Математические основы индикаторов

[kos17788]

Как вариант можно прилепить к ССI комулятивный тиковый обьем

Идея интересная, но тут пожалуй с Bullar соглашусь. Объем увидим уже по факту, а как нам вычислить объем перед тем как будет движение.
Тема объемов интересная, за все время только один индикатор толковый видел.
Вот еще индикатор кумулятивной дельты.

 

[MERFY]

Идея интересная, но тут пожалуй с Bullar соглашусь. Объем увидим уже по факту, а как нам вычислить объем перед тем как будет движение.
Тема объемов интересная, за все время только один индикатор толковый видел.
Вот еще индикатор кумулятивной дельты.
Посмотреть вложение 479861

Это именно комулятивный обьем, а не комулятивная дельта, я его же и показывал на скрине ранее.

Обьем меняется всегда перед тем, как реагирует цена, не понял о чем вы, какие еще вычисления?
Индикатор вычисляет комулятивный обьем...

 

[kos17788]

Обьем меняется всегда перед тем, как реагирует цена, не понял о чем вы, какие еще вычисления?

Т.е. хотел сказать по сути тиковый объем идет за ценой.

Например возьмем этот участок.
1. Цена идет вверх объем растет.
2. Цена идет вниз объем падает.
3. Цена снова идет вверх объем растет.

Допустим я вошел в покупку на первом участке, цена развернулась. Мне придется продать, так как есть сигнал на продажу.
Смотреть дивергенции тоже сомнительно, могут нарисовать сколько угодно.

Объем может пройти перед тем как отреагирует цена на настоящих объемах. Но как вам это подскажет в какую сторону цена пойдет?

Можно попробовать прилепить к ССI кумулятивный тиковый обьем. Мне было бы интересно посмотреть что выйдет.

 

[AlexeNP]

Так, по поводу тренда... немного о другом думал, но раз уж подвернулось, то почему бы и не попробовать? Общий подход - используем порядковую статистику. Берем цены за период, сортируем их. А потом сравниваем с ситуацией если бы эти же цены были строго по трендам вверх или вниз

но так-то всё равно нужно еще подумать как следует, а то получится как со сливками

 

[MERFY]

Т.е. хотел сказать по сути тиковый объем идет за ценой.

Например возьмем этот участок.
1. Цена идет вверх объем растет.
2. Цена идет вниз объем падает.
3. Цена снова идет вверх объем растет.

Допустим я вошел в покупку на первом участке, цена развернулась. Мне придется продать, так как есть сигнал на продажу.
Смотреть дивергенции тоже сомнительно, могут нарисовать сколько угодно.

Объем может пройти перед тем как отреагирует цена на настоящих объемах. Но как вам это подскажет в какую сторону цена пойдет?

Можно попробовать прилепить к ССI кумулятивный тиковый обьем. Мне было бы интересно посмотреть что выйдет.

Все правильно Вы нарисовали, но я уже писал ранее в другой теме. Диверы смотреть нужно по тренду. Тоесть в настроках ставите к пример Н1 или М30 и наблюдаете диверы, когда цена на М5 отростает. Либо на М5 поставьте длину побольше, тогда у вас получится по тренду дивера.
С откатами цены также, работаете только по тренду.






Работает нефиг делать комулятивный обьем ТИКОВЫЙ!
MACD тут просто отдыхает, так как будет запаздывать.

 

[MERFY]

Так, по поводу тренда... немного о другом думал, но раз уж подвернулось, то почему бы и не попробовать? Общий подход - используем порядковую статистику. Берем цены за период, сортируем их. А потом сравниваем с ситуацией если бы эти же цены были строго по трендам вверх или вниз
Посмотреть вложение 479866
но так-то всё равно нужно еще подумать как следует, а то получится как со сливками
Посмотреть вложение 479867

Прикольно Алекс, можно кстати в этому индикатору добавить Боллинджер (наложить его на индикатор), получится, что когда он расширяется вверх и сила вверх, значит будет продолжаться рост. Аналогично на продажу.

 

[andy92563]

я однажды так тестировал экспоненциальный рост... однажды получилось увеличение депозита в 180 раз...
с одной стороны можно снизить риск, если учитывать предысторию сделок, но тогда выигрыши будут не столь впечатляющими) хотя и потери будут приемлемые - без валерьянки можно будет обойтись)
с другой стороны - люди и мартингейл готовы применять (кстати, надо было сравнить эту модель с мартингейлом)

Мартингейл не нужен. Достаточно использовать соотношение стопа к тэйку 1к3. Ну и предложенная модель всем хороша. Еще бы обеспечить вероятность выигрыша ТС > 50% и можно себе позволить купить лишний пирожок )

 

[MERFY]

Мартингейл не нужен. Достаточно использовать соотношение стопа к тэйку 1к3. Ну и предложенная модель всем хороша. Еще бы обеспечить вероятность выигрыша ТС > 50% и можно себе позволить купить лишний пирожок )

Необязательно 1 к 3, чем больше тем круче.
Но если вы просите такое соотношение, то необязательно винрейт больше 50%.
Мартингейл с коленами можно применять, когда он не привышает флетовую 1 сделку, к примеру 2-5%. По сути это динамический флет.

Математический термин шансы от вероятности или частоты:

шансы = p / (1 - p)

Шансы, частоты и вероятности не имеют никакого отношения к матожиданию. Т.е. можно получить 90% профитных сделок, т.е. p = 0.9, но при этом 10% убыточных перекроют профит и матожидание станет отрицательным.

MО = profit * p - loss * (1 - p)

Соответственно, профитная ТС с жесткими либо среднестатистическими profit и loss должна отвечать условию:

profit * шансы > loss

 

[Paragon]

Так, по поводу тренда... немного о другом думал, но раз уж подвернулось, то почему бы и не попробовать? Общий подход - используем порядковую статистику. Берем цены за период, сортируем их. А потом сравниваем с ситуацией если бы эти же цены были строго по трендам вверх или вниз
Посмотреть вложение 479866

интересный подход
если есть янь должен быть инь
Алексей,просьба,сделайте такой,но в реверс.
спасибо за понимание.

 

[kos17788]

реверс

Можно попробовать этот индикатор использовать AIS Ordinal Trend Statistics

 

[Surem]

интересный подход
если есть янь должен быть инь
Алексей,просьба,сделайте такой,но в реверс.
спасибо за понимание.

Видимо желаете их потом совместить в одном окне?))

 

[andy92563]

интересный подход
если есть янь должен быть инь
Алексей,просьба,сделайте такой,но в реверс.
спасибо за понимание.

 

[Paragon]

Видимо желаете их потом совместить в одном окне?))

согласен, догадались, только ещё бы Алексею добавить возможность перемещать горизонтальную ось по вертикали,только одного из них, чтобы оптимально находить точки пересечения

да, кстати,данный индикатор идентичен стохастику, вот интересно как на практике будет показывать зоны перепроданости/перекуплености

 

[Surem]

Можно попробовать этот индикатор использовать.

Переворачивать то как?

 

[kos17788]

Переворачивать то как?

Он уже перевернут, на скрине же видно. Это тоже индикатор Алекса, ничего не переименовывал.

 

[Paragon]

Переворачивать то как?

тот же самый с реверсом,kos17788 просто переименовал слегка

 

[Surem]

Он уже перевернут, на скрине же видно

Нет не перевёрнут

 

[Surem]

согласен, догадались, только ещё бы Алексею добавить возможность перемещать горизонтальную ось по вертикали,только одного из них, чтобы оптимально находить точки пересечения

да, кстати,данный индикатор идентичен стохастику, вот интересно как на практике будет показывать зоны перепроданости/перекуплености

Это да, интересно

 

[Surem]

тот же самый с реверсом,kos17788 просто переименовал слегка

Да мне вроде не надо для 5го терминала)

 

[Paragon]

Нет не перевёрнут

Сурем, повниматильней, у вас оба индикатора от kos17788,