Обсуждение советника Integra
- Автор темы temaxoma
- Дата начала
выложите скрин с ошибкой. может чего вместе придумаем.
может с понедельника заработает. щас то рынок закрыт. у меня бывало такое
Последнее редактирование:
скрин
ну даже не знаю почему у вас так.
у меня эта версия тестится нормально. ничего даже не переделывал. у вас дело действительно, наверное в котировках
у меня тест идет нормально с настройками по умолчанию:
Вложения
_Konstantin_
Интересующийся
Не нужно врать, с форума Kordana я сам ушел попросив удалить мой ник. Причиной ухода послужило не согласие с создателями форума с темой неправомерной декомпиляции советников и других программ, которую они организовали у себя в закрытой ветке за деньги.
И автор я не одного некоего советника
И стоимость их не 10000 руб., а гораздо ниже Да и злитесь вы на меня из-за того, что я не дал вам исходники своих работ, на которые вы хотели позариться и сами продавать их. Кто не в курсе, этим SVG Kordan и Strelok с того форума промышляет. Первые два считают себя крутыми программистами, последний обычный сборщик всякого хлама в Интернете и под...ла.Не нужно врать, с форума Kordana я сам ушел попросив удалить мой ник. Причиной ухода послужило не согласие с создателями форума с темой неправомерной декомпиляции советников и других программ, которую они организовали у себя в закрытой ветке за деньги.
И автор я не одного некоего советника
да все нормально, Константин. меня вот заинтересовало, к кому вы обращались в #1031 посту на предыдущей странице? о каком "исходный код - дело их жизни, выложили в открытом доступе" Вы говорили?
_Konstantin_
Интересующийся
я про Интегру, кордан ревностно относится ко всему, что выкладывается на просторах Интернета и почему то постоянно думает о том, что у них внутри коллектива сидит крот и ворует их исходники
я про Интегру, кордан ревностно относится ко всему, что выкладывается на просторах Интернета и почему то постоянно думает о том, что у них внутри коллектива сидит крот и ворует их исходники
да мы все в этой ветке про интегру. но интегра - это ведь его творение. поэтому и "ревностно относится". а такие "кроты" действительно существуют. поэтому и такие подозрения ко всем.
ОК. раз пошла такая пьянка, дай нормальный открытый советник с твоим сет файлом
Ну вот уже пошел конструктив в обсуждениях. Что нового изобрели, когда можно посмотреть? Правильные входы не показатель прибыльной торговли, Снейк уже показал мониторинг за 2 года прибыльность 20% - это не айс для трейдера. Поэтому требуется работа над механизмом торговли, увеличивая количество прибыльных сделок или задействовать множество валютных пар.
Последнее редактирование:
_Konstantin_
Интересующийся
Я всегда был за конструктив против всякого нытья
И мне нет ни какой разницы от того с чьей стороны он идет - в Интернете я не вижу врагов.Насчет входов тут ведь несколько моментов:
1. Это прогон с одними и теми же параметрами, без учета изменения волатильности.
2. Учитывая размер просадки, можно увеличить размер открываемого лота, тем самым увеличится и прибыльность. И конечно же увеличенная просадка
Исходя из п.1 могу утверждать - та прибыльность это показ устойчивости алгоритма. Т.е. в реальной торговле с запущенным процессом ежедневной оптимизации, прибыль будет больше за счет учета волатильности в ежедневной торговле.
Тут можно много слов писать, к примеру не так давно меня просили сделать в советнике механизм запуска оптимизации во время тестирования. Я отказался от этого, ведь это будет просто красивый показ людям возможности торговли в реальных условиях, а не подбор оптимальных параметров для работы. А зачем мне утруждать свои мозги тем, что я и так знаю
Но меня обвинили при этом в неадекватности... т.е. я отказавшись от просьбы-предложения, сразу стал неадекватным, плюс получил кучу хамских высказываний в свой адрес.Кстати Андрей, ты вот со своей въедливостью (в хорошем понимании этого слова) лучше бы потестировал советников и потом сказал бы что тебе нравится, а что нет в сравнении с другими советниками. Но это была бы объективная оценка, без навязывания своих идей программисту того, что нужно еще внедрить, что бы все остались довольны...
Возьми для начала Интегры различные версии и сравни, а потом выложи тут. Уверен, многие зная твои способности в тестировании увидят сильные и слабые стороны различных модов Интегры. Заодно себе поможете если будут реально хорошие результаты.
Snaike
Местный житель
Тезка отписался уже, ты посмотри мониторинг, не смотри на линию эквити, она из за того что менялись версии советника, что то тупилось и настраивалось в итоге по новозеланцу просадон висит две недели, мониторинг тестовый есть и официальный, дак вот на тестовом за пол месяца уже сделано 18% это с учетом торговли на 4-х валютных парах которые все улетели в безоткат на 400 и более пунктов в январе, а советник этого даже не заметил, он хоть и усреднился там по 1-2 ордера, но сделал это по умному и сейчас на откате все закроет в прибыль.
По этому тестер это всего лишь игрушка, да не отрицаю, потенциал нужно выявить и в нем, советник в нем показывает нормальные результаты
точность входа превышает 90%
доход хоть и не большой 600 всего с 3000 тыс, но это лиш потому что там одинаковые параметры на весь проход стояли, а мы все знаем что зоны консолидации имеют свойство расширятся и сужатся, если будет подстройка этих параметров, то депо увеличится в два три раза только торгуя одной парой.
Советник в активном допиливании и улучшении, цель сделать точность входа 95-98% и улучшить алгоритм разруливания, пока наблюдаем за торговлей в режиме онлайн, если у кого то появятся идеи, то мы их рассмотрим и проверим.
По поводу советников новых, это можно на форуме отслеживать, контактов ваших у меня к сожелению нет, по этому следите за обновой, Валера вроде переодически заходит ко мне, думаю увидит.
А по части Интегры я давно предлагал рассмотреть ее полную модернизацию, удалить из нее всю эту новогоднюю елку на графике и поменять алгоритм входа, оставить усреднение, но сделать его по конкретным сигналам разворота тренда, а не тупо в режиме мартышки, а так же довести вход в рынок хотябы на точность 85-90%
_Konstantin_
Интересующийся
Как вариант могу предложить этот процесс вам самому исследовать, т.е. настройки машек вывести в параметры и потом оптимизатором увидите какие лучше.
А если следовать тактике технического анализа, то нужно посмотреть какие периоды МА используются для различных временных промежутков.
_Konstantin_
Интересующийся
Кстати тезка, у тебя в прогоне просадка 8%, если ее довести до 16% увеличением лотности в два раза, то и прибыль будет в два раза больше.
По поводу Интегры. Я бы там ввел установку усредняющего ордера не просто через определенный шаг, а при выполнении дополнительных условий. Но этими условиями должны быть условия из темы волатильности или тренда. Просто добавив условие по МА к примеру, эффект будет неоднозначный. Т.е. как фильтр сигналов и не более того. А при усредняющем ордере ведь так же важен факт нахождения разворота рынка.
К примеру выставился ордер, пошел безоткат, ордер в итоге в просадке. Но что толку если усредняющий ордер ставится как попало, а рынок движется дальше в безоткат. По мне так лучше вообще усредняющий не выставлять до момента разворота либо коррекции.
По поводу Интегры. Я бы там ввел установку усредняющего ордера не просто через определенный шаг, а при выполнении дополнительных условий. Но этими условиями должны быть условия из темы волатильности или тренда. Просто добавив условие по МА к примеру, эффект будет неоднозначный. Т.е. как фильтр сигналов и не более того. А при усредняющем ордере ведь так же важен факт нахождения разворота рынка.
К примеру выставился ордер, пошел безоткат, ордер в итоге в просадке. Но что толку если усредняющий ордер ставится как попало, а рынок движется дальше в безоткат. По мне так лучше вообще усредняющий не выставлять до момента разворота либо коррекции.
Логично. Значит нужно установить дополнительные условия указывающие на коррекцию..... И сделать страховку, например в виде отложек
_Konstantin_
Интересующийся
А вот тут то как раз собака и порылась
Предлагайте условия, будем обсуждать глядишь чего и нароем умного Вот как я себе это представляю: торговля ведется на 5 мин.
условия открытия ордера: (например нужен сигнал buy для усреднения)
1) МА 15 мин сигналит - buy разрешаю,
внутри нее -2) Ма 5 мин сигналит - buy разрешаю
и 3) какой-нибудь стрелочный индикатор тренда подтверждает сигнал
- если все соблюдено -то открывается buy
Как-то так....
условия открытия ордера: (например нужен сигнал buy для усреднения)
1) МА 15 мин сигналит - buy разрешаю,
внутри нее -2) Ма 5 мин сигналит - buy разрешаю
и 3) какой-нибудь стрелочный индикатор тренда подтверждает сигнал
- если все соблюдено -то открывается buy
Как-то так....
_Konstantin_
Интересующийся
Не совсем все так. Если Вы анализируете период 5 минут для основного входа, то будет фактически скальпинг либо интрадей. Для разворота на таких участках нужно все равно анализировать более старшие участки и как подтверждение смотреть более мелкие участки.
Но тут есть так же нюанс - на мелких ТФ, рынок очень изменчив и спрогнозировать его разворот правильно не получится, погрешность будет очень большая.
Думаю нужно смотреть в этих случаях (если анализируемый ТФ М5-М15) индикаторы, которые показывают внутридневной тренд и если тренд идет в противоположную открытой позиции, то не давать открывать усредняющий ордер. Ведь бессмысленно наращивать позиции против основного движения.
Есть торговая стратегия консервативный скальпинг Интрадей автор Н.А. Ширяев. Там как раз дается принцип правильного анализа. Можно взять как основу оттуда. Но сам автор утверждает, что внутри дня торговать без стопов очень опасно, т.к. вероятность ложных входов высока, а значит и система мартингейла на мелких ТФ так же не правильный подход. Ведь если внутри дня делать входы без стопов, то спасти депозит можно только дождавшись отката либо усредняя позицию и опять же ждать отката, при затяжных походах цены, это неминуемо приведет к сливу.
В Максимусе есть механизм накапливания прибыли и за счет накоплений снимать зависшие ордера, это так же не очень хорошо. Те кто использовал Максимус в своей работе видели стабильное накопление прибыли за 2-3 месяца, а потом слив накопленной прибыли до момента начала торговли
Смотрите в Emerald`е реализацию выставления усреднения - там работает комплекс условий, которые как раз анализируют и волатильность рынка и тренд. Поэтому в Emerald`е не так много открывается усредняющих ордеров 1-3 и соответственно просадка депозита не такая большая как в обычном мартингейле.
Но в любом случае, мартингейл мне не нравится, да и со стопами работать все же безопаснее. Поэтому предпочтение отдаю торговым стратегиям которые в рынке держат 1 ордер в одну сторону и обязательно ставится SL.
Последнее редактирование: