Rintuk
Активный участник
Ищем такой уже давно
Но лучше работать одним кроссом чем парой. А для кроссов там проще сову найти, которая сумму будет выводить
Парный трейдинг - Грааль есть
- Автор темы MrSerj
- Дата начала
Ищем такой уже давно
Но лучше работать одним кроссом чем парой. А для кроссов там проще сову найти, которая сумму будет выводитьЯ об этом же талдычил постоянно тут ))) на что сразу появлялись скрины со сделками ))) умельцев рисования на истории )))) Но никто из них реал не показывает все на демо )))
А я считаю, что при торговле 0.01 лотом и депозитом в 10к.вообще слиться не реально. Да и все просадки выдержишь. Пробовал данную сержом тактику на демо - рост хороший. Все ок. Но открыв реал застрял в просадке 50%. И исход знаю - слив. Но суть хочу донести следующею - здесь присутствует с моей точки зрения, только психологическая тактика. Почему? Все просто - мы уверены что раздвижка схлопнется когда-нить. Но и цена пойдет в нашу сторону тоже когда-нить. И сразу возникает у мя вопрос - сколько здесь людей сумеет сделать со 100$ - 2500$за пол тысячи сделок... я думаю многие... и новый вопрос схера тогда это чудодейственная система дает нам?
13abyKnight
Интересующийся
Да, развели шелуху - кто-то Мартина хочет прикрутить, кто-то основы стремится переврать)
Ветку читаю пятый день - механика была знакома так что въехал я быстро, но вот с индюками явная проблема.
К примеру - выбрал я три инструмента по две ВП в каждом:
EURUSD - USDCHF / EURCHF-cross
EURJPY - USDJPY / EURJPY-cross
AUDUSD - NZDUSD / AUDNZD-cross
В первом из которых коэффициент корреляции отрицательный а в двух других положительный.
Но как же теперь мне использовать индикаторы - продублировать каждый из них для каждого инструмента? К примеру - я лично использую:
Multiinstrument
4p2v
Zero Point Revers v2.2(MrSerj)
Фактически мне нужно трижды продублировать каждый индикатор для удобства их использования с изменением значений используемых ВП? Например - для первого треугольника обозначить инструменты по кроссу:
Multiinstrument_for_EURCHF
4p2v_for_EURCHF-cross
Zero Point Revers v2.2(MrSerj)_for_EURCHF-cross
Как к примеру с Exel-приводом для Фонда - Banks, Oil и тд...
Заранее спасибо!
Ветку читаю пятый день - механика была знакома так что въехал я быстро, но вот с индюками явная проблема.
К примеру - выбрал я три инструмента по две ВП в каждом:
EURUSD - USDCHF / EURCHF-cross
EURJPY - USDJPY / EURJPY-cross
AUDUSD - NZDUSD / AUDNZD-cross
В первом из которых коэффициент корреляции отрицательный а в двух других положительный.
Но как же теперь мне использовать индикаторы - продублировать каждый из них для каждого инструмента? К примеру - я лично использую:
Multiinstrument
4p2v
Zero Point Revers v2.2(MrSerj)
Фактически мне нужно трижды продублировать каждый индикатор для удобства их использования с изменением значений используемых ВП? Например - для первого треугольника обозначить инструменты по кроссу:
Multiinstrument_for_EURCHF
4p2v_for_EURCHF-cross
Zero Point Revers v2.2(MrSerj)_for_EURCHF-cross
Как к примеру с Exel-приводом для Фонда - Banks, Oil и тд...
Заранее спасибо!
13abyKnight
Интересующийся
Стабильную прибыльную торговую систему, алгоритмический метод банального сбора денег, если хотите - но весьма приятного, логичного и здорового.
Andri770
Местный житель
Алгоритм безубыточной торговли.
Речь пойдет об алгоритме безубыточной торговли. Алгоритм основан на усреднении и управлении капиталом. Усреднение будет применяться для сдвигания цены покупки на некоторое расстояние(в зависимости от параметров пары) до реальной цены.
1. Определяем максимальную амплитуду колебания без значительного отката. Целевое значение отката 200, а расстояние сдвига до реальной цены 100 пунктов. Для этого изучаем историю и видим, что для пары EUR/CHF величина безоткатного движения составляет ~1200 пунктов. Для пар USD/CHF USD/JPY EUR/USD амплитуда составит ~2000 пунктов.
Фотодия / dsgfdasf / EUR_CHF
2. Величину депозита примем равной 10000. Это понадобится для работы 1/1000 депозита. Дальнейшие пояснения буду приводить без учета значений цены в приведенном примере. Значение точки открытия приму за 0. Открываем позицию 10$ в точке 0. Через 200 пунктов удваиваем позицию(20$). Цена открытия перемещается из точки 0 в точку 100. В точке 300 опять удваиваем позицию(40$) и цена смещается в точку 200. Далее действуем аналогичным образом. В точке 800 очередной раз удваиваем позицию(640$) и цена покупки перемещается в точку 700. Очевидно, что откат в 100 пунктов приведет к тому, что итоговой суммой серии сделок станет 0. Дальнейшее развитие отката переведет серию в прибыльную область.
Нужно отметить, что отрицательный результат в точке усреднения будет равен величине позиции после усреднения: 640 ставка -640 результат по серии сделок. В точке 800 имеется ставка 640 и -640 результата. При движении цены в направлении увеличения убытков, прочности депозита в 10000 достаточно для движения цены еще на 1500 пунктов. Итого: 800(рабочий диапазон)+1500(страховка)=2300 пунктов прочности. Далее еще будет идти речь о том, что нужно сделать для расширения диапазонов. Отмечу, что за все время существования пары EUR_CHF(10 лет) вся амплитуда колебания составила 2400 пунктов.
Фотодия / dsgfdasf / USD_JPY
3. Для более волатильной пары можно изменять параметры. Начиная с точки 600 усредняться не каждые 200 пунктов, а расширить параметр до 300, но тогда и цена придвинется не на 100 пунктов под реальную, а на 150. Целесообразно привязать последние усреднения(320$ и 640$) к линиям поддержки и сопротивления. Далее использовать депозит в качестве страховки.
Движения в 800 пунктов для пар(USD/CHF, USD/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP) будет являться трендом, измеряемым неделями. Кстати, тренды оцениваю не в пунктах, а по времени их существования. Если в течении 5-7 дней цена двигалась в каком-то направлении, то откат будет развиваться 1-3 дня.
4. А) Для повышения эффективности алгоритма нужно открывать позиции в обе стороны. Цель – после некоторой точки разделить цену покупки + и – серий таким образом, чтобы между ценами покупок создать зазор в ~77 пунктов. Это нужно для того, чтобы в момент, когда +серия будет приносить 0+спред пунктов, минусовая давала +77 пунктов. Это предоставит возможность для маневра. То ли зафиксировать прибыль, то ли выставить ордер в безубыточной области и подождать развития событий.
Такой зазор можно создать только за счет более медленного наращивания положительной серии. Первое усреднение +серии произвести в точке 300, тогда цена сместится в точку 150 и ставка увеличится до 20$. В этот момент –серия в точке 300 будет (40$, -40$ результата, цена открытия в точке 200). +серия будет(20$, +30$ результата, цена открытия в точке 150). Зазор 50 пунктов, но дальнейшее усреднение +серии приведет к сокращению разрыва между сериями. По этой причине при следующем усреднении в точке 400 +серию увеличим на 30%. В точке 400 –серия(80$, -80$, 300) +серия(30$, +50$, ~210). В точке 500 –серия(160$, -160$, 400) +серия(30+20=50$, +80$, ~300). В точке 600 –серия(320$, -320$, 500) +серия(50+40=90$, 130$, 420). В точке 700 –серия(640$, -640$, 600) +серия(90+90=180$, 220$, 510). Имеем в сумме по обеим сериям ставку в отрицательном направлении 640-180=460. Если цена продолжит движение в отрицательном направлении, то 10000 депозита хватит еще на 2100 пунктов. Итого: 800+2100=2900 пунктов прочности.
Б) Наличие +серии дает возможность ее увеличить с выставлением ордера в безубыточной области. Можно грамотно рискнуть.
В) Если +серией рискнуть грамотно не получилось, то при выходе цены за пределы рабочего диапазона следует открыть лоты в направлении +серии в 50% или 75% от величины –серии. В этом случае откат -серии для выхода в точку 0+спред изменится со 100 до 200 и 300 пунктов соответственно. При этом значительно увеличится прочность депозита. Если во время последнего усреднения(640$) довести +серию до 50%, то прочность депозита увеличится до ~3800 пунктов. Если до 75%, то до ~6500 пунктов.
5. Можно использовать изменение кредитного плеча. Если кредитное плече взять равным 50, то ставка будет удваиваться не каждые 100 пунктов, а каждые 200 пунктов. В этом случае целесообразно изменить и шаг усреднения(расстояние на которое пододвигается цена покупки к реальной цене после усреднения) со 100 до 200 пунктов и последнее усреднение делать 1280$ с сохранением достаточной прочности. Вот что получится:
Фотодия / dsgfdasf / EUR_USD
В этом терминале нельзя ставить ордер слишком далеко от цены. Отметил линиями для наглядности. При таком подходе рабочий диапазон составит 1500(для 640$) и 1700(для 1280$) пунктов. Запас прочности составит 4500(для 640$) и 3100(для 1280$) пунктов без учета +серии! В такие сети можно ловить огромные тренды с вероятностью 100%.
6. Если увеличить депозит до 50000$ и действовать по пяти парам, то это увеличит прочность каждой серии. Это произойдет по той причине, что вероятность суперволатильности по всем парам сразу стремится к нулю. В случае событий по одной паре прочность увеличится в ~5 раз.
7. Наиболее прибыльной тактикой будет работа из расчета 1/150. Это будет рабочий диапазон(800 пунктов) без страховки. В таком случае следует дождаться безоткатного хода цены на 200-300 пунктов и начинать серию. При выходе цены из рабочего диапазона(800 пунктов и 640$ ставка) следует открыть лот в обратном направлении размером 75% от –серии. Это обеспечит страховку 500 пунктов. В результате сгорание депозита произойдет при движении цены в 1500 пунктов. Отмечу, что в истории существуют периоды в десятилетия, когда такого запаса достаточно.
8. Если есть значительная сумма, то имеет смысл работать без кредитного плеча. Если принять соотношение eur/usd равным 1/1(для простоты вычислений), то движение цены в 1000 пунктов генерирует 10% прибыли – расходы на конвертацию. Если использовать мультивалютный счет, то ~10% банк добавит в виде процентов. Таким способом следует управлять 90% капитала в валюте и 10% управлять с плечом.
9. Мысли в слух. Реальная доходность глобальных инвестиций в экономику ~3%(рост мировой экономики) в год. Где-то там же и доходность реальная. Если курс пары резко изменился на 10%, то все реальные производители попали на эти самые 10%. При таких скачках субъекты экономики не смогут кредитами пользоваться. По этой причине средняя цена за некоторый период должна быть приемлемой для экономики. Я к тому, что откат неизбежен. Учитывая, что сейчас активно озвучивается тезис о том, что курсы должны более реалистично отражать экономическую ситуацию, то после кризиса волатильность будет низкой. 1/150 в самый раз будет. После удвоения депозита разумно половину держать в банке.
Речь пойдет об алгоритме безубыточной торговли. Алгоритм основан на усреднении и управлении капиталом. Усреднение будет применяться для сдвигания цены покупки на некоторое расстояние(в зависимости от параметров пары) до реальной цены.
1. Определяем максимальную амплитуду колебания без значительного отката. Целевое значение отката 200, а расстояние сдвига до реальной цены 100 пунктов. Для этого изучаем историю и видим, что для пары EUR/CHF величина безоткатного движения составляет ~1200 пунктов. Для пар USD/CHF USD/JPY EUR/USD амплитуда составит ~2000 пунктов.
Фотодия / dsgfdasf / EUR_CHF
2. Величину депозита примем равной 10000. Это понадобится для работы 1/1000 депозита. Дальнейшие пояснения буду приводить без учета значений цены в приведенном примере. Значение точки открытия приму за 0. Открываем позицию 10$ в точке 0. Через 200 пунктов удваиваем позицию(20$). Цена открытия перемещается из точки 0 в точку 100. В точке 300 опять удваиваем позицию(40$) и цена смещается в точку 200. Далее действуем аналогичным образом. В точке 800 очередной раз удваиваем позицию(640$) и цена покупки перемещается в точку 700. Очевидно, что откат в 100 пунктов приведет к тому, что итоговой суммой серии сделок станет 0. Дальнейшее развитие отката переведет серию в прибыльную область.
Нужно отметить, что отрицательный результат в точке усреднения будет равен величине позиции после усреднения: 640 ставка -640 результат по серии сделок. В точке 800 имеется ставка 640 и -640 результата. При движении цены в направлении увеличения убытков, прочности депозита в 10000 достаточно для движения цены еще на 1500 пунктов. Итого: 800(рабочий диапазон)+1500(страховка)=2300 пунктов прочности. Далее еще будет идти речь о том, что нужно сделать для расширения диапазонов. Отмечу, что за все время существования пары EUR_CHF(10 лет) вся амплитуда колебания составила 2400 пунктов.
Фотодия / dsgfdasf / USD_JPY
3. Для более волатильной пары можно изменять параметры. Начиная с точки 600 усредняться не каждые 200 пунктов, а расширить параметр до 300, но тогда и цена придвинется не на 100 пунктов под реальную, а на 150. Целесообразно привязать последние усреднения(320$ и 640$) к линиям поддержки и сопротивления. Далее использовать депозит в качестве страховки.
Движения в 800 пунктов для пар(USD/CHF, USD/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP) будет являться трендом, измеряемым неделями. Кстати, тренды оцениваю не в пунктах, а по времени их существования. Если в течении 5-7 дней цена двигалась в каком-то направлении, то откат будет развиваться 1-3 дня.
4. А) Для повышения эффективности алгоритма нужно открывать позиции в обе стороны. Цель – после некоторой точки разделить цену покупки + и – серий таким образом, чтобы между ценами покупок создать зазор в ~77 пунктов. Это нужно для того, чтобы в момент, когда +серия будет приносить 0+спред пунктов, минусовая давала +77 пунктов. Это предоставит возможность для маневра. То ли зафиксировать прибыль, то ли выставить ордер в безубыточной области и подождать развития событий.
Такой зазор можно создать только за счет более медленного наращивания положительной серии. Первое усреднение +серии произвести в точке 300, тогда цена сместится в точку 150 и ставка увеличится до 20$. В этот момент –серия в точке 300 будет (40$, -40$ результата, цена открытия в точке 200). +серия будет(20$, +30$ результата, цена открытия в точке 150). Зазор 50 пунктов, но дальнейшее усреднение +серии приведет к сокращению разрыва между сериями. По этой причине при следующем усреднении в точке 400 +серию увеличим на 30%. В точке 400 –серия(80$, -80$, 300) +серия(30$, +50$, ~210). В точке 500 –серия(160$, -160$, 400) +серия(30+20=50$, +80$, ~300). В точке 600 –серия(320$, -320$, 500) +серия(50+40=90$, 130$, 420). В точке 700 –серия(640$, -640$, 600) +серия(90+90=180$, 220$, 510). Имеем в сумме по обеим сериям ставку в отрицательном направлении 640-180=460. Если цена продолжит движение в отрицательном направлении, то 10000 депозита хватит еще на 2100 пунктов. Итого: 800+2100=2900 пунктов прочности.
Б) Наличие +серии дает возможность ее увеличить с выставлением ордера в безубыточной области. Можно грамотно рискнуть.
В) Если +серией рискнуть грамотно не получилось, то при выходе цены за пределы рабочего диапазона следует открыть лоты в направлении +серии в 50% или 75% от величины –серии. В этом случае откат -серии для выхода в точку 0+спред изменится со 100 до 200 и 300 пунктов соответственно. При этом значительно увеличится прочность депозита. Если во время последнего усреднения(640$) довести +серию до 50%, то прочность депозита увеличится до ~3800 пунктов. Если до 75%, то до ~6500 пунктов.
5. Можно использовать изменение кредитного плеча. Если кредитное плече взять равным 50, то ставка будет удваиваться не каждые 100 пунктов, а каждые 200 пунктов. В этом случае целесообразно изменить и шаг усреднения(расстояние на которое пододвигается цена покупки к реальной цене после усреднения) со 100 до 200 пунктов и последнее усреднение делать 1280$ с сохранением достаточной прочности. Вот что получится:
Фотодия / dsgfdasf / EUR_USD
В этом терминале нельзя ставить ордер слишком далеко от цены. Отметил линиями для наглядности. При таком подходе рабочий диапазон составит 1500(для 640$) и 1700(для 1280$) пунктов. Запас прочности составит 4500(для 640$) и 3100(для 1280$) пунктов без учета +серии! В такие сети можно ловить огромные тренды с вероятностью 100%.
6. Если увеличить депозит до 50000$ и действовать по пяти парам, то это увеличит прочность каждой серии. Это произойдет по той причине, что вероятность суперволатильности по всем парам сразу стремится к нулю. В случае событий по одной паре прочность увеличится в ~5 раз.
7. Наиболее прибыльной тактикой будет работа из расчета 1/150. Это будет рабочий диапазон(800 пунктов) без страховки. В таком случае следует дождаться безоткатного хода цены на 200-300 пунктов и начинать серию. При выходе цены из рабочего диапазона(800 пунктов и 640$ ставка) следует открыть лот в обратном направлении размером 75% от –серии. Это обеспечит страховку 500 пунктов. В результате сгорание депозита произойдет при движении цены в 1500 пунктов. Отмечу, что в истории существуют периоды в десятилетия, когда такого запаса достаточно.
8. Если есть значительная сумма, то имеет смысл работать без кредитного плеча. Если принять соотношение eur/usd равным 1/1(для простоты вычислений), то движение цены в 1000 пунктов генерирует 10% прибыли – расходы на конвертацию. Если использовать мультивалютный счет, то ~10% банк добавит в виде процентов. Таким способом следует управлять 90% капитала в валюте и 10% управлять с плечом.
9. Мысли в слух. Реальная доходность глобальных инвестиций в экономику ~3%(рост мировой экономики) в год. Где-то там же и доходность реальная. Если курс пары резко изменился на 10%, то все реальные производители попали на эти самые 10%. При таких скачках субъекты экономики не смогут кредитами пользоваться. По этой причине средняя цена за некоторый период должна быть приемлемой для экономики. Я к тому, что откат неизбежен. Учитывая, что сейчас активно озвучивается тезис о том, что курсы должны более реалистично отражать экономическую ситуацию, то после кризиса волатильность будет низкой. 1/150 в самый раз будет. После удвоения депозита разумно половину держать в банке.
Последнее редактирование:
13abyKnight
Интересующийся
Как много людей хотят нажимать кнопку "бабло" и иметь профит) Не знаю, личное дело каждого, но конкретно для меня и многих моих знакомых вопрос автоматизации торговли вообще никогда не стоял. Разве не приятнее лично самому участвовать в процессе, контролировать его и получать некую отдачу в виде удовлетворения. Тем более что описанный в данной ветке метод не является по сути действительно трудоемким относительного того же парного скальпинга, например. То что по-настоящему круто и удобно, так это вспомогательные приводы в виде индикаторов и скриптов - всё что дальше, с моральной точки зрения проявление признаков крайней стадии духовного заболевания под названием "лень" - сугубо-личное мнение.
Заранее извиняюсь, если кого-то обидел - просто всё чаще натыкаюсь на ТС, реализация которых на уровне автоматизма является чуть ли не единственным их достоинством. Хочу заметить - что тот же Мартингейл отлично будет работать, если применять его будет обладатель сверх-актива. Ведь как бы печально это не было, а ТС "Очень много денег" работала всегда и работает по сей день.
4er58
Почетный гражданин
Неколла ,рад что появился. Долго ломал голову искал закономерности , алгоритмы , вашей схемки , ну не как не пойму как и что сдесь считается . Из ваших уст с альапри :
ОООххх - как млять, тяжко обьсянять прописные истины....
взять туже системку 50/50 где ТП СЛ 100 пунктов(старыми)
i=1 48 || -4805,46 || 50 || 4994,26
i=2 24 || -2402,45 || 24 || 2398,53
i=3 13 || -1301,33 || 11 || 1099,09
i=4 10 || -1000,63 || 3 || 299,58
i=5 6 || -601,05 || 4 || 399,86
i=6 2 || -200,35 || 4 || 399,79
i=7 1 || -100 || 1 || 99,72
i=8 1 || -100 || 0 || 0
i=9 0 || 0 || 1 || 100
-10511,27 98 9790,83
-720,44
взглянешь на первый взгляд.. Мляяя - МО меньше 0 - кердык - система не рабочая...
посмотришь Ширше - ММ применишь: Мля..Прибыль коекакая получается...
1 -48054,6 49942,6
1 -24024,5 23985,3
0,1 -1301,33 1099,09
0,1 -1000,63 299,58
0,2 -1202,1 799,72
0,4 -801,4 1599,16
0,8 -800 797,76
1,6 -1600 0
5 0 5000 5000
4738,65 -78784,56 83523,21 4738,65
=====
а ещё Глубжее вникнешь... то просто индикаторный советник заделаешь (который будет отслеживать виртуальные сделки) и будет только 1 строку выставлять... то и денех немного надо.. и прибыток койникакой имеешь...
1 -48054,6 49942,6 1888
Расскижите пожалуста что значит 1, 2, 3, 4, 5.....колонки по вертикали , также по горизонтали , чувствую что то граальное , на мозг кипит , ни на шаг не продвигает понимание написанное вами .
NeColla
Элитный участник
табличка простая - исходы сделок... тп сл 100ПУНКТОВ ПО ЕВРЕБАКСУ
слева направо: i=1 48 || -4805,46 || 50 || 4994,26
i=1 - сделал ставку первую
48 раз Проиграли - убыток 4805пунктов
50 раз был выйгрышь - прибыль 4994 пунктов
на 2ой раз - после проигрыша ещё ставку... и тд и тп
----
100 пунктов было в качестве примера... по евре оптимальнее игра в 300-350 пунктов...
слева направо: i=1 48 || -4805,46 || 50 || 4994,26
i=1 - сделал ставку первую
48 раз Проиграли - убыток 4805пунктов
50 раз был выйгрышь - прибыль 4994 пунктов
на 2ой раз - после проигрыша ещё ставку... и тд и тп
----
100 пунктов было в качестве примера... по евре оптимальнее игра в 300-350 пунктов...
4er58
Почетный гражданин
Открыли сдлелку бай - приграли , второй раз бай проиграли , делаем теперь вторую ставку ? так я понял ? И в каждой ставке меняем объем , как в таблице что ниже , верно ?
adre66
Элитный участник
Если удлиняющий шаг нужен, есть один советник, выкладываю. Может как на запчасти.
П.С. Удалил одно сообщение, - тоже поматерился на слепо-глухих не дочитав до конца непрочитанное, а потом смотрю, тут уже динозавры всех определили по местам!:king:
Последнее редактирование:
NeColla
Элитный участник
угу, ранее - пару страниц назад я код выкладывал - который в деинит советника можно вставить - для получения таблички исходов
условно, сперва прогнать сову с минимальными лотами - получчит табличку и можно Сразу увидеть - если применить ММ то примерно какой результ будет и вообще Практично ли его использовать
- также не исключаются и виртуальные сделки... со ставкой 0 - для пропуска ставки - но для учёта в статистике сделок....
NeColla
Элитный участник
хочу напомнить - что Оптимальнее в следующей 0ой точке не Закрывать сделку -а начинать Тралить её - результативность системы в целом увеличится - да и точки доливок(входа) тут от балды выставлены....
ну и для затравки - не нравится лайн
с логарифмами поработай цены или приращения оной ЗЫ - и вообщето цель не стоит Каждую сделку в + закрывать.... будут и минусы, токо бы серии в прибылях закрывать
DmH
Активный участник
Ветка опять начала корректироваться флудом (Закон вибрации, что тут поделаешь) !
Парный трейдинг известен еще задолго до то того, как ваша мама познала вашего папу (извините). И в своей священной "книге" вы ничего нового не написали. Форум создан для того, чтобы люди здесь делились опытом и обсуждали возникшие проблемы, а не для того чтобы, беззаветно веря, превозносить вас до небес. И флуд здесь не причем. Флудите вы, когда на любой пост, не отвечающий вашим моральным принципам, пишите всякий бред. А когда вас просят отделиться от теории и показать насколько вы успешно реализуете тот или иной пункт своей "книги" на практике, вы прикидываетесь пациентом и начинаете свои песнопения о вселенском разуме и шангрила.
Andri770
Местный житель
Формула расчёта стоимости 1 (одного) пункта
Стоимость 1 пункта = минимальный шаг цены * торговый объём
Применяя данную формулу, помните, что стоимость 1 пункта, в результате расчёта всегда получается в валюте котировки, то есть в той валюте, которая находится в валютной паре справа.
Расчёт стоимости 1(одного) пункта при торговле целым контрактом ( 1 лот )
Представим, что вы открыли позицию на валютной паре EUR/USD объёмом 1 лот
Текущий курс EUR/USD = 1.3564
Стандартный размер контракта (1 лот) = 100 000 EUR
Действие № 1. Рассчитываем минимальный шаг цены (1 пункт)
1.3564 – 1.3563 = 0.0001
Действие № 2. Умножаем минимальный шаг на торговый объём (лот/ы)
0.0001 * 100 000 = 10 USD
Ответ: стоимость одного пункта равна 10 USD (доллар США)
Расчёт стоимости 1 пункта при торговле дробным контрактом (лотом)
Представим, что вы открыли позицию на валютной паре EUR/USD объёмом 0.85 лота
Текущий курс EUR/USD = 1.3564
Стандартный размер контракта (1 лот) = 100 000 EUR
Действие № 1. Рассчитываем минимальный шаг цены
1.3564 – 1.3563 = 0.0001
Действие № 2. Рассчитываем торгуемый нами контракт (0.85 лота) в денежном выражении.
100 000 EUR = 1 лот
Х EUR = 0.85 лота
100000 * 0.85 / 1 = 85000 EUR
85000 EUR = 0.85 лота
Действие № 3. Умножаем минимальный шаг на торговый объём. Так как в валютной паре EUR/USD валютой котировки является USD, то при умножении минимального шага цены на торговый объём получаем стоимость пункта в долларах.
0.0001 * 85000 = 8.5 USD
Ответ: 1 пункт при торговле 0.85 лота равен 8.5 USD
Расчёт стоимости 1 пункта с последующим переводом в другую валюту
Текущий курс GBP/JPY = 151.17
Размер контракта = 100 000 GBP (фунтов)
Действие № 1. Рассчитываем минимальный шаг цены
151.17 – 151.16 = 0.01
Действие № 2. Умножаем минимальный шаг цены на размер контракта
0.01*100 000 = 1000 JPY (йен)
Стоимость 1 пункта равна 1000 (йен)
Действие №3. Для того чтобы узнать стоимость пункта в долларах, нам необходимо разделить стоимость в йенах на текущую котировку USD/JPY
Расчёт объёма маржи
Маржа (залог) – это сумма, необходимая для открытия торговой позиции с использованием кредитного плеча.
Слово маржа в биржевом формате имеет то же самое значение, что и слово залог.
Формула расчёта маржи (залога)
Маржа (залог) = торговый объём / кредитное плечо
Расчёт маржи при условии торговли целым контрактом (1 лот)
Необходимо рассчитать маржу при торговле 1 лотом на валютной паре GBP/USD
Стандартный размер контракта (1 лот) = 100 000 GBP
Кредитное плечо = 1:100
Текущая котировка GBP/USD = 1.6270
Рассчитываем маржу по вышеуказанной формуле
Маржа (залог) = 100.000 GBP / 100 = 1000 GBP
Для перевода полученной цифры (1000 GBP) в доллары умножим на текущую котировку GBP/USD.
1000 GBP * 1.6270 = 1627 USD
Расчёт маржи при торговле дробным контрактом (лотом)
Необходимо рассчитать маржу, при условии торговли 1.25 лота на валютной паре GBP/USD
Стандартный размер контракта = 100.000 GBP
Текущая котировка GBP/USD = 1.6270
Предположим, Вы открыли позицию 1.25 лота, требуется рассчитать размер залога.
Действие № 1. Представим 1.25 лота в денежном выражении
100.000 GBP = 1 лот
Х GBP = 1.25 лота
100.000*1.25 / 1 = 125000 GBP
125.000 GBP = 1.25 лота
Действие № 2. Рассчитываем залог по вышеуказанной формуле:
Залог = 125000 / 100 = 1250 GBP
Чтобы перевести сумму залога из GBP (фунтов) например в USD, необходимо умножить сумму фунтов на текущую котировку GBP/USD.
1250 GBP * 1.6270 = 2033 USD
Расчёт финансового результата торговой операции
Для позиции Buy (покупка):
Финансовый результат = (торговый объём * цена закрытия) - (торговый объём * цена открытия)
Например, Вы совершили сделку BUY целым контрактом (1 лотом) на валютной паре USD/CHF.
Стандартный контракт (1лот) = 100 000 USD
Текущий курс USD/CHF = 1.1395
Цена открытия = 1.1345
Цена закрытия = 1.1395
Рассчитываем фин. результат по вышеуказанной формуле
Фин. Результат = (100.000 * 1.1395) – (100.000 * 1.1345) = 113950 - 113450 = 500 CHF
Чтобы перевести полученную цифру (500 франков) в доллары необходимо разделить 500 CHF на текущий курс USD/CHF 1.1395
500 / 1.1395 = 438 USD
! Существует более быстрый и простой способ посчитать свои финансовые результаты. Если вы часто оперируете на определёнными финансовыми инструментами привычным, стандартным для вас торговым объёмом, то соответственно, вы знаете стоимость 1 пункта. Для того посчитать финансовый результат необходимо умножить количество заработанных пунктов на стоимость одного пункта.
Для позиции Sell (продажа):
Финансовый результат = (торговый объём * цена открытия) - (торговый объём * цена закрытия)
Например, Вы совершили сделку Sell дробным контрактом 1.5 лота на валютной паре USD/JPY
Стандартный контракт (1лот) = 100.000 USD
Текущий курс USD/JPY = 96.20
Цена открытия = 96.70
Цена закрытия = 96.20
Действие №1. Представим 1.5 лота в денежном выражении.
100.000 USD = 1 лот
Х USD = 1.5 лота
100 000 * 1.5 / 1= 150 000 USD
150 000 = 1.5 лота
Действие №2. Рассчитываем фин. результат по вышеуказанной формуле
Фин. Результат = (150.000 * 96.70) – (150.000 * 96.20) = 14505000 – 14430000 = 75000 JPY
Чтобы перевести полученную цифру (75000 йен) в доллары необходимо разделить 75000 JPY на текущий курс USD/JPY 96.20
75000 / 96.20 = 779 USD
Стоимость 1 пункта = минимальный шаг цены * торговый объём
Применяя данную формулу, помните, что стоимость 1 пункта, в результате расчёта всегда получается в валюте котировки, то есть в той валюте, которая находится в валютной паре справа.
Расчёт стоимости 1(одного) пункта при торговле целым контрактом ( 1 лот )
Представим, что вы открыли позицию на валютной паре EUR/USD объёмом 1 лот
Текущий курс EUR/USD = 1.3564
Стандартный размер контракта (1 лот) = 100 000 EUR
Действие № 1. Рассчитываем минимальный шаг цены (1 пункт)
1.3564 – 1.3563 = 0.0001
Действие № 2. Умножаем минимальный шаг на торговый объём (лот/ы)
0.0001 * 100 000 = 10 USD
Ответ: стоимость одного пункта равна 10 USD (доллар США)
Расчёт стоимости 1 пункта при торговле дробным контрактом (лотом)
Представим, что вы открыли позицию на валютной паре EUR/USD объёмом 0.85 лота
Текущий курс EUR/USD = 1.3564
Стандартный размер контракта (1 лот) = 100 000 EUR
Действие № 1. Рассчитываем минимальный шаг цены
1.3564 – 1.3563 = 0.0001
Действие № 2. Рассчитываем торгуемый нами контракт (0.85 лота) в денежном выражении.
100 000 EUR = 1 лот
Х EUR = 0.85 лота
100000 * 0.85 / 1 = 85000 EUR
85000 EUR = 0.85 лота
Действие № 3. Умножаем минимальный шаг на торговый объём. Так как в валютной паре EUR/USD валютой котировки является USD, то при умножении минимального шага цены на торговый объём получаем стоимость пункта в долларах.
0.0001 * 85000 = 8.5 USD
Ответ: 1 пункт при торговле 0.85 лота равен 8.5 USD
Расчёт стоимости 1 пункта с последующим переводом в другую валюту
Текущий курс GBP/JPY = 151.17
Размер контракта = 100 000 GBP (фунтов)
Действие № 1. Рассчитываем минимальный шаг цены
151.17 – 151.16 = 0.01
Действие № 2. Умножаем минимальный шаг цены на размер контракта
0.01*100 000 = 1000 JPY (йен)
Стоимость 1 пункта равна 1000 (йен)
Действие №3. Для того чтобы узнать стоимость пункта в долларах, нам необходимо разделить стоимость в йенах на текущую котировку USD/JPY
Расчёт объёма маржи
Маржа (залог) – это сумма, необходимая для открытия торговой позиции с использованием кредитного плеча.
Слово маржа в биржевом формате имеет то же самое значение, что и слово залог.
Формула расчёта маржи (залога)
Маржа (залог) = торговый объём / кредитное плечо
Расчёт маржи при условии торговли целым контрактом (1 лот)
Необходимо рассчитать маржу при торговле 1 лотом на валютной паре GBP/USD
Стандартный размер контракта (1 лот) = 100 000 GBP
Кредитное плечо = 1:100
Текущая котировка GBP/USD = 1.6270
Рассчитываем маржу по вышеуказанной формуле
Маржа (залог) = 100.000 GBP / 100 = 1000 GBP
Для перевода полученной цифры (1000 GBP) в доллары умножим на текущую котировку GBP/USD.
1000 GBP * 1.6270 = 1627 USD
Расчёт маржи при торговле дробным контрактом (лотом)
Необходимо рассчитать маржу, при условии торговли 1.25 лота на валютной паре GBP/USD
Стандартный размер контракта = 100.000 GBP
Текущая котировка GBP/USD = 1.6270
Предположим, Вы открыли позицию 1.25 лота, требуется рассчитать размер залога.
Действие № 1. Представим 1.25 лота в денежном выражении
100.000 GBP = 1 лот
Х GBP = 1.25 лота
100.000*1.25 / 1 = 125000 GBP
125.000 GBP = 1.25 лота
Действие № 2. Рассчитываем залог по вышеуказанной формуле:
Залог = 125000 / 100 = 1250 GBP
Чтобы перевести сумму залога из GBP (фунтов) например в USD, необходимо умножить сумму фунтов на текущую котировку GBP/USD.
1250 GBP * 1.6270 = 2033 USD
Расчёт финансового результата торговой операции
Для позиции Buy (покупка):
Финансовый результат = (торговый объём * цена закрытия) - (торговый объём * цена открытия)
Например, Вы совершили сделку BUY целым контрактом (1 лотом) на валютной паре USD/CHF.
Стандартный контракт (1лот) = 100 000 USD
Текущий курс USD/CHF = 1.1395
Цена открытия = 1.1345
Цена закрытия = 1.1395
Рассчитываем фин. результат по вышеуказанной формуле
Фин. Результат = (100.000 * 1.1395) – (100.000 * 1.1345) = 113950 - 113450 = 500 CHF
Чтобы перевести полученную цифру (500 франков) в доллары необходимо разделить 500 CHF на текущий курс USD/CHF 1.1395
500 / 1.1395 = 438 USD
! Существует более быстрый и простой способ посчитать свои финансовые результаты. Если вы часто оперируете на определёнными финансовыми инструментами привычным, стандартным для вас торговым объёмом, то соответственно, вы знаете стоимость 1 пункта. Для того посчитать финансовый результат необходимо умножить количество заработанных пунктов на стоимость одного пункта.
Для позиции Sell (продажа):
Финансовый результат = (торговый объём * цена открытия) - (торговый объём * цена закрытия)
Например, Вы совершили сделку Sell дробным контрактом 1.5 лота на валютной паре USD/JPY
Стандартный контракт (1лот) = 100.000 USD
Текущий курс USD/JPY = 96.20
Цена открытия = 96.70
Цена закрытия = 96.20
Действие №1. Представим 1.5 лота в денежном выражении.
100.000 USD = 1 лот
Х USD = 1.5 лота
100 000 * 1.5 / 1= 150 000 USD
150 000 = 1.5 лота
Действие №2. Рассчитываем фин. результат по вышеуказанной формуле
Фин. Результат = (150.000 * 96.70) – (150.000 * 96.20) = 14505000 – 14430000 = 75000 JPY
Чтобы перевести полученную цифру (75000 йен) в доллары необходимо разделить 75000 JPY на текущий курс USD/JPY 96.20
75000 / 96.20 = 779 USD
4er58
Почетный гражданин
Хорошая инфа , а то привык тупо округлять 1 п=10 $ , сильно не углублялся в расчетах .
А как расчитать EURAUD - стоимость пункта и маржу ?
rublevskiy1
Новичок форума
Вот, держите.