Универсальный советник от iPlaton'а

[ИванМН]

Спасибо. А что считать сигналом - пересечение линий? Но, если так, даже на Вашем скриншоте видны как минимум два убыточных сигнала - 1 ноября после 15:30 и 3 ноября после 10:30. Или Вы их как-то отфильтровываете?

 

[DeD66]

Спасибо. А что считать сигналом - пересечение линий? Но, если так, даже на Вашем скриншоте видны как минимум два убыточных сигнала - 1 ноября после 15:30 и 3 ноября после 10:30. Или Вы их как-то отфильтровываете?

Да сигнал - пересечение...с периодом и тф поиграть и не сложно подобрать оптимал....

 

[zxxw]

в советнике трал в выключенном состоянии тоже срабатывает , посмотрите код совы, ордера закрываются по тралу когда он выключен

 

[ИванМН]

в советнике трал в выключенном состоянии тоже срабатывает , посмотрите код совы, ордера закрываются по тралу когда он выключен

Вы путаете закрытие по трейлингу и по безубытку. То и другое задаётся раздельно. В первом случае уровень стоп-лосса следует за ценой, во втором - будучи запущенным, остаётся на месте.

Да сигнал - пересечение...с периодом и тф поиграть и не сложно подобрать оптимал....

Какие порекомендуете настройки для USD/JPY?

 

[zxxw]

Глючит советник по фильтрам на демо было H1,D-Buy и ордер открылся а на реале H1-Sell D-Buy и ордер не открылся, когда передорнул сову стало H1,D-Buy . и допишите пожалуйста профит по без убытку отдельно для сел и бай за место не нужной функции-минимальное время между ордерами. заранее благодарен

 

[ИванМН]

Глючит советник по фильтрам на демо было H1,D-Buy и ордер открылся а на реале H1-Sell D-Buy и ордер не открылся, когда передорнул сову стало H1,D-Buy

Сигналы фильтров снимаются с текущего (нулевого) бара, поэтому при резких движениях цен могут меняться: появляться и исчезать, что повлияет на открытие позиций, тем более на демо- и реальном счёте, где котировки могут несколько отличаться друг от друга.
Если хотите снимать фильтрующие сигналы с закрытого бара (первого), чтобы они уже не менялись, замените в строках

          FilterH1 = char(iCustom(_Symbol,PERIOD_H1,"RK-KCv8-wMTF-txt-Zo-trend_arrows",0,KCperiod,NumATRs,false,3,0)),
          FilterD1 =  char(iCustom(_Symbol,PERIOD_D1,"RK-KCv8-wMTF-txt-Zo-trend_arrows",0,KCperiod,NumATRs,false,3,0));

последние нули на единицы.

 

[BobbyTompson]

Всем привет.
Сразу наблюдения по всем версиям советников. Или, как минимум, по CCI версии. Почему-то трал или не работает, или странно. Допустим сов может зайти в профит на 1-1.5 бакса, хотя трал стоит 7 пунктов. И потом в минус кроет.

Также очень долго идёт тест. Если возможно без ухудшения стабильности и качества кода ускорить процесс прогона/оптимизации - все будут в выигрыше.

 

[ИванМН]

Моё Вам почтение. Да, действительно, трейлинг работал некорректно во всех версиях. Я уже полностью переписал функцию установки и перемещения безубытков и трейлинга плюс к тому теперь безубыток учитывает набежавшие отрицательные свопы и при необходимости корректируется, поэтому закрытий по безубытку в минусе надолго подвисших в рынке позиций более быть не должно, чем грешил авторский исходник. Все последующие версии советника будут уже на базе этой, исправленной версии. Пока не публикую, потому что давно уже не могу подобрать новый индикатор, который стабильно бы приносил прибыль. Как только, так сразу.

Насчёт длительности теста тоже заметил это и согласен с этим. Надо вычищать всё лишнее, все эти авторские украшательства, но этим надо заниматься, когда уже сделана основная работа и можно "перевести дух". Меня не устраивает, как торгует сов по КС на мониторинге - не сливает, но и не зарабатывает. Надо что-то получше. Сейчас пока активно испробую разные индюки, оптимизирую, так что не до этого, это всё же не столь критично для меня. Если Вам позарез - попросите в ветке "Доработка советников".

 

[Wladimirowih]

Протестировал все версии этого советника, которые есть в теме. Чистейшая подгонка под историю. Достаточно запустить на других участках истории чтобы в этом убедиться. Мое мнение (да и не только мое) - если оптить параметры индикаторов - почти всегда получится подгонка. И это не просто мнение, а скорее опыт, т.к. оптимизирую много и чужого и своего...

 

[ИванМН]

Поздравляю Вас с открытием Америки. Любая оптимизация - это чистейшей воды подгонка под историю. Неподгонкой под историю являются бэк- и форвард-тесты, которые в теме опубликованы, так же как и результаты подгонки.

 

[ИванМН]

Вторая версия, анонсированная тремя постами выше, советника iPlaton_PSAR_on_MA. Помимо вышеуказанных исправлений, советник в целях увеличения количества сделок гибридизирован - он открывает позиции не только по Параболику-на-МАшках, но и по индикатору RK-KCv8-wMTF-txt-Zo-trend_arrows, по которому ранее я выкладывал отдельного советника (он же торгует у меня на замониторенном счёте). Значимых настроек RK-KC всего две, они легко и быстро оптимизируются. Интервал прогона актуализирован до 6 декабря 2023 г. Остальное: пара, ТФ, интервал прогона, настройки без изменений относительно тех, что применялись в первой версии, выложенной в этом посте, только отключен трейлинг (с какой целью, см. ниже) и %% риска поднят с 2,5 до 3, даже не то чтобы сознательно поднят, а просто я забыл вернуть значение 2,5, а потом перепрогонять уже было лень. В общем, ранее найденные настройки советника довольно неплохи и устойчивы. Максимальное значение просадки увеличилось с 65% до 77%, но и прибыль выросла почти вдвое, хотя интервал прогона увеличился всего на три с половиной месяца, а %% риска - всего на полпроцента. Просадку можно уменьшить, отъюстировав %% риска, избыточная прибыль вполне позволяет это сделать. Картина немного подпорчена схваченным под конец прогона убытком вследствие неточного сигнала (параболикового, а не RK-КС-ного, кстати); также, как мы уже знаем, в самом начале прогона с января по март 2022 года имеет место довольно длительная просадка, из которой, однако, советник в конце марта 2022 года успешно выходит. Итог: из 532 позиций только 7 убыточных.

Есть ещё одно существенное отличие второй версии от первой, благодаря которому удалось оптимизировать фиксацию прибыли и существенно её увеличить. Это наличие переменной Goal (Фиксировать прирост). Не буду сильно углубляться в механизм её работы; если коротко, то она закрывает все позиции при достижении цели в валюте депозита, равной лотности первой открываемой позиции, умноженной на 100 и на 4 (например, для лота первой позиции 0,15 цель совокупности открытых позиций составит 60$). Прибыли и убытки промежуточных позиций учитываются. Если эта настройка включена, то трейлинг лучше отключить, он будет только мешать забирать целевую прибыль. Единственный технический минус этой опции - когда она включена, тестирование и оптимизация длятся существенно дольше, чем без неё, потому что для учёта полученных прибылей и убытков советнику приходится на каждом тике чихвостить историю сделок, а она по ходу прогона постоянно растёт, что очень замедляет процесс. Поэтому желателен компьютер помощнее или проводить оптимизацию на ВПС. К сожалению, исходная архитектура советника не очень удачна, много лишнего, но сейчас мне не до того, чтобы это убирать.

В ближайших планах попробовать прикрутить сюда же ещё и этот симпатичный индикатор. Посмотрим, что выйдет.

 

[ИванМН]

В ближайших планах попробовать прикрутить сюда же ещё и этот симпатичный индикатор.

Прикрутил UltraWizard. Поскольку этот индикатор мультивалютный, в тестере советник с его участием прогнать не получится. Вот и отлично, проверим сразу в бою. Прежний советник с четвёртого мониторинга снят, особой прибыли он не принёс. Запущен советник из предыдущего поста с теми же настройками и подключенным UltraWizard'ом. Режим полуэкспериментальный, поэтому пока саму доработанную версию не выкладываю. Если "зайдёт", выложу.

 

[ИванМН]

Пока суд да дело, в целях увеличения количества открываемых позиций добавил ещё и самый простой советский RSI из терминала. Сигнал подаётся по классике: пересекли 70 вниз - продаём, 30 вверх - покупаем. И ведь зашло! Период 8, все условия прогона без изменений. Просадка не увеличилась, прибыль существенно выросла, равно как и количество сделок, что и требовалось. Добавилась пара стоп-лоссов, но, слушайте, два неточных сигнала за почти два года - это более чем круто!

 

[gek]

Просадка однако.

 

[ИванМН]

Без них не обойтись, к сожалению. В советнике достаточно способов регулировать их глубину. Конкретно в Вашем случае можно было бы включить перевод в безубыток по схеме примерно 3 + 3 (как, кстати, в представленном выше варианте настроек), тогда 15 декабря на баре в 17:15 он бы сработал и Вы были бы с небольшой прибылью.

 

[gek]

Без них не обойтись, к сожалению. В советнике достаточно способов регулировать их глубину. Конкретно в Вашем случае можно было бы включить перевод в безубыток по схеме примерно 3 + 3 (как, кстати, в представленном выше варианте настроек), тогда 15 декабря на баре в 17:15 он бы сработал и Вы были бы с небольшой прибылью.

Я и поставил как выше,по дефолту.

 

[Veroniy]

Добрый вечер! Извиняюсь за долгое молчание. Проверила всё выложенное и хотелось внести своё дабы или чтобы! И хотела предложить построить робот на этом индюке. Если не сложно обратите внимание ув Иван.

 

[ИванМН]

Я и поставил как выше,по дефолту.

Случай "на тонкого". Наверное, в тот момент чуть разъехался спред и буквально волоска не хватило до закрытия.

Добрый вечер! Извиняюсь за долгое молчание. Проверила всё выложенное и хотелось внести своё дабы или чтобы! И хотела предложить построить робот на этом индюке.

Приветствую! Да уж, признаться, вспоминал иногда Вас. Обязательно погляжу, спасибо. Надеюсь, что индюк обкатан и стОящий.

 

[gek]

Случай "на тонкого". Наверное, в тот момент чуть разъехался спред и буквально волоска не хватило до закрытия.

Приветствую! Да уж, признаться, вспоминал иногда Вас. Обязательно погляжу, спасибо. Надеюсь, что индюк обкатан и стОящий.

Так значит по закону подлости,волосков всё время и не будет хватать и будут деньги улетать

 

[ИванМН]

"На Форексе закон подлости работает ещё более неумолимо, чем в быту" (я; (с)).