Математические основы индикаторов

[fortunerr]

Индикатор по Ляпунову, разработал теорию устойчивости, что в торговле бывает очень нужно, ведь у тренда неизвестно слом начался или небольшая коррекция).
Индикатор немного попорчен Ходриком-Прескотом

 

[AlexeNP]

Индикатор по Ляпунову, разработал теорию устойчивости, что в торговле бывает очень нужно, ведь у тренда неизвестно слом начался или небольшая коррекция).
Индикатор немного попорчен Ходриком-Прескотом

вот фильтр Ходрика-Прескота он иногда может о чем-то о своем мечтать) хотел я попробовать по разностям что-то подобное сделать, но все как-то не соберусь)

 

[fortunerr]

вот фильтр Ходрика-Прескота он иногда может о чем-то о своем мечтать) хотел я попробовать по разностям что-то подобное сделать, но все как-то не соберусь)

)) ... Красиво получилось!

 

[AlexeNP]

лет так 100 назад Альфред Хаар задумался: как там трейдеры будут свои графики сглаживать? Ну, взял и придумал вейвлет своего имени, а заодно и преобразование. Вот и посмотрим, как его задумки можно использовать. Суть преобразования сводится к следующему. Пусть у нас есть две величины - x0 и x1. Найдем их сумму a = x0 + x1 и разность b = x0 - x1. Тогда, зная только значения a и b мы можем восстановить начальные значения из которых они были получены: x0 = (a + b)/2 и x1 = (a - b)/2.
Теперь расширим это вот всё на несколько отсчетов (для примера - 4). Тогда мы получим такую картинку

из первоначальных значений получим соответствующие им a и b. Потом к полученным a применим то же самое преобразование, пока не останется последняя A. Все b сохраняем отдельно. Зная конечную A и все B, мы легко восстановим первоначальный сигнал.
Зачем нам потребовались такие сложности? Дело в том, что в значениях А сохраняются самые главные значения (тренд, если по-трейдерски), а в значениях B сохраняется детализирующая информация - шум. Поэтому, основная мысль такая - делаем прямое преобразование как есть, а преобразование в обратную сторону делаем с уполовиненным шумом (т.е. все B делим на 2, а потом уже восстанавливаем сигнал). В результате чего, на выходе мы должны получить нечто сглаженное. Смотрим


Вот такой вот индикатор по 8 отсчетам у нас получился. Его недостаток - он рисует на все свои 8 отсчетов. Кроме того, в каноническом преобразовании должно быть 2^n начальных значений. Это дело можно обойти если немного модифицировать отбор пар - значения брать не подряд, а примерно так (x[0],x[n]) (x[1],x[n-1]) и т.д.

 

[AlexeNP]

Совсем простенький индикатор, который прогнозирует значение цены open на один шаг вперед. Прогноз строится по трем разностям. С учетом весовых коэффициентов получается выражение типа:
x0 = x1 +
+k1*(x1-x2) // это скорость
+k2*(x1-2*x2+x3) // это ускорение
+k3*(x1-3*x2+3*x3-x4) // это хз чё
Дополнительно попросим, чтобы сумма квадратов коэффициентов была поменьше. Тогда шумовая полоса будет поуже. Получаем:

 

[AlexeNP]

Положим, что внутри бара цена движется прямолинейно между основными точками по кратчайшему пути. Для того было задействовано какое-то количество тиков. Основная идея - посчитать сколько тиков нужно потратить на движение цены на один пункт, и сравнить это дело со средним значением по всему графику.
С этого индикатора мы можем получить следующую информацию:
если тиков на 1 пункт движения больше среднего, то это значит что какие-то игроки доставляли друг другу удовольствие гоняя цену туда-сюда-обратно
если тиков меньше, то значит цена шла строго по генеральному плану Далеков

 

[MERFY]

этот индикатор является частью скальперского робота, но и в нормальной торговле с него можно поиметь толику пользы. Он собирает статистику по барам, а в результате можно получить ответ насколько благоприятно открывать позицию в данный момент времени. Например, по каким-то своим индикаторам у вас на открытии бара вышел сигнал Buy. Сразу не дергаемся, ждем малость. Тут это чудо показывает - ага, buy да еще 85 единиц (ну или какой там порог выберите) вот тогда, погнали... В случае успеха, прибавите сколько-нибудь пунктов в плюс, а в случае неудачи минус сократится.
Посмотреть вложение 455123

Алекс, можешь MTF сделать версию? И подскажи, плиз, почему числовые значения на метках инвертированы от значений столбцов?

 

[MERFY]

Индюк в свое время отторговал, но он был частью системы Беляева которая прогнозирует следующий бар с высокой вероятностью. Она так и называется "ТС Расчет следующей свечи" . В 2012 году он вел тему на "форекс деньги". Сейчас на: w ww.fx.co/ru/analysis?author=34
Мы тогда вели разработку на форума Адмирала, но они ликвидировали свой форум, все обсуждение пропало и работа продолжения не получила.
Алерт добавил, но проверить не смог - пока не было сигнала
Посмотреть вложение 455239

Привет! Генри, походу с MTF режимом не хочет работать, нет сигналов.

 

[MERFY]

Совсем простенький индикатор, который прогнозирует значение цены open на один шаг вперед. Прогноз строится по трем разностям. С учетом весовых коэффициентов получается выражение типа:
x0 = x1 +
+k1*(x1-x2) // это скорость
+k2*(x1-2*x2+x3) // это ускорение
+k3*(x1-3*x2+3*x3-x4) // это хз чё
Дополнительно попросим, чтобы сумма квадратов коэффициентов была поменьше. Тогда шумовая полоса будет поуже. Получаем:
Посмотреть вложение 455956

Алекс, плиз, также добавь MTF режим и ограничитель по истории.

 

[Genry_05]

Привет! Генри, походу с MTF режимом не хочет работать, нет сигналов.

День Добрый!
Сигналы есть. Вот для М15 AUDUSD сигнал с Н1.

Но лучше брать котировки текущего символа и просто умножать периоды, т.е.
если мы на М15 и желаем получить период 30 для Н1, то 30х4 = 120 . Больше бар для
анализа - лучше и точнее результат

 

[AlexeNP]

зачем эти MTF? зачем ограничивать историю, если средненький зигзаг или боллинджер потребляет ресурсов много больше? кто-нибудь может мне объяснить какого уха это нужно?

 

[IRIP]

Положим, что внутри бара цена движется прямолинейно между основными точками по кратчайшему пути.

я думаю, в этом есть смысл,
только начинается это движение на тиках
дальше М1, М5... День, Неделя... Месяц ...

в рассматриваемом макс.периоде - месяц - это и есть максимум...
имхо, любое движение волной начинается с тика и заканчивается максимумом

?

 

[IRIP]

кто-нибудь может мне объяснить какого уха это нужно?

например, включаешь МТФ дней
и торгуешь на М5 (видя дневную картину)

 

[IRIP]

ведь мы понимаем, что система меняется относительно наблюдателя

 

[MERFY]

зачем эти MTF? зачем ограничивать историю, если средненький зигзаг или боллинджер потребляет ресурсов много больше? кто-нибудь может мне объяснить какого уха это нужно?

Алекс, не фурычат...

 

[AlexeNP]

не хотел я вот такого, но вы сами меня вынудили) идем согласно истории.
Итак, не так давно сталкиваюсь я с таким утверждением: "индикаторы - отстой, а вот мой интуитивный трейдинг рулит и никакими интегралами его не возьмешь".
Вот вам уже смешно, а представляете каково мне было? К утверждениям некоторых голых обезьян я отношусь философски, но тут я хотел сказать что-то этакое: "милое дитя, это твоя интуиция для тебя проблема, а вот при правильном подходе мы все обязательно разъясним". Но, эти слова я оставил при себе... а то эти трейдеры малость малохольные...
Возьмем к примеру диаграмму Эндрюса... с их помощью мы глазками можем увидеть какие нюансы бывают на рынке, и сколько их вообще. Для примера - 5 последовательных цен. Чего видим - сужение и расширение, значит тут есть структура. Нужно только потоньше все проанализировать и раскрасить как положено)

меняя количество анализируемых цен, запросто найдем любую интуицию...
но, эту же диаграмму можно (и нужно) применять не только вдоль, но и вширь. Можно брать цены с разных таймфреймов, а можно и с разных символов. Можно применять эту диаграмму и к показаниям индикаторов и прочая и прочая и прочая...
единственное "но" с этой диаграммой - если на ее основе делать нормальный индикатор, то тыща строк кода точно уйдет)

 

[Bullra]

не хотел я вот такого, но вы сами меня вынудили) идем согласно истории.
Итак, не так давно сталкиваюсь я с таким утверждением: "индикаторы - отстой, а вот мой интуитивный трейдинг рулит и никакими интегралами его не возьмешь".

Тут и не поспоришь! Интуиция - это довольно мощный инструмент в руках опытного трейдера. Если человек, так натаскал себя, что не нуждается даже в графике, который сам по себе является индикатором, то им можно только восхищаться. Что тут сказать? Русский гений!

 

[Genry_05]

Совсем простенький индикатор, который прогнозирует значение цены open на один шаг вперед. Прогноз строится по трем разностям. С учетом весовых коэффициентов получается выражение типа:
x0 = x1 +
+k1*(x1-x2) // это скорость
+k2*(x1-2*x2+x3) // это ускорение
+k3*(x1-3*x2+3*x3-x4) // это хз чё
Дополнительно попросим, чтобы сумма квадратов коэффициентов была поменьше. Тогда шумовая полоса будет поуже. Получаем:
Посмотреть вложение 455956

Алекс, день добрый!
Есть ли шустрый способ распознавать подобные выбросы?
Или это 2 сигмы нормального распределения?

 

[AlexeNP]

Алекс, день добрый!
Есть ли шустрый способ распознавать подобные выбросы?
Или это 2 сигмы нормального распределения?
Посмотреть вложение 457355

для прогноза берется слишком маленькая история, вот и скачет время от времени... тут какие ножницы могут быть: мало истории - большая чувствительность, много истории - сильно сглаживает... к примеру, если взять всю историю, то скорее всего мы получим прогноз вида - что было, то и будет (прогнозное значение равно предыдущему)
но можно попробовать поиграться со склерозом))) параметр Smooth - чем больше, тем сильнее сглаживание

 

[Genry_05]

для прогноза берется слишком маленькая история, вот и скачет время от времени... тут какие ножницы могут быть: мало истории - большая чувствительность, много истории - сильно сглаживает... к примеру, если взять всю историю, то скорее всего мы получим прогноз вида - что было, то и будет (прогнозное значение равно предыдущему)
но можно попробовать поиграться со склерозом))) параметр Smooth - чем больше, тем сильнее сглаживание

Алексей, спасибо!
Посмотрел... гладит с чувством меры и без фанатизма