Математические основы индикаторов

[Axis]

Ну это ведь не серьёзно сэр.) Нынче так не поторгуешь. Для меня пока идеал это один единственый паттерн. диагональ, пробой заход за ценой. Если его отслеживать на всех инструментах да и по всем таймам... эх... Там и стоп короткий. и выход на 2/3 от предыдущего движения.

 

[1715]

Алексей, это ты на зелёной доске мартингалы расписываешь?

 

[AlexeNP]

Алексей, это ты на зелёной доске мартингалы расписываешь?

Зеленые доски - это для новичков.. я, как и Малевич, черные квадраты расписываю)

 

[1715]

Зеленые доски - это для новичков.. я, как и Малевич, черные квадраты расписываю)

Я не прикалывался, просто спросил ты или нет.

 

[Axis]

Есть ещё хорошо подзабытая тема. Математика Мюррея, хоть Томас Хеннинг ничего не придумывал. но визуализацию сделал вполне понятную. В лохматых годах я увлекался его трудами. был состряпан индикатор. Кодить я тогда не особо умел. но вот формула в нём "особенная". в настройках надо выставить кратность 8. что то вроде 8,16.32.64,128,256 и тд...

 

[Axis]

Коротко про использование. а то шишки посыпятся). Торгуется от линии баланса. Я долго в своё время искал объяснение вообще о принципе торговли по Мюррею. И не согласен с тем что описывают про отбои по уровням. Нельзя по нему искать развороты. Линия баланса смещается. Когда цена приходит на баланс только тут ищется место для входа. Как пример на рисунке.

 

[AlexeNP]

Предлагаю поговорить о простой скользящей средней. Казалось бы, долго ли умеючи - сложить все значения и поделить на их количество? Отвечаю: умеючи - долго.

итак, в обычном подходе "взять всё и поделить" используется модель нормального распределения. А оно, пусть и неявно, подразумевает что цена может принять любое значение в том числе и отрицательное. А ценам не нравится, когда они отрицательные, поэтому нужно использовать лог-нормальное распределение и геометрическое среднее. Разница между арифметическим средним и геометрическим невелика, но она есть. А точность имеет значение



но и с геометрическим средним может случиться неувязка - шум, гам и прочие неприятности. Поэтому среднее будем искать при помощи оценки Тейла-Сена. Это крутая штука. Смотрим рисунок: зеленый пунктир - линия тренда, точки - тренд+шум, синяя линия - оценка по нормальному, черная - Тейла-Сена.



вот с учетом этого всего и нарисуем индикатор. Разница между ним и SMA невелика, но есть

 

[Axis]

Про точность -неоспоримо. На графике все цены точны, незнаю почему "так". Но каждая цена особенно для построения линий тренда очень важна. Малейший пробой -что то да значит.
А если строить индикатор выше но только по фетилю и по тени свечи? Как бы не брать в расчёт тело?
То естьдве МАшки, одна по предложению лучших цен к покупке. а вторая для лучших цен продажи. тело =шум.

 

[kadet-37]

Про точность -неоспоримо. На графике все цены точны, незнаю почему "так". Но каждая цена особенно для построения линий тренда очень важна. Малейший пробой -что то да значит.
А если строить индикатор выше но только по фетилю и по тени свечи? Как бы не брать в расчёт тело?
То естьдве МАшки, одна по предложению лучших цен к покупке. а вторая для лучших цен продажи. тело =шум.

Коротко про использование. а то шишки посыпятся). Торгуется от линии баланса. Я долго в своё время искал объяснение вообще о принципе торговли по Мюррею. И не согласен с тем что описывают про отбои по уровням. Нельзя по нему искать развороты. Линия баланса смещается. Когда цена приходит на баланс только тут ищется место для входа. Как пример

Добрый вечер! Есть такая возможность, алерт сделать когда индикатор меняет баланс?
Спасибо за Ваш индикатор.

 

[Axis]

Предлагаю поговорить о простой скользящей средней. Казалось бы, долго ли умеючи - сложить все значения и поделить на их количество? Отвечаю: умеючи - долго.

Алексей. а как вы представляете себе этот индикатор? Это что то для поиска тренда? Или это для поиска баланса. то есть как есть- средняя цена. Или это линия отбоя аля сопротивление -поддержка .Или как то ещё? Чтоб верно понимать что рассматривать. Я как то не торговал по МАшкам, всегда думал что это исторический индикатор и он справедлик как наблюдатель.

 

[AlexeNP]

Алексей. а как вы представляете себе этот индикатор? Это что то для поиска тренда? Или это для поиска баланса. то есть как есть- средняя цена. Или это линия отбоя аля сопротивление -поддержка .Или как то ещё? Чтоб верно понимать что рассматривать. Я как то не торговал по МАшкам, всегда думал что это исторический индикатор и он справедлик как наблюдатель.

тут какой подвох есть... пока индикатор (та же SMA) работает по оси времени - к нему вопросов нет, и он показывает то что показывает... тут уже наша забота как его показания перевести на нормальный язык. Но бывает необходимость перейти от области времени в область значений - считать по оси У, а не Х. И вот тут начинаются танцы. Причем, чаще всего не везет именно скользящей средней) Возьмем например полосы Боллинджера. То что он зарегистрировал название - это конечно хорошо. Но вот сами расчеты - это да... Первое - переход в область значений (а в его полосах это именно так) требует некоторого минимального количества данных (статистика начинается с 30 отсчетов). Если же такого количества данных нет (или не используется), то нужно переходить к устойчивым оценкам. Так будет выглядеть канал среднеквадратичного отклонения здорового трейдера

 

[IRIP]

тут какой подвох есть

а мне на этой картинке - уровней не хватает
там, на пиках и донышках Боллинджера

 

[Axis]

Вопрос с котом Шредингера восхитил даже Эйнштейна. Это и есть глобальный вопрос Цена вверх, или цена вниз... без наблюдателя. По идее когда наблюдатель начинает приближаться к коробке- он начинает понимать истину. Значит. надо пробовать определить где точка жив и отравлен. И на этапе приближения к коробке иметь явное представление точки где жив а где отравлен. )...

 

[GannForex]

а мне на этой картинке - уровней не хватает
там, на пиках и донышках Боллинджера

да, что-то в этом есть

 

[IRIP]

Вопрос с котом Шредингера восхитил даже Эйнштейна. Это и есть глобальный вопрос Цена вверх, или цена вниз... без наблюдателя.

я не могу этого доказать, но считаю, что наблюдателя - нет

 

[Axis]

Наблюдатель по мере приближения к событию появляется. И точнее знает что с котом(котлетой) Зашёл в покупку, а цена пошла вниз, и капает минус капает.... трейдер наблюдает как приходит колян. Вот и ответ с момента наблюдения до наступления момента события икс- кот отравлен.

 

[Genry_05]

Делал такую штуку. Берем объёмы на М1 за N баров..... Ищем максимальный объём. Принимаем объём как Х. Рисуем уровни по М1 которые на 80% близки к Х. Эти уровни работают вполне. Но есть незадача. Бывают объёмы распределения консолидации и кульминации. Их сложно определить.
Это к слову "А вот теперь, как из этого примитивного подхода сделать что-то полезное. ". добавьте объём.

День добрый, Axis! Подход оч.полезный в торговле! В другой теме писал:
-------------------------------------
Берем индикатор AlexeNP и строим углы от значимых вершин. Т.к. средний угл Алекса - граница между бычьими и медвежьими движениями цены, то значит она визуализирует линию баланса быков и медведей. Т.е. при достижении ценой такой границы должна происходить борьба быков и медведей за тренд, а значит будут заливаться приличные объемы.
Проверим, а так ли это?
На Д1 AUDUSD я построил линии Алекса от значимых экстремумов цены, вот они.
Как раз сейчас цена подошла к такой линии.

Теперь возьмем ТФ пониже - Н1, добавим любой осциллятор в подвал и посмотрим как вели себя объемы.

 

[Axis]

Genry_05, была такая древняя идея, модернизировать математику индикатора MACD, там по сути три машки. Так вот переделать их теоретически так. Первая машка строится по фитилю, вторая строится по хвостам, а третья по HL/2. Идея эта была очень давно. на реализацию времени не хватало, сил и опыта в кодинге. Выше вроде я озвучивал. вот тогда операции с объёмами очевиднее в теории будут.

 

[AlexeNP]

Тут на днях ученые сделали великое открытие - типа, существует еще и второе измерение. По этому поводу можно открыть шампанское и написать какой-нибудь индикатор. Суть его простая - используем сглаживание по оси времени и по оси значений одновременно. Реализация будет такая: сначала назначаем весовые коэффициенты повдоль (я использовал линейный рост). Потом сортируем цены по их значениям и добавляем еще коэффициентов поперек. Тут может быть три варианта, для разных направлений движения цены. Ну, и смотрим результат

 

[Axis]

Тут на днях ученые сделали великое открытие - типа, существует еще и второе измерение. По этому поводу можно открыть шампанское и написать какой-нибудь индикатор. Суть его простая - используем сглаживание по оси времени и по оси значений одновременно. Реализация будет такая: сначала назначаем весовые коэффициенты повдоль (я использовал линейный рост). Потом сортируем цены по их значениям и добавляем еще коэффициентов поперек. Тут может быть три варианта, для разных направлений движения цены. Ну, и смотрим результат

Незнаю что там учённые курили. Но ничего полезного не видно. Потому оно наверное и второе. фиг докажешь.
Надо первое осваивать, не стремиться добавить сглаживание на оси времени, а убрать это самое время. Ведь его в теории нет, сами же учённые так говорят.... Эх кому верить то в этом безумном мире. Есть тики. Они не равны во времени условным единицам. Вспомние ренко формации. Ну это моё мнение конечно. А так. усредняя тики во времени это просто набор текущей статистики.