Математические основы индикаторов

[Axis]

Классная тема. Автор явно профи. Но для себя, я уяснил что никакие исторические данные не могут влиять на планирование торговли. Даже поддержка и сопротивление очень сомнительная вещь, она как бы имеет срок годности. Отмотайте историю. в произвольном месте нарисуйте уровень и в будущем он отработает. То есть это сродни прогноза лотереи. Можно долго морочить себе голову, и выиграть всего один раз. Пока думаю что только ограниченные модели цены в реальном времени могут как то предсказать то- что готовится. Математически можно лишь упростить их определение. Ну и как перспектива реалтайм определение движения тренда. Для этого себе такой индюк собрал. Ничего кроме цены не используется. недавно переделал его под МТ5 . А так много есть интересных разработок, Но опыта в программировании не хватает для реализации. Наверное всё построено по принципу хорошее предложение цены. плохое предложение цены в призме личного представления. Как то так мыслю.

 

[Axis]

AlexeNP, Скажите пожалуйста что вы думаете про индикатор Демарка? Не пробовали по нему определять точки разворота и модели PA?

 

[AlexeNP]

AlexeNP, Скажите пожалуйста что вы думаете про индикатор Демарка? Не пробовали по нему определять точки разворота и модели PA?

посмотрел я этот индикатор. На дворе третье десятилетие третьего тысячелетия, а мы живем скучно-линейно) А давайте попробуем малость модернизировать этот индикатор и добавим в него память. То бишь забывание. Легко постукивая кувалдой получаем такое.

 

[Axis]

.Хм, между прочим очень интересно. Только хотел сказать про предыдущий ваш пост. что там сигнал на продажу хороший. Это основной мой паттерн на сделку. "Последнее предложение хорошей цены." Такой паттерн мультифреймовый конечно. Внимательно надо смотреть.

 

[Axis]

Надо посмотреть, на Н4 ровно наоборот

 

[Genry_05]

Классная тема. Автор явно профи. Но для себя, я уяснил что никакие исторические данные не могут влиять на планирование торговли. Даже поддержка и сопротивление очень сомнительная вещь, она как бы имеет срок годности. Отмотайте историю. в произвольном месте нарисуйте уровень и в будущем он отработает. То есть это сродни прогноза лотереи. Можно долго морочить себе голову, и выиграть всего один раз. Пока думаю что только ограниченные модели цены в реальном времени могут как то предсказать то- что готовится. Математически можно лишь упростить их определение. Ну и как перспектива реалтайм определение движения тренда. Для этого себе такой индюк собрал. Ничего кроме цены не используется. недавно переделал его под МТ5 . А так много есть интересных разработок, Но опыта в программировании не хватает для реализации. Наверное всё построено по принципу хорошее предложение цены. плохое предложение цены в призме личного представления. Как то так мыслю.

AlexeNP, может повангуем на фракталах Мандельброта?
Вот такое описание этой идеи завалилось за книжную полку, сегодня нашел

 

[AlexeNP]

.Хм, между прочим очень интересно. Только хотел сказать про предыдущий ваш пост. что там сигнал на продажу хороший. Это основной мой паттерн на сделку. "Последнее предложение хорошей цены." Такой паттерн мультифреймовый конечно. Внимательно надо смотреть.

ну, этот индикатор можно еще малость допилить. Сейчас для расчетов используются количественные данные. А можно попробовать качественные. В том месте где идет суммирование сделать что-то вроде если high>high[i+1], то 1. Ну и для low соответственно. Тогда получится некая помесь Демарка и RSI. Насколько такой индикатор окажется полезным - неизвестно, но забавным будет точно.
по быстрому набросал и такой вариант

 

[Axis]

Прочёл пдф. имею нормальный опыт волнового анализа. НО.... Это как то, что мы хотим видеть и реально видим. это как вот вот... вот сейчас развернётся, вот оно. блин ну вот тут развернётся и вот туда пойдёт... Единственное что с чем соглашусь- вторая волна. Да. оно работает. Вторная волна даст прибыль, но ведь тут есть объяснение, когда цену двинули есть последствия, вот вторая волна и есть последствия. Но поверьте, если взять в расчёт ту аналитику, которая говорит. "СЕЙЧАС мы идём вниз", "СЕЙЧАСмы идём вверх" волновой анализ проигрывает.... Ведь проще ответить- нет мы не идём вверх, нет мы не идём вниз. То есть легко признать ошибку. Опять же в меру собственного депозита. С тех пор никогда, вообще никогда не ищу разворот. Разворот НЕ предсказуем. Сумбурно. но как то так.

 

[Genry_05]

Прочёл пдф. имею нормальный опыт волнового анализа. НО.... Это как то, что мы хотим видеть и реально видим. это как вот вот... вот сейчас развернётся, вот оно. блин ну вот тут развернётся и вот туда пойдёт... Единственное что с чем соглашусь- вторая волна. Да. оно работает. Вторная волна даст прибыль, но ведь тут есть объяснение, когда цену двинули есть последствия, вот вторая волна и есть последствия. Но поверьте, если взять в расчёт ту аналитику, которая говорит. "СЕЙЧАС мы идём вниз", "СЕЙЧАСмы идём вверх" волновой анализ проигрывает.... Ведь проще ответить- нет мы не идём вверх, нет мы не идём вниз. То есть легко признать ошибку. Опять же в меру собственного депозита. С тех пор никогда, вообще никогда не ищу разворот. Разворот НЕ предсказуем. Сумбурно. но как то так.

Для себя я выбрал простой алгоритм:
1. беру значимый экстремум от которого цена развернулась
2. наношу разметку фибо, по ней определяю фрактальную модель
3. торгую исходя из опыта: графикой, индюками и т.п.
Чем хороша модель? Если цена подходит к прогнозной точке модели - смотрю на осцилляторы.

 

[Axis]

Вполне логично и это плохо. Смотрите такой момент. возьмите не фибо, а произвольные уровни. Уверен на 100%- никак не повлияет на ваше качество торговли. Так же экстримум, какой вы взяли на Н1 или D1? или W1 или М5? Если ответ и тот и тот- вы торгуете по ситуации и это хорошо. Тогда откиньте все хай лой. посмотрите куда идёт цена туда торгуйте. Главное откуда посмотреть куда она идёт. Если посмотреть с D1 то у вас больше шансовчем смотреть с М5 ведь тут работает жадность..... Индикаторы не покажут никогда будущего. только прошлое. И это снова плохо. На кой фиг вам то что было?

 

[Axis]

Генри. смотрите. что может быть проще, берем ближе к линии и солим покупаем.... По ценам что дают\не дают видим глобальную картину. отметил квадратиками. Вдоль линии получается что лучшие предложения. Но чтоб от темы не отходить вот эту наглядную информацию мы ведь и не видим.... Тут нужна математика. Пока я пользую Демарка чтоб видеть эти предложения по цене.

 

[Genry_05]

Вполне логично и это плохо. Смотрите такой момент. возьмите не фибо, а произвольные уровни. Уверен на 100%- никак не повлияет на ваше качество торговли. Так же экстримум, какой вы взяли на Н1 или D1? или W1 или М5? Если ответ и тот и тот- вы торгуете по ситуации и это хорошо. Тогда откиньте все хай лой. посмотрите куда идёт цена туда торгуйте. Главное откуда посмотреть куда она идёт. Если посмотреть с D1 то у вас больше шансовчем смотреть с М5 ведь тут работает жадность..... Индикаторы не покажут никогда будущего. только прошлое. И это снова плохо. На кой фиг вам то что было?

Коллега, я с 10 года на рынке и программист по специальности. Мне даже сложно назвать сколько всего написано за это время. И каких только уровней и кластеров уровней не опробовано.
Свой собственный подход я создал и дополняю его по мере необходимости.
Но обосновывать его или детально обсуждать смысла не вижу, сами понимаете -все мы индивидуальны
ЗЫ.

Генри. смотрите. что может быть проще, берем ближе к линии и солим покупаем.... По ценам что дают\не дают видим глобальную картину. отметил квадратиками. Вдоль линии получается что лучшие предложения. Но чтоб от темы не отходить вот эту наглядную информацию мы ведь и не видим.... Тут нужна математика. Пока я пользую Демарка чтоб видеть эти предложения по цене.

Да, вот такая разметка мне близка и понятна!
-----------
К примеру, простой подход для нахождения уровней:
берем веер МА и в точке от которой веер раскрывается - рисуем горизонтальную линию - уровень.
Подбирая периоды МА, можно разметить уровни с разных ТФ на одном рабочем ТФ.

А эта разметка по предыдущему индикатору Алексея

Добавил последний вариант индикатора поверх AO

А теперь добавим ближайшие уровни где раскрывался веер МА.

Теперь можно опуститься с Д1 пониже и спокойно торговать....

 

[Axis]

Последнее что мне хочется обсуждать это размер пипсов. Если знаете что такое смешная, открытый интерес. реальные объёмы чёрные объёмы то примерно можете предполжить год с какого я торгую. Какие только я проекты не прошёл от *** до .... текущих дней. сколько разработок за моими плечами... да ну о чём я. Флуд. Тут математика. Математика может копить историю и отражать ее в виде правильных цен. Нам дано одно- цена. Это математическая единица. Автор темы очень хорошо дал понять- дайте данные и он перевернёт мир. вот я всего лишь дал данные исходя из опыта. Это то что есть выгодное предложение цены и невыгодное. За почти 20 лет торговли я другого не нашёл. И подход, к форекс это два киоска в одном купил в другом продал. То есть расстояние максимально короткое. Это не место для инвеста. А если вы торгуете индикаторами и Фибоначчи, ну что тут сказать.... Получается -это очень хорошо. Но дело не в индикаторах и не в Фибоначчи, дело в вас.

 

[Genry_05]

Получается -это очень хорошо. Но дело не в индикаторах и не в Фибоначчи, дело в вас.

Отлично сказано! Именно та мысль, и те слова которые я хотел сказать Вам

Из области вангования Однажды я беседовал с женщиной-астрологом.
Чтобы сделать беседу предметной, она спросила мои данные, построила гороскоп и, заглянув в него, начала рассказ обо мне. Я ее послушал, удивился, как с короткого взгляда она так много узнала. Она мне ответила: на самом деле она экстрасенс, но ее способности видеть другого человека как сенса открываются, когда она видит его гороскоп.
Наверно фибо (и мульти CCI) мой тумблер включить трейдера

Нам дано одно- цена.

И еще ось времени, а это тоже значимая составляющая графика

 

[Axis]

Есть ещё одна тенденция. По личным наблюдениям конечно. Как только рынок даёт цену лучше чем среднеститистическая, следует незамедлительный выкуп этой цены. И тут напрашивается другой вопрос, это следствие намеренного/направленного движения или это разворот, вот именно по этому я не верю в какие либо модели разворота. Разворот происходит когда рынок как бы насыщается и лушее предложение на покупку превращается в худшее предложение на продажу. отметил кружками. Например, есть средняя лучшей цены, потом происходит отклонение от этой средней(Пробой линии на рисунке) С одной стороны это лучшее предложение для цены по тренду линии, но с другой точка разворота. И тут тоже может помочь математика. Есть явное оклонение. Будет ли предложение цены против тренда или нет в конце видно, на последнем кружке. цена пробиваетуровень но не дает лучше цену чем предыдущий бар на продажу.

 

[Axis]

Генри с временем вы правы. Но пока что я не знаю как определить некую сессию. Она не имеет явных признаков, по этому опускаю как единицу. Может как математическую модель это надо выявить первым? Например сперва определить начало сессии, оперируя допус тим прошлым, так как прошлый полив цветов может сказать когда будет следующий? Ну и сколько надо полить.... Если форекс это константа- может сработать.

 

[AlexeNP]

с утра пытался разместить индикатор, да вот всё не до него было... невезучий он какой-то... Первоначально он задумывался как шутка юмора. Не будем говорить, что решение разработчика было сомнительным. А то вдруг у него душа нежная и он обидится. Назовем его решение своеобразным.
Итак, в чем суть индикатора - вспоминаем треугольник Паскаля, вторые разности = price-2*price[i+1]-price[i+2]. Вот результаты этой самой второй разности мы и будем использовать для строительства уровней. В чем сомнительность такого подхода - один и тот же результат можно получить в довольно многих и не похожих случаях.
Как работает индикатор - берем максимум за N баров, цену открытия текущего бара и полагаем, что следующий минимум зависит от них. Ну, а для простоты берем сколько-нибудь наиболее частых результатов по разностям и по ним восстанавливаем уровни.

можно поэкспериментировать с тем, по каким ценам что считать... Но следует помнить, что эти уровни даже не вероятностные - они скорее для психологической устойчивости)
А вот теперь, как из этого примитивного подхода сделать что-то полезное. Сначала нужно убрать первую странность из этого индикатора и работать только с однородными ценами. Раз речь об open, то они должны быть везде. Дальше, не ограничиваемся каким-то заданным периодом, а последовательно строим разности подряд, через один, два и т.д. отсчета. В конце - выводим все результаты как принято у индикаторов объемов - по правому краю. Вот такое воплощение будет смотреться круто.

 

[Axis]

Делал такую штуку. Берем объёмы на М1 за N баров..... Ищем максимальный объём. Принимаем объём как Х. Рисуем уровни по М1 которые на 80% близки к Х. Эти уровни работают вполне. Но есть незадача. Бывают объёмы распределения консолидации и кульминации. Их сложно определить.
Это к слову "А вот теперь, как из этого примитивного подхода сделать что-то полезное. ". добавьте объём.

 

[Axis]

Я ещё раз прочитал что вы написали, и это очень похоже на разработку где то 20** лохматого года, был такой. назывался спидометр вроде. Потом исчез. Суть была в том, что он показывал дельту по хай и лой цены в реал тайме что то вроде за хх тиков было вверх на 0,3% вниз на 5%.- типа short....

 

[AlexeNP]

Я ещё раз прочитал что вы написали, и это очень похоже на разработку где то 20** лохматого года, был такой. назывался спидометр вроде. Потом исчез. Суть была в том, что он показывал дельту по хай и лой цены в реал тайме что то вроде за хх тиков было вверх на 0,3% вниз на 5%.- типа short....

было такое)