MrSerj
Благодарю за статью, весьма познавательно! (и рассмотренные там нравственные аспекты тоже очень важны, полностью поддерживаю вас в этом)
И как и куда прикрутить эти доливки вариантов всегда масса (кстати №1 немного похож на вариант доливок в уловке №4 метод 3, о котором вы рассказывали ранее)
Единственно поясните пожалуйста, отличие доливок метода №1 и метода №2.
Получается при №2 мы все же проигрываем в залоговых средствах (для поддержания позиций), в чем её плюс или минус относительно №1 (или это просто как вариант).
И второй момент, по сути, за основу доливок взят уровень золотого сечения 0,618 (он же по Фибоначчи) с запасом на надежную отработку в 10%, получаем уровень отката цены ~ 50 %. (мысли в слух пытался проследить логику))
З.Ы. Может вам форум сделать на сайте ваше компании, вопросы наверняка у многих будут (или тут тему))
По методам в статье:
Дополню по первому методу. В самом начале, нужно определить диапазон частоты вибрации той или иной ценной бумаги. Далее берете среднее значение, но так чтобы ожидаемый профит был примерно в 3 раза больше чем расстояние между каждым новым открытием. К примеру, цель 100 пунктов, а расстояние у Вас до-стопа 30 пунктов. Теперь, по мере срабатывание очередного стопа, будет сам по себе увеличиваться потенциальный профит, за счет расширения текущего цикла вибрации.
Тут Важно еще рассчитать ММ и РМ. Допустим максимальное значение 1 цикла вибрации, по той или иной ценной бумаге, на определенном временном периоде, раздвижке в парном трейдинге, ровняется 500 пунктов, но при этом основная частота вибрирования, находиться на уровне 200-300 пунктов. Значит оптимально начать расчет от 200 пунктов и подсчитать количество открытие и шаг между открытием до максимального уровня, примерно 500 пунктов. И нужно рассчитать запас капитала на открытие очередных позиций примерно в 2, оптимально в 3 раза больше, чем количество шагов от 200 пунктов до 500, в нашем примере. Это нужно на случай расширения вибрации. В случае захода за критический уровень вибрации, нужно произвести новый пересчет . Шаг между новым открытие, должен быть одинаковым. И изначально уровень профита в пунктах, должен превышать, уровень между открытие очередного позиции.
Теперь что касается 2 метода из статьи. Отличие у первого и у второго метода очень большие. Второй метод основан на доливках и торговле в замке. То есть если вибрация увеличилась, мы получили профит, далее когда вибрация дошла до ожидаемого уровня, мы так же получили профит. То есть мы не ждем только дохода цены до нашего уровня, а по ходу цены, извлекаем прибыль в обе стороны. Логика расчета торговли, та же самая что и в первом методе.
Оба метода из статьи, так же хорошо применимы в парном трейдинге, особенно на кроссах.
