Обсуждение советника Integra
- Автор темы temaxoma
- Дата начала
я согласен в этом плане с Константином. экспертов без стопов я воспринимаю не серьезно. стоп - ваш друг, а не враг. торговля без стопов рано или поздно приведет к сливу. на мой взгляд идею робота нужно искать, исходя именно от стопов
_http://www.youtube.com/watch?v=kc9tAmMi7Ak
Последнее редактирование модератором:
_Konstantin_
Интересующийся
Так если ДЦ таким промышляет, то бежать от него нужно подальше.
По поводу тестов - результат отвратительный, просадка такая, что доверять депозит такому советнику я бы не стал.
Snaike
Местный житель
Значит смотри, направление правильное, но есть много лишнего у тебя
Логика должна быть следующая:
В советник вставляются два Мувинга
Во внешние параметры вносится лишь его период
Пример:
input MA1 = 40;
input MA2 = 240;
Все остальные параметры советника остаются без изменения.
ТФ мувингов рассчитывается согласно текущего графика
Работа:
По сигналу CCI открывается ордер бай
Рынок разворачивается и идет против открытого ордера
параметр step усреднения у нас к примеру 50 пунктов
как только цена пересекает наши 50 пунктов включается логика усреднения.
Советник начинает отслеживание пересечений наших мувингов
Как только МА1 с периодом 40 пересекает с низу вверх МА2 с периодом 240 открывается ордер усреднения.
По логике интегры если открылся ордер 0.01 но проход был более 50 пунктов, работает динамический лот, при открытии которого умножается на лот експоненту.
В итоге при усреднении у нас откроется более крупный лот, но точность такого усреднения бдет составлять 90-95%
Если сравнивать усреднение которое бы на протяжении 200 пунктов, производило бы открытие через каждые 30 пунктов, лотность была бы примерно сопоставима с нашим усреднением по мувингу, а линия ТП в обоих случаях при усреднении будет на том же расстоянии.
Смотрим скрин отработки усреднения по двойному мувингу
На скрине видим что открылся ордер бай и рынок ушел вниз на 250 пунктов, для мартингейла 300 пунктов это уже смерть.
Если бы интегра на данном участке строчила ордера через каждые 20 пунктов, то к развороту рынка лось уже ломился бы в стойло.
Но если бы мы произвели усреднение по мувингу, как показанно на рисунке, то лось бы даже и не подозревал что существует стойло с халявным овсом.
Ну а теперь нюанс, если отследить концепцию движения рынка, то наверняка мы не можем выставить какой то один параметр фильтра степ усреднения после которого начнется поиск пересечения, согласитесь он может быть и 10 пунктов если рынок на неделю ушел в боковик, а может быть и 100 если у нас без откат на 300-400 пунктов.
Вот тут бы не плохо бы иметь логику автооптимизации, ежедневно автооптимизируя к примеру тот же параметр степ, советник бы его подстраивал бы под текущую волатильность рынка, если у нас флет, то степ 10-20 пунктов и там уже ищется пересечение мувингов, если тренд, то степ у нас 40-80 пунктов и там ищется пересечение мувингов.
В данном автомате появилась бы возможность не вмешиваться в работу советника, постоянно меняя параметр степ усреднения.
В общем автооптимизация это хорошо, но можно и без нее, проверьте логику такого усреднения. Возможно прибыль упадет в 2 раза, но точность работы советника должна увеличится с 60 до 85-90%, а просадка упадет в раза два, ато и более
Также если вы посмотрите еще раз на скрин, то можно сделать еще одно условие.
Открылся ордер бай
Степ у нас 50 пунктов, если после прохода 50 пунктов происходит пересечение мувинга сверху вниз, то мы открываем ордер сел по ходу рынка, но тейк профит на него не распространяется, закрытие такого ордера происходит в момент усреднения, тоесть на пересечении мувинга снизу вверх.
Тем самым мы добиваемся следующих условий
При открытии не правильного лота, после степ появляется возможность залокировать не правильный вход до момента его усреднения, при этом мы забираем все движение тренда, но если снова идем дальше, то может появится повторное такое открытие ордера локирования, только его открытие должно быть так же через 50 пунктов по пересечению мувингов и той же лотностью что в просадке.
Это так для размышления так сказать
........P/S если плотненько заняться советником, то из него можно сделать рабочую лошадку для закоса бабла, я не умею мега круто программировать, но я умею не плохо торговать и заню много алгоритмов работы, ранее я много чего предлагал, но не был услышан, если маза у вас тут в ветке пойдет по созданию грааля, то могу выкладывать кучу граальных идей для улучшения работы советника.
Просто я всех призываю, не нужно делать направление на количество открытых ордеров, делайте всегда направление на точность входа, что лучше - 20 ордеров с точностью 60% и просадкой под 40 и доходом в 100 баксов или 4 ордера с точностью 95% с просадкой 10% и тем же доходом ??? думаю все выберут второе т.к. булки в данном случае будут расслаблены на все время торговли советником.
Последнее редактирование:
Snaike
Местный житель
В принципе в этом что то есть, только не монятно по какому сигналу открылся ордер бай на сильном движении вниз, я бы этот момент бы пересмотрел, по уму он там не нужен
При использовании канального или другого какого-нить фильтра сигнал на резком движении бы не поступил. В коммерческой Integra v2.8.20.1 это реализовано.
По стопам какая может быть дискуссия. Мартин и стопы не совместимы. Тут принцип, удвоил депозит - вывел деньги. Налетел на стоп, не беда, бывает. Внес депозит, удвоил - вывел.
По стопам какая может быть дискуссия. Мартин и стопы не совместимы. Тут принцип, удвоил депозит - вывел деньги. Налетел на стоп, не беда, бывает. Внес депозит, удвоил - вывел.
Последнее редактирование:
принцип простой.
самая быстрая (синяя) МА внизу - значит buy разрешен.
После закрытия по тралу sell через 30 пунктов дополнительный стелочный индюк сигналит "ниже уже не будет" и дает отмашку на buy вместе с отложками.
Дополнительный индюк нужен для более точного входа. Самый первый sell на картинке тоже он дал.
у меня есть следующая мысль.
чтобы сделать правильный вход нужно учитывать много параметров. иногда очень много.. И все равно можно не угадать с напрвлением.
Может пусть ордера выставляются без всяких индикаторов но в определенном порядке.
Отсюда напрашивается вывод о сеточном методе.
Мне в интегре нравится работа модуля перекрытия - наверное это самое лучшее что в ней есть. Может попробовать модифицировать ее на работу сеткой ?
Напимер сделать из нее пирамиду в обе стороны ? Пусть движение цены само открывает ордера а перекрытие закрывает убыточные ? Надо пошерстить инет насчет сеточных стратегий.. Или кто что посоветует ? (я понимаю что много людей уже шли этой "дорогой" - грааль возможен (я так думаю))
чтобы сделать правильный вход нужно учитывать много параметров. иногда очень много.. И все равно можно не угадать с напрвлением.
Может пусть ордера выставляются без всяких индикаторов но в определенном порядке.
Отсюда напрашивается вывод о сеточном методе.
Мне в интегре нравится работа модуля перекрытия - наверное это самое лучшее что в ней есть. Может попробовать модифицировать ее на работу сеткой ?
Напимер сделать из нее пирамиду в обе стороны ? Пусть движение цены само открывает ордера а перекрытие закрывает убыточные ? Надо пошерстить инет насчет сеточных стратегий.. Или кто что посоветует ? (я понимаю что много людей уже шли этой "дорогой" - грааль возможен (я так думаю))
_Konstantin_
Интересующийся
Продумайте вариант с определением краткосрочного тренда. Т.е. алгоритм примерно следующий:
1. Если открыта сделка и если имеется краткосрочный тренд против этой сделки, то усредняющие ордера не открывать.
2. Если открыта сделка и краткосрочный тренд в ее направлении, то открыть доливочный ордер (тут нужно продумать ряд условий, что бы при развороте тренда не получилось в куче два ордера в одном направлении рядом стоящие)
3. Если сделок в направлении краткосрочного тренде нет, то открыть сделку по тренду.
Краткосрочный тренд имеется в виду рыночное понятие от нескольких дней до 2-3 недель.
Подобный алгоритм реализован в серьезных торговых системах и как правило имеющих ограниченный круг использования.
1. Если открыта сделка и если имеется краткосрочный тренд против этой сделки, то усредняющие ордера не открывать.
2. Если открыта сделка и краткосрочный тренд в ее направлении, то открыть доливочный ордер (тут нужно продумать ряд условий, что бы при развороте тренда не получилось в куче два ордера в одном направлении рядом стоящие)
3. Если сделок в направлении краткосрочного тренде нет, то открыть сделку по тренду.
Краткосрочный тренд имеется в виду рыночное понятие от нескольких дней до 2-3 недель.
Подобный алгоритм реализован в серьезных торговых системах и как правило имеющих ограниченный круг использования.
_Konstantin_
Интересующийся
Я смотрю этот индикатор для внутридневного анализа рынка, т.е. перенасыщать советник несколькими внутридневными индикаторами не очень хорошо т.к. они будут отфильтровывать каждый по своему плохие сигналы, а на выходе получите меньшее количество сигналов (т.к. они уже прошли фильтрацию) но с качеством внутридневного анализа без учета тренда на более старшем периоде. Любой добавочный трендовый индикатор на ТФ более старших чем основные входы, даст более качественные сигналы.
Кстати вот если выкинуть из Интегры все внутридневные сигналы и поставить предложенный Вами, а в нагрузку к нему прикрутить какой ни будь трендовый на старшем ТФ, то уверен результат будет гораздо лучше.
что то он ордера не открывает по сигналам
сделки открывает редко но достаточно метко.
из-за индюка тест идет медленно