Математические основы индикаторов

[AlexeNP]

Не нравится мне экспоненциальная средняя. Основная причина - рекурсия... с одной стороны - это упрощает расчеты, но с другой - экспоненциальная средняя тащит за собой кучу всякого, чего не надо... Ну, и решил я слепить чего-нибудь, что мне понравится. А может и еще кому-нибудь) Есть такая штука - геометрическое распределение. Его основное достоинство - у него нет памяти) Вот оно и ляжет в основу индикатора. Параметры iPeriod - период индикатора (не меньше 2), Factor - коэффициент сглаживания (1 - 99). Получается такая красота.

 

[Surem]

Не нравится мне экспоненциальная средняя. Основная причина - рекурсия... с одной стороны - это упрощает расчеты, но с другой - экспоненциальная средняя тащит за собой кучу всякого, чего не надо... Ну, и решил я слепить чего-нибудь, что мне понравится. А может и еще кому-нибудь) Есть такая штука - геометрическое распределение. Его основное достоинство - у него нет памяти) Вот оно и ляжет в основу индикатора. Параметры iPeriod - период индикатора (не меньше 2), Factor - коэффициент сглаживания (1 - 99). Получается такая красота.
Посмотреть вложение 474904

Вот пил я пиво, вернулся и увидел. А увидел сразу к этому индюку два твоих. Потестируем

 

[AlexeNP]

Ходють упорные слухи, что мне не нравится рекурсия... Что ж, эти слухи вполне обоснованы, но иногда без этой самой рекурсии никак не обойтись. Берем к примеру гребенчатый фильтр. По большому счету его можно привести в божеский вид, но только после того как будут настроены его задержка и коэффициенты. А пока будем пользоваться тем, что есть. Полюбуемся на красоту

Поверите ли вы мне, что для того чтобы нарисовать такую загогулинку нужно всего 2 точки временного ряда и одно прошлое показание индикатора? Да, гребенчатый фильтр - он такой... Параметры: CoefficientA и CoefficientB меняются в предела 1 - 49, Delay допустимые значения 1 - 255. Конечно же этот индикатор можно еще долго причесывать и по коэффициентам и по задержке... но это уже требует тщательного продумывания всяких тонкостей. А пока пользуемся этой штукой как есть)

 

[AlexeNP]

Вот пил я пиво, вернулся и увидел. А увидел сразу к этому индюку два твоих. Потестируем

основная причина отказа от рекурсии - удержать всё под контролем... к примеру, я хочу скрестить экспоненциальное сглаживание и простую скользящую среднюю... Зачем? да пёс его знает, я художник, я так вижу)

чем больше Rectangular тем сильнее влияние прямоугольного окна

 

[AlexeNP]

Лет 100 тому, один умный человек задумался: "дай, напишу индикатор для трейдеров". И написал, но так как форекс тогда был немножко недоразвит, то пришлось ему индикатор использовать в виде фильтра во всякой музыке. Возвращаем трейдерам их прелесть - фильтр Баттерворта.

параметр iPeriod = 1 - 25 (на больше терпежу не хватило).

 

[AlexeNP]

Как известно, настоящая женщина может из ничего сделать салат, скандал и шляпку... Наоборот, настоящий трейдер может из всякой ерунды сделать индикатор. Для примера возьмем проблему восхода солнца. Очень давно Лаплас задумался над тем, какова вероятность, что завтра утром солнышко осчастливит нас своим появлением... ну, туда-сюда и появился метод обработки данных, который мы и запихнем в индикатор... как основу будем использовать скользящую среднюю (хотя можно это все применить к любому алгоритму), три разных памяти - от минимальной до полной. Любуемся

 

[Genry_05]

Лет 100 тому, один умный человек задумался: "дай, напишу индикатор для трейдеров". И написал, но так как форекс тогда был немножко недоразвит, то пришлось ему индикатор использовать в виде фильтра во всякой музыке. Возвращаем трейдерам их прелесть - фильтр Баттерворта.
Посмотреть вложение 475132
параметр iPeriod = 1 - 25 (на больше терпежу не хватило).

еще один бесполезный, но крайне необходимый индикатор - фильтр Бесселя. Его отличительная особенность - максимально гладкая временная задержка. При расчете коэффициентов этого фильтра используются факториалы, поэтому о большой длине можно забыть. Да большая длина вообще говоря не нужна. К примеру, разница между MA с периодами 5 и 25 отсчетов будет заметна без специальных приборов. А фильтр Бесселя при таких же периодах не очень-то отличается

практически можно говорить о том, что этот индикатор интересен при периоде 3 - 10, больший период индикатора вряд ли потребуется. Ну, и конечно использование этого фильтра очень интересно при работе с другими индикаторами. Опять же, например. В некоторых индикаторах используется дополнительное сглаживание выходных линий - этот фильтр сгладит красивше. Но, можно поступить и наоборот - сначала цены обработать этим фильтром, а потом уже дать результат другому индикатору.

Алексей, день добрый!
Баттерворт и Бессель просто сладкая парочка Твикс

 

[AlexeNP]

тут ведь какая штука... мы, зачастую, ленимся подходить к делу творчески и пропускаем некоторые интересные решения. Ну, к примеру, сумма коэффициентов индикатора должна быть равна 1. А что если эта сумма будет чуть больше/меньше? ну, натурально получится ослабитель/усилитель - а тут уж само провидение подталкивает нас к написанию канального индикатора. За основу берем треугольное окно. Применяем его к ценам close как есть, а к ценам high и low - с ослаблением/усилением. Любуемся красотой

параметры iPeriod - период индикатора, Factor - добавляет влияние прямоугольного окна, Gain - коэффициент усиления

 

[AlexeNP]

Как правило, индикаторы высчитываются по ценам следующим подряд. Но, никто не запрещает действовать и как-нибудь по другому. К примеру, берем треугольное окно, а в качестве данных - локальные максимумы/минимумы цены. Как всегда получается красивая красота

 

[Surem]

Алексей, день добрый!
Баттерворт и Бессель просто сладкая парочка Твикс
Посмотреть вложение 475340

Уважаемый коллега сравни об чём написал с этим)))

 

[Genry_05]

Уважаемый коллега сравни об чём написал с этим)))

День добрый, Surem!
Очень приличная комбинация трех RSI.
Я RSI тоже использую, но в варианте Kiosotto

 

[AlexeNP]

Эти трейдеры, иногда такие прикольные. Их послушаешь, и думаешь

​

Ладно, индикатор с входами-выходами - всё как положено. Единственное - для успешного применения желательно использование скользящего тейк-профита / трейлинг-стопа. Ну и головой малость думать) Параметры: Channel - ширина канала (узкий - больше риск), iPeriod - период индикатора, Factor - также влияет на ширину канала, но помягче. Любуемся

Надеюсь, трех месяцев вам хватит, чтобы заработать малость денюжек)

 

[AlexeNP]

пока есть свободное время, можно сотворить чего-нибудь и для души. Что-нибудь сглаженное, но нелинейное. Как правило в индикаторах используются коэффициенты напрямую. Но в этом случае коэффициенты будут использоваться как показатели степени.

 

[AlexeNP]

Давно это было и была такая тема https://forexsystemsru.com/threads/naskolko-vy-riskovannyj-investor.89085/ Риск, он конечно дело благородное, но кроме всего прочего, это еще и модель трейлинг-стопа. Вот эту самую модель, мы и воплотим в виде эксперта... Берем за основу моральное ожидание, туда-сюда... получаем, как водится, красоту.

​

Параметры Tracked Symbols - список символов, за которыми будет следить эксперт, Estimated Timeframe - по какому тайм-фрейму будет считаться статистика, Sensitivity - чувствительность эксперта.
Как запускать - устанавливаете на график, вписываете нужные пары и всё) Маленькие Timeframe и Sensitivity дают высокую чувствительность эксперта, и небольшие стоп-лоссы - такое хорошо для какого-нибудь скальпинга - много, но помалу. наоборот, для всяких трендовых стратегий нужно эти параметры немножко повышать. Сам советник ничего не открывает и не закрывает, он только уровни туда-сюда двигает по своему разумению. Но, чтобы оценить его работу, можно его в тестере запустить. там применена очень уникальная стратегия - при открытии нового бара с вероятностями по 25% может открыться Buy или Sell (запишите эту стратегию, а то забудете). Несмотря на всю, мягко говоря, уникальность этой стратегии советник срубил немножко денюжек

​

 

[MERFY]

Применена очень уникальная стратегия - при открытии нового бара с вероятностями по 25% может открыться Buy или Sell (запишите эту стратегию, а то забудете)

Привет! Алекс, как записать?, код же закрытый )))

 

[AlexeNP]

Применена очень уникальная стратегия - при открытии нового бара с вероятностями по 25% может открыться Buy или Sell (запишите эту стратегию, а то забудете)

Привет! Алекс, как записать?, код же закрытый )))

конечно закрытый, кто ж такие стратегии будет в открытую выкладывать?
сейчас малость подрихтую сие чудо, и можно будет с трейдеров малость деньжат подтянуть, а то они расслабились совсем)

 

[MERFY]

конечно закрытый, кто ж такие стратегии будет в открытую выкладывать?
сейчас малость подрихтую сие чудо, и можно будет с трейдеров малость деньжат подтянуть, а то они расслабились совсем)

Так 25% вероятность это мало. Нужно хотябы 33% и с четким направлением на Buy или Sell, а не на выбор ((

 

[AlexeNP]

Так 25% вероятность это мало. Нужно хотябы 33% и с четким направлением на Buy или Sell, а не на выбор ((

так это только для демонстрации как работает трал... Там случайным образом выбирается: открывать / не открывать, Buy / Sell. Сам советник вне тестера ничего не открывает и не закрывает - он только тейк-профиты стоплоссы ставит в соответствии со своим представлением о прекрасном. А индикатор, который показывает хорошие точки входа был выше)

 

[kudinoff]

Берем за основу моральное ожидание

Что такое моральное ожидание?

 

[AlexeNP]

Что такое моральное ожидание?

Это Бернулли в 1730 каком-то там году издал книжку "Новый опыт измерения жребия" (или как-то так, я уж плохо помню - 300 лет назад же было). И в ней он описал ситуацию - вот ты можешь выиграть такую-то сумму с такой-то вероятностью, а можешь и проиграть... вопрос, выгодно ли рисковать? вот его моральное ожидание и показывает на сколько выгоднее та или иная ситуация. К примеру берем трейдера, у него есть какая-то статистика по поводу среднего выигрыша/проигрыша, и он назвав всё это математическим ожиданием, айда шпарить на всю котлету. А если бы он опирался на моральное ожидание, то половину котлетки затихарил бы.
Во, еще кое-что про это ожидание - "критерий Келли" - это и есть расчет лота по Бернулли)
о как в режиме скальпинга работает

И еще немного про это самое ожидание... к примеру, я предлагаю тебе сыграть в игру, в которой ты с вероятностью 90% проигрываешь 10 рублей. А с вероятность 10% можешь выиграть чего-нить... По математическому ожиданию (будь оно неладно) достаточно предложить премию в 90 рублей и все по нолям... А по моральному ожиданию всё очень хитро - размер премии зависит от того, сколько у тебя еще денег имеется) Примерно вот так выглядит

​