# ТС «Анти-Неттинг»: Работа локами. Раздел: Ручные торговые стратегии и системы Автор темы: Адюво Создана: 2026-03-26 06:37 Ответов: 132 | Просмотров: 5047 Страница 1 из 7 Источник: https://forexsystemru.com/threads/96901/ --- ## Адюво — 2026-03-26 06:37 Многие считают, что «разруливание» локов — это тупик хеджинга. Здесь всё наоборот: мы не избегаем локов, мы с них **начинаем**. Это готовая торговая система с доходностью **1% в день**, где графики и индикаторы не нужны. 1. Формирование портфеля Берем 7 инструментов (для набора массы). Валюта предпочтительнее: она ликвиднее, дает меньшую нагрузку на маржу, часто идет без комиссий и обладает высокой микро-подвижностью, которая необходима локам. Выставляем 7 пассивных локов (Buy + Sell равным объемом) с любого места. 2. Переход к активной фазе - Как только по одной из сторон лока появляется плюс — закрываем профит и тут же переоткрываем первичный лок (замок). - Активному ордеру вместо стоп-лосса выставляем **встречный отложенный ордер** на расстоянии 80 пунктов. Это «активный лок». 3. Оптимизация и разгрузка маржи - **Технологические локи:** При появлении профита на вторичных (технологических) локах — фиксируем прибыль, но лок заново не открываем. Это планово сокращает количество ордеров и освобождает маржу. - **Очистка Баланса:** Используем накопленный «бесполезный» Баланс для удаления старых зависших позиций. Это чистит структуру портфеля. Итог Это саморегулирующаяся система. Здесь не нужно «угадывать» направление или ждать тренда. Вы управляете не ценой, а массой и состоянием своих позиций. Формирование дохода (Средств\Эквити) является не повесткой, а побочным эффектом. Дальше каждый сам может оптимизировать систему под себя - кто во что горазд. Удачи! Но «попутного тренда» пожелать не могу — в этой стратегии он просто не важен. ## marattmb — 2026-03-26 08:18 Это все-равно, что меряться, чье восприятие лучше. Ну нравится кому-то локами работать, пусть работает, но не настаивает, что его восприятие лучше. Мне нравится работать усреднением и не нравится ставить стопы. Я же не настаиваю, что мое восприятие лучше. По меньшей мере, меряться восприятием, это глупо. Каждый торгует так, что для него более профитно. ## Адюво — 2026-03-26 08:27 > Цитата (marattmb): > Это все-равно, что меряться, чье восприятие лучше. Ну нравится кому-то локами работать, пусть работает, но не настаивает, что его восприятие лучше. > Мне нравится работать усреднением и не нравится ставить стопы. Я же не настаиваю, что мое восприятие лучше. > По меньшей мере, меряться восприятием, это глупо. > Каждый торгует так, что для него более профитно. так точно. именно это я и хотел сказать данной публикацией. на фоне разговора о преимуществах неттинг-торговли. но каждому нравится то, что нравится именно ему. и я не сказал, что хеджинг лучше. тем более HFT. ## Karabas BARABAS — 2026-03-26 08:39 > Цитата (marattmb): > Это все-равно, что меряться, чье восприятие лучше. Ну нравится кому-то локами работать, пусть работает, но не настаивает, что его восприятие лучше. > Мне нравится работать усреднением и не нравится ставить стопы. Я же не настаиваю, что мое восприятие лучше. > По меньшей мере, меряться восприятием, это глупо. > Каждый торгует так, что для него более профитно. просто нужно определиться что это и для чего... если про поиграться в игрушки на демо, то да... прокатит... если попытаться обыграть кухню... то да (но бесполезно) а если работать с деньгами, то бред... голимый... 1- что такое несколько валютных пар = примерно это индекс доллара.... не он конечно но нечто похожее... не проще ли открыть позиции по нему? 2- разно направленные ордера по одному и тому же инструменту биржей воспринимаются как отсутствии позиции... т.е. нечто подобное возможно только с кухней... 3- математику не обманешь... если в одном кармане 5 рублей и в другом тоже 5, то как ты не перекладывай деньги из кармана в карман... с сумме то останется только 10 ## Адюво — 2026-03-26 09:01 > Цитата (Karabas BARABAS): > просто нужно определиться что это и для чего... > если про поиграться в игрушки на демо, то да... прокатит... > если попытаться обыграть кухню... то да (но бесполезно) > а если работать с деньгами, то бред... голимый... > > 1- что такое несколько валютных пар = примерно это индекс доллара.... не он конечно но нечто похожее... > не проще ли открыть позиции по нему? > 2- разно направленные ордера по одному и тому же инструменту биржей воспринимаются как отсутствии позиции... т.е. нечто подобное возможно только с кухней... > 3- математику не обманешь... если в одном кармане 5 рублей и в другом тоже 5, то как ты не перекладывай деньги из кармана в карман... с сумме то останется только 10 согласен. информация из интернета: В мире частного трейдинга (особенно на Форекс) **хеджинг-трейдеров значительно больше**, чем неттинг-трейдеров. По оценкам, около **99% розничных брокеров** предоставляют счета с поддержкой хеджинга по умолчанию. Почему хеджинг популярнее среди частников? - **Гибкость:** Трейдеры любят открывать несколько сделок по одной паре в разные стороны (так называемые «замки»), чтобы переждать просадку или торговать одновременно и краткосрочный откат, и основной тренд. - **Психология:** Многим новичкам психологически проще «захеджировать» убыток, чем закрыть сделку по стоп-лоссу, хотя это часто приводит к накоплению проблем. - **Советники (роботы):** Большинство популярных торговых роботов для MetaTrader 4 написаны под хеджинг-систему. Aron Groups +2 Где больше неттинг-трейдеров? - **Фондовый рынок:** На официальных биржах (акции, фьючерсы) неттинг — это **жесткий стандарт**. Там у вас физически не может быть двух разных позиций по Газпрому или Apple одновременно. - **США:** Из-за правила **FIFO** (First In, First Out) американские регуляторы фактически запрещают классический хеджинг внутри одного счета, поэтому там неттинг встречается чаще. - **Институционалы:** Крупные банки и фонды чаще используют неттинг для консолидации своих огромных позиций, чтобы видеть чистый риск (Exposure) по активу. ## Karabas BARABAS — 2026-03-26 10:14 > Цитата (Адюво): > согласен. > информация из интернета: > > В мире частного трейдинга (особенно на Форекс) **хеджинг-трейдеров значительно больше**, чем неттинг-трейдеров. По оценкам, около **99% розничных брокеров** предоставляют счета с поддержкой хеджинга по умолчанию. > > Почему хеджинг популярнее среди частников? > > - **Гибкость:** Трейдеры любят открывать несколько сделок по одной паре в разные стороны (так называемые «замки»), чтобы переждать просадку или торговать одновременно и краткосрочный откат, и основной тренд. > - **Психология:** Многим новичкам психологически проще «захеджировать» убыток, чем закрыть сделку по стоп-лоссу, хотя это часто приводит к накоплению проблем. > - **Советники (роботы):** Большинство популярных торговых роботов для MetaTrader 4 написаны под хеджинг-систему. > Aron Groups +2 > > > Где больше неттинг-трейдеров? > > - **Фондовый рынок:** На официальных биржах (акции, фьючерсы) неттинг — это **жесткий стандарт**. Там у вас физически не может быть двух разных позиций по Газпрому или Apple одновременно. > - **США:** Из-за правила **FIFO** (First In, First Out) американские регуляторы фактически запрещают классический хеджинг внутри одного счета, поэтому там неттинг встречается чаще. > - **Институционалы:** Крупные банки и фонды чаще используют неттинг для консолидации своих огромных позиций, чтобы видеть чистый риск (Exposure) по активу. > вот не хотел ввязываться в глупую и бесполезную дискуссию... разговоры о психологии и гибкости идут от незнания предмета... или для заманить и обобрать... ну может еще для просто по- пиз- деть... если ты открыл сделку и ушел в минус... открыл противоположную... т.е. зафиксировал этот минус и он будет висеть... скажем 100 пунктов это равносильно тому что просто закрыл при минус 100.... ну ладно висят две противоположные сделки = -100 (разница) одна из них +3500, другая -3600... закрыл плюсовую, а -3600 осталось и ничего не изменилось... как было -100 так и осталось это опять равносильно тому, что просто закрылся еще тогда при -100... и не вы Ё бывался... а то еще и а свопе и спреде потерял... было бы -100, а стало -110... :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: теперь про фонду... > Цитата (Адюво): > Там у вас физически не может быть двух разных позиций по Газпрому или Apple одновременно. вранье... я могу покупать газпром и одновременно продавать яблоко... это разные позиции и не пересекаются... как и покупать евро/доллар и одновременно продавать фунт/ доллар... это тоже разные позиции... просто получилось евро/фунт... просто на бирже при открытой позиции, открытая, тем же обьемом, в противоположную сторону воспринимается как закрытие первой... а при разном обьеме остается одна в сторону большего обьема, за минусом меньшего... > Цитата (Адюво): > американские регуляторы фактически запрещают классический хеджинг внутри одного счета брехня... биржа торгует опционами покупка акций при одновременной покупки пута на эти акции называется синтетический колл... это запрещено? :LOL::LOL::LOL: я на мосбирже это практикую... когда предполагаю снижение стоимости акций... а коллы окупаю для подзаработать... ## Адюво — 2026-03-26 10:57 > Цитата (Karabas BARABAS): > вот не хотел ввязываться в глупую и бесполезную дискуссию... > > разговоры о психологии и гибкости идут от незнания предмета... или для заманить и обобрать... ну может еще для просто по- пиз- деть... > > если ты открыл сделку и ушел в минус... открыл противоположную... т.е. зафиксировал этот минус и он будет висеть... скажем 100 пунктов > это равносильно тому что просто закрыл при минус 100.... > > ну ладно висят две противоположные сделки = -100 (разница) > одна из них +3500, другая -3600... > закрыл плюсовую, а -3600 осталось и ничего не изменилось... как было -100 так и осталось > это опять равносильно тому, что просто закрылся еще тогда при -100... и не вы Ё бывался... > а то еще и а свопе и спреде потерял... было бы -100, а стало -110... > :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: > > теперь про фонду... > > вранье... > я могу покупать газпром и одновременно продавать яблоко... это разные позиции и не пересекаются... > как и покупать евро/доллар и одновременно продавать фунт/ доллар... это тоже разные позиции... просто получилось евро/фунт... > просто на бирже при открытой позиции, открытая, тем же обьемом, в противоположную сторону воспринимается как закрытие первой... > а при разном обьеме остается одна в сторону большего обьема, за минусом меньшего... > > брехня... > биржа торгует опционами > покупка акций при одновременной покупки пута на эти акции называется синтетический колл... > это запрещено? > :LOL::LOL::LOL: > я на мосбирже это практикую... когда предполагаю снижение стоимости акций... > а коллы окупаю для подзаработать... спасибо за компетентный комментрий информации из интернета. и у меня нет возражений. хотя я привёл её с очень узкой целью: показать мнение интернета о том, что хеджинг существует. когда вы сказали про бред. что же касается разговора о применени отложенного ордера в вашем примере, и как я понимаю, в роли парашюта, то хочу добавить про цель применения. в данном случае парашют не являясь основным способом торговли, просто выполнил роль парашюта, который просто остановил процесс, чтобы его остановить с целью дать возможность принять решение, а не терять ещё больше сразу или вообще всё. таким образом, цель парашюта - не торговать методом парашюта, а восстановить контроль над ситуацией. только и всего. я даже не буду говорить является ли ситуация плачевной. потому что глубокая просадка может быть частью особой стратегии. вплоть до слива. когда на один слив приходится 5 выручек особо крупного размера. и каким будет дальнейшее решение, зависит от владельца. возможно он откроет шлюз и спустит всё. что маловероятно. но наверное он может сделать долив или проверить расчёты и раблокировать лок в нужный момент возврата цены. но я не об этом, а о том, что речь в моём случае не о парашютах, а о торговле локами. ## блондинка — 2026-03-26 16:23 Карабас правильно написал. На бумаге и теоретически математические системы (без вероятностного прогноза направления движения) могут и работать. Но брокеры меняют всё время условия, естественно в худшую сторону и это не учесть и не вставить в такую систему. Новости вообще её "взорвут". Образно: трейдер может торговать "короткими перебежками" прячась от кинутых в него "кирпичей".))) Пока не прилетит) ## black8 — 2026-03-26 17:25 > Цитата (Адюво): > спасибо за компетентный комментрий информации из интернета. и у меня нет возражений. хотя я привёл её с очень узкой целью: показать мнение интернета о том, что хеджинг существует. когда вы сказали про бред. > что же касается разговора о применени отложенного ордера в вашем примере, и как я понимаю, в роли парашюта, то хочу добавить про цель применения. в данном случае парашют не являясь основным способом торговли, просто выполнил роль парашюта, который просто остановил процесс, чтобы его остановить с целью дать возможность принять решение, а не терять ещё больше сразу или вообще всё. таким образом, цель парашюта - не торговать методом парашюта, а восстановить контроль над ситуацией. только и всего. > я даже не буду говорить является ли ситуация плачевной. потому что глубокая просадка может быть частью особой стратегии. вплоть до слива. когда на один слив приходится 5 выручек особо крупного размера. > и каким будет дальнейшее решение, зависит от владельца. возможно он откроет шлюз и спустит всё. что маловероятно. но наверное он может сделать долив или проверить расчёты и раблокировать лок в нужный момент возврата цены. но я не об этом, а о том, что речь в моём случае не о парашютах, а о торговле локами. Хорошо сказано! Все так. ## black8 — 2026-03-26 17:36 По тренду применяю к коррекции, смысл не выходить из плюсовой позы и взять ещё и на коррекции. Смотрю негатива идёт много к данной теме. Опыт нужен, это более сложные конструкции, и имеет отношение именно к форексу. На бирже запрещено, какого хрена буратинам с биржи надо не понятно, нам известно что противоположный ордер там у вас закроет позицию. ## black8 — 2026-03-26 17:53 Насчёт маржи пара слов : не все конторы требуют 100% на противоположный одинаковый по объему ордер, есть где и 50% , но это к лучшим временам, сейчас все радуют которые работают без сбоев ))) ## блондинка — 2026-03-26 19:55 > Цитата (black8): > По тренду применяю к коррекции, смысл не выходить из плюсовой позы и взять ещё и на коррекции. У тебя совсем другая стратегия) Она называется обычная трендовая, ты угадываешь направление тренда и моменты контр тренда, ставишь ордера из этих своих умозаключений и соображений. А у автора: 1."Здесь не нужно «угадывать» направление или ждать тренда." 2."Выставляем 7 пассивных локов (Buy + Sell равным объемом) с любого места." 3."Но «попутного тренда» пожелать не могу — в этой стратегии он просто не важен. _______________ почувствовал разницу?) ## блондинка — 2026-03-26 20:37 > Цитата (ForexGame666): > Мне кажется, что здесь проблема не в стратегии, а в том, что чел абсолютно не понимает, что он делает. :sleep: > Он Лочит Позицию, но при этом считает себе какую-то **прибыль на Балансе** при неизменном Эквити. > Объясните мне, о какой **прибыли** идёт здесь речь, я этого понять НЕ могу. > Нет по Лок-Позиции прибыли и быть по определению НЕ может. (n) > Спасибо. всё очень понятно) в голове автора торговая стратегия есть, а на самом деле её нет, описанное лишено смысла и всего делов) возможно он хочет/рассчитывает, что рациональное звено всё же есть и с общими усилиями можно "довести" стратегию до рабочего варианта, но вариантов нет и так не будет потому что ничего нет. ## блондинка — 2026-03-26 21:00 автор: графики и индикаторы не нужны ______________ т.е. сама цена торгового инструмента не нужна? _______________________________________________________________________ автор: Валюта предпочтительнее: она ликвиднее, дает меньшую нагрузку на маржу, часто идет без комиссий и обладает высокой микро-подвижностью, которая необходима локам. ______________ мечтать не вредно о валютах без комиссий, а "высокая микро-подвижность" это наверное всё же волатильность, но зачем ему и высокую и микро одновременно? Наверное нужно волатильную валюту с шумом!) _______________________________________________________________________ автор: "Используем накопленный «бесполезный» Баланс для удаления старых зависших позиций. Это чистит структуру портфеля." ______________ Эти слова переводу и установления логических связей не поддаются и не расшифровываются. ________________________________________________________________________ ## Адюво — 2026-03-27 07:09 > Цитата (блондинка): > автор: > графики и индикаторы не нужны > ______________ > т.е. сама цена торгового инструмента не нужна? > _______________________________________________________________________ > автор: > Валюта предпочтительнее: она ликвиднее, дает меньшую нагрузку на маржу, часто идет без комиссий и обладает высокой микро-подвижностью, которая необходима локам. > ______________ > мечтать не вредно о валютах без комиссий, а "высокая микро-подвижность" это наверное всё же волатильность, но зачем ему и высокую и микро одновременно? Наверное нужно волатильную валюту с шумом!) > _______________________________________________________________________ > автор: > "Используем накопленный «бесполезный» Баланс для удаления старых зависших позиций. Это чистит структуру портфеля." > ______________ > Эти слова переводу и установления логических связей не поддаются и не расшифровываются. > ________________________________________________________________________ я почитал мнения эти о ненаправленной торговле. и тем не менее такое направление в торговле существует. как вариант хеджинга. который исключает риск. результаты я публиковал. за 2 недели доход 20%. в начале этой недели было 120к уе на Средствах, а в четверг уже 126к уе. то есть прибавилось 6%. это экспериментальный вариант, требующей дальнейшей оптимизации. ## Адюво — 2026-03-27 07:22 > Цитата (блондинка): > Карабас правильно написал. На бумаге и теоретически математические системы (без вероятностного прогноза направления движения) могут и работать. Но брокеры меняют всё время условия, естественно в худшую сторону и это не учесть и не вставить в такую систему. Новости вообще её "взорвут". Образно: трейдер может торговать "короткими перебежками" прячась от кинутых в него "кирпичей".))) Пока не прилетит) это и нужно в торговле локами. цена в них запутывается как рыба в сетях. здесь лучше всего работать на паре GBPJPY, которую называют и «бешеной кобылой», и «драконом» (а еще «вдовой», «гейшей», «зверем», «убийцей депозитов»). вот в применении ОО к этой паре это очевидно в особенности. кроме того, я хочу проверить метод на крипте. ## buguruslan — 2026-03-27 11:42 > Цитата (Адюво): > Многие считают, что «разруливание» локов — это тупик хеджинга. Здесь всё наоборот: мы не избегаем локов, мы с них **начинаем**. Это готовая торговая система с доходностью **1% в день**, где графики и индикаторы не нужны. > > 1. Формирование портфеля > Берем 7 инструментов (для набора массы). Валюта предпочтительнее: она ликвиднее, дает меньшую нагрузку на маржу, часто идет без комиссий и обладает высокой микро-подвижностью, которая необходима локам. Выставляем 7 пассивных локов (Buy + Sell равным объемом) с любого места. > > > > - > мил человек, про енту методу покойный cmillion в 2015 году советник нарисовал. В свободном доступе. пользуйся. Тока зачем тут клуб? ## Адюво — 2026-03-27 13:06 > Цитата (buguruslan): > мил человек, про енту методу покойный cmillion в 2015 году советник нарисовал. В свободном доступе. пользуйся. Тока зачем тут клуб? вау! а описание на него можно где-то найти? меня интересует сравнение по принципу работы, по надёжности и производительности. и главное, какой на него спрос. ## zul_ — 2026-03-27 13:33 > Цитата (buguruslan): > cmillion в 2015 году советник нарисовал. В свободном доступе. пользуйся > Цитата (Адюво): > вау! ... меня интересует... и главное, какой на него спрос. Торговать им (продавать его, этот советник), что ли, собрался... Организатор "курсов по специальности "Трейдер" ## buguruslan — 2026-03-27 13:34 > Цитата (Адюво): > вау! а описание на него можно где-то найти? меня интересует сравнение по принципу работы, по надёжности и производительности. и главное, какой на него спрос. в браузере cmillion на сайте бесплатные советники советник СЕТЬ --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/96901/page-2