Night Profit

[DayProfitSE]

Вы думаете я не умею читать?

.
А что вы бы подумали на моём месте? Я уже три раза ответил вам, что усреднение не лежит в основе данной стратегии, но вы продолжаете говорить задавать вопрос об "усреднителе" на основе анализа одного дня торговли, произвольно вырванного из более чем 10-месячного периода.

Вы своим ответом пускаете пыль и уходите от вопроса, ответьте каким образом при "профите" в минус 249 пунктов 4-х знака, прибыль составила 0.25К% (или по вашим словам 1200$). И почему только в этот день такая лотность (10.7). Хотя умным людям, которых тут на форуме немало, ответ очевиден. А я повторюсь, движение или его отсутствие тут не причём, только при использовании "усреднителя" при общем минусе в пунктах будет прибыль в балансе...

.
Вы знаете только один способ решения этой задачи. А я знаю ещё один. И это знание оцениваю в некоторую сумму в долларах. Эта мысль, очевидно, не даёт вам покоя. Ну что ж? Есть два пути обрести это знание - скачать мой советник и разобраться в его алгоритме или попробовать повторить мой путь по его разработке длиною более двух лет. Третьего не дано, извините.

 

[ShadowCandle]

.
А что вы бы подумали на моём месте? Я уже три раза ответил вам, что усреднение не лежит в основе данной стратегии, но вы продолжаете говорить задавать вопрос об "усреднителе" на основе анализа одного дня торговли, произвольно вырванного из более чем 10-месячного периода.
Вы знаете только один способ решения этой задачи. А я знаю ещё один. И это знание оцениваю в некоторую сумму в долларах. Эта мысль, очевидно, не даёт вам покоя. Ну что ж? Есть два пути обрести это знание - скачать мой советник и разобраться в его алгоритме или попробовать повторить мой путь по его разработке длиною более двух лет. Третьего не дано, извините.

И вы снова уводите разговор в другую сторону, я, к счастью, не привык считать чужие финансы, но вот алгоритмов и их признаков я знаю немало, мне и даром не нужен ваш советник, и уж тем более тратить время на его получение. Ответьте всего на два моих вопроса, которые я спрашиваю уже в нескольких постах и на которые так и не получил ответа (всё что вы написали - "вода"), как, хотя бы математически, без использования усреднения получить при минус 249 пунктах прибыль в 0.25К% от депозита, и почему тогда лотность в этот день во много раз выше остальных, если бы вы брали ордера по движению, пункты были бы в плюсе, а ещё и с такой лотностью пусть даже 100 пунктов из 190 за день в нужном направлении дали бы намного больший прирост депозита. :?:

 

[DayProfitSE]

Ответьте всего на два моих вопроса, которые я спрашиваю уже в нескольких постах и на которые так и не получил ответа (всё что вы написали - "вода"), как, хотя бы математически, без использования усреднения получить при минус 249 пунктах прибыль в 0.25К% от депозита, и почему тогда лотность в этот день во много раз выше остальных, если бы вы брали ордера по движению, пункты были бы в плюсе, а ещё и с такой лотностью пусть даже 100 пунктов из 190 за день в нужном направлении дали бы намного больший прирост депозита. :?:

.
То, что вы не знаете ответа на эти вопросы, не говорит о том, что их не существует. Я их знаю. Перефразируя Гордона Гекко...

Я скажу вам. Три слова: Покупайте Мой Советник.

 

[FXmaestro]

))))))))))) отлично!!!!

 

[михаил109]

.
Перефразируя Гордона Гекко...

Я скажу вам. Три слова: Покупайте Мой Советник.

Приветствую,у меня есть вопросик. Я немного знаком с такими ботами которые работают по определённому времени,но у них есть особенность что они отрабатываются под одно время,то есть есть разное время вступления ДЦ на рынок и как я понимаю у Вас будут настройки под определённый заход на график,у Вас есть возможность изменения этих точек входа и выхода,и на какое ДЦ Вы настраивали время входа,.разница бывает в час,и с этим могут быть проблемы. я что то упустил инфо в теме по этому поводу.
Спасибо за пояснения.

 

[DayProfitSE]

михаил109, благодарю за хороший вопрос. У меня советник работает в Forex4you, где время терминала GMT+1. Я также проводил эксперименты в Альпари (GMT+2). Результатом стал новый файл настроек для Альпари, который прилагается к советнику.

Анализируя результаты торговли, которые мне присылают мои клиенты (покупатели советника), обнаружил интересный факт - многие из них используют профиль по умолчанию (которым я торгую в Forex4you) для торговли в Альпари. Так вот, результаты такой торговли отличаются не сильно, а иногда и в лучшую сторону.
Очевидно, что алгоритм торговли достаточно устойчивый и разница во времени входа в рынок в 1 час не оказывает на результаты значимого влияния.

Для других брокеров (с большей разницей во времени) экспериментов не проводил - не вижу в этом необходимости. Но если она появится, добавить смещение проблемой не будет. Покупайте советник и обращайтесь!

 

[Слава Кучер]

михаил109, благодарю за хороший вопрос. У меня советник работает в Forex4you, где время терминала GMT+1. Я также проводил эксперименты в Альпари (GMT+2). Результатом стал новый файл настроек для Альпари, который прилагается к советнику.

Анализируя результаты торговли, которые мне присылают мои клиенты (покупатели советника), обнаружил интересный факт - многие из них используют профиль по умолчанию (которым я торгую в Forex4you) для торговли в Альпари. Так вот, результаты такой торговли отличаются не сильно, а иногда и в лучшую сторону.
Очевидно, что алгоритм торговли достаточно устойчивый и разница во времени входа в рынок в 1 час не оказывает на результаты значимого влияния.

Для других брокеров (с большей разницей во времени) экспериментов не проводил - не вижу в этом необходимости. Но если она появится, добавить смещение проблемой не будет. Покупайте советник и обращайтесь!

ответьте на вопрос. Сова использует:
1 если там усреднялка
2 мартин
3 стопы ?? если да то какой РМ
4 отложки на ценовой пробой или лимитки ??

 

[DayProfitSE]

ответьте на вопрос. Сова использует:
1 если там усреднялка
2 мартин
3 стопы ?? если да то какой РМ
4 отложки на ценовой пробой или лимитки ??

С удовольствием!

1,2) Усреднение не является основой данной стратегии. Есть паттерны, когда согласно алгоритму требуется открытие увеличенного объёма. Это происходит в тот момент, когда имеется статистически подтверждённая уверенность в том, что последующее движение цены произойдёт в сторону этого открытия. К сожалению, такие моменты бывают на рынке нечасто, но они позволяют хорошо заработать.

3) Есть возможность работать с фиксированным стопом. Это сильно снижает прибыльность советника. По умолчанию при открытии ордера фиксированный стоп не выставляется, позиции закрываются по внутреннему алгоритму в зависимости от ситуации на рынке.

4) В-основном используются отложенные стоп-ордера (на ценовой пробой). В некоторых ситуациях вход осуществляется с рынка.

 

[Spakk]

Здравствуйте, Вы рекомендуете настройки - используя профиль по умолчанию (которым я торгую в Forex4you). Прокомментируйте результаты тестирования

 

[JokerEA]

Здравствуйте, Вы рекомендуете настройки - используя профиль по умолчанию (которым я торгую в Forex4you). Прокомментируйте результаты тестирования

Котировки какие использовали при тестировании?
В альпари тоже так тесты проходит?
Если котировки нормальные, то на сове можно ставить крест:disappointed:

 

[Spakk]

Из базы MetaTrader 5 для MetaTrader 4

 

[JokerEA]

Из базы MetaTrader 5 для MetaTrader 4

я не являюсь большим спецом в тестировании, но мне кажется не стоит этим котировкам доверять, попробуйте протестировать на котировках реального счета в альпари, у них свои котировки. Тогда картина будет точно ясная. И лот поменьше сделайте, все-таки для 500$ лот 0.1 это многовато.

 

[DayProfitSE]

Здравствуйте, Вы рекомендуете настройки - используя профиль по умолчанию (которым я торгую в Forex4you). Прокомментируйте результаты тестирования

.
Здравствуйте! Бегло посмотрел результаты. Увы, ничего общего с реальностью они не имеют. В комплект поставки советника входит папка BACKTESTING. В ней находятся результаты тестирования советника, в том числе за те периоды, которые лежат в вашем архиве. Я советую покупателям делать так - если есть желание заняться оптимизацией, сначала нужно добиться того, чтобы результаты тестов совпали с теми, что лежат в этой папке. Если они не совпадают, значит что-то не так с историческими данными. При необходимости могу прислать свои.

Возможно, вы не совсем верно поняли суть моего предложения. Я не предлагаю купить советник, который будет рисовать красивые картинки в тестере за давно прошедшие периоды, в которые нам не суждено вернуться. Я предлагаю инструмент, который способен зарабатывать здесь и сейчас.

Несмотря на то, что советник работает в полностью автоматическом режиме, я постоянно наблюдаю за его работой и сопоставляю его сделки с теми, что заключил бы сам. И если замечаю, что характер рынка начал меняться, и реакция советника на эти изменения не соответствует ожиданиям, вношу в его работу коррективы, которые могут отразиться как на изменении параметров, так и на коррекции самого алгоритма. После того, как эти изменения пройдут всестороннюю проверку, рассылаю их покупателям.

Эта схема позволит нам (мне и моим клиентам) продержаться на рынке долго и наблюдать за тем, как выносят с рынка тех, кто использует "чёрные ящики", показывающие прекрасные результаты в тестере за 2007 или другие давно прошедшие годы.

Повторюсь, те результаты, что приведены в вопросе, ничего общего с реальностью не имеют. Реальность за рассматриваемый период такова: _http://www.myfxbook.com/members/DayProfitSE/night-profit-real/532315

 

[JokerEA]

.
Здравствуйте! Бегло посмотрел результаты. Увы, ничего общего с реальностью они не имеют. В комплект поставки советника входит папка BACKTESTING. В ней находятся результаты тестирования советника, в том числе за те периоды, которые лежат в вашем архиве. Я советую покупателям делать так - если есть желание заняться оптимизацией, сначала нужно добиться того, чтобы результаты тестов совпали с теми, что лежат в этой папке. Если они не совпадают, значит что-то не так с историческими данными. При необходимости могу прислать свои.

Возможно, вы не совсем верно поняли суть моего предложения. Я не предлагаю купить советник, который будет рисовать красивые картинки в тестере за давно прошедшие периоды, в которые нам не суждено вернуться. Я предлагаю инструмент, который способен зарабатывать здесь и сейчас.

Несмотря на то, что советник работает в полностью автоматическом режиме, я постоянно наблюдаю за его работой и сопоставляю его сделки с теми, что заключил бы сам. И если замечаю, что характер рынка начал меняться, и реакция советника на эти изменения не соответствует ожиданиям, вношу в его работу коррективы, которые могут отразиться как на изменении параметров, так и на коррекции самого алгоритма. После того, как эти изменения пройдут всестороннюю проверку, рассылаю их покупателям.

Эта схема позволит нам (мне и моим клиентам) продержаться на рынке долго и наблюдать за тем, как выносят с рынка тех, кто использует "чёрные ящики", показывающие прекрасные результаты в тестере за 2007 или другие давно прошедшие годы.

Повторюсь, те результаты, что приведены в вопросе, ничего общего с реальностью не имеют. Реальность за рассматриваемый период такова: _http://www.myfxbook.com/members/DayProfitSE/night-profit-real/532315

Подгонка только под последний период весьма рискованная практика. Мы в 2012 как то попались на это и потеряли кучу денег. В то время как советники оптимизированные на большом периоде (2 года) выдержали и до сих пор плюсуют, и плюсовать будут, хотя и не так много, как показывали тесты оптимизированных советников под полследние полгода, там вообще были граали на тестах, но еще раз повторюсь, все печально закончилось...

 

[ShadowCandle]

Подгонка только под последний период весьма рискованная практика. Мы в 2012 как то попались на это и потеряли кучу денег. В то время как советники оптимизированные на большом периоде (2 года) выдержали и до сих пор плюсуют, и плюсовать будут, хотя и не так много, как показывали тесты оптимизированных советников под полследние полгода, там вообще были граали на тестах, но еще раз повторюсь, все печально закончилось...

Истину говорите, хотя есть такая система периодической переоптимизации, или оптимизации по необходимости, но там тоже не всё так просто, хотя любая оптимизация - это всё равно некоторая подгонка, но и она в какой-то мере может быть удачной. :?:

 

[Сергей Тайкало]

Здравствуйте!
Интересный советник...
Кто-нибудь уже купил его? Проверил совпадают ли результаты торговли с оригиналом?
Я считаю что даже если есть там усреднитель то при таких результатах риск возможного слива окупается с лихвой
Да и вы видели хоть одного мартина с такой доходностью?

 

[den77777]

Автор, а стопы у этого советника есть?

 

[fail4iks]

Здравствуйте!
Интересный советник...
Кто-нибудь уже купил его? Проверил совпадают ли результаты торговли с оригиналом?
Я считаю что даже если есть там усреднитель то при таких результатах риск возможного слива окупается с лихвой
Да и вы видели хоть одного мартина с такой доходностью?

Да, я его покупал.

 

[JokerEA]

Да, я его купил.

И не жалеете?
А пробовали прогнать его в тестере за 2012 год с авторскими настройками за 2013 и наоборот?)))

 

[fail4iks]

И не жалеете?
А пробовали прогнать его в тестере за 2012 год с авторскими настройками за 2013 и наоборот?)))

Прогонял, все ок. Доходность в тестере порядка 300% за год, ну конечно смотря с каким лотом. Только с депозитом 300 он долго конечно будет окупаться.