# Математические основы индикаторов Раздел: Индикаторы форекс Автор темы: AlexeNP Создана: 2021-03-24 12:10 Ответов: 1142 | Просмотров: 272154 Страница 12 из 58 Источник: https://forexsystemru.com/threads/89867/page-12 --- ## oddron — 2021-08-20 15:54 > Цитата (AlexeNP): > Два теста, один на основе данных до 80-года, Математика всё-таки точная наука. Но есть девиации, как не крути))) За расширенный анализ отдельное спасибо))) ## kpll — 2021-08-21 13:03 > Цитата (AlexeNP): > как-то лучшие умы человечества озаботились вопросом: что было раньше - курица или яйцо? Наконец, в прошлом тысячелетии, другие пытливые умы смели найти ответ... Называется это просто - тест причинности по Грейнджеру... Суть его в том, что с помощью нехитрых расчетов можно установить взаимосвязь между событиями типа - событие А предшествует событию Б... > На этом тесте можно построить дофига разных штучек, сегодня такой простой индикатор будет... > > > > Для дивергентов его можно использовать как есть... А вот тем, кого тема причинности по Грейнджеру заинтересовала, придется валютные пары подбирать... причем не только сами пары, но и порядок их следования... скажем связка EURUSD - GBPUSD может не работать, а вот наоборот запросто А можеье сделать этот индикатор мультитафмфреймовым? Очень бы интересно посмотреть, как показывает индикатор не только относительно пары, но и таймфрейма. ## AlexeNP — 2021-08-21 15:14 > Цитата (kpll): > А можеье сделать этот индикатор мультитафмфреймовым? Очень бы интересно посмотреть, как показывает индикатор не только относительно пары, но и таймфрейма. а смысл? ## AlexeNP — 2021-08-28 15:30 хотел я конечно проигнорировать некоторые замечания весьма энергичного молодого человека, но... какашки-то всё равно кипят) ок, математическое ожидание наше всё... полная херня... все (слово все нужно вообще-то писать капсом и готикой) математические модели служат для описания реальности, характеристики ее, но не наоборот... математическое ожидание всего лишь одна из описательных характеристик процесса... при этом не самая важная и не всегда точная... к примеру, кто из вас не слышал, что простая скользящая средняя есть мат. ожидание? а хотите поспорить на 1 (прописью - один) рубль и каждому из вас я готов доказать, что простая скользящая средняя это всего лишь среднее арифметическое? впрочем, у меня есть тема поинтересней... итак, я предлагаю прямо сейчас сыграть в игру с бесконечным математическим ожиданием... числа Конвея - мелочь по сравнению с твоим выигрышем в этой игре. Одно маленькое неудобство - нужно сделать небольшой взнос для участия в этой игре... с вас я возьму всего 100 баксов... не, так про меня начнут думать что я жадный... 50 баксов с вас... не, про меня будут думать, что я скупой... ок, 25 баксов... ладно, уговорили - 5 баксов вход... ну, а теперь начинаем эту замечательную игру... на самом деле не начнем, эта игра описана считай уже 300 лет тому назад, вы тогда маленькие были и не помните, но я вам расскажу - эта игра описана в Санкт-Петербургский парадоксе... самое интересное - справедливая цена в игре с бесконечным мат.ожиданием равна 2 баксам) маленький PS... впредь, лучше такое пишите ## AlexeNP — 2021-08-28 17:04 давайте сегодня поговорим о рисующих индикаторах... итак, индикатор рисует не просто на нулевом баре, но на всем своем периоде... казалось бы, а зачем такое? ответ - с его помощью можно вычислить самый важный момент в истории, который влияет на то что сейчас... там, где зубчики большие - чего-то важное... ## redneedle — 2021-08-28 17:12 > Цитата (AlexeNP): > там, где зубчики большие - чего-то важное... а что считать важным? ## AlexeNP — 2021-08-28 17:21 > Цитата (redneedle): > а что считать важным? ну... тут я даже не знаю с чего начать, в данном случае - вот этот индикатор нарисовал какое-то своё ... поменялась цена - он новое переписал (запусти в тестере) и вот те зубчики, которые сейчас больше всего отклоняются от среднего - в тех ценах есть что-то влияющее на цену сейчас ## redneedle — 2021-08-28 17:35 > Цитата (AlexeNP): > ну... тут я даже не знаю с чего начать, > в данном случае - вот этот индикатор нарисовал какое-то своё ... поменялась цена - он новое переписал (запусти в тестере) и вот те зубчики, которые сейчас больше всего отклоняются от среднего - в тех ценах есть что-то влияющее на цену сейчас мне прогер подобный делал индюк но там точки были и тоже по высоте разнились, даже дивергенцию рисовал , но магия статистики все равно все уравнивала на 50/50 тут важно какой принцип прогер ставит во главу всего и что отслеживает ## juror — 2021-08-28 20:07 > Цитата (AlexeNP): > ну... тут я даже не знаю с чего начать, Алекс, а вы пробовали рассчитать по своему исторические котировки, может у вас получится лучше Мамаева. Все раньше опирались на мат тематику. ## AlexeNP — 2021-08-30 09:47 > Цитата (juror): > Алекс, а вы пробовали рассчитать по своему исторические котировки, может у вас получится лучше Мамаева. Все раньше опирались на мат тематику. у меня вопрос по картинке - почему так много недельных уровней? ## IRIP — 2021-08-30 10:22 > Цитата (juror): > Алекс, а вы пробовали рассчитать по своему исторические котировки исторические котировки дальше пары месяцев (в лучшем случае) (НЕ) работают если и брать индикатор - то такой, который может работать здесь и сейчас - ему нужна: Цена - откр., закр., хай, лой на промежутке от М1 до МН1 ======================= простейшее "среднее" - Точка пивот — это точка в которой медвежье настроение рынка сменяется на бычье. Точка Pivot рассчитывается по формуле: Pivot=(High+Low+Close)/3 High — максимум вчерашнего дня; Low — минимум вчерашнего дня; Close — цена закрытия вчерашнего дня. После расчета Рivot можно рассчитать уровни сопротивления и поддержки по следующим формулам: R1=2Pivot — Low S1=2Pivot — High R2=Pivot + (R1 — S1) S2=Pivot — (R1-S1) R3=High + 2*(Pivot — Low) S3=Low — 2*(High — Pivot) R1,R2,R3 — уровни сопротивления; S1,S2,S3 — уровни поддержки ================================ тогда получаем хоть какую-то ясность - например, видим: - день - неделю - месяц и где цена находится сейчас по отношению недельной, дневной и месячной "свечи". и уже от этих данных - можно работать - если знаешь, где сейчас цена ## AlexeNP — 2021-08-31 14:04 > Цитата (juror): > Алекс, а вы пробовали рассчитать по своему исторические котировки, может у вас получится лучше Мамаева. Все раньше опирались на мат тематику. ну, по моему байесовскую оценку использовать гораздо интересней... больше всяких возможностей предоставляется... как пример ## Surem — 2021-09-01 06:41 > Цитата (AlexeNP): > давайте сегодня поговорим о рисующих индикаторах... > итак, индикатор рисует не просто на нулевом баре, но на всем своем периоде... казалось бы, а зачем такое? ответ - с его помощью можно вычислить самый важный момент в истории, который влияет на то что сейчас... > > > > там, где зубчики большие - чего-то важное... Кто ещё не догадался (а это первое что мне пришло в голову), этот индюк в пару будет к https://forexsystemsru.com/threads/matematicheskie-osnovy-indikatorov.89867/post-1701059 ## andy92563 — 2021-09-06 10:13 > Цитата (AlexeNP): > ну, по моему байесовскую оценку использовать гораздо интересней... больше всяких возможностей предоставляется... как пример просто расставляет уровни на максимум и минимум на указанном периоде. Странный Байес ... ## AlexeNP — 2021-09-08 11:45 > Цитата (andy92563): > просто расставляет уровни на максимум и минимум на указанном периоде. Странный Байес ... чем же он странный? по мере накопления данных диапазон возможных значений сужается. или он должен расширяться? тогда может не Байес странный а кто-то другой? если тебя не устраивает то, что опорные уровни подходят к максимуму и минимуму, то ты можешь их вообще не отображать, а пользоваться только отклонениями от них... вот тут - полная свобода для фантазий - можно играть с коэффициентами, можно не извлекать корень и т.д. и т.п... или нужно, чтобы я сам подбирал все параметры? ну, тогда ты же первый начнешь писать что-то вроде: "этот гад лишает нас радости творчества и поиска новых интересных решений". я конечно смогу вытерпеть поток таких гнусных инсинуаций, но только за деньги... за очень большие деньги ## AlexeNP — 2021-09-08 13:35 сегодня предлагаю поговорить об RSI... в чем его суть - движение цены вверх и вниз обрабатываются отдельно после чего они собираются в одну кучку и выводится итог... для начала разберем RSI на его источники и составные части: пусть IndU - часть индикатора, обрабатывающая движение цены вверх, а IndD - вниз. Тогда итог будет выражаться формулой: каждый индикатор, как мы уже забыли, это какие-то коэффициенты умноженные на входные значения... для примера возьмем только 3 последних отсчета, входные значения IndU пусть будут x, а для IndD - y, тогда формула примет вид здесь, делаем маленькую передышку, чтобы понять что X и Y связаны между собой следующим образом- там где X=1, Y=0... тогда эта формула упростится до то есть мы получили в общем-то обычный индикатор, только входные параметры у него принимают значения 0 или 1. То есть, по сути RSI считает сколько раз за отчетный период цена шла вверх, а потом выводит это дело в процентах... ну, теперь можно подключать пытливый ум и шаловливые ручки) во-первых, входящие значения мы будем отсчитывать от текущей цены - то есть ели текущая цена выше прошлой цены, то тут будет 1 во-вторых, пусть у нас будет знаковая функция, принимающая значения +1, 0, -1 в-третьих, введем весовые коэффициенты, чтобы последние значения были более важными... в результате получаем такую симпатишную картинку (à propos для поклонников ИИ и прочей нейросетевой чепухи, с точки зрения банальной эрудиции этот индикатор представляет собой однослойную нейронную сеть) для улучшения внешнего вида индикатора можно использовать в качестве коэффициентов не гармонический ряд, а гармоническую прогрессию, тогда память у индикатора станет более гибкой, а линия - сглаженной... кроме того, тут у нас используется только первая производная (точнее - разность) цены, а вполне возможно использовать и вторую и третью разность ## IRIP — 2021-09-08 13:51 Предлагаю также поговорить про: Средний Истинный Диапазон (ATR) определенного актива - это показатель исторической волатильности, который принимает среднее значение прошлых Истинных Диапазонов. Истинный диапазон актива может быть определен таким образом: Значение ATR и TR позволяют нам понимать историческую волатильность; когда мы будем сравнивать эти значения в разных временных периодах, мы можем ощутить, как волатильность актива менялась от времени к времени. Используя ATR, как индикатор волатильность мы можем понимать какие торговые возможности есть у данного актива, и какой риск нам потребуется взять. ## AlexeNP — 2021-09-10 18:36 не так давно мне говорят: ты знаешь что такое числа Фибоначчи? ну, посмотрел я чё это такое... оказывается, там кролики теребонькаются... фу, такой разврат нам не нужен, поэтому сегодня поговорим об обратной константе Фибоначчи. Рассчитывается она достаточно просто - 1 делится на число Фибоначчи и все суммируется в одну кучку: берем коэффициенты этого ряда, и запихиваем их в индикатор... картинка ничё так... в некоторых ситуациях запросто может подвинуть ЕМА но на этом останавливаться не будем. Дело в том, что сумма ряда сходится, а значит его частичные суммы можно использовать для построения уровней... ну, например как-то так ## IRIP — 2021-09-10 21:21 > Цитата (AlexeNP): > для построения уровней... ну, например а что значит параметр "период" = 24? ## AlexeNP — 2021-09-10 21:55 > Цитата (IRIP): > а что значит параметр "период" = 24? это сколько баров рассматривает для расчета --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/89867/page-13