# Математические основы индикаторов Раздел: Индикаторы форекс Автор темы: AlexeNP Создана: 2021-03-24 12:10 Ответов: 1142 | Просмотров: 270735 Страница 34 из 58 Источник: https://forexsystemru.com/threads/89867/page-34 --- ## Surem — 2022-06-26 21:01 > Цитата (AlexeNP): > надеюсь ты его во вкладку с экспертами положил? чего пишет про ошибки? у меня вроде все нормально... хотя даже по этой картинке видно, что профиты нужно менять) Ты прав, не в ту папку засунул))) ## AlexeNP — 2022-06-26 21:26 > Цитата (Genry_05): > Алексей, день добрый! > Сов торгует для стандартного CCI и не открывает сделки по модернизированной версии. > И непонятно условие для бай: у cur_ind есть -, а Level без оного ;), а если -Level, то ><наоборот > if(-cur_indLevel) > PutPosition(OP_BUY); я использовал самые простые правила - прыгнул выше Lvl - открываем sell, ушел ниже (минус)Lvl - открываем buy... фиг его знает, но у меня все работает... сейчас еще посмотрю еще краткое описание чего там и как ## Genry_05 — 2022-06-27 00:54 > Цитата (AlexeNP): > я использовал самые простые правила - прыгнул выше Lvl - открываем sell, ушел ниже (минус)Lvl - открываем buy... фиг его знает, но у меня все работает... сейчас еще посмотрю > еще краткое описание чего там и как Понятно, я тоже еще раз посмотрел: - (-cur_ind) Это сработала моя сила привычки сравнивать отрицательное значение CCI с отрицательным Левелом ;) if(cur_ind>-Level && old_ind<-Level) PutPosition(OP_BUY); -------------------------------------------------- Респект: модификация индикатора для оценки тренда - интересная идея (и реализация) ! ## Billy Kid — 2022-06-27 02:17 > Цитата (AlexeNP): > честно говоря, результат может получиться и так и сяк... дай время подумать) Если закон Бэндорфа применяется для выявления погрешностей и ошибок аудита, то может быть это можно применить каким то образом как фильтр ложных сигналов на рынке? ## Billy Kid — 2022-06-27 20:54 Попробую еще попытку соединения классической вероятности с невероятностью по Бэндорфу. Можно взять индикатор Blast Off Ларри Вильямса, который показывает соотношение тела свечи к ее хайлоу. По идее применения бары, которые ниже уровня 20 близки к бару доджи и являются днями сжатия рынка, после них обычно следует расширение рынка и какой то импульс. Эти бары самые редкие судя по виду и если задать для них самое редкое число 9 по Бэндорфу и идти к единице к самым большим барам, то наверняка можно увидеть работает ли закон Бэндорфа на форексе в этом заданном аспекте. Это может быть справедливо и для самых больших баров, которые выше уровня 80. Может быть есть смысл взять уровни 10 и 90 для этих целей, чтобы проще было задать логику соответствия числам Бэндорфа. Когда появится картина их появления по Бэндофу, то можно задать логику для определения какого именно числа появляются интересующие бары. Для соответствия числам Бэндорфа можно приводить к числам от 1 до 9 двузначные календарные числа путем сложения цифр в числе. 11 это 2, 12 это 3, 14 это 5 и так далее. В итоге мы может быть сможем с большой степенью вероятности предсказывать по каким числам месяца следует ожидать сильных движений. Это всего лишь размышления и прошу строго не судить ## john81az — 2022-06-28 05:22 > Цитата (AlexeNP): > So, the article doesn’t seem to work for me (I have to write a lot of pages, and everyone knows that the brevity of the ses. t.). In general, from each for 10 bucks) > CCI a little doped for reliable statistics > expert to compare the classic and modernized version > modernized CCI measuring the trend movement of the price > beauty is indescribable, but something and in some places needs to be completed, especially in the expert) Can you add lot inputs to the options menu for both MT4 and MT5 EAs? Thanks ## Surem — 2022-06-28 07:03 > Цитата (Billy Kid): > Попробую еще попытку соединения классической вероятности с невероятностью по Бэндорфу. > Можно взять индикатор Blast Off Ларри Вильямса, который показывает соотношение тела свечи к ее хайлоу. > По идее применения бары, которые ниже уровня 20 близки к бару доджи и являются днями сжатия рынка, после них обычно следует расширение рынка и какой то импульс. > Эти бары самые редкие судя по виду и если задать для них самое редкое число 9 по Бэндорфу и идти к единице к самым большим барам, то наверняка можно увидеть работает ли закон Бэндорфа на форексе в этом заданном аспекте. Это может быть справедливо и для самых больших баров, которые выше уровня 80. Может быть есть смысл взять уровни 10 и 90 для этих целей, чтобы проще было задать логику соответствия числам Бэндорфа. > Когда появится картина их появления по Бэндофу, то можно задать логику для определения какого именно числа появляются интересующие бары. Для соответствия числам Бэндорфа можно приводить к числам от 1 до 9 двузначные календарные числа путем сложения цифр в числе. 11 это 2, 12 это 3, 14 это 5 и так далее. > В итоге мы может быть сможем с большой степенью вероятности предсказывать по каким числам месяца следует ожидать сильных движений. > Это всего лишь размышления и прошу строго не судить С этим вильямсом давненько работаю, мне кажется можно взять уровни 15 и 85 а не 10 и 90 ## sungariec — 2022-06-28 16:03 > Цитата (Billy Kid): > В итоге мы может быть сможем с большой степенью вероятности предсказывать по каким числам месяца следует ожидать сильных движений. > Это всего лишь размышления и прошу строго не судить Строго не будем ))) сильные движения в месяце ожидается в день получки и в день аванса ## Billy Kid — 2022-06-28 19:24 > Цитата (Surem): > С этим вильямсом давненько работаю, мне кажется можно взять уровни 15 и 85 а не 10 и 90 10 и 90 проще совместить с числами Бэндорфа ## Billy Kid — 2022-06-28 19:25 > Цитата (sungariec): > Строго не будем ))) > сильные движения в месяце ожидается в день получки и в день аванса вполне достаточно для серьезного куша. если желаете чаще, то можно приспособить часовой график ## Surem — 2022-06-28 19:25 > Цитата (Billy Kid): > 10 и 90 проще совместить с числами Бэндорфа Ну тады да.) ## AlexeNP — 2022-07-01 12:59 > Цитата (john81az): > Can you add lot inputs to the options menu for both MT4 and MT5 EAs? Thanks ## AlexeNP — 2022-07-01 13:44 Сегодня поговорим о пулях. Первым об идеальной форме пули задумался Ньютон. Чего-то он там складывал-вычитал, но результат оказался физически не реализуем. После этого Суворов произнес свою знаменитую фразу: "Пуля - дура". Время шло, и сейчас мы можем вполне спокойно вычислять оживальные формы любого вида. В связи с этим, немного дополним нашего полководца С точки зрения индикатора, эти самые формы довольно гладкие и устойчивые. Благодаря чему, можно получить вот такую красоту. ## Genry_05 — 2022-07-01 21:34 > Цитата (AlexeNP): > Сегодня поговорим о пулях. Первым об идеальной форме пули задумался Ньютон. Чего-то он там складывал-вычитал, но результат оказался физически не реализуем. После этого Суворов произнес свою знаменитую фразу: "Пуля - дура". Время шло, и сейчас мы можем вполне спокойно вычислять оживальные формы любого вида. В связи с этим, немного дополним нашего полководца > > С точки зрения индикатора, эти самые формы довольно гладкие и устойчивые. Благодаря чему, можно получить вот такую красоту. Алексей, спасибо! Отлично держит центр :) ## AlexeNP — 2022-07-01 22:57 > Цитата (Billy Kid): > Если закон Бэндорфа применяется для выявления погрешностей и ошибок аудита, то может быть это можно применить каким то образом как фильтр ложных сигналов на рынке? твою тему я не забыл, мне попадалось несколько статей по поводу информированных трейдеров. Но, пока попробуем всё сделать по простому. У нас есть сколько-то тиков на бар, у нас есть перевес одних тиков над другими. Выводим это все хозяйство просто посмотреть. Вероятнее всего, что деление здесь не совсем уместно. Но пока пусть так будет. Как там у Есенина? А дело все было под шепот, Простой биржевой трюк, Но многие, деньги вхлопав, Остались почти без брюк Вот и я о том же, перед тем как торговать на форекс нужно разобраться в русской литературе) ## Billy Kid — 2022-07-02 06:24 > Цитата (AlexeNP): > твою тему я не забыл, мне попадалось несколько статей по поводу информированных трейдеров. Но, пока попробуем всё сделать по простому. У нас есть сколько-то тиков на бар, у нас есть перевес одних тиков над другими. Выводим это все хозяйство просто посмотреть. > > Вероятнее всего, что деление здесь не совсем уместно. Но пока пусть так будет. > Как там у Есенина? > А дело все было под шепот, > Простой биржевой трюк, > Но многие, деньги вхлопав, > Остались почти без брюк > Вот и я о том же, перед тем как торговать на форекс нужно разобраться в русской литературе) У Есенина это кажется "Страна негодяев". Занятная книжка)) Тут по тикам чем больше тиков за интервал времени, тем выше столбик бара? Тогда это похоже на индекс облегченности рынка Билла Вильямса по сути. Там показывается отношение тикового объема к диапазону движения цены. (Market Facilitation Index, BW MFI) Само собой это тоже вариант, я думаю, что распределение Бэндорфа возможно применять в разнообразных вариантах на рынке ## Billy Kid — 2022-07-02 07:15 Все таки я думаю, что распределение Бэндорфа значительно корректирует и уточняет классическую вероятность "50% на 50%" и может существенно улучшить прогнозирование на рынке ## AlexeNP — 2022-07-05 10:49 > Цитата (Billy Kid): > Все таки я думаю, что распределение Бэндорфа значительно корректирует и уточняет классическую вероятность "50% на 50%" и может существенно улучшить прогнозирование на рынке начал потихоньку смотреть литературу... зашел, как водится, издалека. В одной работе предлагается использовать угловые операции. Ладно, думаю сам себе, это просто. Но, сдается мне, что скользящие средние тут не совсем адекватны. Скорее, нужно использовать какую-нибудь хорошую оконную функцию - к примеру, треугольное окно + его половина. Тогда результаты могут быть гораздо интересней. ## MERFY — 2022-07-13 11:09 > Цитата (AlexeNP): > ну, и чтобы было красиво - вот вариант простой скользящей средней, как она должна выглядеть на графике. Одна точка, как это показывает терминал - это неправильно. Показания относятся ко всей длине индикатора. Если брать точку, то она должна быть посередине длины индикатора. Привет! Алекс, можно тебя попросить сделать еще одну реализацию данного индикатора, но только через скользящую (статическую) медиану среднего арифметического (High + Low)/2 баров вместо скользящей средней? Расчет провести не по текущему бару, а на 1 бар назад. Статистическая медиана более надежна и робастнее, чем любая средняя. Спасибо. ## AlexeNP — 2022-07-14 01:14 > Цитата (MERFY): > Привет! > > Алекс, можно тебя попросить сделать еще одну реализацию данного индикатора, но только через скользящую (статическую) медиану среднего арифметического (High + Low)/2 баров вместо скользящей средней? Расчет провести не по текущему бару, а на 1 бар назад. > > Статистическая медиана более надежна и робастнее, чем любая средняя. > > Спасибо. вариант с выбором ценовой константы... хотя, с этим лучше в доработку обращаться... плюс индикатор меряет средний угол / разницу между углами двух индикаторов... в примере расчитывается разница между прямоугольным и треугольным окнами. --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/89867/page-35