Математические основы индикаторов

[dftrading]

Hey AlexeNP, I've been following you with passion for your 1000 different ways to play with math. The markets suddenly started selling heavily today, and I thought I'd ask you a question that may or may not require a lot of math. Do you think it is possible to determine in advance with the help of some mathematical model / equation whether there can be such dangerous movements in short-term trading as today? In this way, large drawdowns can be avoided. Can you address this specific help for us? I believe that you can make any algorithm because I have seen 1 million indicators, but your indicators are much more complete, powerful and original than others, so I wanted to make this request directly to you.

 

[AlexeNP]

Hey AlexeNP, I've been following you with passion for your 1000 different ways to play with math. The markets suddenly started selling heavily today, and I thought I'd ask you a question that may or may not require a lot of math. Do you think it is possible to determine in advance with the help of some mathematical model / equation whether there can be such dangerous movements in short-term trading as today? In this way, large drawdowns can be avoided. Can you address this specific help for us? I believe that you can make any algorithm because I have seen 1 million indicators, but your indicators are much more complete, powerful and original than others, so I wanted to make this request directly to you.

вот здесь однозначного ответа быть не может. Сделал индикатор с оптимальными тейкпрофитами и стоплоссами на основе частотности. Когда освобожусь, попробую сделать еще лучше - на основе логарифмического распределения Коши.

 

[AlexeNP]

Есть две вещи к которым я отношусь, мягко говоря, скептически - рекурсия и MTF.
Рекурсию всегда можно раскрыть, а с MTF дело обстоит еще проще - бери значения цены через определенное количество отсчетов, и радуйся жизни) Пример, индикатор на фигурных числах, период H1 (iShift =1) и тут же H4 (iShift =4). Все ясно и понятно, видно сразу. А теперь скажите нафиг вам MTF?

 

[Bullra]

Есть две вещи к которым я отношусь, мягко говоря, скептически - рекурсия и MTF.

Бразильские аборигены пожалуй бы одобрили, а русским аборигенам без завтрака не обойтись. Не положено!

 

[charbit]

quelqu un peut expliquer le principe du systeme ais sl tp , merci

 

[AlexeNP]

quelqu un peut expliquer le principe du systeme ais sl tp , merci

я могу объяснить)
Итак, сначала собираем статистику на сколько пунктов цены high и low откланяются от цены open.
Дальше, каждый трейдер должен стремиться к тому, чтобы максимизировать TP*PP (TP - тейкпрофит, PP - вероятность того, что цена достигнет этого значения). Находим максимум по собранной статистике - получили оптимальный тейкпрофит.
Следующий шаг, оцениваем значения SL*PL (SL - стоплосс, PL - вероятность его наступления)
Чем больше будет выражение TP*PP - SL*PL - тем выше математическое ожидание)
Как это дело можно улучшить - искать максимум такого выражения TP*PP*(TP*PP - SL*PL)/SL*PL
Еще лучше, если известен депозит и лот. Тогда можно перейти к моральному ожиданию.

 

[andy92563]

я могу объяснить)
Итак, сначала собираем статистику на сколько пунктов цены high и low откланяются от цены open.
Дальше, каждый трейдер должен стремиться к тому, чтобы максимизировать TP*PP (TP - тейкпрофит, PP - вероятность того, что цена достигнет этого значения). Находим максимум по собранной статистике - получили оптимальный тейкпрофит.
Следующий шаг, оцениваем значения SL*PL (SL - стоплосс, PL - вероятность его наступления)
Чем больше будет выражение TP*PP - SL*PL - тем выше математическое ожидание)
Как это дело можно улучшить - искать максимум такого выражения TP*PP*(TP*PP - SL*PL)/SL*PL
Еще лучше, если известен депозит и лот. Тогда можно перейти к моральному ожиданию.

Вот только вероятности TP и SL лучше искать внутри своих торговых сессий. Т.е.в азиатскую, европейскую, американскую

 

[AlexeNP]

Вот только вероятности TP и SL лучше искать внутри своих торговых сессий. Т.е.в азиатскую, европейскую, американскую

ну, тогда уже можно/нужно эффект часа + эффект дня недели использовать (по параметрам сессии разных дней недели отличаются)

 

[andy92563]

Есть две вещи к которым я отношусь, мягко говоря, скептически - рекурсия и MTF.
Рекурсию всегда можно раскрыть, а с MTF дело обстоит еще проще - бери значения цены через определенное количество отсчетов, и радуйся жизни) Пример, индикатор на фигурных числах, период H1 (iShift =1) и тут же H4 (iShift =4). Все ясно и понятно, видно сразу. А теперь скажите нафиг вам MTF?
Посмотреть вложение 484829

Совектник по мотивам Curly Numbers. Пример с AUDUSD. 30M

 

[andy92563]

Лет 100 тому, один умный человек задумался: "дай, напишу индикатор для трейдеров". И написал, но так как форекс тогда был немножко недоразвит, то пришлось ему индикатор использовать в виде фильтра во всякой музыке. Возвращаем трейдерам их прелесть - фильтр Баттерворта.

параметр iPeriod = 1 - 25 (на больше терпежу не хватило).

Пример советника по мотивам фильтр Баттерворта.

 

[AlexeNP]

Так-с... Адаптивные индикаторы
First try - InpCoefficient - весовые коэффициенты индикатора (положительные числа через запятую), NumErrors - количество обрабатываемых ошибок (если 0 - экспоненциальная обработка, 1 - половина последней ошибки). На самом деле этот индикатор не адаптивный
Sunrise - сглаживание Лапласа
Moonset - весовая функция индикатора перенесена в область цены
Second try - адаптивные коэффициенты по краям индикатора
Adaptation - полностью адаптивный индикатор
Adaptive EMA и прочие - адаптивные соответствующие индикаторы
Linear Prediction - линейный прогноз на шаг вперед цены open

если что, то подробнее будет тут _mql5.com/ru/articles/11627

 

[AlexeNP]

давайте побалуемся, определяя силу движения цены вверх по отношению к общему движению.

маленькая подсказка - добавьте два уровня по 25% (или 33) сверху и снизу - если минимум/максимум находятся за этими уровнями - можно ожидать смены тренда

 

[lazamoro]

juguemos un poco con la determinación de la fuerza del movimiento ascendente del precio en relación con el movimiento general.
Посмотреть вложение 487049
pequeña pista: agregue dos niveles de 25% (o 33) por encima y por debajo; si el mínimo/máximo están por debajo de estos niveles, puede esperar un cambio de tendencia

Serias tan amable de explicármelo mejor si no te importa?
Muchas gracias.

 

[AlexeNP]

Serias tan amable de explicármelo mejor si no te importa?
Muchas gracias.

Этот индикатор сравнивает две величины - углы для движений цены только вверх и углы для всех движений (точнее, речь идет о тангенсах). Общий замысел таков - определять моменты, когда начинается или кончается рост цены.
Индикатор можно немного усложнить, и получить более приятную для глаза и понимания картинку:
1 - рассчитать средний угол тренда
2 - взять углы для тех движений цены, которые больше среднего угла тренда, найти их среднее
3 - сделать тоже самое для движений цены с углом меньше среднего тренда
разность углов 2 - 1 и 1 - 3 покажут насколько силен импульс движения цены в ту или иную стороны. в конце трендов импульс будет уменьшаться, в начале тренда - увеличиваться

 

[lazamoro]

Este indicador compara dos valores: ángulos para movimientos de precios solo hacia arriba y ángulos para todos los movimientos (más precisamente, estamos hablando de tangentes). La idea general es determinar los momentos en que comienza o termina el crecimiento del precio.
El indicador puede ser un poco más complicado y obtener una imagen más agradable a la vista y la comprensión:
1 - calcular el ángulo de tendencia promedio
2 - tome los ángulos para aquellos movimientos de precios que son mayores que el ángulo de tendencia promedio, encuentre su promedio
3 - haga lo mismo para los movimientos de precios con un ángulo menor que la tendencia promedio
la diferencia de los ángulos 2 - 1 y 1 - 3 mostrará qué tan fuerte es el impulso del movimiento del precio en una dirección u otra. al final de las tendencias, el impulso disminuirá, al comienzo de una tendencia, aumentará

Señor. AlexeNP Muchas gracias por tu respuesta. La verdad es que estudié derecho. Y no soy bueno en ciencias. Tendré que volver a leer tu explicación muchas veces porque no la entendí. Pero te agradezco tu interés. Un abrazo muy grande desde Tenerife, España. Y perdón por la traducción.

 

[charbit]

peux tu montrer un exemple , pour toi ca al air tres simple , en h4 par ex
merci

 

[Billy Kid]

Этот индикатор сравнивает две величины - углы для движений цены только вверх и углы для всех движений (точнее, речь идет о тангенсах). Общий замысел таков - определять моменты, когда начинается или кончается рост цены.

Стало быть этот индикатор только для бычьих движений? Как быть с медвежьими движениями, если отсутствуют углы для движения только вниз?
Может быть есть смысл сделать такой же индикатор для снижения цены и извлечь какую нибудь дельту?

 

[AlexeNP]

Señor. AlexeNP Muchas gracias por tu respuesta. La verdad es que estudié derecho. Y no soy bueno en ciencias. Tendré que volver a leer tu explicación muchas veces porque no la entendí. Pero te agradezco tu interés. Un abrazo muy grande desde Tenerife, España. Y perdón por la traducción.

Самое главное, что нужно нам понять - угловые операции могут отличаться от простых операций с числами. Например, у нас есть три точки и мы хотим найти линию тренда для них. Тогда, мы соединяем все пары точек между собой. Потом переносим все линии к одной начальной точке (синяя линия справа была перенесена к начальной точке). Тогда за линию тренда мы будем считать ту линию, которая проходит в центре. Эта линия дает нам значение угла. А имея его мы уже можем построить линейную функцию - в нашем примере окончательная линия тренда будет немного смещена вверх

 

[AlexeNP]

peux tu montrer un exemple , pour toi ca al air tres simple , en h4 par ex
merci

какой именно пример?

 

[AlexeNP]

Стало быть этот индикатор только для бычьих движений? Как быть с медвежьими движениями, если отсутствуют углы для движения только вниз?
Может быть есть смысл сделать такой же индикатор для снижения цены и извлечь какую нибудь дельту?

Да, он настроен для движений цены вверх. То есть, чистый тренд вниз и флэт он не различает. Если отдельно посчитать движения вверх и вниз, то можно получить дополнительную информацию о движении цены