# Математические основы индикаторов Раздел: Индикаторы форекс Автор темы: AlexeNP Создана: 2021-03-24 12:10 Ответов: 1142 | Просмотров: 273765 Страница 13 из 58 Источник: https://forexsystemru.com/threads/89867/page-13 --- ## AlexeNP — 2021-09-10 22:27 немного руки дошли, чтобы посмотреть АТР с усреднением еще не подобрал что лучше подойдет... дело в том, что у распределения значений АТР должен быть большой перекос вправо... но пока попробовал набросать небольшой предсказатель диапазона цены... он работает опираясь на цену открытия и high low предыдущего бара... в общем, нужно еще думать и пробовать варианты, а пока вот зеленая линия - что было в реальности, красная - прогноз значения high-low серый уровень - среднее значение по всей истории ## AlexeNP — 2021-09-22 22:27 индикатор с основными классическими оконными функциями, работает до Нового года;) Параметры индикатора: iPeriod – период индикатора. iPeriod > 1 iCenter – индекс отсчета, на котором будет находиться центр оконной функции. По умолчанию этот параметр равен 0 – центр окна совпадает с центром индикатора. При 1 <= iCenter <= iPeriod центр оконной функции будет сдвинут, в результате чего изменятся некоторые характеристики индикатора. На рисунке можно посмотреть, как выбор центра влияет на оконную функцию и отображение индикатора. ALength – этот параметр позволяет контролировать начальный и конечный отсчеты окна. В некоторых случаях на этих отсчетах оконные функции имеют нулевые значения и тогда соответствующие значения цен не будут обрабатываться индикатором. Включение этого параметра позволяет избежать такой ситуации. Его влияние показано на рисунке. В некоторых оконных функциях используются дополнительные параметры – ParameterA и ParameterB. Они влияют на весовые коэффициенты окна. Из-за этого меняются характеристики индикатора. В таблице показаны оконные функции, в которых эти параметры используются (прочерк – параметр не используется). Если нет особых указаний, то оба параметра можно изменять в пределах 0 – 255. Window ParameterA ParameterB Bartlett-Hann - - Bohman - - Connes - - Karre - - Lanczos - - Logistic - - Modified cosine - - Parzen - - Rectangular - - Cauchy * - Cosine 0-1 - Blackman window 2-6 - Blackman-Harris window 7 - Blackman-Nuttall window 8 - Hannah window 9 - Hannah double window 10-11 - Hamming window 12 - Approximated Kaiser-Bessel window 13 - Nuttall window 4-15 - Flat top window - Dolph-Chebyshev * - Hann-Poisson * - High smoothing 0-2 - Kaiser * - Kaiser-Bessel * - Logarithmic * - Planck cone * - Poisson * - Silverman * - Sinusoidal * - Smoothed rectangular * - Stepped * - Triangular * - Tukey * - Approximated Gaussian * * Gauss * * Generalized Gaussian * * Hyperbolic Tangent * * Planck-Bessel * * Распределение весовых коэффициентов оконной функции при заданных параметрах можно оценить с помощью скрипта. дополнительные параметры скрипта Histogram width – ширина гистограммы. Histogram color – цвет гистограммы. Show duration – продолжительность отображения. Screenshot – при включении этого параметра в папке Files сохраняется картинка и пример картинки ## AlexeNP — 2021-09-23 01:59 так-с, пока ветку не закрыли, успею еще один индикатор допихнуть))) тут не давно один весьма энергичный молодой человек весьма нахваливал Bollinger bands. Ну, ок... Смотрим чего там в этом индикаторе - стандартное отклонение от скользящей средней. Для молодых людей поясняю - скользящая средняя это прямоугольное окно (Rectangular window). И тут возникает пара вопросов - а вы точно сумеете найти устойчивую оценку отклонения при, скажем, 20 отсчетах? а вы точно сумеете найти устойчивую оценку отклонения при 20 отсчетах нестационарного временного ряда? (для молодых людей - эти вопросы - критика). ну, а нам пока можно попробовать нарисовать полосы более простым и перспективным путем - усилением и ослаблением. Зададим коэффициент усиления индикатора (сам индикатор рассчитывается так же как всегда). Соответственно наблюдаем такую картинку для пытливых умов, не боящихся экспериментов - коэффициент усиления можно (и нужно) сделать адаптирующимся, тогда еще прикольней будет. PS если кто-то хочет спросить как это поможет ему заработать - никак ## 7000 — 2021-09-23 07:07 вся проблема в том , что у каждой пары свой индикатор рабочий . дело не в том , что индикатор не работает а в том , что не подобрана его пара ## AlexeNP — 2021-09-24 15:40 > Цитата (BST80): > вся проблема в том , что у каждой пары свой индикатор рабочий . > > дело не в том , что индикатор не работает > > а в том , что не подобрана его пара тут, ты прав... подбор индикатора и параметров в каждом конкретном случае это та еще задачка) *** от себя добавлю, что оконные функции тоже требуют творческого подхода... к примеру можно использовать смешивание нескольких окон ну с очень разными параметрами... такое творчество может вызвать гнев у специалистов в некоторых областях, но нам пофиг - эмпирический подход рулит... можно и красивые (а может даже и полезные осцилляторы наклепать) ## Naison — 2021-09-25 18:36 > Цитата (AlexeNP): > так-с, пока ветку не закрыли, успею еще один индикатор допихнуть))) > тут не давно один весьма энергичный молодой человек весьма нахваливал Bollinger bands. Ну, ок... Смотрим чего там в этом индикаторе - стандартное отклонение от скользящей средней. Для молодых людей поясняю - скользящая средняя это прямоугольное окно (Rectangular window). И тут возникает пара вопросов - а вы точно сумеете найти устойчивую оценку отклонения при, скажем, 20 отсчетах? а вы точно сумеете найти устойчивую оценку отклонения при 20 отсчетах нестационарного временного ряда? (для молодых людей - эти вопросы - критика). > ну, а нам пока можно попробовать нарисовать полосы более простым и перспективным путем - усилением и ослаблением. Зададим коэффициент усиления индикатора (сам индикатор рассчитывается так же как всегда). Соответственно наблюдаем такую картинку > > для пытливых умов, не боящихся экспериментов - коэффициент усиления можно (и нужно) сделать адаптирующимся, тогда еще прикольней будет. > PS если кто-то хочет спросить как это поможет ему заработать - никак Алексей ,добавь пожалуйста стрелку буфферную ,когда цена касается одну из полос ## AlexeNP — 2021-09-25 18:57 > Цитата (Naison): > Алексей ,добавь пожалуйста стрелку буфферную ,когда цена касается одну из полос ну, как-то так наверное... обрати внимание, что немного изменил работу параметра Gain - при увеличении линии будут прижиматься... всё остальное и так понятно ## Naison — 2021-09-25 19:07 > Цитата (AlexeNP): > ну, как-то так наверное... отлично ,только переверни стрелки ,синяя наоборот в сел ,красная в бай) ## AlexeNP — 2021-09-25 19:12 > Цитата (Naison): > отлично ,только переверни стрелки ,синяя наоборот в сел ,красная в бай) в параметрах индикатора - CodeUp?,CodeDn - код стрелок, а на вкладке цвета - размер и цвет ## AlexeNP — 2021-10-10 16:03 сегодня поговорим о трейдерах... среди трейдеров встречаются довольно прелюбопытные экземпляры, которые считают что увидев некоторое количество картинок я должен все понять и дальше идет как по маслу... нет, моего воображения не хватает, чтобы постичь всю глубину, широту и высоту ваших стратегических замыслов... Хорошо, если к картинке прикладывается и какой-то текст, который позволит мне держать свою фантазию в строго определенных рамках) ну, так как я описания не дождался, а хотелки (надеюсь) понял правильно, то вот индикатор на порядковой статистике (которую мы тут уже рассматривали)... если сигналов мало, то попробуйте сократить количество баров, увеличить горизонт прогноза, поиграть с параметром Signal PS значки МТ5 в Win 11 такие сиротинушки))) ## AlexeNP — 2021-10-18 16:22 Надысь попросили меня насчет точки безубытка чего-нибудь сотворить. Все было бы хорошо, если позиции были бы открыты в одну сторону. Но некоторые трейдеры люди отчаянные и открываются во все стороны разом. Тогда речь должна идти о точке минимального убытка. Ну, а раз дело сложилось так, то придется нам вспомнить о производных. Решаем задачу методом мин. квадратов в самом общем виде примерно так что ж решение довольно симпатишное, но нужно еще предусмотреть ситуацию, когда сумма лотов Buy и Sell равны. В этом случае можно рассчитывать взвешенную среднюю от цен открытия. Ну, и результат с учетом комиссий и свопов à propos: иногда стоит задача типа - закрыть самый убыточный ордер... с точки зрения производных нужно закрывать тот ордер, после закрытия которого точка минимального убытка будет ближе всего к средневзвешенному значению цен открытия ## Genry_05 — 2021-10-18 22:13 > Цитата (AlexeNP): > сегодня предлагаю поговорить об RSI... > .... > для улучшения внешнего вида индикатора можно использовать в качестве коэффициентов не гармонический ряд, а гармоническую прогрессию, тогда память у индикатора станет более гибкой, а линия - сглаженной... кроме того, тут у нас используется только первая производная (точнее - разность) цены, а вполне возможно использовать и вторую и третью разность Alex, спасибо! Интересный вариант RSI получился :) ## AlexeNP — 2021-10-20 18:34 Осенью людей иногда посещают довольно оригинальные мысли... Ну, и мы тоже не будем отставать и поговорим о лесном пожаре. Лет несколько назад последовательность A229037 была признана одной из самых красивых, а выглядит она примерно так. Ну, и чего нам такую красоту-то забрасывать? сделаем на ее основе простенький индикатор, хотя сама последовательность располагает к довольно сложным решениям, но на них еще деньги нужно найти ;). ## panand — 2021-10-21 17:32 > Цитата (AlexeNP): > Осенью людей иногда посещают довольно оригинальные мысли... Ну, и мы тоже не будем отставать и поговорим о лесном пожаре. Лет несколько назад последовательность A229037 была признана одной из самых красивых, а выглядит она примерно так. > > > > Ну, и чего нам такую красоту-то забрасывать? сделаем на ее основе простенький индикатор, хотя сама последовательность располагает к довольно сложным решениям, но на них еще деньги нужно найти ;). Алекс привет! Картинка A229037 зачётная. Знаешь что напоминает? остров Пасхи(исправил), истуканы моаи. может их ряд и намекает на A229037,тогда ты близок к разгадке.))) Извини,другого ракурса не было ;) ## Surem — 2021-10-21 17:35 > Цитата (panand): > Алекс привет! > Картинка A229037 зачётная. > Знаешь что напоминает? > остров Пасха, истуканы моаи. > может их ряд и намекает на A229037,тогда ты близок к разгадке.))) > Извини,другого ракурса не было ;) Не Пасха а Пасхи или по старинному Рапануи. ## AlexeNP — 2021-10-21 20:53 ну, раз пошла такая пьянка, то сегодня поговорим о пословицах. Англичанам приписывается что-то вроде - "раз курит как утка, пьет как утка и матерится как утка, то это утка и есть"... ну, или как-то так... Не знаю как насчет уток, но для индикаторов это правило не работает. Можно сделать индикаторы с одинаковой шумовой полосой, одинаковым подавлением шума, одинаковыми задержкой и фазой, но это будут два разных индикатора. Правда, такой фокус возможен только с осцилляторами. Для этого их коэффициенты должны быть симметричны. Как пример: у первого индикатора 1, 2, 3, 3, 2, 1, а у второго 1, 2, 3, -3, -2, -1. В результате получаем примерно такое в индикаторе вводите коэффициенты - это будет первая половина ряда, вторую половину индикатор рассчитает сам. Можно вводить как положительные, так и отрицательные числа. Главное, чтобы их сумма не была равна нулю. ## AlexeNP — 2021-10-23 23:12 так, яйца были, Пасха была... или Рапуная какая-то... эти темы сегодня затрагивать не будем, а поговорим об... RSI. Но так как оно уже было, назовем его как-нибудь типа - несогласием в распределении итак, индикатор легко чует тренды вниз, но не фига не может отличить флет от тренда вверх - назовем это его милой особенностью... Использование индикатора - определить уровень при достижении которого тренд вниз сменится на противоположный, а также можно поискать какие-то циклы... к чему это всё было... для решения задачи, есть много всяких разных штучек... и если вы хотите решить свою задачу хорошо, то было бы неплохо иметь представление об этих самых штучках ## AlexeNP — 2021-10-24 15:52 сейчас небольшая заметка, не про индикаторы, но за них... положим, у вас есть три индикатора которые дают сигналы Buy и Sell с частотой, ну скажем, один сигнал на два бара. Тогда все три сигнала будут совпадать в среднем один раз на восемь баров. Но, речь сейчас не об этом... Сейчас поговорим о Византии. Вы тогда еще не родились, но я вам про это расскажу. Представьте, Византию осаждают враги, и вот утром византийские силы самообладания могут дать отпор противнику, но только если они выступят согласованно. Однако, есть такое подозрение, что среди византийских генералов есть предательский шпион, который может и соврать. Как вы думаете, что начинают делать в этой ситуации византийские генералы? Правильно - они начинают изучать теорию игр. Прикиньте, Византия вот-вот падет, а ейные генералы в игрушки играют. Небольшое отступление: мы живем в дискретном мире, который требует от нас дискретных же действий: типа - открыть сделку или нет, сделка buy или sell и т.п. Так вот, генералы поиграли в игрушки и пришли к выводу - если допустимо N ложных сигналов, то для принятия верного решения нужно 3*N+1 источников... подробнее посмотрите задачу о византийских генералах. То есть, вернувшись из Византии в Forex мы должны признать, что количество индикаторов должно быть 3*N+1. Только тогда можно надеяться на крутизну и правильность сигналов. И, помните, о дискретности нашего мира. ну, и о дискретности выбора ## Iryna78 — 2021-10-24 18:10 > Цитата (AlexeNP): > сейчас небольшая заметка, не про индикаторы, но за них... > положим, у вас есть три индикатора которые дают сигналы Buy и Sell с частотой, ну скажем, один сигнал на два бара. Тогда все три сигнала будут совпадать в среднем один раз на восемь баров. Но, речь сейчас не об этом... > Сейчас поговорим о Византии. Вы тогда еще не родились, но я вам про это расскажу. Представьте, Византию осаждают враги, и вот утром византийские силы самообладания могут дать отпор противнику, но только если они выступят согласованно. Однако, есть такое подозрение, что среди византийских генералов есть предательский шпион, который может и соврать. Как вы думаете, что начинают делать в этой ситуации византийские генералы? Правильно - они начинают изучать теорию игр. Прикиньте, Византия вот-вот падет, а ейные генералы в игрушки играют. > Небольшое отступление: мы живем в дискретном мире, который требует от нас дискретных же действий: типа - открыть сделку или нет, сделка buy или sell и т.п. > Так вот, генералы поиграли в игрушки и пришли к выводу - если допустимо N ложных сигналов, то для принятия верного решения нужно 3*N+1 источников... подробнее посмотрите задачу о византийских генералах. > То есть, вернувшись из Византии в Forex мы должны признать, что количество индикаторов должно быть 3*N+1. Только тогда можно надеяться на крутизну и правильность сигналов. И, помните, о дискретности нашего мира. ну, и о дискретности выбора Алексей, не останавливайтесь! Зачиталась... Ждем новые изыскания! ## IRIP — 2021-10-26 12:03 > Цитата (vladavd): > Думать, что рыночный график реализуется только потому, что время идет вперед, это как думать, что автомобиль едет от времени, а не потому, что водитель давит на газ. И тогда придется как-то объяснить ситуацию, почему время идет, а автомобиль может при этом сколько угодно стоять на месте. Тиковые объемы не годятся, это правда, но есть фьючерсные. стоящий автомобиль, тоже едет - во-времени посмотрите на брошенные вдоль дорог автомобили... вокруг них, меняется все - люди, дома, города - и они движутся во времени, вместе со всеми и водитель не давит на газ ..... это и называется - стабильность =) --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/89867/page-14