Математические основы индикаторов

[Axis]

AlexeNP, ещё есть весьма достойный индикатор ADX в стандартном наборе. Не пробовали его крутить? Там и чувствительность к тренду и экспоненциальное скользящее среднее.

 

[fortunerr]

Автору спасибо, за труды и ясность мысли! Хорошая ветка!

 

[AlexeNP]

AlexeNP, ещё есть весьма достойный индикатор ADX в стандартном наборе. Не пробовали его крутить? Там и чувствительность к тренду и экспоненциальное скользящее среднее.

по поводу тренда, довольно много разных штучек можно приспособить. К примеру, берем порядковую статистику - если по шерсти она идет, то тренд вниз, если против - вверх. В каждом конкретном случае определяем насколько данные склоняются в сторону по или против шерсти - и вот по крайней мере показатель силы тренда

хотя, некоторые авторы имели неплохие результаты и по прогнозированию тренда...

 

[AlexeNP]

днесь предлагаю индикатор с не совсем привычными свойствами. Как обычно происходит - индикатор берет данные для расчета подряд с текущего бара и сколько ему там нужно.
Однако, такой подход актуален не всегда. Предположим, что в данных есть какая-то циклическая составляющая. Тогда, нам нужно брать данные сейчас, день назад, неделю назад, месяц назад и т.д. То есть, мы как бы прореживаем данные, которые будут использоваться для расчета. Ну, примерно вот такой пропалыватель получился

Параметр Thinning отвечает за прореживание. Если он равен нулю, то получаем простую скользящую среднюю (красная линия).

 

[IRIP]

Предположим, что в данных есть какая-то циклическая составляющая. Тогда, нам нужно брать данные сейчас, день назад, неделю назад, месяц назад и т.д. То есть, мы как бы прореживаем данные, которые будут использоваться для расчета. Ну, примерно вот такой пропалыватель получился

но ведь есть еще и время
и сезон
и данные новостей

если данные по событиям выходят каждый раз в разную дату
и даже в разное время

но при этом, на них, цена ведет себя одинаково ...
разве это не должно учитываться??

ой и тёмный лес на горизонте...



а что если - нет никаких данных и тем более по графикам?

есть только

скромный набор индикаторов - который показывает основные точки (станции)
и вероятность движения в ту или иную сторону, на этих станциях...?

 

[AlexeNP]

но ведь есть еще и время
и сезон
и данные новостей

если данные по событиям выходят каждый раз в разную дату
и даже в разное время

но при этом, на них, цена ведет себя одинаково ...
разве это не должно учитываться??

ой и тёмный лес на горизонте...



а что если - нет никаких данных и тем более по графикам?

есть только

скромный набор индикаторов - который показывает основные точки (станции)
и вероятность движения в ту или иную сторону, на этих станциях...?

ок, начну, как водится, издалека. Был в Англичании мужик один, так он всю физику по понятиям разложил, типа - сила действия равна силе противодействия и все такое... Положим, движение цены получило какой-то импульс, допустим соседка тетя Глаша вошла сотней лотов. Этот импульс будет гаситься-поддерживаться другими игроками, и его форма будет постепенно сводиться к затухающей синусоиде с увеличивающимся периодом, которая постепенно выродится в прямую линию. Но таких импульсов может быть много, разных по направлению и времени. И тут нам на помощь приходит еще один мужик (с Голландии вроде бы), он не знал что время можно на смартфоне посмотреть, поэтому у него на стене куча часов висела - сначала они болтались туда-сюда как хотели, а потом стали болтаться синхронно. Вспоминаем задачку о выборе ресторана в Калькутте, и говорим - да, даже полностью хаотические системы могут синхронизироваться. Считаем сколько групп игроков может быть на рынке - одним надо, чтобы цена двигалась в определенном направлении. другим хотелось бы этого. Следовательно получаем 4 группы. Чего у нас есть такое со схожими параметрами? - Сердце... Глядим на синюю штучку


сравниваем с этой штукой


ну, не сказать что близнецы братья, но что-то похожее есть

 

[IRIP]

ну, не сказать что близнецы братья, но что-то похожее есть

да, есть ...
я вот еще одну историю расскажу...
было дело этой зимой.. морозы стояли...

еще и рубль, подбирался к 80-и...
все "прогрессивные трейдеры" начали его откупать... и тут, наша уважаемая Мадам Брошкина
выступает, и говорит, что среднее рубля = 73, и поводов для паники - НЕТ

я тогда накинул годовую МАШКУ на график... и увидел, что да, в районе 73 руб. находится среднее, закрыл покупки и забыл, как страшный сон ...

Вспоминаем задачку о выборе ресторана в Калькутте, и говорим - да, даже полностью хаотические системы могут синхронизироваться. Считаем сколько групп игроков может быть на рынке - одним надо, чтобы цена двигалась в определенном направлении. другим хотелось бы этого. Следовательно получаем 4 группы. Чего у нас есть такое со схожими параметрами? - Сердце... Глядим на синюю штучку

у меня она выглядит так -
конечно, система не позволяет на истории отобразить реальное положение дел
но на тот момент, приблизительно, я видел рынок так

 

[IRIP]

по сути, на этом графике - только машки +/-

 

[AlexeNP]

этот индикатор является частью скальперского робота, но и в нормальной торговле с него можно поиметь толику пользы. Он собирает статистику по барам, а в результате можно получить ответ насколько благоприятно открывать позицию в данный момент времени. Например, по каким-то своим индикаторам у вас на открытии бара вышел сигнал Buy. Сразу не дергаемся, ждем малость. Тут это чудо показывает - ага, buy да еще 85 единиц (ну или какой там порог выберите) вот тогда, погнали... В случае успеха, прибавите сколько-нибудь пунктов в плюс, а в случае неудачи минус сократится.

 

[Genry_05]

этот индикатор является частью скальперского робота, но и в нормальной торговле с него можно поиметь толику пользы. Он собирает статистику по барам, а в результате можно получить ответ насколько благоприятно открывать позицию в данный момент времени. Например, по каким-то своим индикаторам у вас на открытии бара вышел сигнал Buy. Сразу не дергаемся, ждем малость. Тут это чудо показывает - ага, buy да еще 85 единиц (ну или какой там порог выберите) вот тогда, погнали... В случае успеха, прибавите сколько-нибудь пунктов в плюс, а в случае неудачи минус сократится.

-... Ты прикинь список вещей, которые отец может выразить одним только словом "фак"!
- Только, пожалуйста, без ругательств.
- Оно гораздо больше, чем ругательства. "Фак" у него может обозначать:"Господи, ну я и влип!", или "Он у меня еще ответит", и даже "Как я обожаю этот фильм!"...
Хф "Малавита"
--------------------------------------
Алекс, респект Вам и уважуха!
А какая идея (алгоритм) лежит в основе индикатора?

 

[AlexeNP]

-... Ты прикинь список вещей, которые отец может выразить одним только словом "фак"!
- Только, пожалуйста, без ругательств.
- Оно гораздо больше, чем ругательства. "Фак" у него может обозначать:"Господи, ну я и влип!", или "Он у меня еще ответит", и даже "Как я обожаю этот фильм!"...
Хф "Малавита"
--------------------------------------
Алекс, респект Вам и уважуха!
А какая идея (алгоритм) лежит в основе индикатора?

всё довольно просто. Сначала оцениваем частотность отклонений high и low от цен open. А вот на нулевом баре уже можно прикинуть насколько велика вероятность того, что цена от текущего положения цены пойдет в противоположную сторону

 

[Genry_05]

всё довольно просто. Сначала оцениваем частотность отклонений high и low от цен open. А вот на нулевом баре уже можно прикинуть насколько велика вероятность того, что цена от текущего положения цены пойдет в противоположную сторону

Красиво получилось

 

[AlexeNP]

Красиво получилось

примерно из той же оперы... но здесь ну очень эмпирический подход... суть, замеряем вероятность отклонений вверх и вниз внутри бара, и накапливаем их сумму. зеленая полоска - разница между ними... как отдельный индикатор, большого смысла не имеет, но в связке с какими-то другими вполне может пригодиться

 

[Genry_05]

примерно из той же оперы... но здесь ну очень эмпирический подход... суть, замеряем вероятность отклонений вверх и вниз внутри бара, и накапливаем их сумму. зеленая полоска - разница между ними... как отдельный индикатор, большого смысла не имеет, но в связке с какими-то другими вполне может пригодиться

Сергей Беляев публиковал в свое время идеи по применению статистики в трейдинге.
Где-то в 2013 мы пробовали реализовать в коде и торговать по этим подходам.
Вот один из индюков тех времен, может подскажет направление для новой идеи

 

[13oleg13]

Сергей Беляев публиковал в свое время идеи по применению статистики в трейдинге.
Где-то в 2013 мы пробовали реализовать в коде и торговать по этим подходам.
Вот один из индюков тех времен, может подскажет направление для новой идеи
Посмотреть вложение 455205

Genry, а почему не пользуетесь индюком? не стали развивать идею дальше? и еще, алерт судя по коду там есть, но я могу ошибаться, нельзя ли добавить. спасибо

 

[AlexeNP]

Сергей Беляев публиковал в свое время идеи по применению статистики в трейдинге.
Где-то в 2013 мы пробовали реализовать в коде и торговать по этим подходам.
Вот один из индюков тех времен, может подскажет направление для новой идеи
Посмотреть вложение 455205

здесь применяется модель нормального распределения. Однако, есть серьезные подозрения, что пора нам всем переходить на лог-нормальные (и не очень) модели. Правда, с ними можно опухнуть)

 

[Genry_05]

Genry, а почему не пользуетесь индюком? не стали развивать идею дальше? и еще, алерт судя по коду там есть, но я могу ошибаться, нельзя ли добавить. спасибо

Индюк в свое время отторговал, но он был частью системы Беляева которая прогнозирует следующий бар с высокой вероятностью. Она так и называется "ТС Расчет следующей свечи" . В 2012 году он вел тему на "форекс деньги". Сейчас на: w ww.fx.co/ru/analysis?author=34
Мы тогда вели разработку на форума Адмирала, но они ликвидировали свой форум, все обсуждение пропало и работа продолжения не получила.
Алерт добавил, но проверить не смог - пока не было сигнала

 

[Genry_05]

здесь применяется модель нормального распределения. Однако, есть серьезные подозрения, что пора нам всем переходить на лог-нормальные (и не очень) модели. Правда, с ними можно опухнуть)

Алексей, спасибо, материал посмотрю.
А чтобы не пухнуть - черчу трендовые и смотрю на машки

 

[13oleg13]

Индюк в свое время отторговал, но он был частью системы Беляева которая прогнозирует следующий бар с высокой вероятностью. Она так и называется "ТС Расчет следующей свечи" . В 2012 году он вел тему на "форекс деньги". Сейчас на: w ww.fx.co/ru/analysis?author=34
Мы тогда вели разработку на форума Адмирала, но они ликвидировали свой форум, все обсуждение пропало и работа продолжения не получила.
Алерт добавил, но проверить не смог - пока не было сигнала
Посмотреть вложение 455239

Спасибо огромное Genry! Всё как всегда отлично работает. осталось подобрать настройки...

 

[Genry_05]

здесь применяется модель нормального распределения. Однако, есть серьезные подозрения, что пора нам всем переходить на лог-нормальные (и не очень) модели. Правда, с ними можно опухнуть)

Посмотрел, да, вполне рабочая мысль. Сам придерживаюсь концепции фрактальности рынка. Вот она в изложении Алмазова (прицеп).