Математические основы индикаторов

[oddron]

Два теста, один на основе данных до 80-года,

Математика всё-таки точная наука. Но есть девиации, как не крути))) За расширенный анализ отдельное спасибо)))

 

[kpll]

как-то лучшие умы человечества озаботились вопросом: что было раньше - курица или яйцо? Наконец, в прошлом тысячелетии, другие пытливые умы смели найти ответ... Называется это просто - тест причинности по Грейнджеру... Суть его в том, что с помощью нехитрых расчетов можно установить взаимосвязь между событиями типа - событие А предшествует событию Б...
На этом тесте можно построить дофига разных штучек, сегодня такой простой индикатор будет...

Посмотреть вложение 445805

Для дивергентов его можно использовать как есть... А вот тем, кого тема причинности по Грейнджеру заинтересовала, придется валютные пары подбирать... причем не только сами пары, но и порядок их следования... скажем связка EURUSD - GBPUSD может не работать, а вот наоборот запросто

А можеье сделать этот индикатор мультитафмфреймовым? Очень бы интересно посмотреть, как показывает индикатор не только относительно пары, но и таймфрейма.

 

[AlexeNP]

А можеье сделать этот индикатор мультитафмфреймовым? Очень бы интересно посмотреть, как показывает индикатор не только относительно пары, но и таймфрейма.

а смысл?

 

[AlexeNP]

хотел я конечно проигнорировать некоторые замечания весьма энергичного молодого человека, но... какашки-то всё равно кипят)
ок, математическое ожидание наше всё...
полная херня... все (слово все нужно вообще-то писать капсом и готикой) математические модели служат для описания реальности, характеристики ее, но не наоборот... математическое ожидание всего лишь одна из описательных характеристик процесса... при этом не самая важная и не всегда точная... к примеру, кто из вас не слышал, что простая скользящая средняя есть мат. ожидание? а хотите поспорить на 1 (прописью - один) рубль и каждому из вас я готов доказать, что простая скользящая средняя это всего лишь среднее арифметическое?
впрочем, у меня есть тема поинтересней... итак, я предлагаю прямо сейчас сыграть в игру с бесконечным математическим ожиданием... числа Конвея - мелочь по сравнению с твоим выигрышем в этой игре.
Одно маленькое неудобство - нужно сделать небольшой взнос для участия в этой игре... с вас я возьму всего 100 баксов...
не, так про меня начнут думать что я жадный... 50 баксов с вас...
не, про меня будут думать, что я скупой... ок, 25 баксов...
ладно, уговорили - 5 баксов вход...
ну, а теперь начинаем эту замечательную игру... на самом деле не начнем, эта игра описана считай уже 300 лет тому назад, вы тогда маленькие были и не помните, но я вам расскажу - эта игра описана в Санкт-Петербургский парадоксе... самое интересное - справедливая цена в игре с бесконечным мат.ожиданием равна 2 баксам)

маленький PS... впредь, лучше такое пишите

 

[AlexeNP]

давайте сегодня поговорим о рисующих индикаторах...
итак, индикатор рисует не просто на нулевом баре, но на всем своем периоде... казалось бы, а зачем такое? ответ - с его помощью можно вычислить самый важный момент в истории, который влияет на то что сейчас...



там, где зубчики большие - чего-то важное...

 

[redneedle]

там, где зубчики большие - чего-то важное...

а что считать важным?

 

[AlexeNP]

а что считать важным?

ну... тут я даже не знаю с чего начать,
в данном случае - вот этот индикатор нарисовал какое-то своё ... поменялась цена - он новое переписал (запусти в тестере) и вот те зубчики, которые сейчас больше всего отклоняются от среднего - в тех ценах есть что-то влияющее на цену сейчас

 

[redneedle]

ну... тут я даже не знаю с чего начать,
в данном случае - вот этот индикатор нарисовал какое-то своё ... поменялась цена - он новое переписал (запусти в тестере) и вот те зубчики, которые сейчас больше всего отклоняются от среднего - в тех ценах есть что-то влияющее на цену сейчас

мне прогер подобный делал индюк
но там точки были и тоже по высоте разнились, даже дивергенцию рисовал , но магия статистики все равно все уравнивала на 50/50
тут важно какой принцип прогер ставит во главу всего и что отслеживает

 

[juror]

ну... тут я даже не знаю с чего начать,

Алекс, а вы пробовали рассчитать по своему исторические котировки, может у вас получится лучше Мамаева. Все раньше опирались на мат тематику.

 

[AlexeNP]

Алекс, а вы пробовали рассчитать по своему исторические котировки, может у вас получится лучше Мамаева. Все раньше опирались на мат тематику.

у меня вопрос по картинке - почему так много недельных уровней?

 

[IRIP]

Алекс, а вы пробовали рассчитать по своему исторические котировки

исторические котировки дальше пары месяцев (в лучшем случае)
(НЕ) работают

если и брать индикатор - то такой, который может работать здесь и сейчас -
ему нужна:

Цена
- откр., закр., хай, лой

на промежутке от М1 до МН1

=======================
простейшее "среднее" -

Точка пивот — это точка в которой медвежье настроение рынка сменяется на бычье.
Точка Pivot рассчитывается по формуле: Pivot=(High+Low+Close)/3
High — максимум вчерашнего дня;
Low — минимум вчерашнего дня;
Close — цена закрытия вчерашнего дня.

После расчета Рivot можно рассчитать уровни сопротивления и поддержки по следующим формулам:
R1=2Pivot — Low
S1=2Pivot — High
R2=Pivot + (R1 — S1)
S2=Pivot — (R1-S1)
R3=High + 2*(Pivot — Low)
S3=Low — 2*(High — Pivot)
R1,R2,R3 — уровни сопротивления;
S1,S2,S3 — уровни поддержки


================================

тогда получаем хоть какую-то ясность -
например, видим:

- день
- неделю
- месяц

и где цена находится сейчас по отношению недельной, дневной и месячной "свечи".
и уже от этих данных - можно работать -
если знаешь, где сейчас цена

 

[AlexeNP]

Алекс, а вы пробовали рассчитать по своему исторические котировки, может у вас получится лучше Мамаева. Все раньше опирались на мат тематику.

ну, по моему байесовскую оценку использовать гораздо интересней... больше всяких возможностей предоставляется... как пример

 

[Surem]

давайте сегодня поговорим о рисующих индикаторах...
итак, индикатор рисует не просто на нулевом баре, но на всем своем периоде... казалось бы, а зачем такое? ответ - с его помощью можно вычислить самый важный момент в истории, который влияет на то что сейчас...

Посмотреть вложение 446669

там, где зубчики большие - чего-то важное...

Кто ещё не догадался (а это первое что мне пришло в голову), этот индюк в пару будет к https://forexsystemsru.com/threads/matematicheskie-osnovy-indikatorov.89867/post-1701059

 

[andy92563]

ну, по моему байесовскую оценку использовать гораздо интересней... больше всяких возможностей предоставляется... как пример
Посмотреть вложение 446910

просто расставляет уровни на максимум и минимум на указанном периоде. Странный Байес ...

 

[AlexeNP]

просто расставляет уровни на максимум и минимум на указанном периоде. Странный Байес ...

чем же он странный? по мере накопления данных диапазон возможных значений сужается. или он должен расширяться? тогда может не Байес странный а кто-то другой?
если тебя не устраивает то, что опорные уровни подходят к максимуму и минимуму, то ты можешь их вообще не отображать, а пользоваться только отклонениями от них... вот тут - полная свобода для фантазий - можно играть с коэффициентами, можно не извлекать корень и т.д. и т.п...
или нужно, чтобы я сам подбирал все параметры? ну, тогда ты же первый начнешь писать что-то вроде: "этот гад лишает нас радости творчества и поиска новых интересных решений". я конечно смогу вытерпеть поток таких гнусных инсинуаций, но только за деньги... за очень большие деньги

 

[AlexeNP]

сегодня предлагаю поговорить об RSI... в чем его суть - движение цены вверх и вниз обрабатываются отдельно после чего они собираются в одну кучку и выводится итог...
для начала разберем RSI на его источники и составные части: пусть IndU - часть индикатора, обрабатывающая движение цены вверх, а IndD - вниз. Тогда итог будет выражаться формулой:



каждый индикатор, как мы уже забыли, это какие-то коэффициенты умноженные на входные значения... для примера возьмем только 3 последних отсчета, входные значения IndU пусть будут x, а для IndD - y, тогда формула примет вид



здесь, делаем маленькую передышку, чтобы понять что X и Y связаны между собой следующим образом- там где X=1, Y=0... тогда эта формула упростится до


то есть мы получили в общем-то обычный индикатор, только входные параметры у него принимают значения 0 или 1. То есть, по сути RSI считает сколько раз за отчетный период цена шла вверх, а потом выводит это дело в процентах...
ну, теперь можно подключать пытливый ум и шаловливые ручки)
во-первых, входящие значения мы будем отсчитывать от текущей цены - то есть ели текущая цена выше прошлой цены, то тут будет 1
во-вторых, пусть у нас будет знаковая функция, принимающая значения +1, 0, -1
в-третьих, введем весовые коэффициенты, чтобы последние значения были более важными...
в результате получаем такую симпатишную картинку


(à propos для поклонников ИИ и прочей нейросетевой чепухи, с точки зрения банальной эрудиции этот индикатор представляет собой однослойную нейронную сеть)

для улучшения внешнего вида индикатора можно использовать в качестве коэффициентов не гармонический ряд, а гармоническую прогрессию, тогда память у индикатора станет более гибкой, а линия - сглаженной... кроме того, тут у нас используется только первая производная (точнее - разность) цены, а вполне возможно использовать и вторую и третью разность

 

[IRIP]

Предлагаю также поговорить про:

Средний Истинный Диапазон (ATR) определенного актива - это показатель исторической
волатильности, который принимает среднее значение прошлых Истинных Диапазонов.
Истинный диапазон актива может быть определен таким образом:



Значение ATR и TR позволяют нам понимать историческую волатильность; когда мы будем
сравнивать эти значения в разных временных периодах, мы можем ощутить, как
волатильность актива менялась от времени к времени. Используя ATR, как индикатор
волатильность мы можем понимать какие торговые возможности есть у данного актива, и
какой риск нам потребуется взять.

 

[AlexeNP]

не так давно мне говорят: ты знаешь что такое числа Фибоначчи? ну, посмотрел я чё это такое... оказывается, там кролики теребонькаются...
фу, такой разврат нам не нужен, поэтому сегодня поговорим об обратной константе Фибоначчи. Рассчитывается она достаточно просто - 1 делится на число Фибоначчи и все суммируется в одну кучку:


берем коэффициенты этого ряда, и запихиваем их в индикатор... картинка ничё так... в некоторых ситуациях запросто может подвинуть ЕМА


но на этом останавливаться не будем. Дело в том, что сумма ряда сходится, а значит его частичные суммы можно использовать для построения уровней... ну, например как-то так

 

[IRIP]

для построения уровней... ну, например

а что значит параметр "период" = 24?

 

[AlexeNP]

а что значит параметр "период" = 24?

это сколько баров рассматривает для расчета