18 сентября, Бернанке не изменил своему стилю: количественное смягчение продолжается в полном, 85-миллиардном масштабе. Котировки акций во всем мире взлетели, рост драгметаллов превысил 4%, а американский доллар продолжил свободное падение. Помимо сиюминутного эффекта на динамику различных классов активов, стоит учитывать, что политика Федрезерва – это benchmark для других мировых регуляторов, а значит, в скором времени нас может ожидать новая волна валютных волн.

Как и следовало ожидать, наиболее остро на вчерашние события отреагировал рынок драгметаллов. По итогам сессии стоимость золота увеличилась на 4,6%, а фьючерсы на серебро подорожали сразу на 7%. Стремительный восходящий импульс поддерживается ожиданием укрепления инфляции, а также повторением старой мантры о том, что процентные ставки останутся крайне низкими в течение «длительного периода времени» после завершения покупок облигаций. В ходе пресс-конференции Бернанке также обозначил, что предстоящие дебаты по вопросам налогово-бюджетной политики (в том числе, по проблеме госдолга) представляют дополнительные риски для экономики. Эти факторы увеличивают привлекательность «золотого убежища», по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Стоит отметить, что вчерашнее движение нарушило тесную прямую корреляцию между золотом и американским долларом, наблюдавшуюся с середины августа. Пробитие текущего ценового сопротивления вблизи $1370 может открыть наверх к 200-дневной средней в районе $1470.

На сегодняшней сессии наиболее интересными с точки зрения новостной торговли являются данные по розничным продажам в Великобритании (12:30 мск) и число заявок на пособие по безработицы в США (16:30 мск). Что касается британской валюты, мы отмечаем хорошую долгосрочную возможность в паре GBP/AUD. Разворотная модель «Голова и плечи» вступит в силу при пробитии уровня 1.69. Традиционной целью для этой фигуры станет снижение пары на более чем 650 пунктов (до 1.62).