Математические основы индикаторов

[Surem]

Давно это было и была такая тема https://forexsystemsru.com/threads/naskolko-vy-riskovannyj-investor.89085/ Риск, он конечно дело благородное, но кроме всего прочего, это еще и модель трейлинг-стопа. Вот эту самую модель, мы и воплотим в виде эксперта... Берем за основу моральное ожидание, туда-сюда... получаем, как водится, красоту.

Посмотреть вложение 476079​

Параметры Tracked Symbols - список символов, за которыми будет следить эксперт, Estimated Timeframe - по какому тайм-фрейму будет считаться статистика, Sensitivity - чувствительность эксперта.
Как запускать - устанавливаете на график, вписываете нужные пары и всё) Маленькие Timeframe и Sensitivity дают высокую чувствительность эксперта, и небольшие стоп-лоссы - такое хорошо для какого-нибудь скальпинга - много, но помалу. наоборот, для всяких трендовых стратегий нужно эти параметры немножко повышать. Сам советник ничего не открывает и не закрывает, он только уровни туда-сюда двигает по своему разумению. Но, чтобы оценить его работу, можно его в тестере запустить. там применена очень уникальная стратегия - при открытии нового бара с вероятностями по 25% может открыться Buy или Sell (запишите эту стратегию, а то забудете). Несмотря на всю, мягко говоря, уникальность этой стратегии советник срубил немножко денюжек

Посмотреть вложение 476080​

Посмотри как с твоей идеей вероятности 25 процентов, будет сочетаться моё открытие с числами которым тебя наверное измучал в последние дни.))

 

[AlexeNP]

Посмотри как с твоей идеей вероятности 25 процентов, будет сочетаться моё открытие с числами которым тебя наверное измучал в последние дни.))

а чего смотреть-то? берем имеющийся депозит за одну единицу, тогда возможные убытки лежат в пределах 0< L<1. Получаем:

​

первая строка - моральное ожидание (для успешной торговли оно должно быть положительным. для торговли "ничё так" = 0)
вторая строка - минимальный профит, третья - максимальный убыток.
Допустим, ты решил рисковать в каждой сделке 5% депозита, тогда L = 5/100 = 0.05, а выигрыш должен быть

​

MinP := RealRange(1141/6859, infinity) - от 16% депозита и выше. Так же можешь посчитать каким должен быть максимальный проигрыш при заданном значении профита. Зная возможный выигрыш/проигрыш определяешь размер лота, берешь цену пункта и ставить стоп-лосс и тейк-профит...

 

[Surem]

а чего смотреть-то? берем имеющийся депозит за одну единицу, тогда возможные убытки лежат в пределах 0< L<1. Получаем:

Посмотреть вложение 476112​

первая строка - моральное ожидание (для успешной торговли оно должно быть положительным. для торговли "ничё так" = 0)
вторая строка - минимальный профит, третья - максимальный убыток.
Допустим, ты решил рисковать в каждой сделке 5% депозита, тогда L = 5/100 = 0.05, а выигрыш должен быть

Посмотреть вложение 476113​

MinP := RealRange(1141/6859, infinity) - от 16% депозита и выше. Так же можешь посчитать каким должен быть максимальный проигрыш при заданном значении профита. Зная возможный выигрыш/проигрыш определяешь размер лота, берешь цену пункта и ставить стоп-лосс и тейк-профит...
Посмотреть вложение 476114

Ну да, согласен в этом индюке это может и лишняя информация. Но всё же в иных случаях имей в виду.

 

[AlexeNP]

свезло вам сегодня) разошлись мы с MetaQuotes в отношении скальпинга. Сдается мне, что они участвуют в тайном мировом заговоре против бедных скальперов.

Требуют они больших отступов для стоп-лоссов и тейк-профитов, а я на это пойти не могу) В общем, они отказались продавать мой продукт. Ну и фиг с ними - сам продам) До июля работает без ограничений, потом только демо или тестер. Пример работы в тестере, за три дня открывая сделки в случайном направлении советник поднял 900 пунктов

 

[Surem]

свезло вам сегодня) разошлись мы с MetaQuotes в отношении скальпинга. Сдается мне, что они участвуют в тайном мировом заговоре против бедных скальперов.

Требуют они больших отступов для стоп-лоссов и тейк-профитов, а я на это пойти не могу) В общем, они отказались продавать мой продукт. Ну и фиг с ними - сам продам) До июля работает без ограничений, потом только демо или тестер. Пример работы в тестере, за три дня открывая сделки в случайном направлении советник поднял 900 пунктов
Посмотреть вложение 476166

Ты главное не расстраивайся.) Большинство людей идиоты и проходят мимо хороших вещей. Всё у тебю)) получится!

 

[AlexeNP]

Ты главное не расстраивайся.) Большинство людей идиоты и проходят мимо хороших вещей. Всё у тебю)) получится!

да я-то не переживаю) я метаквотов понимаю - они хотят, чтобы у них продавалось только идеальное (в смысле ошибок) поделие. Но, в данном случае, робот делался именно под очень жесткий скальпинг - когда даже 2-3 пункта - уже прибыль. Ну, а с таким настроем ошибка с реквотом уже неизбежна, но надеюсь что настоящие скальперы как-нибудь ее переживут) А для трендовых стратегий - ну, увелись чувствительность и все норм будет.. А трейдеры меня радуют, из сегодняшнего

 

[Surem]

да я-то не переживаю) я метаквотов понимаю - они хотят, чтобы у них продавалось только идеальное (в смысле ошибок) поделие. Но, в данном случае, робот делался именно под очень жесткий скальпинг - когда даже 2-3 пункта - уже прибыль. Ну, а с таким настроем ошибка с реквотом уже неизбежна, но надеюсь что настоящие скальперы как-нибудь ее переживут) А для трендовых стратегий - ну, увелись чувствительность и все норм будет.. А трейдеры меня радуют, из сегодняшнего
Посмотреть вложение 476198

Слушай дружище а давай мы метаквотов перехитрим? )) Ты в настройках сделай и так чтоб отступы можно было увеличивать а в описании рекомендуй что надо.) Просто мысль такая пришла вот и делюсь. Чё думаешь прокатит?! (Славик и Димон)

 

[AlexeNP]

Намедни, была у меня маленькая дискуссия по поводу пересечения индикаторов. В общем, вы в курсе, и уже давно разочаровались в этом вот всем) Однако, если сначала выпить, а потом посмотреть на жизнь трезво, то мы заметим что не все так однозначно в этом лучшем из миров. Например, вот два пересечения, все формальности соблюдены, но что-то подсказывает что это разные пересечения.

Если пересечения разные, то нам нужно каким-то образом отбросить плохие, и оставить хорошие. За переменные берем четыре значения - две разности между красной и синей, и еще разности между красной сейчас и красной предыдущей, и такую же разность по синей линии.
Чтобы посмотреть что творится пишем скрипт, который собирает статистику по пересечениям. Отбрасываем треть "плохих" (с точки зрения разностей) пересечений, получаем значения уровней с которых начинаются хорошие. Забиваем эти уровни в индикатор и получаем красоту. Впрочем, как всегда.

Мы видим, что:
1 - не все пересечения одинаково полезны;
2 - еще есть ложные сигналы, но борьба с ними должна вестись по двум направлениям - индикаторы нужно нормализовывать по отношению друг к другу и избавляться от деления, и помнить что движение цен вверх и вниз не симметрично, следовательно для Buy и Sell нужно использовать индикаторы с разными параметрами.
Скрипты: 2 периода SMA, которые будут использоваться в индикаторе, iDegree - порядок фильтрации (чем больше, тем больше пересечений будет на графике). Выводит по четыре уровня для пересечений вверх и вниз. Соответственно, это все забиваем в индикатор.
Резюме: если в качестве рабочего инструмента использовать мозг (особенно, его нижнее полушарие), то можно добиться интересных результатов.

 

[Billy Kid]

ну, и чтобы было красиво - вот вариант простой скользящей средней, как она должна выглядеть на графике. Одна точка, как это показывает терминал - это неправильно. Показания относятся ко всей длине индикатора. Если брать точку, то она должна быть посередине длины индикатора.
Посмотреть вложение 461860

Вы действительно считаете, что сдвинутая назад на половину период машка более правильная, чем обычный вариант?)))
По каким законам математики это доказуемо? Может быть еще правильней будет на четвертьт?))
В математике можно доказать, что дважды два будет пять, однако, будет четыре

 

[MERFY]

Привет!

Алекс, индикатор постоянно дает ошибку выхода за границы массива:
2022.06.17 18:17:01.762 AIS Reciprocal Fibonacci Level EURUSD,H1: array out of range in 'AIS Reciprocal Fibonacci Level.mq4' (98,30)

Период стоит 5760, что с ним не так?

 

[AlexeNP]

Привет!

Алекс, индикатор постоянно дает ошибку выхода за границы массива:
2022.06.17 18:17:01.762 AIS Reciprocal Fibonacci Level EURUSD,H1: array out of range in 'AIS Reciprocal Fibonacci Level.mq4' (98,30)

Период стоит 5760, что с ним не так?

судя по всему - мало баров на графике... вот так не должен спотыкаться

 

[AlexeNP]

Вы действительно считаете, что сдвинутая назад на половину период машка более правильная, чем обычный вариант?)))
По каким законам математики это доказуемо? Может быть еще правильней будет на четвертьт?))
В математике можно доказать, что дважды два будет пять, однако, будет четыре

В математике невозможно доказать, что дважды два равно пяти... Хотя, может я чего-то пропустил - готов выслушать)
Так называемый обычный вариант простой скользящей средней - это среднее арифметическое, которое показывается на правом (индексация как в тайм-сериях) отсчете периода. Что ж, такая точка зрения и проста и удобна. Но, тут у тебя в голове должен возникнуть образ немецкого фельдфебеля

​

с фразой "Das ist falsch"
У любого физически реализуемого индикатора есть временная задержка. Это значит, что показания индикатора относятся к тому или иному отсчету, лежащему внутри периода индикатора и не выходящему за эти пределы. В отношении простой скользящей средней (не средней арифметической!) - её значения можно рассматривать лежащей в области времени или цены. если смотрим на скользящую среднюю в области времени, то она предстает перед нами в виде прямой линии проходящей по всей длине периода этой самой средней. Если же мы смотрим на эту среднюю с точки зрения цены, то она предстает нам в виде точки, лежащей посередине периода. Обратите внимание, но в первом индикаторе должен был быть расчет сдвига по времени.

 

[MaximUral]

В математике невозможно доказать, что дважды два равно пяти... Хотя, может я чего-то пропустил - готов выслушать)
Так называемый обычный вариант простой скользящей средней - это среднее арифметическое, которое показывается на правом (индексация как в тайм-сериях) отсчете периода. Что ж, такая точка зрения и проста и удобна. Но, тут у тебя в голове должен возникнуть образ немецкого фельдфебеля

Посмотреть вложение 476480​

с фразой "Das ist falsch"
У любого физически реализуемого индикатора есть временная задержка. Это значит, что показания индикатора относятся к тому или иному отсчету, лежащему внутри периода индикатора и не выходящему за эти пределы. В отношении простой скользящей средней (не средней арифметической!) - её значения можно рассматривать лежащей в области времени или цены. если смотрим на скользящую среднюю в области времени, то она предстает перед нами в виде прямой линии проходящей по всей длине периода этой самой средней. Если же мы смотрим на эту среднюю с точки зрения цены, то она предстает нам в виде точки, лежащей посередине периода. Обратите внимание, но в первом индикаторе должен был быть расчет сдвига по времени.

Сдвиг Машки вперёд на половину периода очень хорошо себя показывает. На часовом 24 ма сдвинутая на 12 - где-то читал, что на неё ориентируются банки при выставлении курса на завтра.
Может в этом направлении стоит покопать?!

 

[MERFY]

Сдвиг Машки вперёд на половину периода очень хорошо себя показывает. На часовом 24 ма сдвинутая на 12 - где-то читал, что на неё ориентируются банки при выставлении курса на завтра.
Может в этом направлении стоит покопать?!

Да это все зависит не от периода сдвига, а от статистики, анализа указанного сдвига.
Тут копать нужно просто в сторону статистики анализа разных паттернов и все.

 

[MERFY]

Алекс, у цифровых индикаторов задержка = 0, как на счет точности и качества прогноза? Они лучше чем индикаторы с задержкой?

Можешь напишешь что-то такое для сравнения?
Интересно также увидеть опережающие фильтры в твоем исполнении, ну хотябы парочку. Именно фильтры, не предикторы ))

 

[Billy Kid]

В математике невозможно доказать, что дважды два равно пяти... Хотя, может я чего-то пропустил - готов выслушать)
Так называемый обычный вариант простой скользящей средней - это среднее арифметическое, которое показывается на правом (индексация как в тайм-сериях) отсчете периода. Что ж, такая точка зрения и проста и удобна. Но, тут у тебя в голове должен возникнуть образ немецкого фельдфебеля

Посмотреть вложение 476480​

с фразой "Das ist falsch"
У любого физически реализуемого индикатора есть временная задержка. Это значит, что показания индикатора относятся к тому или иному отсчету, лежащему внутри периода индикатора и не выходящему за эти пределы. В отношении простой скользящей средней (не средней арифметической!) - её значения можно рассматривать лежащей в области времени или цены. если смотрим на скользящую среднюю в области времени, то она предстает перед нами в виде прямой линии проходящей по всей длине периода этой самой средней. Если же мы смотрим на эту среднюю с точки зрения цены, то она предстает нам в виде точки, лежащей посередине периода. Обратите внимание, но в первом индикаторе должен был быть расчет сдвига по времени.

В сети вы найдете массу вариантов доказательства, что дважды два будет пять.
Скрин одного из них прилагается.
Что касается задержки того или иного индикатора, то максимальная может быть в один бар исключая формирующийся.
Скользящее среднее само собой представляет середину заданного периода, но только по вертикали.
Вы же зачем то задали середину горизонтали.
Из каких математических соображений все же не ясно из ваших пояснений.
Почему смещенная назад машка является по вашему мнению истинной?
Какая истина в том, чтобы сместить машку назад и вытянуть текущее усреднение в виде прямой линии вперед на смещенное количество баров?

 

[AlexeNP]

Алекс, у цифровых индикаторов задержка = 0, как на счет точности и качества прогноза? Они лучше чем индикаторы с задержкой?

Можешь напишешь что-то такое для сравнения?
Интересно также увидеть опережающие фильтры в твоем исполнении, ну хотябы парочку. Именно фильтры, не предикторы ))

не может быть задержки = 0, любой индикатор рулит внутри своего периода... по поводу индикатора на шаг вперед... вот по экспоненциальному фильтру чего-то такое собирался сделать, может позже забацаем

 

[Billy Kid]

В математике можно задать способ измерения литров в километрах.
Но, какой в этом практический смысл?
Поэтому хотелось бы более осмысленных способов анализа изменения цены, чтобы было более или менее понятно что это даст в практическом моменте трейдинга

 

[AlexeNP]

Сдвиг Машки вперёд на половину периода очень хорошо себя показывает. На часовом 24 ма сдвинутая на 12 - где-то читал, что на неё ориентируются банки при выставлении курса на завтра.
Может в этом направлении стоит покопать?!

так, раз сошлись звезды, то вот индикатор со взглядом в будущее... пусть у нас есть показания MA на текущем баре
MA[0]= (x[0]+...+x[N-1])/N считаем, что следующая MA будет равна нулевой, то есть MA[-1] =(x[-1]+...x[N-2])/N = MA[0] (принцип - что было, то и будет) следовательно x[-1] = x[N-1] - сдвиг на N (поэтому о скользящей средней пишут как о выделяющей цикл, и я вроде картинки делал типа синусоида и к ней скользящая средняя применяется). поэтому скользящую среднюю можно применять вперед до ее периода, но... если все стационарно (нет тренда, то это прокатит) если тренд есть (пусть даже и локальный) тебя ждет разочарование

 

[NSerega]

В сети вы найдете массу вариантов доказательства, что дважды два будет пять.
Скрин одного из них прилагается.

А можно подробнее? Можете объяснить как у вас на скрине получились третья и четвертая строки?