# Математические основы индикаторов

Раздел: Индикаторы форекс
Автор темы: AlexeNP
Создана: 2021-03-24 12:10
Ответов: 1142 | Просмотров: 270734
Страница 33 из 58
Источник: https://forexsystemru.com/threads/89867/page-33

---

## AlexeNP — 2022-06-17 23:39

> Цитата (Billy Kid):
> В сети вы найдете массу вариантов доказательства, что дважды два будет пять.
> Скрин одного из них прилагается.
> Что касается задержки того или иного индикатора, то максимальная может быть в один бар исключая формирующийся.
> Скользящее среднее само собой представляет середину заданного периода, но только по вертикали.
> Вы же зачем то задали середину горизонтали.
> Из каких математических соображений все же не ясно из ваших пояснений.
> Почему смещенная назад машка является по вашему мнению истинной?
> Какая истина в том, чтобы сместить машку назад и вытянуть текущее усреднение в виде прямой линии вперед на смещенное количество баров?

позволю себе процитировать себя:

> Цитата (AlexeNP):
> В отношении простой скользящей средней (не средней арифметической!) - её значения можно рассматривать лежащей в области времени или цены. если смотрим на скользящую среднюю в области времени, то она предстает перед нами в виде прямой линии проходящей по всей длине периода этой самой средней. Если же мы смотрим на эту среднюю с точки зрения цены, то она предстает нам в виде точки, лежащей посередине периода.

задержка индикатора может быть любой. Как пример, одна и та же оконная функция с разными смещениями

нет никакой цели смешать машку, она сама сдвигается в силу своих коэффициентов... из неизданного, но пусть будет

PS. убери "доказательство" от греха подальше. В данном случае ошибка с возведением в степень - если x^2 = a, то +/- корень из a равен x... обрати внимание на +/-...  (-2)^2 = 4 и 2^2 = 4 но из этого не следует что -2 = 2. ну, а вообще, чтобы такого не возникало - приравнивай выражение нулю, сокращай множители, устраняй неопределенности... пример: x = 2*x. значит ли это, что x/x = 2*x/x ? нет, это значит x - 2*x =0 x*(1-2) =0 x = 0/ (1-2) x = 0. в математике еще никто не доказал что n = n+1 И в пределах математики это доказать невозможно.

## NSerega — 2022-06-17 23:42

> Цитата (AlexeNP):
> PS. убери "доказательство" от греха подальше. В данном случае ошибка с возведением в степень - если x^2 = a, то +/- корень из a равен x... обрати внимание на +/-... (-2)^2 = 4 и 2^2 = 4 но из этого не следует что -2 = 2. ну, а вообще, чтобы такого не возникало - приравнивай выражение нулю, сокращай множители, устраняй неопределенности... пример: x = 2*x. значит ли это, что x/x = 2*x/x ? нет, это значит x - 2*x =0 x*(1-2) =0 x = 0/ (1-2) x = 0. в математике еще никто не доказал что n = n+1 И в пределах математики это доказать невозможно.

"В романе «1984» (часть I, глава VII), выражение контрастирует с правильным математическим равенством 2 + 2 = 4. Оруэлловский герой, Уинстон Смит, использует выражение в рассуждении о вопросе, может ли Государство декларировать «дважды два — пять» (в оригинале — 2 + 2 = 5) как факт; он обдумывает мысль: если каждый поверит в него, сделает ли это его истинным? Смит пишет: «Свобода — это возможность сказать, что дважды два — четыре. Если дозволено это, все остальное отсюда следует».

Позже в романе Смит пытается воспользоваться двоемыслием, чтобы научить себя, что выражение «дважды два — пять» — истинное или как минимум такое же истинное, как и любой другой результат, который любой может предложить." (с)

## MERFY — 2022-06-17 23:44

> Цитата (AlexeNP):
> так, раз сошлись звезды, то вот индикатор со взглядом в будущее... пусть у нас есть показания MA на текущем баре
> MA= (x+...+x)/N считаем, что следующая MA будет равна нулевой, то есть MA =(x+...x)/N = MA (принцип - что было, то и будет) следовательно x = x - сдвиг на N (поэтому о скользящей средней пишут как о выделяющей цикл, и я вроде картинки делал типа синусоида и к ней скользящая средняя применяется). поэтому скользящую среднюю можно применять вперед до ее периода, но... если все стационарно (нет тренда, то это прокатит) если тренд есть (пусть даже и локальный) тебя ждет разочарование

Это получается такую же штуку можно и с ССI замутить? Сдвинуть на N вперед?

## AlexeNP — 2022-06-18 00:34

> Цитата (MERFY):
> Это получается такую же штуку можно и с ССI замутить? Сдвинуть на N вперед?

мочь-то ты можешь, но, это всегда - твое предположение. Фактически, ты говоришь - что было, то и повторится... на пару баров вперед вполне может сработать

## Skyrider — 2022-06-18 13:12

Какая практическая польза от этой темы, написали какой-то полезный, хорошо работающий индикатор?

## Канифоль — 2022-06-18 19:39

> Цитата (Skyrider):
> Какая практическая польза от этой темы, написали какой-то полезный, хорошо работающий индикатор?

Полезных индикаторов, интересных ходов ума и прочего здесь полно. Человек творит и бесплатно делится. Всегда с удовольствием читаю эту тему. 
А вот практическая польза Вашего сообщения стремится к нулю!

## Skyrider — 2022-06-18 19:48

> Цитата (Канифоль):
> Полезных индикаторов, интересных ходов ума и прочего здесь полно. Человек творит и бесплатно делится. Всегда с удовольствием читаю эту тему.
> А вот практическая польза Вашего сообщения стремится к нулю!

Я такого хлама за свою жизнь видел много. Я такие вам тоже могу написать такой без  "математических основ". Пользы от них никакой, стыдно бы такие выкладывать, весь интернет завален такими бесполезными индикаторами.

## Канифоль — 2022-06-18 19:56

> Цитата (Skyrider):
> Я такого хлама за свою жизнь видел много. Я такие вам тоже могу написать такой без "математических основ". Пользы от них никакой, стыдно бы такие выкладывать, весь интернет завален такими бесполезными индикаторами.

Ну значит Вам не стоит находится в этой теме. И сами время теряете и других отвлекаете на разговоры не по теме.

## MERFY — 2022-06-18 21:02

> Цитата (Skyrider):
> Я такого хлама за свою жизнь видел много. Я такие вам тоже могу написать такой без  "математических основ". Пользы от них никакой, стыдно бы такие выкладывать, весь интернет завален такими бесполезными индикаторами.

Если Вам тема неинтересна, выходите и не пишите. Тут все пишут только по делу.

## MaximUral — 2022-06-20 20:57

> Цитата (AlexeNP):
> так, раз сошлись звезды, то вот индикатор со взглядом в будущее... пусть у нас есть показания MA на текущем баре
> MA= (x+...+x)/N считаем, что следующая MA будет равна нулевой, то есть MA =(x+...x)/N = MA (принцип - что было, то и будет) следовательно x = x - сдвиг на N (поэтому о скользящей средней пишут как о выделяющей цикл, и я вроде картинки делал типа синусоида и к ней скользящая средняя применяется). поэтому скользящую среднюю можно применять вперед до ее периода, но... если все стационарно (нет тренда, то это прокатит) если тренд есть (пусть даже и локальный) тебя ждет разочарование

Алекс, а может всё-таки да, рассмотреть?

## AlexeNP — 2022-06-21 11:27

> Цитата (MaximUral):
> Алекс, а может всё-таки да, рассмотреть?

Давай посмотрим что можно сделать из этой ерунды... (для упрощения я в дальнейшем беру за основу простую скользящую среднюю с периодом = 3, р - отсчеты цен)
итак, разница между двумя последовательными средними будет p0 - p3 (тут еще должен быть знаменатель, но от него пока толку нет)
теперь берем разницу не по одной, а по трем средним (это фактически будет означать усреднение по трем последним отсчетам), получаем:  p0 + p1 + p2 - p3 - p4 - p5
смотрим на уравнение внимательно, особенно на то место где плюсы сменяются минусами. Понимаем, что место смены знака можно принять за центр ряда, и относительно этого центра попробуем усреднить разности: (p2 - p3)/1 + (p1 - p4)/3 + (p0 - p5)/5. Нормализуем это дело и отбросим пока знаменатель, В итоге формула индикатора получится 3*p0 +5*p1 + 15*p2 - 15*p3 - 5*p4 - 3*p5. В итоге получаем три осциллятора

Но, на этом мы не успокаиваемся - наши руки не для скуки) По последней формуле рассуждаем так - она у нас дает значение среднего центрированного тренда... Проверяем (t - значение тренда)

Продолжаем думать дальше - значение тренда в центре ряда у нас есть, теперь берем любой индикатор, значение которого так же относится к этой же точке и применяем этот тренд к значению этого индикатора. Для примера берем скользящую среднюю по 6 точкам, И, имеем линию вполне себе среднего тренда

Итог, из вполне простых рассуждений мы получили четыре индикатора

PS вот по этой штуке https://forexsystemsru.com/threads/matematicheskie-osnovy-indikatorov.89867/post-1773720 решил плотнее проверить...

на 50 сделок одна проигрышная - это серьезный удар по моей репутации

## MaximUral — 2022-06-21 16:59

> Цитата (AlexeNP):
> Давай посмотрим что можно сделать из этой ерунды... (для упрощения я в дальнейшем беру за основу простую скользящую среднюю с периодом = 3, р - отсчеты цен)
> итак, разница между двумя последовательными средними будет p0 - p3 (тут еще должен быть знаменатель, но от него пока толку нет)
> теперь берем разницу не по одной, а по трем средним (это фактически будет означать усреднение по трем последним отсчетам), получаем:  p0 + p1 + p2 - p3 - p4 - p5
> смотрим на уравнение внимательно, особенно на то место где плюсы сменяются минусами. Понимаем, что место смены знака можно принять за центр ряда, и относительно этого центра попробуем усреднить разности: (p2 - p3)/1 + (p1 - p4)/3 + (p0 - p5)/5. Нормализуем это дело и отбросим пока знаменатель, В итоге формула индикатора получится 3*p0 +5*p1 + 15*p2 - 15*p3 - 5*p4 - 3*p5. В итоге получаем три осциллятора
> 
> Но, на этом мы не успокаиваемся - наши руки не для скуки) По последней формуле рассуждаем так - она у нас дает значение среднего центрированного тренда... Проверяем (t - значение тренда)
> 
>
> Продолжаем думать дальше - значение тренда в центре ряда у нас есть, теперь берем любой индикатор, значение которого так же относится к этой же точке и применяем этот тренд к значению этого индикатора. Для примера берем скользящую среднюю по 6 точкам, И, имеем линию вполне себе среднего тренда
>
> Итог, из вполне простых рассуждений мы получили четыре индикатора
>
> PS вот по этой штуке https://forexsystemsru.com/threads/matematicheskie-osnovy-indikatorov.89867/post-1773720 решил плотнее проверить...
>
> на 50 сделок одна проигрышная - это серьезный удар по моей репутации

Можна я ещё понадоедаю?

Во вложении два участка графика (флет, в тренде проще).
Вход после того, как МА пересеклись и цена коснулась МА. На втором (первом?!) скрине, где мало входов - теоретически можно фильтрануть наклоном сдвинутой МА.
В реальной торговле - использую это и наклон самой быстрой МА.

Алекс, если есть желание и возможности... может покопаем?

## MaximUral — 2022-06-21 17:05

Вот сигнал в онлайн, таксказать..
не важно прибыльный или убыточный

п.с. обратный сигнал без входа, если наклон учесть GBPUSD5-4

но есть и такие моменты GBPUSD5-5, которые на GBPUSD1-6 выглядят своеобразно

торговля в основном только обеденное время

## Billy Kid — 2022-06-24 23:32

Почему бы специалистам не попробовать применить закон Бэнфорда в анализе рынка?
Это про то, что не все в мире случайно.
В сети есть публикации о попытках исследовать рынок с помощью этого закона

ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Бенфорда

## Billy Kid — 2022-06-24 23:43

Еще немного о применении закона Бэнфорда на рынках

blog.bitmex.com/ru-benfords-law-cryptocurrency-trading-data/

## AlexeNP — 2022-06-26 16:44

> Цитата (Billy Kid):
> Еще немного о применении закона Бэнфорда на рынках
>
> blog.bitmex.com/ru-benfords-law-cryptocurrency-trading-data/

честно говоря, результат может получиться и так и сяк... дай время подумать)

## AlexeNP — 2022-06-26 16:56

так, статья у меня вроде как не получается (дофига страниц надо писать, а всем известно, что краткость сест. т.). В общем, с каждого по 10 баксов)
CCI малость допиленный под надежные статистики
эксперт для сравнения классического и модернизированного варианта
модернизированный CCI замеряющий трендовое движение цены
красота неописуемая, но кое-что и кое-где нужно доделывать, особенно в эксперте)

## Surem — 2022-06-26 19:14

> Цитата (AlexeNP):
> так, статья у меня вроде как не получается (дофига страниц надо писать, а всем известно, что краткость сест. т.). В общем, с каждого по 10 баксов)
> CCI малость допиленный под надежные статистики
> эксперт для сравнения классического и модернизированного варианта
> модернизированный CCI замеряющий трендовое движение цены
> красота неописуемая, но кое-что и кое-где нужно доделывать, особенно в эксперте)

EA CCI для четвёртого терминала почему то не  запускается.

## AlexeNP — 2022-06-26 20:38

> Цитата (Surem):
> EA CCI для четвёртого терминала почему то не  запускается.

надеюсь ты его во вкладку с экспертами положил? чего пишет про ошибки? у меня вроде все нормально... хотя даже по этой картинке видно, что профиты нужно менять)

## Genry_05 — 2022-06-26 20:56

> Цитата (AlexeNP):
> надеюсь ты его во вкладку с экспертами положил? чего пишет про ошибки? у меня вроде все нормально... хотя даже по этой картинке видно, что профиты нужно менять)

Алексей, день добрый!
Сов торгует для стандартного CCI и не открывает сделки по модернизированной версии.
И непонятно условие для бай: у cur_ind есть -, а Level без оного ;), а если -Level, то ><наоборот 
      if(-cur_ind<Level && -old_ind>Level)
         PutPosition(OP_BUY);

---

Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/89867/page-34