Математические основы индикаторов

[AlexeNP]

немного руки дошли, чтобы посмотреть АТР
с усреднением еще не подобрал что лучше подойдет... дело в том, что у распределения значений АТР должен быть большой перекос вправо... но пока попробовал набросать небольшой предсказатель диапазона цены... он работает опираясь на цену открытия и high low предыдущего бара... в общем, нужно еще думать и пробовать варианты, а пока вот
зеленая линия - что было в реальности, красная - прогноз значения high-low
серый уровень - среднее значение по всей истории

 

[AlexeNP]

индикатор с основными классическими оконными функциями, работает до Нового года
Параметры индикатора:

iPeriod – период индикатора. iPeriod > 1
iCenter – индекс отсчета, на котором будет находиться центр оконной функции. По умолчанию этот параметр равен 0 – центр окна совпадает с центром индикатора. При 1 <= iCenter <= iPeriod центр оконной функции будет сдвинут, в результате чего изменятся некоторые характеристики индикатора. На рисунке можно посмотреть, как выбор центра влияет на оконную функцию и отображение индикатора.

ALength – этот параметр позволяет контролировать начальный и конечный отсчеты окна. В некоторых случаях на этих отсчетах оконные функции имеют нулевые значения и тогда соответствующие значения цен не будут обрабатываться индикатором. Включение этого параметра позволяет избежать такой ситуации. Его влияние показано на рисунке.

В некоторых оконных функциях используются дополнительные параметры – ParameterA и ParameterB. Они влияют на весовые коэффициенты окна. Из-за этого меняются характеристики индикатора. В таблице показаны оконные функции, в которых эти параметры используются (прочерк – параметр не используется). Если нет особых указаний, то оба параметра можно изменять в пределах 0 – 255.

Window	ParameterA	ParameterB
Bartlett-Hann	-	-
Bohman	-	-
Connes	-	-
Karre	-	-
Lanczos	-	-
Logistic	-	-
Modified cosine	-	-
Parzen	-	-
Rectangular	-	-
Cauchy	*	-
Cosine	0-1 - Blackman window 2-6 - Blackman-Harris window 7 - Blackman-Nuttall window 8 - Hannah window 9 - Hannah double window 10-11 - Hamming window 12 - Approximated Kaiser-Bessel window 13 - Nuttall window 4-15 - Flat top window	-
Dolph-Chebyshev	*	-
Hann-Poisson	*	-
High smoothing	0-2	-
Kaiser	*	-
Kaiser-Bessel	*	-
Logarithmic	*	-
Planck cone	*	-
Poisson	*	-
Silverman	*	-
Sinusoidal	*	-
Smoothed rectangular	*	-
Stepped	*	-
Triangular	*	-
Tukey	*	-
Approximated Gaussian	*	*
Gauss	*	*
Generalized Gaussian	*	*
Hyperbolic Tangent	*	*
Planck-Bessel	*	*

Распределение весовых коэффициентов оконной функции при заданных параметрах можно оценить с помощью скрипта.
дополнительные параметры скрипта
Histogram width – ширина гистограммы.
Histogram color – цвет гистограммы.
Show duration – продолжительность отображения.
Screenshot – при включении этого параметра в папке Files сохраняется картинка
и пример картинки

 

[AlexeNP]

так-с, пока ветку не закрыли, успею еще один индикатор допихнуть)))
тут не давно один весьма энергичный молодой человек весьма нахваливал Bollinger bands. Ну, ок... Смотрим чего там в этом индикаторе - стандартное отклонение от скользящей средней. Для молодых людей поясняю - скользящая средняя это прямоугольное окно (Rectangular window). И тут возникает пара вопросов - а вы точно сумеете найти устойчивую оценку отклонения при, скажем, 20 отсчетах? а вы точно сумеете найти устойчивую оценку отклонения при 20 отсчетах нестационарного временного ряда? (для молодых людей - эти вопросы - критика).
ну, а нам пока можно попробовать нарисовать полосы более простым и перспективным путем - усилением и ослаблением. Зададим коэффициент усиления индикатора (сам индикатор рассчитывается так же как всегда). Соответственно наблюдаем такую картинку

для пытливых умов, не боящихся экспериментов - коэффициент усиления можно (и нужно) сделать адаптирующимся, тогда еще прикольней будет.
PS если кто-то хочет спросить как это поможет ему заработать - никак

 

[7000]

вся проблема в том , что у каждой пары свой индикатор рабочий .

дело не в том , что индикатор не работает

а в том , что не подобрана его пара

 

[AlexeNP]

вся проблема в том , что у каждой пары свой индикатор рабочий .

дело не в том , что индикатор не работает

а в том , что не подобрана его пара

тут, ты прав... подбор индикатора и параметров в каждом конкретном случае это та еще задачка)
***
от себя добавлю, что оконные функции тоже требуют творческого подхода... к примеру можно использовать смешивание нескольких окон ну с очень разными параметрами... такое творчество может вызвать гнев у специалистов в некоторых областях, но нам пофиг - эмпирический подход рулит...
можно и красивые (а может даже и полезные осцилляторы наклепать)

 

[Naison]

так-с, пока ветку не закрыли, успею еще один индикатор допихнуть)))
тут не давно один весьма энергичный молодой человек весьма нахваливал Bollinger bands. Ну, ок... Смотрим чего там в этом индикаторе - стандартное отклонение от скользящей средней. Для молодых людей поясняю - скользящая средняя это прямоугольное окно (Rectangular window). И тут возникает пара вопросов - а вы точно сумеете найти устойчивую оценку отклонения при, скажем, 20 отсчетах? а вы точно сумеете найти устойчивую оценку отклонения при 20 отсчетах нестационарного временного ряда? (для молодых людей - эти вопросы - критика).
ну, а нам пока можно попробовать нарисовать полосы более простым и перспективным путем - усилением и ослаблением. Зададим коэффициент усиления индикатора (сам индикатор рассчитывается так же как всегда). Соответственно наблюдаем такую картинку
Посмотреть вложение 449766
для пытливых умов, не боящихся экспериментов - коэффициент усиления можно (и нужно) сделать адаптирующимся, тогда еще прикольней будет.
PS если кто-то хочет спросить как это поможет ему заработать - никак

Алексей ,добавь пожалуйста стрелку буфферную ,когда цена касается одну из полос

 

[AlexeNP]

Алексей ,добавь пожалуйста стрелку буфферную ,когда цена касается одну из полос

ну, как-то так наверное...
обрати внимание, что немного изменил работу параметра Gain - при увеличении линии будут прижиматься... всё остальное и так понятно

 

[Naison]

ну, как-то так наверное...

отлично ,только переверни стрелки ,синяя наоборот в сел ,красная в бай)

 

[AlexeNP]

отлично ,только переверни стрелки ,синяя наоборот в сел ,красная в бай)

в параметрах индикатора - CodeUp?,CodeDn - код стрелок, а на вкладке цвета - размер и цвет

 

[AlexeNP]

сегодня поговорим о трейдерах... среди трейдеров встречаются довольно прелюбопытные экземпляры, которые считают что увидев некоторое количество картинок я должен все понять и дальше идет как по маслу... нет, моего воображения не хватает, чтобы постичь всю глубину, широту и высоту ваших стратегических замыслов... Хорошо, если к картинке прикладывается и какой-то текст, который позволит мне держать свою фантазию в строго определенных рамках)
ну, так как я описания не дождался, а хотелки (надеюсь) понял правильно, то вот индикатор на порядковой статистике (которую мы тут уже рассматривали)...
если сигналов мало, то попробуйте сократить количество баров, увеличить горизонт прогноза, поиграть с параметром Signal
PS значки МТ5 в Win 11 такие сиротинушки)))

 

[AlexeNP]

Надысь попросили меня насчет точки безубытка чего-нибудь сотворить. Все было бы хорошо, если позиции были бы открыты в одну сторону. Но некоторые трейдеры люди отчаянные и открываются во все стороны разом. Тогда речь должна идти о точке минимального убытка. Ну, а раз дело сложилось так, то придется нам вспомнить о производных.

Решаем задачу методом мин. квадратов в самом общем виде примерно так

что ж решение довольно симпатишное, но нужно еще предусмотреть ситуацию, когда сумма лотов Buy и Sell равны. В этом случае можно рассчитывать взвешенную среднюю от цен открытия.
Ну, и результат с учетом комиссий и свопов
à propos: иногда стоит задача типа - закрыть самый убыточный ордер... с точки зрения производных нужно закрывать тот ордер, после закрытия которого точка минимального убытка будет ближе всего к средневзвешенному значению цен открытия

 

[Genry_05]

сегодня предлагаю поговорить об RSI...
....
для улучшения внешнего вида индикатора можно использовать в качестве коэффициентов не гармонический ряд, а гармоническую прогрессию, тогда память у индикатора станет более гибкой, а линия - сглаженной... кроме того, тут у нас используется только первая производная (точнее - разность) цены, а вполне возможно использовать и вторую и третью разность

Alex, спасибо!
Интересный вариант RSI получился

 

[AlexeNP]

Осенью людей иногда посещают довольно оригинальные мысли... Ну, и мы тоже не будем отставать и поговорим о лесном пожаре. Лет несколько назад последовательность A229037 была признана одной из самых красивых, а выглядит она примерно так.



Ну, и чего нам такую красоту-то забрасывать? сделаем на ее основе простенький индикатор, хотя сама последовательность располагает к довольно сложным решениям, но на них еще деньги нужно найти .

 

[panand]

Осенью людей иногда посещают довольно оригинальные мысли... Ну, и мы тоже не будем отставать и поговорим о лесном пожаре. Лет несколько назад последовательность A229037 была признана одной из самых красивых, а выглядит она примерно так.

Посмотреть вложение 452367

Ну, и чего нам такую красоту-то забрасывать? сделаем на ее основе простенький индикатор, хотя сама последовательность располагает к довольно сложным решениям, но на них еще деньги нужно найти .

Посмотреть вложение 452369

Алекс привет!
Картинка A229037 зачётная.
Знаешь что напоминает?
остров Пасхи(исправил), истуканы моаи.
может их ряд и намекает на A229037,тогда ты близок к разгадке.)))
Извини,другого ракурса не было

 

[Surem]

Алекс привет!
Картинка A229037 зачётная.
Знаешь что напоминает?
остров Пасха, истуканы моаи.
может их ряд и намекает на A229037,тогда ты близок к разгадке.)))
Извини,другого ракурса не было

Посмотреть вложение 452483

Не Пасха а Пасхи или по старинному Рапануи.

 

[AlexeNP]

ну, раз пошла такая пьянка, то сегодня поговорим о пословицах. Англичанам приписывается что-то вроде - "раз курит как утка, пьет как утка и матерится как утка, то это утка и есть"... ну, или как-то так...
Не знаю как насчет уток, но для индикаторов это правило не работает. Можно сделать индикаторы с одинаковой шумовой полосой, одинаковым подавлением шума, одинаковыми задержкой и фазой, но это будут два разных индикатора. Правда, такой фокус возможен только с осцилляторами. Для этого их коэффициенты должны быть симметричны. Как пример: у первого индикатора 1, 2, 3, 3, 2, 1, а у второго 1, 2, 3, -3, -2, -1.
В результате получаем примерно такое


в индикаторе вводите коэффициенты - это будет первая половина ряда, вторую половину индикатор рассчитает сам. Можно вводить как положительные, так и отрицательные числа. Главное, чтобы их сумма не была равна нулю.

 

[AlexeNP]

так, яйца были, Пасха была... или Рапуная какая-то... эти темы сегодня затрагивать не будем, а поговорим об... RSI. Но так как оно уже было, назовем его как-нибудь типа - несогласием в распределении

итак, индикатор легко чует тренды вниз, но не фига не может отличить флет от тренда вверх - назовем это его милой особенностью... Использование индикатора - определить уровень при достижении которого тренд вниз сменится на противоположный, а также можно поискать какие-то циклы...



к чему это всё было... для решения задачи, есть много всяких разных штучек... и если вы хотите решить свою задачу хорошо, то было бы неплохо иметь представление об этих самых штучках

 

[AlexeNP]

сейчас небольшая заметка, не про индикаторы, но за них...
положим, у вас есть три индикатора которые дают сигналы Buy и Sell с частотой, ну скажем, один сигнал на два бара. Тогда все три сигнала будут совпадать в среднем один раз на восемь баров. Но, речь сейчас не об этом...
Сейчас поговорим о Византии. Вы тогда еще не родились, но я вам про это расскажу. Представьте, Византию осаждают враги, и вот утром византийские силы самообладания могут дать отпор противнику, но только если они выступят согласованно. Однако, есть такое подозрение, что среди византийских генералов есть предательский шпион, который может и соврать. Как вы думаете, что начинают делать в этой ситуации византийские генералы? Правильно - они начинают изучать теорию игр. Прикиньте, Византия вот-вот падет, а ейные генералы в игрушки играют.
Небольшое отступление: мы живем в дискретном мире, который требует от нас дискретных же действий: типа - открыть сделку или нет, сделка buy или sell и т.п.
Так вот, генералы поиграли в игрушки и пришли к выводу - если допустимо N ложных сигналов, то для принятия верного решения нужно 3*N+1 источников... подробнее посмотрите задачу о византийских генералах.
То есть, вернувшись из Византии в Forex мы должны признать, что количество индикаторов должно быть 3*N+1. Только тогда можно надеяться на крутизну и правильность сигналов. И, помните, о дискретности нашего мира. ну, и о дискретности выбора

 

[Iryna78]

сейчас небольшая заметка, не про индикаторы, но за них...
положим, у вас есть три индикатора которые дают сигналы Buy и Sell с частотой, ну скажем, один сигнал на два бара. Тогда все три сигнала будут совпадать в среднем один раз на восемь баров. Но, речь сейчас не об этом...
Сейчас поговорим о Византии. Вы тогда еще не родились, но я вам про это расскажу. Представьте, Византию осаждают враги, и вот утром византийские силы самообладания могут дать отпор противнику, но только если они выступят согласованно. Однако, есть такое подозрение, что среди византийских генералов есть предательский шпион, который может и соврать. Как вы думаете, что начинают делать в этой ситуации византийские генералы? Правильно - они начинают изучать теорию игр. Прикиньте, Византия вот-вот падет, а ейные генералы в игрушки играют.
Небольшое отступление: мы живем в дискретном мире, который требует от нас дискретных же действий: типа - открыть сделку или нет, сделка buy или sell и т.п.
Так вот, генералы поиграли в игрушки и пришли к выводу - если допустимо N ложных сигналов, то для принятия верного решения нужно 3*N+1 источников... подробнее посмотрите задачу о византийских генералах.
То есть, вернувшись из Византии в Forex мы должны признать, что количество индикаторов должно быть 3*N+1. Только тогда можно надеяться на крутизну и правильность сигналов. И, помните, о дискретности нашего мира. ну, и о дискретности выбора
Посмотреть вложение 452670

Алексей, не останавливайтесь! Зачиталась... Ждем новые изыскания!

 

[IRIP]

Думать, что рыночный график реализуется только потому, что время идет вперед, это как думать, что автомобиль едет от времени, а не потому, что водитель давит на газ. И тогда придется как-то объяснить ситуацию, почему время идет, а автомобиль может при этом сколько угодно стоять на месте. Тиковые объемы не годятся, это правда, но есть фьючерсные.

стоящий автомобиль, тоже едет - во-времени
посмотрите на брошенные вдоль дорог автомобили... вокруг них, меняется все - люди, дома, города - и они движутся во времени, вместе со всеми
и водитель не давит на газ .....

это и называется - стабильность =)