Математические основы индикаторов

[Surem]

Совсем простенький индикатор, который прогнозирует значение цены open на один шаг вперед. Прогноз строится по трем разностям. С учетом весовых коэффициентов получается выражение типа:
x0 = x1 +
+k1*(x1-x2) // это скорость
+k2*(x1-2*x2+x3) // это ускорение
+k3*(x1-3*x2+3*x3-x4) // это хз чё
Дополнительно попросим, чтобы сумма квадратов коэффициентов была поменьше. Тогда шумовая полоса будет поуже. Получаем:
Посмотреть вложение 455956

Сюдой бы МЭТЭФЭ добавить.))

 

[AlexeNP]

Интересно, а чем он существенно отличается от ЕМА, при порядке =1, он с ЕМА тупо совпадает, что дает этот порядок? В чем преимущество? Почему он оптимален?

Оптимален будет Ходрик-Прескотт, но он рисует (((

Если говорить про скороть, тогда HMA скользящая будет быстрее чем фильтр Колмогорова и Журбенко....

с EMA не сравнивал) если честно, то даже в голову такое не пришло. Фильтр Колмогорова-Журбенко не меняет фазы исходного ряда, а экспоненциальное среднее на фазу плюет... и при порядке = 1 фильтр дает треугольное окно. Фильтр Колмогорова-Журбенка оптимален при обработке стохастических данных. Лучше него могут (возможно) работать окна Дольфа-Чебышёва, Слепяна и ультрасферическое
по поводу Ходрика-Прескотта я уже задолбался приводить очень короткую статью, называется Why You Should Never Use the Hodrick-Prescott Filter. Если коротко, то он может работать только вбок и никуда больше. Сам же про него пишешь - будет он оптимален, но только он рисует... не рисующий фильтр Ходрика-Прескотта это как сухая вода.
По поводу нейронных сетей - у нас нет таких компьютеров, чтобы можно было бы их использовать. И чем тебя прогноз по вероятностям не устраивает? С ними по крайней мере понятно что и чему научилось, какого результата ждать. А вот с нейронными сетями такой ясности не будет.

 

[MERFY]

с EMA не сравнивал) если честно, то даже в голову такое не пришло. Фильтр Колмогорова-Журбенко не меняет фазы исходного ряда, а экспоненциальное среднее на фазу плюет... и при порядке = 1 фильтр дает треугольное окно. Фильтр Колмогорова-Журбенка оптимален при обработке стохастических данных. Лучше него могут (возможно) работать окна Дольфа-Чебышёва, Слепяна и ультрасферическое
по поводу Ходрика-Прескотта я уже задолбался приводить очень короткую статью, называется Why You Should Never Use the Hodrick-Prescott Filter. Если коротко, то он может работать только вбок и никуда больше. Сам же про него пишешь - будет он оптимален, но только он рисует... не рисующий фильтр Ходрика-Прескотта это как сухая вода.
По поводу нейронных сетей - у нас нет таких компьютеров, чтобы можно было бы их использовать. И чем тебя прогноз по вероятностям не устраивает? С ними по крайней мере понятно что и чему научилось, какого результата ждать. А вот с нейронными сетями такой ясности не будет.

Алекс, прогноз по вероятности устраивает, но на разных тайфмреймах он разный. Нужно либо несколько вероятностей одновременно выводить по всем тайфмреймам от старшего к меньшему и рисовать гистограммы (независимые друг от друга для каждого тайма) в подвале желательно, так как на графике цены они будут накладываться справа один на другой и даже смена цвета не поможет, либо еще как-то графичеки представить это...

 

[AlexeNP]

Алекс, прогноз по вероятности устраивает, но на разных тайфмреймах он разный. Нужно либо несколько вероятностей одновременно выводить по всем тайфмреймам от старшего к меньшему и рисовать гистограммы (независимые друг от друга для каждого тайма) в подвале желательно, так как на графике цены они будут накладываться справа один на другой и даже смена цвета не поможет, либо еще как-то графичеки представить это...

так на разных таймфреймах вариативность рядов разная. Если между двумя H1 проходит только один отсчет, то по M5 их будет 12. В подвале гистограммы вообще слипнутся. На основном-то графике палочки друг на друга лезут. Единственный вариант - рисовать линии уровней, которые с той или иной вероятностью преодолеет цена за определенный промежуток времени.

 

[AlexeNP]

Сюдой бы МЭТЭФЭ добавить.))

вот, хорошо что напомнил... так, объединим это https://forexsystemsru.com/threads/matematicheskie-osnovy-indikatorov.89867/post-1728419 и вот это https://forexsystemsru.com/threads/matematicheskie-osnovy-indikatorov.89867/post-1761700
хотя, по сути индикатор работает во временной области, он устанавливает свое собственное время - пока цена не прошла сколько-то пунктов - его единица времени еще не прошла, не смотря на все ваши хронометры
всё красиво, как и прежде)

но есть небольшие особенности работы - индикатор включается почти сразу, но для полного раскрытия может потребоваться время, пока не наберется достаточное количество тиков. Можно считать, что 2-3 бара индикатор приближается к своему совершенству
и не приставайте ко мне с MTF - это материя тонкая и требует дополнительного размышления как и что... к тому же, у меня серьезные проблемы и пока в первую очередь идут коммерческие проекты

 

[AlexeNP]

сегодня по быстрому еще парочка индикаторов... Если предыдущие работали в режиме Рэнко (ждали когда цена пройдет сколько-то там пунктов), то сегодняшние версии - наоборот, ждут когда пройдет сколько-то там тиков. Такой подход рожден в недрах эконофизики... чтобы полюбоваться красотой, придется подождать сколько-то времени, в зависимости от активности рынка.


Ну, и поставлю точку по поводу фильтра Колмогорова-Журбенко

вот это правильно)

 

[AlexeNP]

совсем коротенько - обобщенное (степенное) среднее. Рассчитывается просто - цены возводятся в степень, находится их среднее, извлекается корень. Как-то так:

​

но в этой простоте скрывается много всяких разных вкусностей - здесь можно использовать различные оконные функции и получать такое, что все канальные индикаторы обреченно вздохнут). При больших степенях среднее стремится к максимуму, при малых - к минимуму. Красота построена по high и low при степени 1000 и -1000 соответственно

 

[MERFY]

страшную весть принес я вам, зовите детей... ну, и внучат заодно, куда уж без них...
Оказывается, некоторые трейдеры до сих пор пользуются ATR. Не знаю, то ли он медом намазан, то ли этим трейдерам приплачивают за него. В общем, мне с него ни меда, ни денег никто не предлагал... Обидно. Поэтому, сделаем какой-нибудь индикатор с очень true range. Во-первых, изменим методику расчета. Считать будем вот эти значения
Посмотреть вложение 467409
Это изменение позволит нам мало-мальски прогнозную модель использовать, что есть хорошо! Дальше, будем использовать не просто усреднение, а усеченное снизу среднее - этим мы чуток снизим риски. В итоге получаем нашу прелесть.
Посмотреть вложение 467410
здесь нужно сказать, что я малость поленился и не стал разделять движение вверх и вниз, а собрал их в кучку.. Если же их рассматривать отдельно, то может получиться гораздо как интересная картинка. Вообще, потенциал этого индикатора достаточно большой - к примеру, можно мерять силу импульсного движения цены, силу трендов и т.д.
Ну, а те, кто жизни не представляет без осцилляторов, почти все то же самое,, но с простым усреднением.
Посмотреть вложение 467411

Привет! Алекс, как в советнике можно прописать условия для покупки и продажи, чтобы учитывать силу тренда на покупку или продажу?

 

[AlexeNP]

Привет! Алекс, как в советнике можно прописать условия для покупки и продажи, чтобы учитывать силу тренда на покупку или продажу?

ну, если по осциллятору, то смотри где какая линия находится и насколько они разошлись... засада в чем - я иногда ленюсь делать, но поболтать могу) итак, обычно осцилляторы меряют текущее состояние цены, но есть такая вероятность, что более интересной темой будет измерение накопленных отклонений... почему это может быть интересно - тренды конечны во времени, значит движение цены вверх/вниз конечно... и тут сумма отклонений может дать более ясную картину...
по поводу этих конкретных индикаторов - просто прописывай их буфера и все

 

[AlexeNP]

Нынче, еще одно среднее - чезаровское. Его суть проста и красива - ищется среднее арифметическое от средних частичных сумм ряда. Если всё это дело свести к весовым коэффициентам, то получится что индикатор стоит где-то посередине между экспоненциальным и линейным средними. Отсюда и вытекают его свойства - достаточно бодро реагирует на актуальные изменения, но выбросы игнорирует.

 

[MERFY]

в подвал-то его зачем? он же показывает вероятность привязанную к значению цены, а не просто так
Посмотреть вложение 471496
добавил еще одну разность... с мультитаймфреймом сложность в том, что нужно заранее знать какие таймфреймы будут использоваться - все их прогнозы должны приходиться на одну временную точку. Условно говоря - берем 5 минут с шагом в 4 бара и 15 с шагом в 3 бара. Совпадать в одной временной точке будут, но не часто.

Алекс, можно попросить, чтобы индикатор выводил текстовые вероятности по всем таймфреймам (от М1 до Месяца)?

Гистограмму справа можно в принципе и не рисовать, главное знать же вероятность движения, а куда оно дойдет - это уже дело такое... Чтобы можно было эти значения в советник запихнуть.

 

[AlexeNP]

Алекс, можно попросить, чтобы индикатор выводил текстовые вероятности по всем таймфреймам (от М1 до Месяца)?

Гистограмму справа можно в принципе и не рисовать, главное знать же вероятность движения, а куда оно дойдет - это уже дело такое... Чтобы можно было эти значения в советник запихнуть.

че ж вы такие беспомощные-то? вся хрень перед глазами - допиши пару (нужных тебе!!!) строк, удали десяток ненужных и живи-радуйся)
в буфере № 0 - вероятность движения цены вверх в процентах
в буфере № 1 - матожидание цены

 

[MERFY]

че ж вы такие беспомощные-то? вся хрень перед глазами - допиши пару (нужных тебе!!!) строк, удали десяток ненужных и живи-радуйся)
в буфере № 0 - вероятность движения цены вверх в процентах
в буфере № 1 - матожидание цены

Ну, чтобы писать, нужно хороше твой код понимать и не накосячить, а то потом будет куча вопросов, что не ты правил и все такое... Спасибо за реализацию...

 

[AlexeNP]

Ну, чтобы писать, нужно хороше твой код понимать и не накосячить, а то потом будет куча вопросов, что не ты правил и все такое... Спасибо за реализацию...

не надо код понимать, надо понимать суть, тогда код и улучшить можно... к этой штуке можно добавить учет цен high и low. Тогда картинка станет еще забавней. И кстати, чем тебе не нейронная сеть? - учится сама, учится быстро и без всяких проблем. Единственное - нужно подобрать правило принятия решения - скажем, если вероятность > 2/3 и матожидание цены больше какого-то порога от текущей, то можно торговать

 

[MERFY]

. Единственное - нужно подобрать правило принятия решения - скажем, если вероятность > 2/3 и матожидание цены больше какого-то порога от текущей, то можно торговать

Именно так сейчас и пробую. Согласен, он напоминает нейронную сеть.

 

[AlexeNP]

Именно так сейчас и пробую. Согласен, он напоминает нейронную сеть.

повторюсь, но пусть будет) к нейронным сетям (и генетическим алгоритмам) я отношусь крайне скептически. Причина 1 - даже толком не понятно сколько нужно слоев-нейронов, причина 2 - наши домашние компьютеры не справятся в разумные сроки с этой самой сетью. ну, и еще одна причина - хз чему там эта сеть научилась.
С вероятностным подходом - во-первых все получается быстрее, во-вторых - все под контролем... если видно, что есть перекос в ту или иную сторону - хорошая штука, нужно брать...
по теме контроля, всем попадался индикатор с буковками TMA. не знаю почему, но там упорно используется рекурсия. А давайте попробуем отказаться от нее? напишем простое треугольное окно - все будет под контролем, и плюс - мы можем добавить чего-то еще... для примера добавим прямоугольное окно

 

[MERFY]

Именно так сейчас и пробую. Согласен, он напоминает нейронную сеть.

Это получается у нас 4 разности и если период = 5, то общее растояние между точками = 20?
Прогноз вероятности строится на 5 точек вперед?

А как ты думаешь, что если строить прогноз всего на 1 точку вперед, но с таким же периодом в 20 (length = 5), по идеи он должен быть точнее?

Чем дальше прогноз, тем вероятность его слабеет по идеи. Если строить на 1 точку, тогда можно и по бинарным опционам на 1 свечу пробовать работать. Главное чтобы анализ истории был качественный.

 

[Genry_05]

Нынче, еще одно среднее - чезаровское. Его суть проста и красива - ищется среднее арифметическое от средних частичных сумм ряда. Если всё это дело свести к весовым коэффициентам, то получится что индикатор стоит где-то посередине между экспоненциальным и линейным средними. Отсюда и вытекают его свойства - достаточно бодро реагирует на актуальные изменения, но выбросы игнорирует.

Алексей, спасибо!
Очень интересная машка получилась
Хорошо держит центр, для построения канала - самое оно

 

[AlexeNP]

Это получается у нас 4 разности и если период = 5, то общее растояние между точками = 20?
Прогноз вероятности строится на 5 точек вперед?

А как ты думаешь, что если строить прогноз всего на 1 точку вперед, но с таким же периодом в 20 (length = 5), по идеи он должен быть точнее?

Чем дальше прогноз, тем вероятность его слабеет по идеи. Если строить на 1 точку, тогда можно и по бинарным опционам на 1 свечу пробовать работать. Главное чтобы анализ истории был качественный.

ну, если прогноз давать на очень большое расстояние вперед, то он теряет свою ценность - все потихоньку размазывается в довольно равномерную картинку. К примеру на 1000 баров вперед я тебе говорю, что цена будет +/- 1000 пунктов и все. А вот если прогноз на 1 шаг, то тут уже все-таки будут какие-то предпочтения в ту или иную сторону. Длину ряда для прогноза нужно подбирать - после добавления нового многочлена мы просто не увидим каких-то изменений, значит предельная длина достигнута и вряд ли она будет очень большой. (изучал несколько статей по памяти рынка, по факту вся память держится в пределах 1-10 баров). Еще, как вариант, можно попробовать многочлен Колмогорова-Винера.
Ну, и книжки не забываем читать. В 1965 году было описано почти всё, что нас волнует сегодня)

 

[Surem]

Надеюсь автор индикаторов и хозяин ветки не будет против? Делюсь ТС на его индикаторах, Аист))) называется. Условия не выкладываю и так всё понятно. Смотрим пересечения на графике и поглядываем в подвал.)) ТС больше никуда не выкладывал.