Математические основы индикаторов

[IRIP]

а упрямоё долб... это

иногда,
сопутствующее... нарушению мозговой активности
когда простейшие алгоритмы

 

[panand]

иногда,
сопутствующее... нарушению мозговой активности
когда простейшие алгоритмы

у него мозговая активность как у вулкана, впечатляет, но убегать надо

 

[Sergey85]

иногда, все из нас, могут ошибаться...

не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Рад видеть тебя!

 

[AlexeNP]

намедни подсунули мне индикатор... пока продирался через дебри весьма оригинальных решений, воплощенных унутри оного индикатора, потерял душевное равновесие и веру в человечество, чтобы их восстановить придется злоупотребить минимум две поллитры...
А оказалось всё просто - обычное степенное сглаживание + небольшая рекурсия... ну, чуть решил немножко расширить это дело...
параметры: Koeff1 - вес значения индикатора на текущем отсчете, Koeff2 - вес индикатора на предыдущем отсчете... допустимые значения от -128 до +127... если при запуске индикатор поругается, значит параметры надо менять...

 

[Vaporesso]

намедни подсунули мне индикатор... пока продирался через дебри весьма оригинальных решений, воплощенных унутри оного индикатора, потерял душевное равновесие и веру в человечество, чтобы их восстановить придется злоупотребить минимум две поллитры...
А оказалось всё просто - обычное степенное сглаживание + небольшая рекурсия... ну, чуть решил немножко расширить это дело...
параметры: Koeff1 - вес значения индикатора на текущем отсчете, Koeff2 - вес индикатора на предыдущем отсчете... допустимые значения от -128 до +127... если при запуске индикатор поругается, значит параметры надо менять...
Посмотреть вложение 444856

Алексей, продолжайте ваши разработки, лично мне интересно ваше направление!

 

[panand]

намедни подсунули мне индикатор... пока продирался через дебри весьма оригинальных решений, воплощенных унутри оного индикатора, потерял душевное равновесие и веру в человечество, чтобы их восстановить придется злоупотребить минимум две поллитры...
А оказалось всё просто - обычное степенное сглаживание + небольшая рекурсия... ну, чуть решил немножко расширить это дело...
параметры: Koeff1 - вес значения индикатора на текущем отсчете, Koeff2 - вес индикатора на предыдущем отсчете... допустимые значения от -128 до +127... если при запуске индикатор поругается, значит параметры надо менять...
Посмотреть вложение 444856

ох,шаман ...
ну хоть седативное есть, после дебатов с cool trader

 

[Bullra]

намедни подсунули мне индикатор... пока продирался через дебри весьма оригинальных решений, воплощенных унутри оного индикатора, потерял душевное равновесие и веру в человечество, чтобы их восстановить придется злоупотребить минимум две поллитры...
А оказалось всё просто - обычное степенное сглаживание + небольшая рекурсия... ну, чуть решил немножко расширить это дело...
параметры: Koeff1 - вес значения индикатора на текущем отсчете, Koeff2 - вес индикатора на предыдущем отсчете... допустимые значения от -128 до +127... если при запуске индикатор поругается, значит параметры надо менять...
Посмотреть вложение 444856

Мне бы хватило и поллитра, чтобы объяснить амиго, что математические основы в трейдинге - это поиск положительного мат ожидания.

 

[AlexeNP]

недавно натолкнулся на порцию жесткой критики - мол, картинки рисуешь хорошие, но жизнь трейдера они нифига не облегчают... я пообещал исправиться... исправляюсь - индикатор показывает среднюю активность в торговле. С его помощью можно определять время когда торговля на рынке ведется более активно.



зеленые пимпочки - средняя активность по истории, красные - активность текущая, светло-зеленые - что можно ожидать в будущем... серая полоска - средний уровень активности за все время
тут есть еще над чем подумать, но более-менее уже можно использовать

 

[Bullra]

недавно натолкнулся на порцию жесткой критики - мол, картинки рисуешь хорошие, но жизнь трейдера они нифига не облегчают... я пообещал исправиться... исправляюсь - индикатор показывает среднюю активность в торговле. С его помощью можно определять время когда торговля на рынке ведется более активно.

Посмотреть вложение 444883

зеленые пимпочки - средняя активность по истории, красные - активность текущая, светло-зеленые - что можно ожидать в будущем... серая полоска - средний уровень активности за все время
тут есть еще над чем подумать, но более-менее уже можно использовать

Вот это да! Средний ход, как не крути, все равно требует вычислений... Но все-таки хочу поинтересоваться: стоит ли выделять особую точку отсчета, используя метод цикличности или хаос таки приводит к порядку?

 

[AlexeNP]

Вот это да! Средний ход, как не крути, все равно требует вычислений... Но все-таки хочу поинтересоваться: стоит ли выделять особую точку отсчета, используя метод цикличности или хаос таки приводит к порядку?

ну, здесь я взял начало недели - таким образом можно выделить эффект дня недели ну и эффект часа то бишь торговые сессии внутри дня... а если точку отсчета не принимать во внимание, то мы получим сглаживающий индикатор с какой-то своей арифметикой

 

[panand]

недавно натолкнулся на порцию жесткой критики - мол, картинки рисуешь хорошие, но жизнь трейдера они нифига не облегчают... я пообещал исправиться... исправляюсь - индикатор показывает среднюю активность в торговле. С его помощью можно определять время когда торговля на рынке ведется более активно.

Посмотреть вложение 444883

зеленые пимпочки - средняя активность по истории, красные - активность текущая, светло-зеленые - что можно ожидать в будущем... серая полоска - средний уровень активности за все время
тут есть еще над чем подумать, но более-менее уже можно использовать

Алекс,если иметь хорошее зрение,то на диверах зелёных пипочках и красных можно видеть будущее движение свечи..., лучше автоматизировать , иначе....
точнее, сила между двумя пипочками 1 и 2 свечи текущего цвета, а там уже сравнивать силу между красными и зелёными, тогда это возможно и предскажет на текущей 0 свече.
ещё не скачал, а картинка уже интересна, заметил тенденцию..... может у кого-то совсем наоборот или сидим в кустах.

 

[panand]

Вот это да! Средний ход, как не крути, все равно требует вычислений... Но все-таки хочу поинтересоваться: стоит ли выделять особую точку отсчета, используя метод цикличности или хаос таки приводит к порядку?

 

[AlexeNP]

Алекс,если иметь хорошее зрение,то на диверах зелёных пипочках и красных можно видеть будущее движение свечи..., лучше автоматизировать , иначе....
точнее, сила между двумя пипочками 1 и 2 свечи текущего цвета, а там уже сравнивать силу между красными и зелёными, тогда это возможно и предскажет на текущей 0 свече.
ещё не скачал, а картинка уже интересна, заметил тенденцию..... может у кого-то совсем наоборот или сидим в кустах.

да я тут еще хочу немного подумать... может получится разделить движение цены вверх и вниз...

 

[kpll]

Алекс, очень интересная у Вас тема. Хотелось бы, чтобы Вы представились - не каждый владеет такими познаниями математики.

 

[Surem]

да я тут еще хочу немного подумать... может получится разделить движение цены вверх и вниз...

Может тебе будет как нибудь интересна идея по которой сейчас пробую строить систему. "Волшебная формула" направление движения цены, сила импульса и волатильность. Возможно что то из этого стоит рассматривать со старших ТФ.

 

[AlexeNP]

так, продолжение торговой активности внутри недели... индикатор прикидывает среднее движение цены вверх и вниз по каждому бару внутри недельного цикла... То есть, нулевой уровень соответствует цене открытия, зеленые пимпочки - медианное значение high и low, красные пимпочки - реальное движение цены на этом баре...

 

[AlexeNP]

почти финальный вариант по торговым сессиям... всё так же - движение цены вверх и вниз (среднее реальное), прогноз + сколько пунктов движение цены отклонилось от среднего... если отрицательное значение, то недобор, если положительное - перебор... в начале недели счетчик сбрасывается

 

[AlexeNP]

как-то лучшие умы человечества озаботились вопросом: что было раньше - курица или яйцо? Наконец, в прошлом тысячелетии, другие пытливые умы смели найти ответ... Называется это просто - тест причинности по Грейнджеру... Суть его в том, что с помощью нехитрых расчетов можно установить взаимосвязь между событиями типа - событие А предшествует событию Б...
На этом тесте можно построить дофига разных штучек, сегодня такой простой индикатор будет...



Для дивергентов его можно использовать как есть... А вот тем, кого тема причинности по Грейнджеру заинтересовала, придется валютные пары подбирать... причем не только сами пары, но и порядок их следования... скажем связка EURUSD - GBPUSD может не работать, а вот наоборот запросто

 

[oddron]

курица или яйцо?

Прикольно! А чем закончилось-то?)))

 

[AlexeNP]

Прикольно! А чем закончилось-то?)))

Два теста, один на основе данных до 80-года, а второй на основе данных с 1980 до 2010 года.
Результаты для первого периода времени (1930-1980):
Сначала проверим, были ли первыми курицы? Для этого строится линейная регрессия выражения:
Яйца = μ + Σα*Яйца[i-1] + Σβ*Курицы[i-1] + ε

Лаг i​	F-statistics​	P-value​	R2​
1​	0.10066​	0.75244​	0.96374​
2​	1.80463​	0.17650​	0.97185​
3​	1.11190​	0.35531​	0.97167​
4​	0.83738​	0.51006​	0.96915​

Из результатов видно, что P-значения достаточно велики, стало быть гипотезу о том, что количество куриц в прошлом может быть использовано для предсказания количества яиц в будущем следует отвергнуть.
Проверим теперь обратную версию: были ли первыми яйца? Снова строим регрессию но уже другого выражения:
Курицы = μ + Σα*Курицы[i-1] + Σβ*Яйца[i-1] + ε

Лаг i​	F-statistics​	P-value​	R2​
1​	0.84340​	0.36311​	0.71301​
2​	9.64019​	0.00033​	0.79859​
3​	5.50405​	0.00285​	0.80759​
4​	4.64016​	0.00378​	0.81962​

Здесь ситуация обратная, P-значения малы, стало быть, мы принимаем гипотезу о том, что яйца являются причиной по Грейнджеру для куриц.
Эти результаты хорошо согласуются с работой Турмана и Фишера и если сформулировать вывод кратко, то получается, что яйца были раньше курицы. Теперь посмотрим, что изменилось с тех пор.

Результаты аналогичного теста с 1980 по 2006 годы.
Были ли первыми курицы?

Лаг​	F-statistics​	P-value​	R2​
1​	0.13160​	0.72008​	0.97621​
2​	12.11797​	0.00035​	0.99118​
3​	10.98387​	0.00030​	0.99430​
4​	5.62075​	0.00651​	0.99473​

Были ли первыми яйца?

Лаг​	F-statistics​	P-value​	R2​
1​	4.55260​	0.04375​	0.94914​
2​	2.29759​	0.12641​	0.95418​
3​	1.85629​	0.17534​	0.96130​
4​	0.57575​	0.68488​	0.95997​

Мы видим, что результаты зеркально противоположны. То есть мы можем утверждать, что курицы нынче появляются раньше яиц. Как и Турман, я не берусь интерпретировать результат и особенно произошедшее изменения, этим пусть занимаются ученые мужи. Но на вопрос кто появился раньше, курица или яйцо, однозначный ответ: с 1980 года раньше по Грейнджеру появляются курицы