ТС «Анти-Неттинг»: Работа локами.

[Адюво]

Многие считают, что «разруливание» локов — это тупик хеджинга. Здесь всё наоборот: мы не избегаем локов, мы с них начинаем. Это готовая торговая система с доходностью 1% в день, где графики и индикаторы не нужны.

1. Формирование портфеля
Берем 7 инструментов (для набора массы). Валюта предпочтительнее: она ликвиднее, дает меньшую нагрузку на маржу, часто идет без комиссий и обладает высокой микро-подвижностью, которая необходима локам. Выставляем 7 пассивных локов (Buy + Sell равным объемом) с любого места.

2. Переход к активной фазе

• Как только по одной из сторон лока появляется плюс — закрываем профит и тут же переоткрываем первичный лок (замок).
• Активному ордеру вместо стоп-лосса выставляем встречный отложенный ордер на расстоянии 80 пунктов. Это «активный лок».

3. Оптимизация и разгрузка маржи

• Технологические локи: При появлении профита на вторичных (технологических) локах — фиксируем прибыль, но лок заново не открываем. Это планово сокращает количество ордеров и освобождает маржу.
• Очистка Баланса: Используем накопленный «бесполезный» Баланс для удаления старых зависших позиций. Это чистит структуру портфеля.

Итог
Это саморегулирующаяся система. Здесь не нужно «угадывать» направление или ждать тренда. Вы управляете не ценой, а массой и состоянием своих позиций. Формирование дохода (Средств\Эквити) является не повесткой, а побочным эффектом.
Дальше каждый сам может оптимизировать систему под себя - кто во что горазд. Удачи! Но «попутного тренда» пожелать не могу — в этой стратегии он просто не важен.

 

[marattmb]

Это все-равно, что меряться, чье восприятие лучше. Ну нравится кому-то локами работать, пусть работает, но не настаивает, что его восприятие лучше.
Мне нравится работать усреднением и не нравится ставить стопы. Я же не настаиваю, что мое восприятие лучше.
По меньшей мере, меряться восприятием, это глупо.
Каждый торгует так, что для него более профитно.

 

[Адюво]

Это все-равно, что меряться, чье восприятие лучше. Ну нравится кому-то локами работать, пусть работает, но не настаивает, что его восприятие лучше.
Мне нравится работать усреднением и не нравится ставить стопы. Я же не настаиваю, что мое восприятие лучше.
По меньшей мере, меряться восприятием, это глупо.
Каждый торгует так, что для него более профитно.

так точно. именно это я и хотел сказать данной публикацией. на фоне разговора о преимуществах неттинг-торговли. но каждому нравится то, что нравится именно ему. и я не сказал, что хеджинг лучше. тем более HFT.

 

[Karabas BARABAS]

Это все-равно, что меряться, чье восприятие лучше. Ну нравится кому-то локами работать, пусть работает, но не настаивает, что его восприятие лучше.
Мне нравится работать усреднением и не нравится ставить стопы. Я же не настаиваю, что мое восприятие лучше.
По меньшей мере, меряться восприятием, это глупо.
Каждый торгует так, что для него более профитно.

просто нужно определиться что это и для чего...
если про поиграться в игрушки на демо, то да... прокатит...
если попытаться обыграть кухню... то да (но бесполезно)
а если работать с деньгами, то бред... голимый...

1- что такое несколько валютных пар = примерно это индекс доллара.... не он конечно но нечто похожее...
не проще ли открыть позиции по нему?
2- разно направленные ордера по одному и тому же инструменту биржей воспринимаются как отсутствии позиции... т.е. нечто подобное возможно только с кухней...
3- математику не обманешь... если в одном кармане 5 рублей и в другом тоже 5, то как ты не перекладывай деньги из кармана в карман... с сумме то останется только 10

 

[Адюво]

просто нужно определиться что это и для чего...
если про поиграться в игрушки на демо, то да... прокатит...
если попытаться обыграть кухню... то да (но бесполезно)
а если работать с деньгами, то бред... голимый...

1- что такое несколько валютных пар = примерно это индекс доллара.... не он конечно но нечто похожее...
не проще ли открыть позиции по нему?
2- разно направленные ордера по одному и тому же инструменту биржей воспринимаются как отсутствии позиции... т.е. нечто подобное возможно только с кухней...
3- математику не обманешь... если в одном кармане 5 рублей и в другом тоже 5, то как ты не перекладывай деньги из кармана в карман... с сумме то останется только 10

согласен.
информация из интернета:

В мире частного трейдинга (особенно на Форекс) хеджинг-трейдеров значительно больше, чем неттинг-трейдеров. По оценкам, около 99% розничных брокеров предоставляют счета с поддержкой хеджинга по умолчанию.

Почему хеджинг популярнее среди частников?

• Гибкость: Трейдеры любят открывать несколько сделок по одной паре в разные стороны (так называемые «замки»), чтобы переждать просадку или торговать одновременно и краткосрочный откат, и основной тренд.
• Психология: Многим новичкам психологически проще «захеджировать» убыток, чем закрыть сделку по стоп-лоссу, хотя это часто приводит к накоплению проблем.
• Советники (роботы): Большинство популярных торговых роботов для MetaTrader 4 написаны под хеджинг-систему.
  Aron Groups +2

Где больше неттинг-трейдеров?

• Фондовый рынок: На официальных биржах (акции, фьючерсы) неттинг — это жесткий стандарт. Там у вас физически не может быть двух разных позиций по Газпрому или Apple одновременно.
• США: Из-за правила FIFO (First In, First Out) американские регуляторы фактически запрещают классический хеджинг внутри одного счета, поэтому там неттинг встречается чаще.
• Институционалы: Крупные банки и фонды чаще используют неттинг для консолидации своих огромных позиций, чтобы видеть чистый риск (Exposure) по активу.

 

[Karabas BARABAS]

согласен.
информация из интернета:

В мире частного трейдинга (особенно на Форекс) хеджинг-трейдеров значительно больше, чем неттинг-трейдеров. По оценкам, около 99% розничных брокеров предоставляют счета с поддержкой хеджинга по умолчанию.

Почему хеджинг популярнее среди частников?

• Гибкость: Трейдеры любят открывать несколько сделок по одной паре в разные стороны (так называемые «замки»), чтобы переждать просадку или торговать одновременно и краткосрочный откат, и основной тренд.
• Психология: Многим новичкам психологически проще «захеджировать» убыток, чем закрыть сделку по стоп-лоссу, хотя это часто приводит к накоплению проблем.
• Советники (роботы): Большинство популярных торговых роботов для MetaTrader 4 написаны под хеджинг-систему.
  Aron Groups +2

Где больше неттинг-трейдеров?

• Фондовый рынок: На официальных биржах (акции, фьючерсы) неттинг — это жесткий стандарт. Там у вас физически не может быть двух разных позиций по Газпрому или Apple одновременно.
• США: Из-за правила FIFO (First In, First Out) американские регуляторы фактически запрещают классический хеджинг внутри одного счета, поэтому там неттинг встречается чаще.
• Институционалы: Крупные банки и фонды чаще используют неттинг для консолидации своих огромных позиций, чтобы видеть чистый риск (Exposure) по активу.

вот не хотел ввязываться в глупую и бесполезную дискуссию...

разговоры о психологии и гибкости идут от незнания предмета... или для заманить и обобрать... ну может еще для просто по- пиз- деть...

если ты открыл сделку и ушел в минус... открыл противоположную... т.е. зафиксировал этот минус и он будет висеть... скажем 100 пунктов
это равносильно тому что просто закрыл при минус 100....

ну ладно висят две противоположные сделки = -100 (разница)
одна из них +3500, другая -3600...
закрыл плюсовую, а -3600 осталось и ничего не изменилось... как было -100 так и осталось
это опять равносильно тому, что просто закрылся еще тогда при -100... и не вы Ё бывался...
а то еще и а свопе и спреде потерял... было бы -100, а стало -110...


теперь про фонду...

Там у вас физически не может быть двух разных позиций по Газпрому или Apple одновременно.

вранье...
я могу покупать газпром и одновременно продавать яблоко... это разные позиции и не пересекаются...
как и покупать евро/доллар и одновременно продавать фунт/ доллар... это тоже разные позиции... просто получилось евро/фунт...
просто на бирже при открытой позиции, открытая, тем же обьемом, в противоположную сторону воспринимается как закрытие первой...
а при разном обьеме остается одна в сторону большего обьема, за минусом меньшего...

американские регуляторы фактически запрещают классический хеджинг внутри одного счета

брехня...
биржа торгует опционами
покупка акций при одновременной покупки пута на эти акции называется синтетический колл...
это запрещено?

я на мосбирже это практикую... когда предполагаю снижение стоимости акций...
а коллы окупаю для подзаработать...

 

[Адюво]

вот не хотел ввязываться в глупую и бесполезную дискуссию...

разговоры о психологии и гибкости идут от незнания предмета... или для заманить и обобрать... ну может еще для просто по- пиз- деть...

если ты открыл сделку и ушел в минус... открыл противоположную... т.е. зафиксировал этот минус и он будет висеть... скажем 100 пунктов
это равносильно тому что просто закрыл при минус 100....

ну ладно висят две противоположные сделки = -100 (разница)
одна из них +3500, другая -3600...
закрыл плюсовую, а -3600 осталось и ничего не изменилось... как было -100 так и осталось
это опять равносильно тому, что просто закрылся еще тогда при -100... и не вы Ё бывался...
а то еще и а свопе и спреде потерял... было бы -100, а стало -110...


теперь про фонду...

вранье...
я могу покупать газпром и одновременно продавать яблоко... это разные позиции и не пересекаются...
как и покупать евро/доллар и одновременно продавать фунт/ доллар... это тоже разные позиции... просто получилось евро/фунт...
просто на бирже при открытой позиции, открытая, тем же обьемом, в противоположную сторону воспринимается как закрытие первой...
а при разном обьеме остается одна в сторону большего обьема, за минусом меньшего...

брехня...
биржа торгует опционами
покупка акций при одновременной покупки пута на эти акции называется синтетический колл...
это запрещено?

я на мосбирже это практикую... когда предполагаю снижение стоимости акций...
а коллы окупаю для подзаработать...

спасибо за компетентный комментрий информации из интернета. и у меня нет возражений. хотя я привёл её с очень узкой целью: показать мнение интернета о том, что хеджинг существует. когда вы сказали про бред.
что же касается разговора о применени отложенного ордера в вашем примере, и как я понимаю, в роли парашюта, то хочу добавить про цель применения. в данном случае парашют не являясь основным способом торговли, просто выполнил роль парашюта, который просто остановил процесс, чтобы его остановить с целью дать возможность принять решение, а не терять ещё больше сразу или вообще всё. таким образом, цель парашюта - не торговать методом парашюта, а восстановить контроль над ситуацией. только и всего.
я даже не буду говорить является ли ситуация плачевной. потому что глубокая просадка может быть частью особой стратегии. вплоть до слива. когда на один слив приходится 5 выручек особо крупного размера.
и каким будет дальнейшее решение, зависит от владельца. возможно он откроет шлюз и спустит всё. что маловероятно. но наверное он может сделать долив или проверить расчёты и раблокировать лок в нужный момент возврата цены. но я не об этом, а о том, что речь в моём случае не о парашютах, а о торговле локами.

 

[блондинка]

Карабас правильно написал. На бумаге и теоретически математические системы (без вероятностного прогноза направления движения) могут и работать. Но брокеры меняют всё время условия, естественно в худшую сторону и это не учесть и не вставить в такую систему. Новости вообще её "взорвут". Образно: трейдер может торговать "короткими перебежками" прячась от кинутых в него "кирпичей".))) Пока не прилетит)

 

[black8]

спасибо за компетентный комментрий информации из интернета. и у меня нет возражений. хотя я привёл её с очень узкой целью: показать мнение интернета о том, что хеджинг существует. когда вы сказали про бред.
что же касается разговора о применени отложенного ордера в вашем примере, и как я понимаю, в роли парашюта, то хочу добавить про цель применения. в данном случае парашют не являясь основным способом торговли, просто выполнил роль парашюта, который просто остановил процесс, чтобы его остановить с целью дать возможность принять решение, а не терять ещё больше сразу или вообще всё. таким образом, цель парашюта - не торговать методом парашюта, а восстановить контроль над ситуацией. только и всего.
я даже не буду говорить является ли ситуация плачевной. потому что глубокая просадка может быть частью особой стратегии. вплоть до слива. когда на один слив приходится 5 выручек особо крупного размера.
и каким будет дальнейшее решение, зависит от владельца. возможно он откроет шлюз и спустит всё. что маловероятно. но наверное он может сделать долив или проверить расчёты и раблокировать лок в нужный момент возврата цены. но я не об этом, а о том, что речь в моём случае не о парашютах, а о торговле локами.

Хорошо сказано! Все так.

 

[black8]

По тренду применяю к коррекции, смысл не выходить из плюсовой позы и взять ещё и на коррекции. Смотрю негатива идёт много к данной теме. Опыт нужен, это более сложные конструкции, и имеет отношение именно к форексу. На бирже запрещено, какого хрена буратинам с биржи надо не понятно, нам известно что противоположный ордер там у вас закроет позицию.

 

[black8]

Насчёт маржи пара слов : не все конторы требуют 100% на противоположный одинаковый по объему ордер, есть где и 50% , но это к лучшим временам, сейчас все радуют которые работают без сбоев )))

 

[блондинка]

По тренду применяю к коррекции, смысл не выходить из плюсовой позы и взять ещё и на коррекции.

У тебя совсем другая стратегия)
Она называется обычная трендовая, ты угадываешь направление тренда и моменты контр тренда, ставишь ордера из этих своих умозаключений и соображений.
А у автора:
1."Здесь не нужно «угадывать» направление или ждать тренда."
2."Выставляем 7 пассивных локов (Buy + Sell равным объемом) с любого места."
3."Но «попутного тренда» пожелать не могу — в этой стратегии он просто не важен.
_______________
почувствовал разницу?)

 

[блондинка]

Мне кажется, что здесь проблема не в стратегии, а в том, что чел абсолютно не понимает, что он делает.
Он Лочит Позицию, но при этом считает себе какую-то прибыль на Балансе при неизменном Эквити.
Объясните мне, о какой прибыли идёт здесь речь, я этого понять НЕ могу.
Нет по Лок-Позиции прибыли и быть по определению НЕ может.
Спасибо.

всё очень понятно)
в голове автора торговая стратегия есть, а на самом деле её нет, описанное лишено смысла и всего делов)
возможно он хочет/рассчитывает, что рациональное звено всё же есть и с общими усилиями можно "довести" стратегию до рабочего варианта,
но вариантов нет и так не будет потому что ничего нет.

 

[блондинка]

автор:
графики и индикаторы не нужны
______________
т.е. сама цена торгового инструмента не нужна?
_______________________________________________________________________
автор:
Валюта предпочтительнее: она ликвиднее, дает меньшую нагрузку на маржу, часто идет без комиссий и обладает высокой микро-подвижностью, которая необходима локам.
______________
мечтать не вредно о валютах без комиссий, а "высокая микро-подвижность" это наверное всё же волатильность, но зачем ему и высокую и микро одновременно? Наверное нужно волатильную валюту с шумом!)
_______________________________________________________________________
автор:
"Используем накопленный «бесполезный» Баланс для удаления старых зависших позиций. Это чистит структуру портфеля."
______________
Эти слова переводу и установления логических связей не поддаются и не расшифровываются.
________________________________________________________________________

 

[Адюво]

автор:
графики и индикаторы не нужны
______________
т.е. сама цена торгового инструмента не нужна?
_______________________________________________________________________
автор:
Валюта предпочтительнее: она ликвиднее, дает меньшую нагрузку на маржу, часто идет без комиссий и обладает высокой микро-подвижностью, которая необходима локам.
______________
мечтать не вредно о валютах без комиссий, а "высокая микро-подвижность" это наверное всё же волатильность, но зачем ему и высокую и микро одновременно? Наверное нужно волатильную валюту с шумом!)
_______________________________________________________________________
автор:
"Используем накопленный «бесполезный» Баланс для удаления старых зависших позиций. Это чистит структуру портфеля."
______________
Эти слова переводу и установления логических связей не поддаются и не расшифровываются.
________________________________________________________________________

я почитал мнения эти о ненаправленной торговле. и тем не менее такое направление в торговле существует. как вариант хеджинга. который исключает риск. результаты я публиковал. за 2 недели доход 20%. в начале этой недели было 120к уе на Средствах, а в четверг уже 126к уе. то есть прибавилось 6%. это экспериментальный вариант, требующей дальнейшей оптимизации.

 

[Адюво]

Карабас правильно написал. На бумаге и теоретически математические системы (без вероятностного прогноза направления движения) могут и работать. Но брокеры меняют всё время условия, естественно в худшую сторону и это не учесть и не вставить в такую систему. Новости вообще её "взорвут". Образно: трейдер может торговать "короткими перебежками" прячась от кинутых в него "кирпичей".))) Пока не прилетит)

это и нужно в торговле локами. цена в них запутывается как рыба в сетях. здесь лучше всего работать на паре GBPJPY, которую называют и «бешеной кобылой», и «драконом» (а еще «вдовой», «гейшей», «зверем», «убийцей депозитов»). вот в применении ОО к этой паре это очевидно в особенности. кроме того, я хочу проверить метод на крипте.

 

[buguruslan]

Многие считают, что «разруливание» локов — это тупик хеджинга. Здесь всё наоборот: мы не избегаем локов, мы с них начинаем. Это готовая торговая система с доходностью 1% в день, где графики и индикаторы не нужны.

1. Формирование портфеля
Берем 7 инструментов (для набора массы). Валюта предпочтительнее: она ликвиднее, дает меньшую нагрузку на маржу, часто идет без комиссий и обладает высокой микро-подвижностью, которая необходима локам. Выставляем 7 пассивных локов (Buy + Sell равным объемом) с любого места.

мил человек, про енту методу покойный cmillion в 2015 году советник нарисовал. В свободном доступе. пользуйся. Тока зачем тут клуб?

 

[Адюво]

мил человек, про енту методу покойный cmillion в 2015 году советник нарисовал. В свободном доступе. пользуйся. Тока зачем тут клуб?

вау! а описание на него можно где-то найти? меня интересует сравнение по принципу работы, по надёжности и производительности. и главное, какой на него спрос.

 

[zul_]

cmillion в 2015 году советник нарисовал. В свободном доступе. пользуйся

вау! ... меня интересует... и главное, какой на него спрос.

Торговать им (продавать его, этот советник), что ли, собрался...
Организатор "курсов по специальности "Трейдер"

 

[buguruslan]

вау! а описание на него можно где-то найти? меня интересует сравнение по принципу работы, по надёжности и производительности. и главное, какой на него спрос.

в браузере cmillion на сайте бесплатные советники советник СЕТЬ