Математические основы индикаторов

[MERFY]

Алекс, если можно про силу тренда затронь тему.
С направлением все более-менее понятно, а вот оценка силы тренда. Тут есть много вопросов.

 

[MERFY]

за показатель Хёрста, очень кратенько... Конечно, показатель очень интересный с точки зрения посмотреть и подумать. Но вот считать его - ухи опухнут... С другой стороны, можно чего-нибудь приблизительное сварганить. Что тоже неплохо)
Посмотреть вложение 453264

Dimension - размерность, в которой считается параметр. Насчет 3D я приврал, но тоже норм)
iPeriod - количество баров для расчета
При значениях больше 0.5 ряд считается персистентным - он сохраняет тренд, то есть возрастание в прошлом более вероятно приводит к возрастанию в дальнейшем, и наоборот. При значении 0,5 явной тенденции не выражено, а при меньших значениях процесс характеризуется антиперсистентностью — любая тенденция стремится смениться противоположной.

Эта штука очень странно работает, по факту на графике тренд очень часто, хотя значения значительно меньше 0.5. Чаще ниже 0.5 чем больше. Что с ним не так?

 

[AlexeNP]

Недавно мне подсунули тему про неравенство Коши. Его суть - сравниваем арифметическое и геометрическое средние. Ну, и из этой разницы делаем какой-то там вывод. Всё хорошо, однако эти средние не являются уникальными - их весовые коэффициенты равны 1, значит порядок цен становится не важным. К счастью для нас есть еще куча всяких неравенств, например - Чебышёва. Вот его и применим. Я позволил себе некоторую вольность (вариант Simple - цены не сортируются как положено).
Ну, и наверное попытаемся эту тему продолжить немного по другому.

 

[AlexeNP]

Ну, и чтобы еще посмотреть на неравенства сразу набросаем индикатор, который замеряет разность между максимумами-минимумами. Параметр iLength должен быть не больше iPeriod / 2

Конечно же, этот индикатор лучше всего доработать - использовать среднюю в качестве разделительной линии...

 

[AlexeNP]

Эта штука очень странно работает, по факту на графике тренд очень часто, хотя значения значительно меньше 0.5. Чаще ниже 0.5 чем больше. Что с ним не так?

ничего странного нет) Ты - ВИДИШЬ, а индикатор - СЧИТАЕТ. Разница между твоим виденьем и расчетами индикатора может быть огромной. Видишь здесь тренды?

а здесь?

а тут есть тренды?

а ведь это всё - случайности (равномерное, нормальное и равномерное+нормальное распределения)
чтобы тот индикатор довести до ума нужно каким-то образом цену и время привести к одному знаменателю... к примеру сделать это через тики (движение цены на 1 пункт соответствует стольки-то тикам и за одну секунду проходит столько-то тиков).
А сами тренды можно определять очень по разному. К примеру, одна из редакций CCI заточена именно под тренды

 

[sergeysv]

А сами тренды можно определять очень по разному.

На базаре тренд 30% временного периода )- 70% времени флет.
Исходя из этого стесняюсь спросить- а почему вся мощь учёных мужей с арсеналом формул направлена на изучение и выявление тренда..?
Флета много и он опасней для трейдера своим коварством и жестокостью) .. выявив и изучив опасное и коварное дружба с трендом будет качественнее ))).
Есть ли в арсенале великих умов математики формула для расчёта тишины коварной используя только цену и время?
Красота бы была): открываешь чарт инструмента, а цены с порога тебе объявляют что у них ничего не происходит...)

 

[AlexeNP]

На базаре тренд 30% временного периода )- 70% времени флет.
Исходя из этого стесняюсь спросить- а почему вся мощь учёных мужей с арсеналом формул направлена на изучение и выявление тренда..?
Флета много и он опасней для трейдера своим коварством и жестокостью) .. выявив и изучив опасное и коварное дружба с трендом будет качественнее ))).
Есть ли в арсенале великих умов математики формула для расчёта тишины коварной используя только цену и время?
Красота бы была): открываешь чарт инструмента, а цены с порога тебе объявляют что у них ничего не происходит...)

чё-та я какую-то нотку иронии уловил... ладно, давайте обсудим "ничего".
Для начала посмотрим какую картинку нам рисует скрипт. Его суть - берем какой-то период, а он нам рисует сколько было отклонений в ту или другую сторону. (Ноль я убрал, а то из-за него масштаба не видать).

Идем дальше. берем любую оконную функцию и смотрим значение абсолютной разницы между ценами и ней. как-то так.

По этой разнице можно косвенно судить об этом самом "ничего". Пишем индикатор, любуемся красотой

В индикаторе параметр Lvl - сколько процентов относится к "ничему". Уровень считает точно. Всё, что ниже уровня - фигня. Всё, что выше него - можно позабавиться) В индикаторе использовал прямоугольное окно. Другого вы не заслужили.
Если что-то взвешенное и несимметричное использовать, то результат должен стать красивее.
И, помним, что

 

[MERFY]

Алекс, можно ли утверждать?

1. Флет = равномерное распределение?
2. Тренд = логнормальное распределение?

Можно ли реализовать индикатор, который бы плавно перетекал из одного распределения в другое.
Либо что-то на подобии корреляции цены по каждому из распределений.

Если флет, можем работать на отбой, а если тренд на пробой...

Примерно так.

 

[AlexeNP]

Алекс, можно ли утверждать?

1. Флет = равномерное распределение?
2. Тренд = логнормальное распределение?

Можно ли реализовать индикатор, который бы плавно перетекал из одного распределения в другое.
Либо что-то на подобии корреляции цены по каждому из распределений.

Если флет, можем работать на отбой, а если тренд на пробой...

Примерно так.

у этих двух распределений есть конкурент (ы). К примеру асимметричное распределение Лапласа

 

[sergeysv]

чё-та я какую-то нотку иронии уловил...

конкретно к Вам и ВСЕМ ученным умам это ни коим образом не относиться..)
Побили меня на неделе чувствительно и нужно найти крайнего))
Первый крайний -это я сам так загнул..
Второй крайний - это флет собака))
Глазами то углядел дак уже поздно было... надо его заранее как то высчитывать...
Буду смотреть как математика решает вопрос..
Благодарю)

Алекс, можно ли утверждать?

1. Флет = равномерное распределение?
2. Тренд = логнормальное распределение?

Вот и мысли пошли как флет на молекулы разнести.. радует внимание к проблеме идентификации))

 

[AlexeNP]

В то время, когда некоторые думают как им флет разнести на молекулы, другие (наиболее симпатичные нам) личности думают

Тут по быстрому набросал индикатор на асимметричном распределении Лапласа. Он показывает коэффициент асимметрии, в качестве среднего взял медиану... в общем, получилась красота, впрочем вы к этому уже привыкли

 

[MERFY]

Алекс, хотелось бы поднять тему прогнозирования цены по методу - Монте Карло.

Генерируем множество кривых:
1. Большая их часть определяет лучший прогноз и направление движения цены;
2. Меньшая их часть определяет худший прогноз и направление движения цены.

Можно конечно это усреднить 2 -мя кривыми, худший и лучший прогноз.
Сможешь накидать такое в виде индикатора?

Методика представлена в видео:

Вторая тема, я так понял на питоне пишут код:

 

[sergeysv]

Тут по быстрому набросал индикатор на асимметричном распределении Лапласа.

ещё по первому индюку вопрос уточняющий ..
input ushort iPeriod=5, это что? бары, минуты, средняя? по коду тоже не понятно откуда ноги растут)) вроде как и количество баров, но это не точно...
ну и в AIS Asymmetric Laplace distribution такая же беда непонятная)))

 

[AlexeNP]

ещё по первому индюку вопрос уточняющий ..
input ushort iPeriod=5, это что? бары, минуты, средняя? по коду тоже не понятно откуда ноги растут)) вроде как и количество баров, но это не точно...
ну и в AIS Asymmetric Laplace distribution такая же беда непонятная)))

это количество баров для расчета) вам не угодишь - когда переменная была Length - все требовали писать период)

 

[MERFY]

это количество баров для расчета) вам не угодишь - когда переменная была Length - все требовали писать период)

Удобнее всем, чтобы был перид, как у средней, к нему все привыкли.

 

[andy92563]

По мотивам AIS Best True Range, дополнил индикатор. Да простит меня автор.

 

[andy92563]

Как то, автор индикатора AIS Best True Range, упомянул про задачу трех Византийских Генералов. Ну и по мотивам... версия того же индикатора.

 

[MERFY]

По мотивам AIS Best True Range, дополнил индикатор. Да простит меня автор.
Посмотреть вложение 479354

А как на счет того, чтобы сделать 1 параметр, а то 2 параметра очень сбивают, период и все.
Ограничить на истории по параметру MaxBars. Я бы еще доверительные интервалы добавил, а то без них не виден потенциал хода вниз и вверх (уровней нету). Ну и таймфрейм на выбор также можно сделать, чтобы видеть старший тренд.

 

[AlexeNP]

вот вы тут сидите, молчите, всякую фигню про меня думаете... а в это время индикаторы CCI стригут бабло с рынка... центробанки всего мира в шоке, хотят выкупить алгоритм, но нужной суммы собрать не могут
_mql5.com/ru/articles/8860

 

[MERFY]

вот вы тут сидите, молчите, всякую фигню про меня думаете... а в это время индикаторы CCI стригут бабло с рынка... центробанки всего мира в шоке, хотят выкупить алгоритм, но нужной суммы собрать не могут
_mql5.com/ru/articles/8860

CCI хороший индикатор, в чистом виде его недостаточно, нужны подтверждения по силе тренда или флета, так-как CCI можно по разному применять. Просто так в лоб не получится и период нужен и бекстест и форвард. Это неважно модифицированный он или классический или цифровой.

Как на счет метода Монте-Карло? )