Математические основы индикаторов

[AlexeNP]

Тут главное точка отсчёта(0). Если не секрет, как определяешь?

решил через логарифмы цен все параметры определять... но пока есть мысль, полноценное преобразование Бокса-Кокса испытать. подбор параметров может усложниться, зато и результат может улучшиться... да и советник тогда станет проще

 

[oddron]

пока есть мысль, полноценное преобразование Бокса-Кокса испытать. подбор параметров может усложниться,

Поржал, но спасибо))).

 

[MERFY]

Привет!

Алекс, поделись методами и формулами, идеями минимизации просадки в торогом роботе.
Возможно есть универсальные вещи, алгоритмы, которые могут быть применины к любому торговому советнику.

Понятное дело, что ММ до 5% на 1 сделку - это уже есть и это уже заложено...

 

[phartovy]

ATR говорите? ну-ну... А слышали вы об эффекте Олли? Вот где потеха настоящая)
Посмотреть вложение 509734

Только начал изучать, а тут бац, вторая смена. триал закончился.

 

[Cтепaн]

Привет!

Алекс, поделись методами и формулами, идеями минимизации просадки в торогом роботе.
Возможно есть универсальные вещи, алгоритмы, которые могут быть применины к любому торговому советнику.

Понятное дело, что ММ до 5% на 1 сделку - это уже есть и это уже заложено...

Нет универсальных методов и алгоритмов.
Как вы это сами себе представляете?
У меня контртрендовый робот-скальпер для М1, у вас трендовый для Н4, а у кого-то вообще на новостях торгует.
И между ними столько же общего как и между форекс-трейдером и торговцем помидорами на рынке...

 

[MERFY]

Нет универсальных методов и алгоритмов.
Как вы это сами себе представляете?
У меня контртрендовый робот-скальпер для М1, у вас трендовый для Н4, а у кого-то вообще на новостях торгует.
И между ними столько же общего как и между форекс-трейдером и торговцем помидорами на рынке...

Степан, я уверен, что есть методы, которые позволяют уменьшать просадку, к примеру тот же фактор восстановления. Расчетная формула совершенно не связана с типом и алгоритмом торгового робота, может эффективно применяться в оптимизации советника по Сustom параметру:

double fRecoveryFactor ()
{
 double RecoveryFactor = 0.0;
 if(TesterStatistics(STAT_EQUITY_DD)>0)
 RecoveryFactor = TesterStatistics(STAT_PROFIT) / TesterStatistics(STAT_EQUITY_DD);
 else RecoveryFactor =0.0;
 
 return (RecoveryFactor);
}

 

[AlexeNP]

Привет!

Алекс, поделись методами и формулами, идеями минимизации просадки в торогом роботе.
Возможно есть универсальные вещи, алгоритмы, которые могут быть применины к любому торговому советнику.

Понятное дело, что ММ до 5% на 1 сделку - это уже есть и это уже заложено...

ну, раз торговля ведется фиксированным процентом, то мы имеем дело с экспоненциальным ростом депозита... я недавно читал статью про управление капиталом - умнейший человек ее написал... Так в той статье было и про экспоненциальный рост, и про риск связанный с ним...
Например, так выглядит рост с максимальным риском

а так с риском чуть поменьше

ну, и с еще меньшим риском опять же

 

[AlexeNP]

индикатор по двум последним ценам делает прогноз на будущую цену открытия + канал... Percent = 1...49

 

[andy92563]

ну, раз торговля ведется фиксированным процентом, то мы имеем дело с экспоненциальным ростом депозита... я недавно читал статью про управление капиталом - умнейший человек ее написал... Так в той статье было и про экспоненциальный рост, и про риск связанный с ним...
Например, так выглядит рост с максимальным риском
Посмотреть вложение 511871
а так с риском чуть поменьше
Посмотреть вложение 511872
ну, и с еще меньшим риском опять же
Посмотреть вложение 511873

Так нельзя считать. Для будущей сделки вероятность ее прибыльности, та же что и для прошедшей реализации.

 

[AlexeNP]

Так нельзя считать. Для будущей сделки вероятность ее прибыльности, та же что и для прошедшей реализации.

че ж вы все такие умные, что только один я дурак?
Чем можешь обосновать свои слова?
А я обосную. Раз, формулы и рассуждения вам не нравятся, то сделаем немного иначе. Берем какую-то вероятность (скрипт о ней не знает), делаем случайную реализацию выигрышей/проигрышей и считаем квадрат отклонения от рассчитанной и заданной вероятностей... картина маслом

у какой оценки меньше квадрат разности? сиречь, какая оценка оказалась точнее?
Для общего развития можно ознакомиться -en.wikipedia.org/wiki/Krichevsky–Trofimov_estimator

 

[Nobodys Hero]

Всем привет. На выходные нашел себе чтиво, может быть кого-то тоже заинтересует. Автор - к. т. н., доцент кафедры Экономики и предпринимательства. Во второй части статьи индикаторы и результаты эксперимента.
Алекс, добрый день. Интересует Ваше экспертное мнение: есть тут потенциал и можно ли улучшить результат? Спасибо и всех с наступающим!
mql5.com/ru/articles/250
mql5.com/ru/articles/9868

 

[AlexeNP]

Нечеткие числа тоже можно использовать для прогноза. Например, берем три разделенных разности и собираем по ним статистику. А для прогноза используем сумму нечетких чисел. Получаем такое:

чтобы получить такую картинку файл закидываем в папку с экспертами. старт будет довольно долгим, поэтому придется немного подождать

 

[AlexeNP]

У меня вопрос к некоторым трейдерам, если вы не понимаете как работает тот или иной индикатор, то какого уха вы лезете со своими замечательными идеями? И кто вам сказал что ваши идеи замечательные? Покажите мне этого гада, я его мехом внутрь выверну... Индекс силы на основе фильтра Баттерворта

по идее, если использовать несимметричный фильтр, то должно получиться круче

 

[Billy Kid]

Почему бы не рассчитывать волатильность с помощью скорости изменения цены ( RoC) рассчитанный через производные второго и третьего порядка?

 

[AlexeNP]

Почему бы не рассчитывать волатильность с помощью скорости изменения цены ( RoC) рассчитанный через производные второго и третьего порядка?

не понял при чем здесь RoC? как ты видишь вывод результата?
Волатильность по трем разностям. 1 = среднему значению по всей истории. Хотя, правильнее было бы если измерять частоту значений, тогда результат будет точнее и вид графика получше станет

 

[Billy Kid]

не понял при чем здесь RoC? как ты видишь вывод результата?
Волатильность по трем разностям. 1 = среднему значению по всей истории. Хотя, правильнее было бы если измерять частоту значений, тогда результат будет точнее и вид графика получше станет
Посмотреть вложение 512923

Волатильность возрастает с ростом скорости изменения цены

 

[AlexeNP]

как вариант измерения волатильности - измерять пройденный ценой путь. Чем он длиннее, тем выше волатильность. Индикатор измеряет путь, сравнивает с историей и выводит значение в соответствии с частотностью

 

[AlexeNP]

Один из способов определения перекупленности/перепроданности

 

[andy92563]

Один из способов определения перекупленности/перепроданности
Посмотреть вложение 513869

ограничения на использование есть?

 

[AlexeNP]

ограничения на использование есть?

Есть, месяца должно хватить, чтобы трейдер понял что жить не может без этого индикатора. Вариант без ограничений и с открытым кодом есть в другом месте, но там немножко платно.
Если заказчик проявит к этому подходу интерес, то этот индикатор будет немного дополнен. В частности можно дополнить среднее значение в плюс/минус, тогда можно будет определять силу/продолжительность тренда