Парный трейдинг - Грааль есть

redneedle

redneedle

red mercury
4er58 сказал(а):
С чего такой вывод ? может русскими буквами еше попробуем :)
Нажмите, чтобы раскрыть...

в оригинале автор дает мелкими буквами ...

я в код не имею возможности посмотреть кто знает че там

на терминале где газпром не один этот индюк не идет ,,,косяковый что ли мт4 там
 
skalper2011

skalper2011

Декомпилятор
redneedle сказал(а):
в оригинале автор дает мелкими буквами ...

я в код не имею возможности посмотреть кто знает че там

на терминале где газпром не один этот индюк не идет ,,,косяковый что ли мт4 там
Нажмите, чтобы раскрыть...

Вечером декомпильну скину код.
 
SilverKZ

SilverKZ

Элитный участник
redneedle сказал(а):
Уважаемый не могли бы подкорректировать индюк:
один инструмент показывает +9 а другой -79 а их совокупный спред отрисовывает -88 вместо -70 короче такой вот казус

одним словом HELPY
Нажмите, чтобы раскрыть...

999999.png

Может неправильно понял, но, по-моему, спред составит 88п.
 
Andri770

Andri770

Местный житель
redneedle сказал(а):
в оригинале автор дает мелкими буквами ...

я в код не имею возможности посмотреть кто знает че там

на терминале где газпром не один этот индюк не идет ,,,косяковый что ли мт4 там
Нажмите, чтобы раскрыть...

Зеро поинты работают ,а вот 4p2v никак не запускается.....
 
SilverKZ

SilverKZ

Элитный участник
Magrs7 сказал(а):
SilverKZ , большое спасибо тебе за подсказку !

Но, возник ещё вопрось, как поступать в такой ситуации...

Пример



У этой пари отрицательная корреляция, но если при изменениями в рынке корреляция станет положительной, то как откривать зделки, считаясь с текучей ситуциой или всё таки нет ?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Обратимся к теории парного трейдинга
Парный трейдинг (англ. Pairs trading) - Рыночно-нейтральная инвестиционная стратегия, основанная на использовании феномена корреляции стоимости некоторых ценных бумаг. Например, в случае роста цены на нефть, большинство акций нефтяных компаний также начнут расти в цене, и наоборот, в случае падения цены на нефть большинство акций нефтяных компаний будут падать в цене. Однако каждая из этих акций будет расти или падать по своему, какая-то из них больше, а какая-то меньше. Основной принцип Парного трейдинга заключается в выявлении пары ценных бумаг с высокой степенью корреляции, одна из которых значительно выросла или упала в цене относительно другой, после чего происходит короткая продажа переоцененной ценной бумаги и покупка недооцененной ценной бумаги. Таким образом, формируется Бета-нейтральный портфель, доходность которого будет зависеть не от общего направления движения рынка, а от будущего соотношения стоимости одной ценной бумаге к другой[1].
Нажмите, чтобы раскрыть...

12976774492117108484.jpg

Вернемся к EURGBP / GBPUSD
Графики корреляции данных валютных пар на рисунке, ИМХО феномена корреляции не наблюдается и войти в рыночно-нейтральную позицию возможности не имеется.

7878778.jpg

Но если сильно хочется, то
* при отрицательной корреляции – sell,sell или buy,buy
* при положительной корреляции – buy,sell или sell,buy
 
LMaster

LMaster

Активный участник
Хотелось бы, еще, чтобы было обращено внимание на фразы: "Рыночно-нейтральная" и "Бета-нейтральный портфель", т.е. вход не одинаковыми лотами, а сбалансированными.
Вторая сторона этой медали: если зашли сбалансированными лотами, а далее ситуация изменилась, соответственно изменились нейтральные лоты по ногам - необходима ребалансировка, так как без нейтральных лотов схлопывание МОЖЕТ не дать профита.
 
redneedle

redneedle

red mercury
SilverKZ сказал(а):
Посмотреть вложение 72221

Может неправильно понял, но, по-моему, спред составит 88п.
Нажмите, чтобы раскрыть...

верно именно так только немного не то что надо в плане мониторинга депо: т.е.

если фунт в +9 а евро -79 то разница их будет -70 п (в просадке) - нам то плюс хорошо, он за нас !

было бы здорово если бы вы могли подкрутить тут - и +

Спасибо!
 
Последнее редактирование:
redneedle

redneedle

red mercury
может кто подскажет, что за индикатор (хистограмма) в самом нижнем окне?
 

Вложения

  • 666777666.jpg
    666777666.jpg
    115,4 КБ · Просмотры: 267
coxah

coxah

Активный участник
4p2v сильно грузит терминал. в чём может быть проблема? может ещё какие-то индикаторы ему нужны?
 
G

genro

Активный участник
redneedle сказал(а):
верно именно так только немного не то что надо в плане мониторинга депо: т.е.

если фунт в +9 а евро -79 то разница их будет -70 п (в просадке) - нам то плюс хорошо, он за нас !

было бы здорово если бы вы могли подкрутить тут - и +

Спасибо!
Нажмите, чтобы раскрыть...

По-моему так:
buy 1 lot GBPUSD => +9 pips = +9 $ ( если депо в баксах ),
sell 1 lot EURUSD => -79 pips = -79 $ ( если депо в баксах ),
тогда спред ( разница, раздвижка ) составит 88 pips = 88 $,
а изменение equity синтетика [buy 1 lot GBPUSD+sell 1 lot EURUSD] составит -70 pips = -70 $ ( если депо в баксах ).
Zero point revers показывает спред ( разницу, раздвижку ) 88 pips, изменение equity синтетика -70 pips показывает, например, индикатор Spread_I_env ( автор Son_Of_Earth ).
 
redneedle

redneedle

red mercury
genro сказал(а):
По-моему так:
buy 1 lot GBPUSD => +9 pips = +9 $ ( если депо в баксах ),
sell 1 lot EURUSD => -79 pips = -79 $ ( если депо в баксах ),
тогда спред ( разница, раздвижка ) составит 88 pips = 88 $,
а изменение equity синтетика [buy 1 lot GBPUSD+sell 1 lot EURUSD] составит -70 pips = -70 $ ( если депо в баксах ).
Zero point revers показывает спред ( разницу, раздвижку ) 88 pips, изменение equity синтетика -70 pips показывает, например, индикатор Spread_I_env ( автор Son_Of_Earth ).
Нажмите, чтобы раскрыть...

да вы правы но в Spread_I_env это реализуется в одной линии

потому если в Zero point revers удасться реализовать это (где есть 2 линии) ... то будет очень сильно
 
B

budazp

Активный участник
дык в параметрах после символа без пробела вводишь объем и усе :)
 
Для ответа нужно войти/зарегистрироваться
Подписаться на канал в Telegram
Верх