Математические основы индикаторов

[MERFY]

ну, если прогноз давать на очень большое расстояние вперед, то он теряет свою ценность - все потихоньку размазывается в довольно равномерную картинку. К примеру на 1000 баров вперед я тебе говорю, что цена будет +/- 1000 пунктов и все. А вот если прогноз на 1 шаг, то тут уже все-таки будут какие-то предпочтения в ту или иную сторону. Длину ряда для прогноза нужно подбирать - после добавления нового многочлена мы просто не увидим каких-то изменений, значит предельная длина достигнута и вряд ли она будет очень большой. (изучал несколько статей по памяти рынка, по факту вся память держится в пределах 1-10 баров). Еще, как вариант, можно попробовать многочлен Колмогорова-Винера.
Ну, и книжки не забываем читать. В 1965 году было описано почти всё, что нас волнует сегодня)

Алекс, както-то улучшить точность индикатора сможем еще?

 

[gndf]

Надеюсь автор индикаторов и хозяин ветки не будет против? Делюсь ТС на его индикаторах, Аист))) называется. Условия не выкладываю и так всё понятно. Смотрим пересечения на графике и поглядываем в подвал.)) ТС больше никуда не выкладывал.

Мне чисто интересно, как ты анализируешь пересечение, если у мувинга задержка на период?

 

[Surem]

Мне чисто интересно, как ты анализируешь пересечение, если у мувинга задержка на период?

Я заметил, сделал вчера пока выходной в торгах а сегодня заметил)) Накидываю к этому ещё что нибудь теперь.

 

[gndf]

Я заметил, сделал вчера пока выходной в торгах а сегодня заметил)) Накидываю к этому ещё что нибудь теперь.

То есть ты решил поделиться тем, что даже не проверил в тестере?
Не надо так делать.

 

[Surem]

То есть ты решил поделиться тем, что даже не проверил в тестере?
Не надо так делать.

Вот так гораздо лучшее) Теперь торгуем ориентируясь красная линия вверху над синей или под ней. То есть берём только сигналы вверх в это время или вниз. Цена ещё должна пересечь синею линию. Ну и подвал не забываем.

 

[AlexeNP]

Алекс, както-то улучшить точность индикатора сможем еще?

можно добавить фильтрацию по, к примеру, многочленам Эрмита - они в вероятностной области ведут себя прилично + можно подобрать длину... может быть еще можно добавить распределения экстремальных значений (если период больше М1). Ну и на этом вполне можно собрать комплекс индикаторов с достаточной точностью

 

[AlexeNP]

есть такая штука - фазовый фильтр. Он по идее должен пропускать все сигналы, но менять их фазу. Его работа зависит от двух параметров R и I. R может быть всяким, I - только положительное. Их значения ограничены, но вот с их подбором я вам не советчик) Смотрим как этот фильтр относится к ценам


но, прикольно может быть его использование с другими индикаторами (вместо price вставить значение какого-либо индикатора). Например, красная - MA, синяя - эта же MA, пропущенная через фильтр.

 

[MERFY]

Алекс, с вероятностными цепями Маркова работал? Неплохая метода для оценки вероятности.

 

[AlexeNP]

еще один бесполезный, но крайне необходимый индикатор - фильтр Бесселя. Его отличительная особенность - максимально гладкая временная задержка. При расчете коэффициентов этого фильтра используются факториалы, поэтому о большой длине можно забыть. Да большая длина вообще говоря не нужна. К примеру, разница между MA с периодами 5 и 25 отсчетов будет заметна без специальных приборов. А фильтр Бесселя при таких же периодах не очень-то отличается

практически можно говорить о том, что этот индикатор интересен при периоде 3 - 10, больший период индикатора вряд ли потребуется. Ну, и конечно использование этого фильтра очень интересно при работе с другими индикаторами. Опять же, например. В некоторых индикаторах используется дополнительное сглаживание выходных линий - этот фильтр сгладит красивше. Но, можно поступить и наоборот - сначала цены обработать этим фильтром, а потом уже дать результат другому индикатору.

 

[gndf]

еще один бесполезный, но крайне необходимый индикатор - фильтр Бесселя. Его отличительная особенность - максимально гладкая временная задержка. При расчете коэффициентов этого фильтра используются факториалы, поэтому о большой длине можно забыть. Да большая длина вообще говоря не нужна. К примеру, разница между MA с периодами 5 и 25 отсчетов будет заметна без специальных приборов. А фильтр Бесселя при таких же периодах не очень-то отличается
Посмотреть вложение 473177
практически можно говорить о том, что этот индикатор интересен при периоде 3 - 10, больший период индикатора вряд ли потребуется. Ну, и конечно использование этого фильтра очень интересно при работе с другими индикаторами. Опять же, например. В некоторых индикаторах используется дополнительное сглаживание выходных линий - этот фильтр сгладит красивше. Но, можно поступить и наоборот - сначала цены обработать этим фильтром, а потом уже дать результат другому индикатору.

Период 1 и 3 к цене опен на дневке. Как тока 1 обгоняет 3 вниз или вверх на открытии дня, то у вас есть направление торговли в течении дня.
Дальше дело техники в течении дня отторговать в + зная направление. Есть убыточные дни, но профиты должны перекрывать.
Псевдограаль прям

 

[AlexeNP]

Нынче, давайте глянем на фильтр Гильберта. Штука эта хитрая, поэтому на этот фильтр можно посмотреть и так и этак. Самый простой взгляд - этот фильтр вычисляет средний тренд, но коэффициенты у него подобраны как-то жутко непонятно) На этом шаге мы получаем осциллятор.
На следующем шаге начинаем думать таким образом - этот фильтр, как и любой осциллятор, полностью подавляет сигнал. Значит, делаем предположение о сигнале, и добавляем к нему значения фильтра и получим чего-то интересное. Ну, ок. Берем простую среднюю и складываем/вычитаем значения фильтра. В итоге, получаем красоту, которая спасет трейдера)

 

[MERFY]

Алекс не делал ли ты математический индикатор уровней Пивот с отклонениями на бай и селл, смещением по GMT и с учетом торговли в выходные (недельные, месячные, дневные)?

 

[MERFY]

че ж вы такие беспомощные-то? вся хрень перед глазами - допиши пару (нужных тебе!!!) строк, удали десяток ненужных и живи-радуйся)
в буфере № 0 - вероятность движения цены вверх в процентах
в буфере № 1 - матожидание цены

Привет! Алекс. почему-то в советнике, при вызове функции iCustom для получения значения P и Er терминал виснет и очень долго оптимизатор в тестере МТ4 думает над перебором значений именно с этой реализацией индикатора. Глянь плиз, что не так в коде.

 

[AlexeNP]

Привет! Алекс. почему-то в советнике, при вызове функции iCustom для получения значения P и Er терминал виснет и очень долго оптимизатор в тестере МТ4 думает над перебором значений именно с этой реализацией индикатора. Глянь плиз, что не так в коде.

так перенеси расчеты внутрь советника... это в любом случае быстрее, а здесь - при каждом вызове индикатор (если он отдельно) должен по новой всю историю пересчитывать

 

[MERFY]

так перенеси расчеты внутрь советника... это в любом случае быстрее, а здесь - при каждом вызове индикатор (если он отдельно) должен по новой всю историю пересчитывать

к сожалению, не умею такое программить (((

 

[AlexeNP]

к сожалению, не умею такое программить (((

 

[MERFY]

К сожалению также висит терминал, хоть и код индикатора в советнике...

 

[AlexeNP]

не знаю, запустил проверку - ну да, тестер не очень торопится, но он же учится при этом - несколько массивов гоняет туда-сюда... но, сказать что все висит - в корне не верно

 

[MERFY]

не знаю, запустил проверку - ну да, тестер не очень торопится, но он же учится при этом - несколько массивов гоняет туда-сюда... но, сказать что все висит - в корне не верно
Посмотреть вложение 473652

В режиме визуализации тестирования да, а вот в режиме оптимизации по генетическому алгоритму жесть, висит терминал, попробуй.

 

[AlexeNP]

В режиме визуализации тестирования да, а вот в режиме оптимизации по генетическому алгоритму жесть, висит терминал, попробуй.

ох, грехи мои тяжкие... че ж все так несуразно-то?
по поводу генетических алгоритмов - это обращайся к тем кто придумал их вставить в тестер...
могу предложить только такой вариант - сначала скриптом собираешь статистику, потом пускаешь советник, правда хз как там файлы будут читаться... но это ты знаешь к кому обращаться)
DiffPeriod должны совпадать