# Математические основы индикаторов Раздел: Индикаторы форекс Автор темы: AlexeNP Создана: 2021-03-24 12:10 Ответов: 1142 | Просмотров: 270569 Страница 35 из 58 Источник: https://forexsystemru.com/threads/89867/page-35 --- ## MERFY — 2022-07-14 18:58 Алекс, если можно про силу тренда затронь тему. С направлением все более-менее понятно, а вот оценка силы тренда. Тут есть много вопросов. ## MERFY — 2022-07-17 18:23 > Цитата (AlexeNP): > за показатель Хёрста, очень кратенько... Конечно, показатель очень интересный с точки зрения посмотреть и подумать. Но вот считать его - ухи опухнут... С другой стороны, можно чего-нибудь приблизительное сварганить. Что тоже неплохо) > > > Dimension - размерность, в которой считается параметр. Насчет 3D я приврал, но тоже норм) > iPeriod - количество баров для расчета > При значениях больше 0.5 ряд считается персистентным - он сохраняет тренд, то есть возрастание в прошлом более вероятно приводит к возрастанию в дальнейшем, и наоборот. При значении 0,5 явной тенденции не выражено, а при меньших значениях процесс характеризуется антиперсистентностью — любая тенденция стремится смениться противоположной. Эта штука очень странно работает, по факту на графике тренд очень часто, хотя значения значительно меньше 0.5. Чаще ниже 0.5 чем больше. Что с ним не так? ## AlexeNP — 2022-07-20 13:22 Недавно мне подсунули тему про неравенство Коши. Его суть - сравниваем арифметическое и геометрическое средние. Ну, и из этой разницы делаем какой-то там вывод. Всё хорошо, однако эти средние не являются уникальными - их весовые коэффициенты равны 1, значит порядок цен становится не важным. К счастью для нас есть еще куча всяких неравенств, например - Чебышёва. Вот его и применим. Я позволил себе некоторую вольность (вариант Simple - цены не сортируются как положено). Ну, и наверное попытаемся эту тему продолжить немного по другому. ## AlexeNP — 2022-07-20 14:21 Ну, и чтобы еще посмотреть на неравенства сразу набросаем индикатор, который замеряет разность между максимумами-минимумами. Параметр iLength должен быть не больше iPeriod / 2 Конечно же, этот индикатор лучше всего доработать - использовать среднюю в качестве разделительной линии... ## AlexeNP — 2022-07-21 09:16 > Цитата (MERFY): > Эта штука очень странно работает, по факту на графике тренд очень часто, хотя значения значительно меньше 0.5. Чаще ниже 0.5 чем больше. Что с ним не так? ничего странного нет) Ты - ВИДИШЬ, а индикатор - СЧИТАЕТ. Разница между твоим виденьем и расчетами индикатора может быть огромной. Видишь здесь тренды? а здесь? а тут есть тренды? а ведь это всё - случайности (равномерное, нормальное и равномерное+нормальное распределения) чтобы тот индикатор довести до ума нужно каким-то образом цену и время привести к одному знаменателю... к примеру сделать это через тики (движение цены на 1 пункт соответствует стольки-то тикам и за одну секунду проходит столько-то тиков). А сами тренды можно определять очень по разному. К примеру, одна из редакций CCI заточена именно под тренды ## sergeysv — 2022-07-23 10:39 > Цитата (AlexeNP): > А сами тренды можно определять очень по разному. На базаре тренд 30% временного периода )- 70% времени флет. Исходя из этого стесняюсь спросить- а почему вся мощь учёных мужей с арсеналом формул направлена на изучение и выявление тренда..? Флета много и он опасней для трейдера своим коварством и жестокостью) .. выявив и изучив опасное и коварное дружба с трендом будет качественнее ))). Есть ли в арсенале великих умов математики формула для расчёта тишины коварной используя только цену и время? Красота бы была): открываешь чарт инструмента, а цены с порога тебе объявляют что у них ничего не происходит...) ## AlexeNP — 2022-07-23 12:42 > Цитата (sergeysv): > На базаре тренд 30% временного периода )- 70% времени флет. > Исходя из этого стесняюсь спросить- а почему вся мощь учёных мужей с арсеналом формул направлена на изучение и выявление тренда..? > Флета много и он опасней для трейдера своим коварством и жестокостью) .. выявив и изучив опасное и коварное дружба с трендом будет качественнее ))). > Есть ли в арсенале великих умов математики формула для расчёта тишины коварной используя только цену и время? > Красота бы была): открываешь чарт инструмента, а цены с порога тебе объявляют что у них ничего не происходит...) чё-та я какую-то нотку иронии уловил... ладно, давайте обсудим "ничего". Для начала посмотрим какую картинку нам рисует скрипт. Его суть - берем какой-то период, а он нам рисует сколько было отклонений в ту или другую сторону. (Ноль я убрал, а то из-за него масштаба не видать). Идем дальше. берем любую оконную функцию и смотрим значение абсолютной разницы между ценами и ней. как-то так. По этой разнице можно косвенно судить об этом самом "ничего". Пишем индикатор, любуемся красотой В индикаторе параметр Lvl - сколько процентов относится к "ничему". Уровень считает точно. Всё, что ниже уровня - фигня. Всё, что выше него - можно позабавиться) В индикаторе использовал прямоугольное окно. Другого вы не заслужили. Если что-то взвешенное и несимметричное использовать, то результат должен стать красивее. И, помним, что ## MERFY — 2022-07-23 12:58 Алекс, можно ли утверждать? 1. Флет = равномерное распределение? 2. Тренд = логнормальное распределение? Можно ли реализовать индикатор, который бы плавно перетекал из одного распределения в другое. Либо что-то на подобии корреляции цены по каждому из распределений. Если флет, можем работать на отбой, а если тренд на пробой... Примерно так. ## AlexeNP — 2022-07-23 13:19 > Цитата (MERFY): > Алекс, можно ли утверждать? > > 1. Флет = равномерное распределение? > 2. Тренд = логнормальное распределение? > > Можно ли реализовать индикатор, который бы плавно перетекал из одного распределения в другое. > Либо что-то на подобии корреляции цены по каждому из распределений. > > Если флет, можем работать на отбой, а если тренд на пробой... > > Примерно так. у этих двух распределений есть конкурент (ы). К примеру асимметричное распределение Лапласа ## sergeysv — 2022-07-23 13:24 > Цитата (AlexeNP): > чё-та я какую-то нотку иронии уловил... конкретно к Вам и ВСЕМ ученным умам это ни коим образом не относиться..) Побили меня на неделе чувствительно и нужно найти крайнего)) Первый крайний -это я сам так загнул.. Второй крайний - это флет собака)) Глазами то углядел дак уже поздно было... надо его заранее как то высчитывать... Буду смотреть как математика решает вопрос.. Благодарю) > Цитата (MERFY): > Алекс, можно ли утверждать? > > 1. Флет = равномерное распределение? > 2. Тренд = логнормальное распределение? Вот и мысли пошли как флет на молекулы разнести.. радует внимание к проблеме идентификации)) ## AlexeNP — 2022-07-24 09:26 В то время, когда некоторые думают как им флет разнести на молекулы, другие (наиболее симпатичные нам) личности думают Тут по быстрому набросал индикатор на асимметричном распределении Лапласа. Он показывает коэффициент асимметрии, в качестве среднего взял медиану... в общем, получилась красота, впрочем вы к этому уже привыкли ## MERFY — 2022-07-24 10:38 Алекс, хотелось бы поднять тему прогнозирования цены по методу - Монте Карло. Генерируем множество кривых: 1. Большая их часть определяет лучший прогноз и направление движения цены; 2. Меньшая их часть определяет худший прогноз и направление движения цены. Можно конечно это усреднить 2 -мя кривыми, худший и лучший прогноз. Сможешь накидать такое в виде индикатора? **Методика представлена в видео:** **Вторая тема, я так понял на питоне пишут код: ** ## sergeysv — 2022-07-24 13:50 > Цитата (AlexeNP): > Тут по быстрому набросал индикатор на асимметричном распределении Лапласа. ещё по первому индюку вопрос уточняющий .. input ushort iPeriod=5, это что? бары, минуты, средняя? по коду тоже не понятно откуда ноги растут)) вроде как и количество баров, но это не точно... ну и в AIS Asymmetric Laplace distribution такая же беда непонятная))) ## AlexeNP — 2022-07-24 14:03 > Цитата (sergeysv): > ещё по первому индюку вопрос уточняющий .. > input ushort iPeriod=5, это что? бары, минуты, средняя? по коду тоже не понятно откуда ноги растут)) вроде как и количество баров, но это не точно... > ну и в AIS Asymmetric Laplace distribution такая же беда непонятная))) это количество баров для расчета) вам не угодишь - когда переменная была Length - все требовали писать период) ## MERFY — 2022-07-24 14:04 > Цитата (AlexeNP): > это количество баров для расчета) вам не угодишь - когда переменная была Length - все требовали писать период) Удобнее всем, чтобы был перид, как у средней, к нему все привыкли. ## andy92563 — 2022-07-24 15:29 По мотивам AIS Best True Range, дополнил индикатор. Да простит меня автор. ## andy92563 — 2022-07-24 15:46 Как то, автор индикатора AIS Best True Range, упомянул про задачу трех Византийских Генералов. Ну и по мотивам... версия того же индикатора. ## MERFY — 2022-07-24 15:54 > Цитата (andy92563): > По мотивам AIS Best True Range, дополнил индикатор. Да простит меня автор. А как на счет того, чтобы сделать 1 параметр, а то 2 параметра очень сбивают, период и все. Ограничить на истории по параметру MaxBars. Я бы еще доверительные интервалы добавил, а то без них не виден потенциал хода вниз и вверх (уровней нету). Ну и таймфрейм на выбор также можно сделать, чтобы видеть старший тренд. ## AlexeNP — 2022-07-28 13:52 вот вы тут сидите, молчите, всякую фигню про меня думаете... а в это время индикаторы CCI стригут бабло с рынка... центробанки всего мира в шоке, хотят выкупить алгоритм, но нужной суммы собрать не могут _mql5.com/ru/articles/8860 ## MERFY — 2022-07-28 14:10 > Цитата (AlexeNP): > вот вы тут сидите, молчите, всякую фигню про меня думаете... а в это время индикаторы CCI стригут бабло с рынка... центробанки всего мира в шоке, хотят выкупить алгоритм, но нужной суммы собрать не могут > _mql5.com/ru/articles/8860 CCI хороший индикатор, в чистом виде его недостаточно, нужны подтверждения по силе тренда или флета, так-как CCI можно по разному применять. Просто так в лоб не получится и период нужен и бекстест и форвард. Это неважно модифицированный он или классический или цифровой. Как на счет метода Монте-Карло? ) --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/89867/page-36