Математические основы индикаторов

[AlexeNP]

Почему торговый народ так притягивает ТМА? Делая экстраполяцию, она красиво пересчитывает половину своего периода. Поэтому: МА всегда по центру, а границы - на экстремумах цены... Благодать

Разумеется такое благолепие хочется повторить на графике, но без перерасчета.
Младен формулировал это так:

тут ведь еще какая проблема - слишком сильно укоренилась вера в нормальное распределение. Причина - его параметры легко рассчитать. Но к ценам его применять следует крайне осторожно.
Применяя нормальное распределение (пусть и неявно) мы подразумеваем, что цены могут иметь любое (в том числе и отрицательное) значение. А это не совсем так. Выход - использовать распределения определенные только на положительных значениях. Такие распределения несимметричны, и сдвиг туды-сюды заложен в самой их природе. Для примера берем лог-нормальное распределение.

 

[kudinoff]

Для примера берем лог-нормальное распределение.

Не увидел разницы с дефолтным Боллинжером

 

[AlexeNP]

Не увидел разницы с дефолтным Боллинжером

Посмотреть вложение 457882

чё-то я совсем запарился... там нужно к верхней и нижней границе прибавить std/2...
но это не суть, главное - в расхождении среднего, медианы и моды - вот с их помощью можно поразвлечься

 

[Genry_05]

чё-то я совсем запарился... там нужно к верхней и нижней границе прибавить std/2...
но это не суть, главное - в расхождении среднего, медианы и моды - вот с их помощью можно поразвлечься

Алексей, спасибо!
Серые линии + envelopes на средней (для сравнения)

 

[MERFY]

интересная история получается... делал я делал индикатор с броуновским движением, но по ошибке чего-то не того загрузил... Ну, ладно, я-то старенький и малость того, а вы-то куды смотрите? Как говорили в старославянском интернете - длань-чело...
Вот за то, что вы себя плохо ведете, добавил еще две полоски
Посмотреть вложение 457873

Привет!

Параметр Length глючит, не задается более 1000, можно глянуть? Предел 160, больше не дает задать. Просьба исправить.

 

[AlexeNP]

еще вариантик отклонений... Используем распределение лог-Коши... Распределение - чёткое, у него вообще ни хрена нет - даже среднее значение отсутствует) Зато у него есть функция выживания и уровень опасности). В общем, прикольная штука

 

[Genry_05]

Привет!

Параметр Length глючит, не задается более 1000, можно глянуть? Предел 160, больше не дает задать. Просьба исправить.

docs.mql4.com/ru/basis/types/integer

input uchar Length=20,
заменить
input ushort Length=20,
или
input int Length=20,

 

[MERFY]

docs.mql4.com/ru/basis/types/integer

input uchar Length=20,
заменить
input ushort Length=20,
или
input int Length=20,

Спасибо! ))

 

[AlexeNP]

немного отвлекусь...
вот скажите, в чем смысл на 100 и тыщу баров делать прогноз? Знание high и low нулевого бара (в момент его открытия) - это грааль, знание high и low нулевого и минус первого бара - это священный грааль... и два бара подряд дадут доходность выше всяких ожиданий

 

[MERFY]

немного отвлекусь...
вот скажите, в чем смысл на 100 и тыщу баров делать прогноз? Знание high и low нулевого бара (в момент его открытия) - это грааль, знание high и low нулевого и минус первого бара - это священный грааль... Посмотреть вложение 457955и два бара подряд дадут доходность выше всяких ожиданий

Возможно, но смотря какого тайм-фрейма. Если брать D1, может и 2 бара хватит, а если брать М5, то это уже 576 баров в диапазоне 2-х дней этих же.

 

[AlexeNP]

еще вариант с уровнями, но тут уровни прогнозные...
уровни прогнозируются по разности между ценой открытия текущего бара и средним значением high или low предшествующих баров (их количество задается iPeriod).
iPower влияет на отклонение уровней. Можно поиграться с этим параметром и даже сделать его дублем, главное чтобы он не был равен нулю. Ну. и массивы для хранения данных тогда тоже в дубли переделать нужно.

 

[Genry_05]

немного отвлекусь...
вот скажите, в чем смысл на 100 и тыщу баров делать прогноз? Знание high и low нулевого бара (в момент его открытия) - это грааль, знание high и low нулевого и минус первого бара - это священный грааль... и два бара подряд дадут доходность выше всяких ожиданий

Пробовали Ньютона и Лагранжа для прогноза цвета следующего бара ...
Есть еще такой обмен мнениями на смарт-лабе:

Тема: А кто-нибудь пробовал применять методы экстраполяции в трейдинге ?​

20 июля 2015, 08:40 >>>Изучал ли кто-то этот вопрос? Применяли ли полиномы Лагранжа, сплайны, ряды Фурье и прочее? Каковы результаты? Увеличивается ли мат.ожидание? Или результаты такие же, как и от простой скользящей средней?

ves2010 20 июля 2015, 09:53 >>>Я сейчас торгую по Фурье.
Отлично ловит развороты.
Много чего пробовал применять для прогнозирования в том, числе и то, о чем Вы спрашиваете.
Степенные ряды, ряды Тейлора, Лагранжа, Фурье для экстраполяции и интерполяции.
Всё отсеял — работаю только по Фурье.
Лучше все самому попробовать — это в принципе недолго, если в математике и программировании разбираться.
---
Я тоже искал на смарт-лабе кого-нибудь, кто работает с рядами Фурье, но никто не отозвался.
По Фурье только три месяца торгую. Пока все развороты сбываются на 100%.
Только у меня там не просто формулы ряда.
Я сам доработал метод до точного определения моментов разворотов.
Если просто раскладывать в ряд Фурье на синусоиды и экстраполировать, то результата не будет.
Там надо глубоко копать — вплоть до уравнений математической физики и выводить свои формулы.
Тогда будет результат. Я занимался Автоколебаниями и вынужденными колебаниями — отсюда и работа с рядом Фурье. Вам осталось пройти всего чуть-чуть, чтобы создать систему прогнозирования. В свободных и вынужденных колебаниях есть весь аппарат для вывода формул для прогнозирования.
======================
ЗЫ: Книга Брюкова:
ur-consul.ru/Bibli/Kak-pryedskazatjj-kurs-dollara-Effyektivnyye-myetody-prognozirovaniya-s-ispoljjzovaniyem-Excel-i-EViews.html

 

[AlexeNP]

так-с... пойдем путём легким, но увлекательным) Вы за осцилляторы слыхали? Осцилляторы - это такая хреновина, которая туда-сюда без остановки. Сегодня речь пойдет про гармонический осциллятор. Его формула довольно проста:

​

Переведем это вот все в дискретный вид и получим: w^2*x1 + x1 - 2*x2 + x3 = 0. Упростим это всё дело и в конце концов, у нас будет уравнение k*x1 - 2*x2 + x3 = 0. Остается найти k. Но, тут сразу возникает проблемка - одной гармонической осцилляцией никак не обойтись - их нужно вообще говоря неизвестно сколько для достижения нужной точности. Я, по своей лени, ограничусь тремя штуками, каждое будет описываться своим уравнением типа:
k1*x1 - 2*x2 + x3
k2*x1 - 2*x3 + x5
k3*x1 - 2*x4 + x7
Коэффициенты находим наименьшими квадратами, а после того как они будут найдены решаем еще одно уравнение:
(k1*p - 2*x0 + x1)^2 + (k2*p - 2*x1 + x3)^2 + (k3*p - 2*x2 + x5)^2, где р - прогнозное значение. В результате получаем такой симпатишненький индикатор

Можно добавить еще гармоник, в имеющиеся расчеты она ляжет как положено. А есть еще одна тема для размышлений - вернемся к первой формуле, там W = F/M, где F - какая-то сила, а M - масса. У цены массы нет, но есть показатель, который мы можем пришпандорить - тиковый объем. Рассждая логически - чем больше тиков, тем больше метаний туды-сюды, тем меньше должна была бы быть масса (если бы она имелась). Исходя из этих рассуждений, коэффициент раскрывается до K = 1 + F*Tick, где Tick - сумма тиковых объемов соответствующих баров. Ну, и искать нужно будет конечно же F. Тогда воплотится мечта многих трейдеров - в прогнозе учитывается и цена и объемы.
​

 

[MERFY]

так-с... пойдем путём легким, но увлекательным) Вы за осцилляторы слыхали? Осцилляторы - это такая хреновина, которая туда-сюда без остановки. Сегодня речь пойдет про гармонический осциллятор. Его формула довольно проста:

Посмотреть вложение 458744​

Переведем это вот все в дискретный вид и получим: w^2*x1 + x1 - 2*x2 + x3 = 0. Упростим это всё дело и в конце концов, у нас будет уравнение k*x1 - 2*x2 + x3 = 0. Остается найти k. Но, тут сразу возникает проблемка - одной гармонической осцилляцией никак не обойтись - их нужно вообще говоря неизвестно сколько для достижения нужной точности. Я, по своей лени, ограничусь тремя штуками, каждое будет описываться своим уравнением типа:
k1*x1 - 2*x2 + x3
k2*x1 - 2*x3 + x5
k3*x1 - 2*x4 + x7
Коэффициенты находим наименьшими квадратами, а после того как они будут найдены решаем еще одно уравнение:
(k1*p - 2*x0 + x1)^2 + (k2*p - 2*x1 + x3)^2 + (k3*p - 2*x2 + x5)^2, где р - прогнозное значение. В результате получаем такой симпатишненький индикатор
Посмотреть вложение 458745
Можно добавить еще гармоник, в имеющиеся расчеты она ляжет как положено. А есть еще одна тема для размышлений - вернемся к первой формуле, там W = F/M, где F - какая-то сила, а M - масса. У цены массы нет, но есть показатель, который мы можем пришпандорить - тиковый объем. Рассждая логически - чем больше тиков, тем больше метаний туды-сюды, тем меньше должна была бы быть масса (если бы она имелась). Исходя из этих рассуждений, коэффициент раскрывается до K = 1 + F*Tick, где Tick - сумма тиковых объемов соответствующих баров. Ну, и искать нужно будет конечно же F. Тогда воплотится мечта многих трейдеров - в прогнозе учитывается и цена и объемы.
​

Алекс, нужно больше точек, ну почему только 3? и нужен MTF режим, в таком интерпретации даже затестить нереально. Слишком мало точек...

 

[AlexeNP]

Алекс, нужно больше точек, ну почему только 3? и нужен MTF режим, в таком интерпретации даже затестить нереально. Слишком мало точек...

а чего его тестить? смотрим на количество точек, которые индикатор предсказал более или менее
добавить еще гармоник - так в тексте индикатора все расчеты приведены явно... добавляй строки к массиву и сколько хочешь гармоник вписывай...
а по поводу всего остального вам надо подходы менять... как-нибудь так: "подумай, как сделать этот индикатор более универсальным, заодно и MTF если чё, а чтобы лучше думалось, вот тебе пузырик вискарика"

 

[Tankk]

как-нибудь так: "подумай, как сделать этот индикатор более универсальным, заодно и MTF если чё, а чтобы лучше думалось, вот тебе пузырик вискарика"

главное вискариком не злоупотреблять чревато

 

[Sapper]

главное вискариком не злоупотреблять чревато

И не только вискариком.

 

[MERFY]

не так давно мне говорят: ты знаешь что такое числа Фибоначчи? ну, посмотрел я чё это такое... оказывается, там кролики теребонькаются...
фу, такой разврат нам не нужен, поэтому сегодня поговорим об обратной константе Фибоначчи. Рассчитывается она достаточно просто - 1 делится на число Фибоначчи и все суммируется в одну кучку:

Посмотреть вложение 448312
берем коэффициенты этого ряда, и запихиваем их в индикатор... картинка ничё так... в некоторых ситуациях запросто может подвинуть ЕМА
Посмотреть вложение 448313

но на этом останавливаться не будем. Дело в том, что сумма ряда сходится, а значит его частичные суммы можно использовать для построения уровней... ну, например как-то так
Посмотреть вложение 448319

Привет! Алекс, хороший индикатор уровней по Фибоначчи получился. Хочу тебя попросить его немного доработать:

1. Чтобы уровни перестраивались не после каждого бара, прошу сделать проекцию.
Строим уровни, к примеру по предыдущим 1000 баров и проекцию делаем на текущие 1000 баров. Перестроение происходит после того, как обновятся все 1000 баров. Грубо говоря уровни строятся со смещение наперед.

2. Сделать MTF режим. Ну важно это и нужно.

3. Подписать уровни. Чтобы понимать, какие именно это %фибо. В индикаторе 3 уровня сверху и 3 уровня снизу.

Просьба на mq4 и mq5 сделать.

Большое спасибо!

 

[AlexeNP]

так... сегодня малюсенький индикатор... который замеряет мощность конечных разностей... это немного роднит его с преобразованием Фурье - по сути он показывает какая разность на данном этапе играет наибольшую роль в движении цены... Конечные разности берем с треугольника Паскаля... Для примера я ограничился 12 отсчетами, но конечно надо бы побольше, побольше...

 

[AlexeNP]

так... ну, а сейчас немножечко поговорим вот о чем... Преобразование Фурье связанно с комплексными числами. Что с ними делать без ясного понимания что именно делается и зачем... в общем так - на тех, кто использует комплексные числа, духи форекса наводят очень сильную порчу... а вот если сильно хочется, то что делать-то?
к счастью для нас, в прошлом веке Ральф Хартли придумал преобразование имени себя. Оно выгодно отличается тем, что работает только с вещественными числами. Само преобразование задается формулой


это образование обратимо... то есть, если сначала вычислить все H, а потом подставить их вместо X, то мы получим первоначальные значения. Как пример, смотрим таблицу. В первом столбце - показаны цены. К ним применяется преобразование Хартли, и получаются значения из второго столбца. Потом мы берем эти значения и снова применяем это же преобразование и получаем третий столбец... сравниваем первый и последний столбцы...

как работать с этим преобразованием : берем входные данные, преобразовываем, что-то крайне нужное и полезное, из полученного результата восстанавливаем новые значения. как видите, всё просто

Само преобразование можно использовать в таком количестве случаев, что на ближайшие лет 5-10 ничего не планируйте...
начнем с чего-нибудь простенького. Например, давайте обесчестим обесшумим ценовой ряд. Для этого, берем цены, преобразовываем. Потом проходимся по всем полученным значениям (кроме самого первого - в нем самый цимус хранится и его не трогаем) и половиним их - то бишь снижаем шум. Что осталось - снова преобразовываем и получаем результат.