Математические основы индикаторов

[AlexeNP]

В сети вы найдете массу вариантов доказательства, что дважды два будет пять.
Скрин одного из них прилагается.
Что касается задержки того или иного индикатора, то максимальная может быть в один бар исключая формирующийся.
Скользящее среднее само собой представляет середину заданного периода, но только по вертикали.
Вы же зачем то задали середину горизонтали.
Из каких математических соображений все же не ясно из ваших пояснений.
Почему смещенная назад машка является по вашему мнению истинной?
Какая истина в том, чтобы сместить машку назад и вытянуть текущее усреднение в виде прямой линии вперед на смещенное количество баров?

позволю себе процитировать себя:

В отношении простой скользящей средней (не средней арифметической!) - её значения можно рассматривать лежащей в области времени или цены. если смотрим на скользящую среднюю в области времени, то она предстает перед нами в виде прямой линии проходящей по всей длине периода этой самой средней. Если же мы смотрим на эту среднюю с точки зрения цены, то она предстает нам в виде точки, лежащей посередине периода.

задержка индикатора может быть любой. Как пример, одна и та же оконная функция с разными смещениями

нет никакой цели смешать машку, она сама сдвигается в силу своих коэффициентов... из неизданного, но пусть будет

PS. убери "доказательство" от греха подальше. В данном случае ошибка с возведением в степень - если x^2 = a, то +/- корень из a равен x... обрати внимание на +/-... (-2)^2 = 4 и 2^2 = 4 но из этого не следует что -2 = 2. ну, а вообще, чтобы такого не возникало - приравнивай выражение нулю, сокращай множители, устраняй неопределенности... пример: x = 2*x. значит ли это, что x/x = 2*x/x ? нет, это значит x - 2*x =0 x*(1-2) =0 x = 0/ (1-2) x = 0. в математике еще никто не доказал что n = n+1 И в пределах математики это доказать невозможно.

 

[NSerega]

PS. убери "доказательство" от греха подальше. В данном случае ошибка с возведением в степень - если x^2 = a, то +/- корень из a равен x... обрати внимание на +/-... (-2)^2 = 4 и 2^2 = 4 но из этого не следует что -2 = 2. ну, а вообще, чтобы такого не возникало - приравнивай выражение нулю, сокращай множители, устраняй неопределенности... пример: x = 2*x. значит ли это, что x/x = 2*x/x ? нет, это значит x - 2*x =0 x*(1-2) =0 x = 0/ (1-2) x = 0. в математике еще никто не доказал что n = n+1 И в пределах математики это доказать невозможно.

"В романе «1984» (часть I, глава VII), выражение контрастирует с правильным математическим равенством 2 + 2 = 4. Оруэлловский герой, Уинстон Смит, использует выражение в рассуждении о вопросе, может ли Государство декларировать «дважды два — пять» (в оригинале — 2 + 2 = 5) как факт; он обдумывает мысль: если каждый поверит в него, сделает ли это его истинным? Смит пишет: «Свобода — это возможность сказать, что дважды два — четыре. Если дозволено это, все остальное отсюда следует».

Позже в романе Смит пытается воспользоваться двоемыслием, чтобы научить себя, что выражение «дважды два — пять» — истинное или как минимум такое же истинное, как и любой другой результат, который любой может предложить." (с)

 

[MERFY]

так, раз сошлись звезды, то вот индикатор со взглядом в будущее... пусть у нас есть показания MA на текущем баре
MA[0]= (x[0]+...+x[N-1])/N считаем, что следующая MA будет равна нулевой, то есть MA[-1] =(x[-1]+...x[N-2])/N = MA[0] (принцип - что было, то и будет) следовательно x[-1] = x[N-1] - сдвиг на N (поэтому о скользящей средней пишут как о выделяющей цикл, и я вроде картинки делал типа синусоида и к ней скользящая средняя применяется). поэтому скользящую среднюю можно применять вперед до ее периода, но... если все стационарно (нет тренда, то это прокатит) если тренд есть (пусть даже и локальный) тебя ждет разочарование

Это получается такую же штуку можно и с ССI замутить? Сдвинуть на N вперед?

 

[AlexeNP]

Это получается такую же штуку можно и с ССI замутить? Сдвинуть на N вперед?

мочь-то ты можешь, но, это всегда - твое предположение. Фактически, ты говоришь - что было, то и повторится... на пару баров вперед вполне может сработать

 

[Skyrider]

Какая практическая польза от этой темы, написали какой-то полезный, хорошо работающий индикатор?

 

[Канифоль]

Какая практическая польза от этой темы, написали какой-то полезный, хорошо работающий индикатор?

Полезных индикаторов, интересных ходов ума и прочего здесь полно. Человек творит и бесплатно делится. Всегда с удовольствием читаю эту тему.
А вот практическая польза Вашего сообщения стремится к нулю!

 

[Skyrider]

Полезных индикаторов, интересных ходов ума и прочего здесь полно. Человек творит и бесплатно делится. Всегда с удовольствием читаю эту тему.
А вот практическая польза Вашего сообщения стремится к нулю!

Я такого хлама за свою жизнь видел много. Я такие вам тоже могу написать такой без "математических основ". Пользы от них никакой, стыдно бы такие выкладывать, весь интернет завален такими бесполезными индикаторами.

 

[Канифоль]

Я такого хлама за свою жизнь видел много. Я такие вам тоже могу написать такой без "математических основ". Пользы от них никакой, стыдно бы такие выкладывать, весь интернет завален такими бесполезными индикаторами.

Ну значит Вам не стоит находится в этой теме. И сами время теряете и других отвлекаете на разговоры не по теме.

 

[MERFY]

Я такого хлама за свою жизнь видел много. Я такие вам тоже могу написать такой без "математических основ". Пользы от них никакой, стыдно бы такие выкладывать, весь интернет завален такими бесполезными индикаторами.

Если Вам тема неинтересна, выходите и не пишите. Тут все пишут только по делу.

 

[MaximUral]

так, раз сошлись звезды, то вот индикатор со взглядом в будущее... пусть у нас есть показания MA на текущем баре
MA[0]= (x[0]+...+x[N-1])/N считаем, что следующая MA будет равна нулевой, то есть MA[-1] =(x[-1]+...x[N-2])/N = MA[0] (принцип - что было, то и будет) следовательно x[-1] = x[N-1] - сдвиг на N (поэтому о скользящей средней пишут как о выделяющей цикл, и я вроде картинки делал типа синусоида и к ней скользящая средняя применяется). поэтому скользящую среднюю можно применять вперед до ее периода, но... если все стационарно (нет тренда, то это прокатит) если тренд есть (пусть даже и локальный) тебя ждет разочарование

Алекс, а может всё-таки да, рассмотреть?

 

[AlexeNP]

Алекс, а может всё-таки да, рассмотреть?

Давай посмотрим что можно сделать из этой ерунды... (для упрощения я в дальнейшем беру за основу простую скользящую среднюю с периодом = 3, р - отсчеты цен)
итак, разница между двумя последовательными средними будет p0 - p3 (тут еще должен быть знаменатель, но от него пока толку нет)
теперь берем разницу не по одной, а по трем средним (это фактически будет означать усреднение по трем последним отсчетам), получаем: p0 + p1 + p2 - p3 - p4 - p5
смотрим на уравнение внимательно, особенно на то место где плюсы сменяются минусами. Понимаем, что место смены знака можно принять за центр ряда, и относительно этого центра попробуем усреднить разности: (p2 - p3)/1 + (p1 - p4)/3 + (p0 - p5)/5. Нормализуем это дело и отбросим пока знаменатель, В итоге формула индикатора получится 3*p0 +5*p1 + 15*p2 - 15*p3 - 5*p4 - 3*p5. В итоге получаем три осциллятора

​

Но, на этом мы не успокаиваемся - наши руки не для скуки) По последней формуле рассуждаем так - она у нас дает значение среднего центрированного тренда... Проверяем (t - значение тренда)

​

Продолжаем думать дальше - значение тренда в центре ряда у нас есть, теперь берем любой индикатор, значение которого так же относится к этой же точке и применяем этот тренд к значению этого индикатора. Для примера берем скользящую среднюю по 6 точкам, И, имеем линию вполне себе среднего тренда

Итог, из вполне простых рассуждений мы получили четыре индикатора

PS вот по этой штуке https://forexsystemsru.com/threads/matematicheskie-osnovy-indikatorov.89867/post-1773720 решил плотнее проверить...

на 50 сделок одна проигрышная - это серьезный удар по моей репутации

 

[MaximUral]

Давай посмотрим что можно сделать из этой ерунды... (для упрощения я в дальнейшем беру за основу простую скользящую среднюю с периодом = 3, р - отсчеты цен)
итак, разница между двумя последовательными средними будет p0 - p3 (тут еще должен быть знаменатель, но от него пока толку нет)
теперь берем разницу не по одной, а по трем средним (это фактически будет означать усреднение по трем последним отсчетам), получаем: p0 + p1 + p2 - p3 - p4 - p5
смотрим на уравнение внимательно, особенно на то место где плюсы сменяются минусами. Понимаем, что место смены знака можно принять за центр ряда, и относительно этого центра попробуем усреднить разности: (p2 - p3)/1 + (p1 - p4)/3 + (p0 - p5)/5. Нормализуем это дело и отбросим пока знаменатель, В итоге формула индикатора получится 3*p0 +5*p1 + 15*p2 - 15*p3 - 5*p4 - 3*p5. В итоге получаем три осциллятора

Посмотреть вложение 476715​

Но, на этом мы не успокаиваемся - наши руки не для скуки) По последней формуле рассуждаем так - она у нас дает значение среднего центрированного тренда... Проверяем (t - значение тренда)

Посмотреть вложение 476718​

Продолжаем думать дальше - значение тренда в центре ряда у нас есть, теперь берем любой индикатор, значение которого так же относится к этой же точке и применяем этот тренд к значению этого индикатора. Для примера берем скользящую среднюю по 6 точкам, И, имеем линию вполне себе среднего тренда
Посмотреть вложение 476719
Итог, из вполне простых рассуждений мы получили четыре индикатора

PS вот по этой штуке https://forexsystemsru.com/threads/matematicheskie-osnovy-indikatorov.89867/post-1773720 решил плотнее проверить...
Посмотреть вложение 476724
на 50 сделок одна проигрышная - это серьезный удар по моей репутации

Можна я ещё понадоедаю?

Во вложении два участка графика (флет, в тренде проще).
Вход после того, как МА пересеклись и цена коснулась МА. На втором (первом?!) скрине, где мало входов - теоретически можно фильтрануть наклоном сдвинутой МА.
В реальной торговле - использую это и наклон самой быстрой МА.

Алекс, если есть желание и возможности... может покопаем?

 

[MaximUral]

Вот сигнал в онлайн, таксказать..
не важно прибыльный или убыточный

п.с. обратный сигнал без входа, если наклон учесть GBPUSD5-4

но есть и такие моменты GBPUSD5-5, которые на GBPUSD1-6 выглядят своеобразно

торговля в основном только обеденное время

 

[Billy Kid]

Почему бы специалистам не попробовать применить закон Бэнфорда в анализе рынка?
Это про то, что не все в мире случайно.
В сети есть публикации о попытках исследовать рынок с помощью этого закона

ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Бенфорда

 

[Billy Kid]

Еще немного о применении закона Бэнфорда на рынках

blog.bitmex.com/ru-benfords-law-cryptocurrency-trading-data/

 

[AlexeNP]

Еще немного о применении закона Бэнфорда на рынках

blog.bitmex.com/ru-benfords-law-cryptocurrency-trading-data/

честно говоря, результат может получиться и так и сяк... дай время подумать)

 

[AlexeNP]

так, статья у меня вроде как не получается (дофига страниц надо писать, а всем известно, что краткость сест. т.). В общем, с каждого по 10 баксов)
CCI малость допиленный под надежные статистики
эксперт для сравнения классического и модернизированного варианта
модернизированный CCI замеряющий трендовое движение цены
красота неописуемая, но кое-что и кое-где нужно доделывать, особенно в эксперте)

 

[Surem]

так, статья у меня вроде как не получается (дофига страниц надо писать, а всем известно, что краткость сест. т.). В общем, с каждого по 10 баксов)
CCI малость допиленный под надежные статистики
эксперт для сравнения классического и модернизированного варианта
модернизированный CCI замеряющий трендовое движение цены
красота неописуемая, но кое-что и кое-где нужно доделывать, особенно в эксперте)

EA CCI для четвёртого терминала почему то не запускается.

 

[AlexeNP]

EA CCI для четвёртого терминала почему то не запускается.

надеюсь ты его во вкладку с экспертами положил? чего пишет про ошибки? у меня вроде все нормально... хотя даже по этой картинке видно, что профиты нужно менять)

 

[Genry_05]

надеюсь ты его во вкладку с экспертами положил? чего пишет про ошибки? у меня вроде все нормально... хотя даже по этой картинке видно, что профиты нужно менять)

Алексей, день добрый!
Сов торгует для стандартного CCI и не открывает сделки по модернизированной версии.
И непонятно условие для бай: у cur_ind есть -, а Level без оного , а если -Level, то ><наоборот
if(-cur_ind<Level && -old_ind>Level)
PutPosition(OP_BUY);